（上接A37版）
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 74,052,022.43 | 94.16 |
| 其中：股票 | 74,052,022.43 | 94.16 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,225,902.26 | 5.37 |
| 7 | 其他各项资产 | 363,026.64 | 0.46 |
| 8 | 合计 | 78,640,951.33 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 433,550.28 | 0.56 |
| B | 采矿业 | 6,482,940.84 | 8.33 |
| C | 制造业 | 26,482,879.38 | 34.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,116,131.01 | 2.72 |
| E | 建筑业 | 2,601,195.42 | 3.34 |
| F | 批发和零售业 | 1,820,030.17 | 2.34 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814,717.74 | 2.33 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,933.57 | 1.68 |
| J | 金融业 | 25,204,727.41 | 32.38 |
| K | 房地产业 | 3,912,856.17 | 5.03 |
| L | 租赁和商务服务业 | 402,711.08 | 0.52 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 427,676.67 | 0.55 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 142,177.62 | 0.18 |
| S | 综合 | 901,495.07 | 1.16 |
| 合计 | 74,052,022.43 | 95.12 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 335,221 | 3,231,530.44 | 4.15 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 209,745 | 2,649,079.35 | 3.40 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 47,921 | 2,001,660.17 | 2.57 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 113,102 | 1,956,664.60 | 2.51 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 166,101 | 1,682,603.13 | 2.16 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 138,453 | 1,489,754.28 | 1.91 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 291,260 | 1,371,834.60 | 1.76 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 98,502 | 1,198,769.34 | 1.54 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 115,738 | 1,170,111.18 | 1.50 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 47,173 | 1,027,427.94 | 1.32 |
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
9 投资组合报告附注
9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
9.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 50,495.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 311,647.39 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 883.51 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 363,026.64 |
9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2012年12月31日）
阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自2012年6月25日（合同生效日）起至2012年12月31日 | 4.90% | 1.09% | 0.42% | 1.17% | 4.48% | -0.08% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费率
（1）场外申购费率
本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万 | 1.2% |
| 100万≤M<300万 | 0.8% |
| 300万≤M<500万 | 0.4% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
（2）场内申购费率
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费率
（1）场外赎回费率
本基金的场外赎回费率按持有期递减，具体费率如下：
| 持有年限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
注：一年指365天，两年为730天
（2）场内赎回费率
本基金的场内赎回费率固定为0.5%。
（3）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、基金上市费用；
8、基金合同生效以后的标的指数使用许可费；
9、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 重要提示 | 更新了重要提示的相关内容。 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人相关信息。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分直销机构和代销机构的信息； 更新了会计师事务所的相关信息。 |
| 十、华安沪深300份额的申购与赎回 | 1、更新了直销机构信息，更新了直销中心养老金客户申购费率差别收取方式； 2、在华安基金电子直销平台中删除电子交易手机网站，增加智能手机APP平台。 |
| 十三、基金的投资 | 增加了基金投资组合报告至2013年3月31日。详见招募说明书。 |
| 十四、基金的业绩 | 披露了基金合同生效以来至2012年12月31日的基金业绩，详见招募说明书。 |
| 二十七、对基金投资人的服务 | 6、增加iPhone交易平台对于智赢定投和智能再平衡业务的支持； 7、删除手机网址。 |
| 二十八、其他应披露事项 | 披露了自2012年12月25日至2013年6月25日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○一三年八月九日