§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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注：本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所上市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为2012年7月26日，截至本报告期末，基金成立未满1 年,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月26日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。
本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年二季度美国经济维持复苏态势，就业和房地产市场继续好转，市场对美联储退出量化宽松的预期明显加强，全球金融市场波动加剧，美国长期国债收益率大幅抬升。国内经济增长依然不及预期，二季度主要经济指标继续回落，通胀保持低位运行，受半年末效应和外行占款大幅波动等因素影响，6月份债券市场资金面出现极度紧张，回购利率创出历史新高。
二季度债券市场先扬后抑，市场波动有所加剧，4-5月份债券收益率总体保持下行态势，信用债表现好于利率债，尤其是中票和城投债持有期回报均较高。6月份受资金面紧张冲击，债券收益率明显上升，收益率曲线平坦化上移，二季度中债综合指数上涨0.93%，涨幅小于一季度。本基金二季度主要配置信用债，并进行一定的主动投资，在5月份适度减持了部分收益率较低的中长期信用债，6月末增持了短融和中短期金融债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着美国经济继续复苏，下半年美联储何时正式开始退出QE将越来越成为市场关注焦点，全球流动性格局和资金流向的改变对市场的影响值得密切关注。国内经济继续处于调结构、去产能的转型过程中，政府对经济增速偏低的容忍度会有所提高，短期内出台新的刺激政策可能性较低，在内需和外需均偏弱的情况下，三季度经济增存在继续回落的可能。在经济增速偏低、输入性通胀压力不大的情况下，通胀压力有望继续减弱，三季度CPI将保持低位运行，PPI可能维持负增长。货币政策取向将维持中性，降息的可能性较低，如果外行占款下降较快，存在降准可能，此外，6月末资金面的极度紧张可能会促使监管层对银行表外业务的监管力度逐渐加强，在这一政策导向下，下半年货币市场资金面可能比上半年有所收紧，回购融资成本可能比上半年有所提高。总体判断，三季度基本面环境对债券市场依然有利，预计债券收益率有望陡峭化下行，中长期利率债和高等级信用债存在主动投资的机会，信用利差目前依然维持在低位，但考虑到信用债较高的票息，依然具备一定的持有价值，需要关注的是在经济下行的背景下信用事件出现的频率会明显增加，对信用债可能造成结构性的冲击。本管理人将继续以绝对收益为投资目标，选择资质较好、收益率较高的债券进行长期持有，同时适度把握利率债和高等级信用债的投资阶段性机会，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：转托管业务发生后导致场外份额不足最低保留份额5份的要求，引发强制赎回。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年7月19日
| 基金简称 | 汇添富季季红定期开放债券(场内简称：添富季红) |
| 基金主代码 | 164702 |
| 交易代码 | 164702 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年7月26日 |
| 报告期末基金份额总额 | 621,973,430.09份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金资产获取稳健回报。 |
| 业绩比较基准 | 银行三年期定期存款税后利率+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 10,689,915.00 |
| 2.本期利润 | 11,060,138.52 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0178 |
| 4.期末基金资产净值 | 649,723,522.57 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.045 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.74% | 0.07% | 1.26% | 0.02% | 0.48% | 0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陆文磊 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理，固定收益投资副总监。 | 2012年7月26日 | - | 11年 | 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资副总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009,162,464.84 | 94.51 |
| 其中：债券 | 989,192,464.84 | 92.64 | |
| 资产支持证券 | 19,970,000.00 | 1.87 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,602,275.64 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 24,070,386.24 | 2.25 |
| 7 | 合计 | 1,067,835,126.72 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 79,273,000.00 | 12.20 |
| 其中：政策性金融债 | 79,273,000.00 | 12.20 | |
| 4 | 企业债券 | 800,494,464.84 | 123.21 |
| 5 | 企业短期融资券 | 109,425,000.00 | 16.84 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 989,192,464.84 | 152.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 112097 | 12亚厦债 | 513,390 | 51,518,686.50 | 7.93 |
| 2 | 041369006 | 13张江CP001 | 500,000 | 49,735,000.00 | 7.65 |
| 3 | 011317006 | 13华电SCP006 | 500,000 | 49,630,000.00 | 7.64 |
| 4 | 130219 | 13国开19 | 500,000 | 49,435,000.00 | 7.61 |
| 5 | 122182 | 12九州通 | 320,000 | 32,672,000.00 | 5.03 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 119030 | 澜沧江2 | 200,000 | 19,970,000.00 | 3.07 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 10,652.10 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 24,059,734.14 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 24,070,386.24 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 621,973,439.34 |
| 本报告期基金总申购份额 | - |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 9.25 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 621,973,430.09 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日