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    汇添富可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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    汇添富可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2013-08-01       来源:上海证券报      

      (2013年第1号)

      基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    重要提示

    本基金经2011年4月6日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】495号文核准募集。本基金基金合同于2011年6月17日正式生效。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2013年6月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

    一、基金管理人

    (一)基金管理人简况

    名称:汇添富基金管理有限公司

    住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

    办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

    法定代表人:潘鑫军

    成立时间:2005年2月3日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:证监基金字[2005]5号

    注册资本:人民币1亿元

    联系人:李文

    联系电话:(021)28932888

    股东名称及其出资比例:

    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    潘鑫军先生,董事长。国籍:中国,1961年出生,澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记,东方证券股份有限公司党委副书记、总裁;党委书记、董事长兼总裁。

    肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

    陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理,上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

    林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

    韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。

    蔡来兴先生,独立董事,国籍:中国,1942年出生,上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员,中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长,香港上海实业集团董事长,香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员,经济委员会委员。

    杨燕青女士,独立董事,国籍:中国,1971年出生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

    2、监事会成员

    涂殷康先生,监事长。国籍:中国,1970年1月出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理,东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。

    任瑞良先生,监事。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

    李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,金融学博士,中国注册会计师,律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监,兼任上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理,国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人,南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

    王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

    林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

    3、高管人员

    潘鑫军先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

    林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

    李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

    张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。

    陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967年出生,大学本科,历任中国银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。

    雷继明先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理。

    娄焱女士,副总经理。国籍:中国,1971年出生,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理。

    4、基金经理

    (1)现任基金经理

    曾刚先生,国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,12年证券从业经历。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至今任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理。

    梁珂先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学理学硕士,5年证券从业经历。曾任长盛基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2012年11月加入汇添富基金管理有限公司负责固定收益研究。2013年3月28日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。

    (2)历任基金经理

    王珏池先生, 2011年6月17日至2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 

    5、投资决策委员会

    主席:林利军先生(总经理)

    副主席:张晖先生(副总经理)

    成员:韩贤旺先生(研究总监)

    6、上述人员之间不存在近亲属关系。

    二、基金托管人

    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    成立时间:1984年1月1日

    法定代表人:姜建清

    注册资本:人民币349,018,545,827元

    联系电话:010-66105799

    联系人:赵会军

    (二)主要人员情况

    截至2013年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年3月,中国工商银行共托管证券投资基金305只,其中封闭式10只,开放式295只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的37项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

    三、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1、汇添富基金管理有限公司

    (1)汇添富基金管理有限公司直销中心

    住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

    办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

    法定代表人:潘鑫军

    电话:(021)28932823

    传真:(021)28932803

    联系人:丛菲

    客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

    网址:www.99fund.com

    (2)汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

    2、代销机构

    1) 中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:姜建清

    电话:010-66106912

    传真:010-66107914

    客户服务电话:95588

    网址:www.icbc.com.cn

    2) 中国农业银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街69号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

    法定代表人:蒋超良

    客户服务电话:95599

    网址:www.abchina.com

    3) 中国建设银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街25号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

    法定代表人:王洪章

    电话:010-66275654

    传真:010-66275654

    联系人:王琳

    客服电话:95533

    网址:www.ccb.com

    4) 交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:胡怀邦

    电话:(021)58781234

    传真:(021)58408483

    联系人:曹榕

    客户服务电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    5) 招商银行股份有限公司

    办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

    法定代表人:傅育宁

    开放式基金咨询电话:95555

    开放式基金业务传真:0755-83195049

    联系人:邓炯鹏

    网址:www.cmbchina.com

    6) 中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

    法定代表人: 孔丹  

    客服电话:95558

    联系人:丰靖

    电话:010-65557083

    传真:010-65550827

    网址:http://bank.ecitic.com

    7) 上海浦东发展银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

    办公地址:上海市中山东一路12号

    法定代表人:吉晓辉

    电话:(021)61618888

    传真:(021)63604199

    联系人:倪苏云、虞谷云

    客户服务热线:95528

    公司网站:www.spdb.com.cn

    8) 深圳发展银行股份有限公司

    住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

    办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

    法定代表人:肖遂宁

    电话:(0755)82088888

    联系人:张青

    客服电话:95501

    公司网站:www.sdb.com.cn

    9) 中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门大街2号

    办公地址:北京市西城区复兴门大街2号

    法定代表人:董文标

    电话:010-58560666

    传真:010-57092611

    联系人:董云巍

    客户服务电话:95568

    网址:www.cmbc.com.cn

    10) 北京银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

    法定代表人:闫冰竹

    联系人:王曦

    电话:010-66223584

    传真:010-66226045

    客户服务电话:95526

    公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

    11) 上海银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

    法定代表人:范一飞

    开放式基金咨询电话:021-962888

    开放式基金业务传真:021-68476111

    联系人:夏雪

    联系电话:021-68475888

    网址:www.bankofshanghai.com

    12) 平安银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南东路5047号

    法定代表人:孙建一

    联系人:张莉

    电话:021-38637673

    传真:021-50979507

    客服电话:95511-3公司网址:http://bank.pingan.com

    13) 宁波银行股份有限公司

    注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号

    办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

    法定代表人: 陆华裕

    开放式基金咨询电话:96528(上海、北京地区962528)

    联系人: 胡技勋

    联系电话:0574-89068340

    传真:0574-87050024

    网址:www.nbcb.com.cn

    14) 上海农村商业银行股份有限公司

    注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

    办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

    法定代表人:胡平西

    联系人:吴海平

    电话:021-38576666

    传真:021-50105124

    客服电话:021-962999 4006962999

    公司网站:www.srcb.com

    15) 杭州银行股份有限公司

    注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

    法定代表人:吴太普

    电话:0571-85108309

    传真:0571-85151339

    联系人:严峻

    客户服务电话:0571-96523 400-8888-508

    网址:www.hzbank.com.cn

    16) 温州银行股份有限公司

    注册地址: 温州市车站大道196号

    办公地址:温州市车站大道196号

    邮政编码:325088

    法定代表人: 邢增福

    电 话:0577-88990082

    传 真:0577-88995217

    17) 渤海银行股份有限公司

    注册地址:天津市河西区马场道201-205号

    办公地址:天津市河西区马场道201-205号

    法定代表人:刘宝凤

    开放式基金咨询电话:400-888-8811

    联系人:王宏

    联系电话:022-58316666

    传真:022-58316569

    网址:www.cbhb.com.cn

    18) 天津银行股份有限公司

    注册地址:天津市河西区友谊路15号

    办公地址:天津市河西区友谊路15号

    法定代表人:王金龙

    联系人:杨森

    电话:022-28405330

    传真:022-28405631

    客服电话:4006-960296

    天津银行网站:www.bank-of-tianjin.com

    19) 杭州联合农村商业银行股份有限公司null20) 爱建证券有限责任公司

    注册地址:世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

    办公地址:世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

    法定代表人:郭林

    电话:021-32229888

    传真:021-68728703

    联系人:戴莉丽

    客户服务电话:021-63340678

    网址:www.ajzq.com

    21) 安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

    办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

    法定代表人:牛冠兴

    开放式基金咨询电话:0755-82558305

    开放式基金业务传真:0755-82558355

    联系人:陈剑虹

    统一客服电话:4008001001

    公司网站地址:www.essence.com.cn

    22) 渤海证券股份有限公司

    住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

    办公地址:天津市南开区宾水西道8号

    法定代表人:杜庆平

    电话:022-28451861

    传真:022-28451892

    联系人:王兆权

    网址:www.bhzq.com

    客户服务电话:400-6515-988

    23) 财富里昂证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

    法定代表人:罗浩

    电话:021-38784818

    传真:021-68775878

    联系人:倪丹

    客户服务电话:68777877

    公司网站:www.cf-clsa.com

    24) 财富证券有限责任公司

    住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

    办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

    法定代表人:周晖

    咨询电话:0731-84403319

    传真:0731-84403439

    联系人:郭磊

    网址:www.cfzq.com

    25) 长城证券有限责任公司

    注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    邮政编码:518034

    法定代表人: 黄耀华

    电 话:0755-83516289

    传 真:0755-83515567

    26) 长江证券股份有限公司

    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

    法定代表人:胡运钊

    客户服务热线:95579或4008-888-999

    联系人:李良

    电话:027-65799999

    传真:027-85481900

    长江证券客户服务网站:www.95579.com

    代销资格批准文号:证监基金字【2003】25号

    27) 德邦证券股份有限公司

    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

    办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

    法定代表人: 姚文平

    开放式基金咨询电话:4008888128

    开放式基金业务传真:021-68767032

    联系人:叶蕾

    联系电话:021-68761616-8522

    网址:www.tebon.com.cn

    28) 第一创业证券股份有限公司

    注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

    办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

    法定代表人:刘学民

    开放式基金咨询电话:4008881888

    开放式基金业务传真:0755-82485081

    联系人:崔国良

    联系电话:075525832852

    网址:www.fcsc.cn

    29) 东北证券股份有限公司

    注册地址:长春市自由大路1138号

    办公地址:长春市自由大路1138号

    法定代表人:矫正中

    联系人:安岩岩

    电话:0431-85096517

    客户服务电话:4006000686 0431-85096733

    网址:www.nesc.cn

    30) 东方证券股份有限公司

    注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

    法定代表人:潘鑫军

    联系人:吴宇

    电话:021-63325888

    传真:021-63326173

    客户服务热线:95503

    东方证券网站:www.dfzq.com.cn

    31) 东海证券有限责任公司

    注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

    法定代表人:朱科敏

    客户服务电话:400-888-8588

    网址: www.longone.com.cn

    32) 东吴证券股份有限公司

    注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

    法定代表人:吴永敏

    联系人:方晓丹

    电话:0512-65581136

    传真:0512-65588021

    客服电话:4008601555

    网址:www.dwzq.com.cn

    33) 东兴证券股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

    邮编:100033

    法定代表人:魏庆华

    基金销售联系人:汤漫川

    电话:010-66555316

    传真:010-66555246

    34) 方正证券股份有限公司

    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    法定代表人:雷杰

    全国统一客服热线:95571

    方正证券网站:www.foundersc.com

    35) 光大证券股份有限公司

    注册地址: 上海市静安区新闸路1508号

    办公地址: 上海市静安区新闸路1508号

    法定代表人: 徐浩明

    联系人: 刘晨、李芳芳

    电话: 021-22169999

    传真: 021-22169134

    客户服务电话: 95525、4008888788、10108998

    公司网址: www.ebscn.com

    36) 广发证券股份有限公司

    法定代表人:孙树明

    注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

    联系人:黄岚

    统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

    公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

    37) 广州证券有限责任公司

    注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

    办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

    法定代表人:刘东

    开放式基金咨询电话:020-961303

    开放式基金业务传真:020-88836654

    联系人:林洁茹

    联系电话:020-88836999

    38) 国都证券有限责任公司

    注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

    办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

    法定代表人:常喆

    开放式基金咨询电话:400-818-8118

    网址:www.guodu.com

    39) 国海证券股份有限公司

    注册地址:广西桂林市辅星路13楼

    办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

    邮政编码:518040

    法定代表人:张雅锋

    电 话:0755-83709350

    传 真:0755-83704850

    40) 国金证券股份有限公司

    注册地址:成都市东城根上街95号

    办公地址:成都市东城根上街95号

    法定代表人:冉云

    联系人:刘一宏

    客户服务电话:400-660-0109

    网址:www.gjzq.com.cn

    41) 国联证券股份有限公司

    注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

    办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

    法定代表人:雷建辉

    基金业务对外联系人:沈刚

    联系电话:0510-82831662

    联系传真:0510-82830162

    公司网址:www.glsc.com.cn

    客服电话:95570

    42) 国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路618号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

    法定代表人:万建华

    客户服务热线:4008888666

    网址:www.gtja.com

    43) 国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

    法人代表人:何如

    基金业务联系人:齐晓燕

    电话:0755-82130833

    传真:0755-82133952

    全国统一客户服务电话:95536

    公司网址:www.guosen.com.cn

    44) 海通证券股份有限公司

    注册地址:上海市广东路689号

    办公地址:上海市广东路689号

    法定代表人:王开国

    注册资本:95.85亿元人民币

    电话:021-23219000

    传真:021- 23219100

    联系人:李笑鸣

    客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址:www.htsec.com

    45) 恒泰证券股份有限公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

    法定代表人:庞介民

    联系人:王旭华

    联系电话:0471-4972343

    网址:www.cnht.com.cn

    46) 宏源证券股份有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

    办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号

    法定代表人:冯戎

    电话:010-88085858

    传真:010-88085195

    联系人:李巍

    客户服务电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com

    47) 红塔证券股份有限公司

    注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

    办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

    邮政编码:650011

    法定代表人:况雨林

    电 话:0871-3577398

    传 真:0871-3578827

    48) 华安证券股份有限公司

    华安证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

    法定代表人:李工

    电话:0551-65161821

    传真:0551-65161672

    联系人:甘霖

    客户服务电话:96518(安徽)、400-80-96518(全国)

    网址:www.hazq.com

    49) 华宝证券有限责任公司

    注册地址:上海市世纪大道100号57楼

    办公地址:上海市世纪大道100号57楼

    法定代表人:陈林

    联系人:汪明丽

    电话:021-68778075

    传真:021-68777723

    客户服务电话:400-820-9898

    网址:www.cnhbstock.com

    50) 华福证券有限责任公司

    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

    法定代表人:黄金琳

    邮政编码:350003

    联系人:张腾

    联系电话:0591-87383623

    业务传真:0591-87383610

    统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。

    公司网址:www.hfzq.com.cn

    51) 华龙证券有限责任公司

    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

    办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

    法定代表人:李晓安

    联系人:李昕田

    客服电话:0931-96668、400-689-8888

    公司网址:www.hlzqgs.com

    52) 华泰联合证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

    (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

    法定代表人:马昭明

    基金业务对外联系人:盛宗凌、庞晓芸

    联系电话:0755-82492000

    联系传真:0755-82492962

    公司网址:www.lhzq.com

    客服电话:95513

    53) 华泰证券股份有限公司

    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

    法定代表人:吴万善

    联系人:程高峰、万鸣

    客服电话: 95597

    网址:www.htsc.com.cn

    54) 华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    办公地址: 上海市肇嘉浜路750号

    邮政编码:200030

    法定代表人:洪家新

    电 话:021-64339000

    传 真:021-64333051

    55) 江海证券有限公司

    住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    法定代表人:孙名扬

    联系人:张宇宏

    电话:0451-82336863

    传真:0451-82287211

    客户服务热线:400-666-2288

    网址:www.jhzq.com.cn

    56) 金元证券股份有限公司

    公司名称:金元证券股份有限公司

    注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼

    办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

    法定代表人:陆涛

    联系电话:0755-83025666

    传真:0755-83025625

    联系人:马贤清

    联系电话:0755-83025022

    传真:0755-83025625

    客服电话:400-8888-228

    公司网站:www.jyzq.cn

    57) nullnull58) 中国民族证券有限责任公司

    注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

    办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01 零售业务总部市场营销部产品销售部

    法定代表人: 赵大建

    开放式基金咨询电话: 400-889-5618

    联系人:李微

    联系电话:010-59355941

    传真:010-66553791

    网址:www.e5618.com

    59) 平安证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

    法定代表人:杨宇翔

    全国免费业务咨询电话:95511-8

    开放式基金业务传真:0755-82400862

    联系人:郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)

    网址:http://www.pingan.com

    60) 齐鲁证券有限公司

    注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

    法定代表人:李玮

    联系人:吴阳

    电话:0531-68889155

    传真:0531-6889185

    客服电话:95538

    网址:www.qlzq.com.cn

    61) 日信证券有限公司

    注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号

    联络地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

    法定代表人:孔佑杰

    联系人:文思婷

    联系电话:010-83991737

    网址:www.rxzq.com.cn

    62) 上海证券有限责任公司

    注册地址:上海西藏中路336号

    法定代表人:郁忠民

    联系人:张瑾

    客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)

    公司网站:www.962518.com

    63) 申银万国证券股份有限公司

    注册地址:上海市常熟路171号

    办公地址:上海市常熟路171号

    法定代表人:储晓明

    电话:021-33389888

    传真:021-33388224

    客服电话:95523或4008895523

    电话委托:95523

    网址:www.sywg.com

    64) 万联证券有限责任公司

    注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

    办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

    法定代表人:张建军

    开放式基金咨询电话:400-8888-133

    开放式基金接收传真:020-22373718-1013

    联系人:罗创斌

    联系电话:020-38286651

    邮箱:luocb@wlzq.com.cn

    65) 五矿证券有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

    办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层

    邮政编码:518035

    注册资本: 8.8亿元人民币

    法定代表人:张永衡

    电 话:0755-82545555

    66) 西南证券股份有限公司

    注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

    办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

    法定代表人:余维佳

    客户服务电话:4008-096-096

    网址:www.swsc.com.cn

    67) 厦门证券有限公司

    地址:厦门市莲前西路2号

    客户服务电话:0592-5163588

    公司网址:www.xmzq.cn

    68) 湘财证券有限责任公司

    注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

    办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

    法定代表人:林俊波

    电话:021-68634518

    传真:021-68865680

    联系人:赵小明021-68634510-8620

    客服电话:400-888-1551

    公司网址:www.xcsc.com

    69) 新时代证券有限责任公司

    注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

    办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

    法定代表人:刘汝军

    开放式基金咨询电话:400-698-9898

    开放式基金业务传真:010-83561094

    联系人: 孙恺

    联系电话:010-83561149

    网址:www.xsdzq.cn

    70) 信达证券股份有限公司

    注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

    法定代表人:高冠江

    联系人:唐静

    联系电话:010-63081000

    传真:010-63080978

    客服电话:400-800-8899

    公司网址:www.cindasc.com

    71) 兴业证券股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路268号

    邮政编码:350003

    法定代表人:兰荣

    办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

    邮政编码:200135

    客服电话:95562

    业务联系电话:0591-38162212

    业务联系人:黄英

    传真:0591-38507538

    72) 中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:陈有安

    开放式基金咨询电话:4008-888-888

    开放式基金业务传真:010-66568990

    联系人:田薇

    联系电话:010-66568430

    网址:www.chinastock.com.cn

    73) 招商证券股份有限公司

    招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

    法定代表人:宫少林

    电话:0755-82943666

    传真:0755-82943636

    联系人:林生迎

    客户服务电话:95565、4008888111

    公司网址:www.newone.com.cn

    74) 浙商证券有限责任公司

    住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

    办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

    电话: 0571-87901908、0571-87901053

    传真:0571-87901913

    联系人:刘虹、谢项辉

    客户服务电话:0571-967777

    公司网址:www.stocke.com.cn

    邮编:310007

    75) 中航证券有限公司

    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

    法定代表人:杜航

    电话:0791-86768681

    联系人:戴蕾

    客户服务电话:400-8866-567

    网址:www.avicsec.com

    76) 中国国际金融有限公司

    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    邮政编码:100022

    注册资本: 1.25亿美元

    法定代表人:李剑阁

    电 话:010-65051166

    传 真:010-85679535

    77) nullnull78) 中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

    法定代表人:龙增来

    联系人:刘毅

    电话:0755-82023442

    传真:0755-82026539

    网址:www.china-invs.cn

    客服电话:400-600-8008、95532

    79) 中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人姓名:王常青

    基金业务对外联系人:权唐

    联系电话:400-8888-108

    联系传真:010-65182261

    公司网址:www.csc.com.cn

    客服电话:400-8888-108

    80) 中信万通证券有限责任公司

    法定代表人:杨宝林

    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

    基金业务联系人:吴忠超

    电话:0532-85022326

    传真:0532-85022605

    客户服务电话:0532-96577

    公司网址:www.zxwt.com.cn

    81) 中信证券股份有限公司

    住址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

    法定代表人:王东明

    电话:010-84588888

    传真:010-84865560

    联系人:陈忠

    公司网址:www.ecitic.com

    82) 中信证券(浙江)有限责任公司

    公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

    公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

    法人代表:沈强

    邮政编码:310052

    联系人:王霈霈

    联系电话:0571-95548

    公司网站:www.bigsun.com.cn

    83) 中原证券股份有限公司

    注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

    法定代表人:菅明军

    联系人:程月艳、耿铭

    联系电话:0371—65585670

    联系传真:0371—65585665

    客服电话:967218(郑州市外客户需要加拨区号0371)、400-813-9666

    网址:www.ccnew.com

    84) 天相投资顾问有限公司

    注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

    办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033

    法定代表人:林义相

    联系电话: 010-66045608

    客服电话: 010-66045678

    传真: 010-66045521

    联系人:林爽

    天相基金网网址:www.jjm.com.cn

    85) 江苏金百临投资咨询有限公司

    注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号

    办公地址:无锡市滨湖区锦溪路99号

    邮政编码:214125

    法定代表人:费晓燕

    电 话:0510-82758877

    传 真:0510-88555858

    86) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801

    邮政编码:200120

    法定代表人:汪静波

    电话:021-38600735

    传真:021-38509777

    87) 深圳众禄基金销售有限公司

    注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 邮编:518001

    办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 邮编:518001

    法定代表人:薛峰

    联系电话: 0755-33227950

    客服电话: 4006-788-887

    传真: 0755-82080798

    联系人:童彩平

    网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

    88) 上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

    办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

    邮政编码:200235

    注册资本: 人民币伍千万元

    法定代表人: 其实

    电 话:021-54509998传 真:021-64385308

    89) 上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

    办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

    邮政编码:200120

    法定代表人:杨文斌

    电 话:021-58870011

    传 真:021-68596919

    90) 杭州数米基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

    法定代表人:陈柏青

    联系人:周嬿旻

    电话:0571-28829790,021-60897869

    传真:0571-26698533

    客服电话:4000-766-123

    网址:http://www.fund123.cn/

    91) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

    办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

    法定代表人:张跃伟

    联系人:敖玲

    电话:021-58788678-8201

    传真:021—58787698

    客服电话:400-089-1289

    公司网站: www.erichfund.com

    92) 浙江同花顺基金销售有限公司

    地 址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

    邮 编:310012

    联系人:胡璇

    联系电话:0571-88911818

    传 真:0571-86800423

    客服电话:0571-88920897

    公司网址:www.ijijin.cn

    93) 北京展恒基金销售有限公司

    注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

    办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

    邮政编码:100029

    法定代表人: 闫振杰

    电 话:010-62020088

    传 真:010-62020088-8002

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

    (二)注册登记机构

    名称:汇添富基金管理有限公司

    住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

    办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

    法定代表人:潘鑫军

    电话:(021)28932888

    传真:(021)28932998

    联系人:王小练

    (三)律师事务所和经办律师

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:韩炯

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    经办律师:吕红、李永波

    联系人:吕红

    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    首席合伙人:吴港平

    住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    邮政编码:100738

    公司电话:(010)58153000

    公司传真:(010)85188298

    签章会计师:徐艳、汤骏

    业务联系人:汤骏

    四、基金的名称

    本基金名称:汇添富可转换债券债券型证券投资基金。

    五、基金的类型

    本基金为契约型开放式债券型基金

    六、基金的投资目标

    本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

    七、基金的投资方向

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    八、基金的投资策略

    (一)投资策略

    1、资产配置和类属资产配置策略

    本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

    类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究,判断不同类属债券的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。

    2、可转换债券投资策略

    基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。

    (1)行业配置策略

    可转换债券有别于一般债券,其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、波动率水平等密切相关。本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合考虑各种宏观因素,以实现最优的行业配置。

    本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收益。

    (2)个券选择策略

    本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选个券,力争实现较高的投资收益。

    企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析(经济周期、行业地位、竞争优势、治理结构等)与定量分析(P/B、P/E、PEG等)相结合的方式,对可转换债券对应的标的股票进行深入研究,精选具有良好成长性且估值相对合理的标的股票,达到分享正股上涨收益的目的。

    理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价水平等因素,运用BS模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转换债券的理论价值。

    可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定,其中关键因素是当期贴现利率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情况、物价水平预期紧密相关;期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债券的剩余期限相关。一般而言,股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长,可转换债券的期权价值就越高。

    此外,可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,因此还内含了其他期权,包括转股权,赎回权,回售权以及转股价向下修正权。其中转股权和回售权属于投资者的多头期权,而转股价向下修正权和赎回权则属于发债主体的多头期权。因此,可转换债券的价值可表达为:

    可转换债券理论价值=纯债价值+期权价值-赎回权价值+回售权价值-转股价向下修正权

    在实际操作中,本基金管理人将运用BS模型以及蒙特卡洛模型等方法,计算可转换债券的理论价值。本基金将首先利用无风险利率和违约风险溢酬贴现的方法计算定价时点的纯债价值;再结合可转换债券设置的提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,用BS公式计算出其隐含的期权价值;两者相加即得到可转换债券的理论价值。本基金将针对标的股票从定价时点至可转换债券到期日的不同价格路径,重复上述步骤,取均值后得到最终的理论价值。

    可转换债券理论价值计算流程

    本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考,并与市场真实价格进行比较。如果理论价值显著高于当前价格,说明该可转换债券可能被低估,如果理论价值显著低于当前价格,显示该可转换债券可能被高估。本基金将持续跟踪可转换债券市场的供求变化、流动性以及估值溢价水平,判断转股溢价率和纯债溢价率,从而挑选出具有投资价值的可转换债券。

    (3)转股策略

    在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并卖出股票以实现收益;当可转换债券流动性不能满足组合需求时,本基金将通过转股来保障基金财产的流动性;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将首先通过转股来锁定已有收益,并进一步分析正股未来的价格走势,做出继续持有正股或立即卖出的决定。

    (4)条款博弈策略

    国内可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,其中赎回条款赋予发行人提前赎回可转换债券的权力,修正条款赋予发行人向下修正转股价格的权力,回售条款赋予投资者将可转换债券回售给发行人的权利,这些条款将对可转换债的价值产生影响。例如,当正股价格持续低于转股价达到一定程度,如发行人向下修正转股价,则可转换债券的转股价值得到大幅提高,同时降低了未来由于正股价格下降带来的可能损失。(下转A28版)

    东方证券股份有限公司47%
    文汇新民联合报业集团26.5%
    东航金戎控股有限责任公司26.5%