§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏大盘精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年8月11日至2013年6月30日）
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2013年6月29日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏大盘精选证券投资基金基金经理的公告》，聘任程海泳先生为本基金基金经理，巩怀志先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，国内经济增速下行，呈现旺季不旺的态势。4、5月份国内资金面非常宽松，但6月份开始在美国量化宽松政策退出预期和央行态度转变的共同影响下流动性状况开始逆转，短期利率快速上升。
A股市场在盘整和小幅反弹后出现向下破位走势。期间，以创业板为代表的小型股票表现较好，构成经济主体的大部分顺周期行业股票出现明显跌幅。
报告期内，本基金在1季度末较低仓位的基础上继续减仓，进一步减少地产、电力等行业的配置。在精选个股的基础上保持了医药、食品、TMT等稳定成长行业和供给收缩的部分化工行业的重点配置。从投资效果看，防守型的仓位操作和较好的个股选择为本基金规避了部分市场大幅下跌带来的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金份额净值为8.426元，本报告期份额净值增长率为-1.21%，同期业绩比较基准增长率为-9.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度，资金价格上升将成为中期常态，实体经济盈利状况受到威胁，部分债务和金融体系风险加速暴露。过剩产能出清和杠杆比率下降会带来阶段性的企业资本成本上升，但这是长期经济重回健康轨道的必经之路。股票市场短期面临着估值和盈利的双重压制，将继续弱势运行。这种形势下，只有素质过硬、具有穿越周期能力的企业才会脱颖而出，展现出有价值的投资机会。
本基金将重点在制造业、大消费行业“自下而上”精选优质龙头股票，并积极研究经济转型的方向，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 2013年3月7日西王食品受到深交所通报批评。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
2013年4月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告。
2013年5月23日发布华夏基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户基金电子交易的公告。
2013年5月25日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏大盘精选证券投资基金基金经理的公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2013年2季度，A股市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深300指数。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：推出了直销网上交易“跨行随意取”业务、货币基金“还贷款”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，提高投资者的交易效率；建立了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者咨询渠道多样化的需求。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
| 基金简称 | 华夏大盘精选混合 | |
| 基金主代码 | 000011 | |
| 交易代码 | 000011 | 000012 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2004年8月11日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 435,163,531.70份 | |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 | |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 82,463,794.78 |
| 2.本期利润 | -55,398,929.35 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1266 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,666,668,988.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 8.426 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.21% | 0.92% | -9.65% | 1.15% | 8.44% | -0.23% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 程海泳 | 本基金的基金经理、公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理 | 2013-06-28 | - | 16年 | 北京大学经济学学士。曾任职于原君安证券有限责任公司、深圳市胜源投资发展有限公司、深圳市世代创业投资有限公司、宝盈基金、景顺长城基金，从事证券研究和投资工作。2004年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任兴安证券投资基金基金经理（2004年9月16日至2005年8月13日期间）、全国社保股票组合基金经理、机构投资部副总经理、国际投资总监等。 |
| 巩怀志 | 本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理 | 2012-05-04 | 2013-06-28 | 12年 | 清华大学MBA。曾任鹏华基金基金经理助理、社保股票组合基金经理等。2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月9日至2009年1月1日期间）、华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月29日至2010年1月16日期间）等。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,920,049,732.21 | 51.89 |
| 其中：股票 | 1,920,049,732.21 | 51.89 | |
| 2 | 固定收益投资 | 209,166,000.00 | 5.65 |
| 其中：债券 | 209,166,000.00 | 5.65 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融金融资产衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售 | 1,277,401,196.10 | 34.52 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,037,905.72 | 6.97 |
| 6 | 其他各项资产 | 35,863,500.51 | 0.97 |
| 7 | 合计 | 3,700,518,334.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） | |||
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - | |||
| B | 采矿业 | - | - | |||
| C | 制造业 | 1,584,342,546.80 | 43.21 | |||
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | |||
| E | 建筑业 | - | - | |||
| F | 批发和零售业 | 37,469,272.80 | 1.02 | |||
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 35,093,494.71 | 0.96 | |||
| H | 住宿和餐饮业 | - | - | |||
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,670,814.06 | 3.89 | |||
| J | 金融业 | - | - | |||
| K | 房地产业 | 34,299,691.30 | 0.94 | |||
| L | 租赁和商务服务业 | 39,207,085.39 | 1.07 | |||
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - | |||
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,966,827.15 | 1.28 | |||
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | |||
| P | 教育 | - | - | |||
| Q | 卫生和社会工作 | - | - | |||
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | |||
| S | 综合 | - | - | |||
| 合计 | 1,920,049,732.21 | 52.36 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002570 | 贝因美 | 6,946,904 | 194,165,966.80 | 5.30 |
| 2 | 300032 | 金龙机电 | 11,032,084 | 187,324,786.32 | 5.11 |
| 3 | 002022 | 科华生物 | 10,822,361 | 160,279,166.41 | 4.37 |
| 4 | 000830 | 鲁西化工 | 32,572,488 | 118,889,581.20 | 3.24 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 4,347,302 | 115,420,868.10 | 3.15 |
| 6 | 600527 | 江南高纤 | 19,024,316 | 106,345,926.44 | 2.90 |
| 7 | 000639 | 西王食品 | 7,528,134 | 105,619,720.02 | 2.88 |
| 8 | 600571 | 信雅达 | 9,959,764 | 100,792,811.68 | 2.75 |
| 9 | 600572 | 康恩贝 | 6,302,281 | 69,892,296.29 | 1.91 |
| 10 | 600486 | 扬农化工 | 1,902,231 | 66,806,352.72 | 1.82 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 9,970,000.00 | 0.27 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 199,196,000.00 | 5.43 |
| 其中：政策性金融债 | 199,196,000.00 | 5.43 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 209,166,000.00 | 5.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） | |||||
| 1 | 130201 | 13国开01 | 1,200,000 | 119,340,000.00 | 3.25 | |||||
| 2 | 120228 | 12国开28 | 600,000 | 59,970,000.00 | 1.64 | |||||
| 3 | 130218 | 13国开18 | 200,000 | 19,886,000.00 | 0.54 | |||||
| 4 | 019302 | 13国债02 | 100,000 | 9,970,000.00 | 0.27 | |||||
| 5 | - | - | - | - | - | |||||
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,005,297.40 |
| 2 | 应收证券清算款 | 20,503,879.08 |
| 3 | 应收股利 | 521,596.52 |
| 4 | 应收利息 | 4,762,375.29 |
| 5 | 应收申购款 | 9,070,352.22 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 35,863,500.51 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000999 | 华润三九 | 115,420,868.10 | 3.15 | 筹划重大资产重组事项 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 472,769,778.99 |
| 本报告期基金总申购份额 | 85,427,859.11 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 123,034,106.40 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 435,163,531.70 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十九日