§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财21天债券发起式A
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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
汇添富理财21天债券发起式B
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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为2013年1月24日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月24日）起五天，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本期内宏观经济数据继续疲弱，货币政策偏宽松，后期在美国可能逐步退出QE、日本经济增速环比创新高的外部环境下，对于政策调节的空间产生疑问，同时，简单地投放货币，保持较高的社会融资总量并不能推导为实体经济的回升，5月中下旬起，央行的公开市场操作从4月份之前的无限量供应转变为适度收缩，并给出明确的信号，警示部分金融机构放任风险，大幅错配，投向高风险领域，再通过理财产品等转嫁到社会上，也由此带动了一波令市场人人自危的资金危机。这是一次主动的风险测试，有助于未来的金融监管，但金融市场是环环相扣的，货币理财类基金在资金狂澜中奋力化解各种风险，经受住了市场的考验。
具体来看，一直到4月底，资金面都是异常宽松，超AAA的短融收益率低至3.8%，但仍然优于3个月之内的存款；5月中旬起，资金面抽紧，银行间7天回购利率从之前的不到4%抬升到5%，并在6月份基本保持在7-8%的高水平，资金紧张造成机构自保心态加强，愈加收紧了流动性，AAA短融卖盘一度位于6%，而银行存款利率直线走高，短期跨月末存款利率最高可达15%。
本基金本期内业绩较为一般，6月在资金冲击之中，承受了较大的压力，后期增持了部分高息存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
二季度本基金A级净值收益率为0.7690%，B级净值收益率为0.8428%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们倾向于认为短线的资金面已经化解，但央行警示具有长效性，资金面仍可能不时出现收紧的变化，考虑到IPO重启的影响，未来应更加重视流动性的管理；此外，要求金融降杠杆，减少对传统高耗能过剩产业的授信，将倒逼部分低效的企业退出，从而中期内信用风险都是加大的，预计短融的信用利差会适度扩大，这一过程需要一些时间，因而三季度宜优选高评级的短融。本基金将利用资金面的短期波动，适时调整存款结构。
我们将综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金，我们将更加明确地注重流动性，做好份额变动的分析和预测，合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
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注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天”，本报告期内，本基金发生超标情况如上所列示。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况如下。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。
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5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 发起式基金发起资金持有份额情况
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年7月19日
| 基金简称 | 汇添富理财21天债券发起式 | |
| 交易代码 | 470021 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年1月24日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 241,080,795.92份 | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在141天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 | |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。 | |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B |
| 下属两级基金的交易代码 | 470021 | 471021 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 154,705,254.28份 | 86,375,541.64份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） | |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B | |
| 1. 本期已实现收益 | 2,413,289.45 | 575,250.10 |
| 2．本期利润 | 2,413,289.45 | 575,250.10 |
| 3．期末基金资产净值 | 154,705,254.28 | 86,375,541.64 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.7690% | 0.0019% | 0.3366% | 0.0000% | 0.4324% | 0.0019% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8428% | 0.0019% | 0.3366% | 0.0000% | 0.5062% | 0.0019% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 曾刚 | 汇添富理财30天、理财60天、理财28天、理财21天、理财7天的基金经理，汇添富理财14天的基金经理助理，汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券的基金经理，固定收益投资副总监。 | 2013年1月24日 | - | 12年 | 国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部任经理助理，2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至今任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 169,748,198.12 | 70.25 |
| 其中：债券 | 169,748,198.12 | 70.25 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,056,836.33 | 28.58 |
| 4 | 其他资产 | 2,816,326.96 | 1.17 |
| 5 | 合计 | 241,621,361.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.13 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 144 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 145 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 98 |
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限 | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2013年6月29日 | 145 | 基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数 | 10个交易日 |
| 2 | 2013年6月30日 | 144 | 基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数 | 10个交易日 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 1.89 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 6.22 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 16.61 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 37.14 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 20.53 | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 37.39 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.27 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 49,502,920.56 | 20.53 |
| 其中：政策性金融债 | 49,502,920.56 | 20.53 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 120,245,277.56 | 49.88 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 169,748,198.12 | 70.41 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 49,502,920.56 | 20.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120227 | 12国开27 | 500,000 | 49,502,920.56 | 20.53 |
| 2 | 041353005 | 13卧龙电气CP001 | 200,000 | 20,063,919.71 | 8.32 |
| 3 | 041252037 | 12浙农资CP001 | 200,000 | 20,054,793.10 | 8.32 |
| 4 | 041358021 | 13仙琚CP001 | 200,000 | 20,032,504.30 | 8.31 |
| 5 | 041360008 | 13津太钢CP001 | 200,000 | 20,031,606.97 | 8.31 |
| 6 | 041267003 | 12辽宏塑CP002 | 100,000 | 10,040,716.20 | 4.16 |
| 7 | 041371001 | 13华邦CP001 | 100,000 | 10,009,731.21 | 4.15 |
| 8 | 041364005 | 13科伦CP001 | 100,000 | 10,006,937.28 | 4.15 |
| 9 | 041358018 | 13久立CP001 | 100,000 | 10,005,068.79 | 4.15 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 4 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.27% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.24% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.17% |
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例(%) | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2013年6月21日 | 23.74 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 2 | 2013年6月24日 | 23.76 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 3 | 2013年6月25日 | 24.05 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 4 | 2013年6月26日 | 24.12 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 5 | 2013年6月27日 | 20.48 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 6 | 2013年6月28日 | 20.53 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 505,000.00 |
| 3 | 应收利息 | 2,203,926.96 |
| 4 | 应收申购款 | 107,400.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,816,326.96 |
| 项目 | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 511,844,376.81 | 83,123,707.75 |
| 本报告期基金总申购份额 | 63,908,159.20 | 52,452,047.36 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 421,047,281.73 | 49,200,213.47 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 154,705,254.28 | 86,375,541.64 |
| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例（%） | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例（%） | 发起份额承诺持有期限 |
| 基金管理人固有资金 | 10,136,833.45 | 4.20 | - | - | - |
| 合计 | 10,136,833.45 | 4.20 | - | - | - |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日