2013年半年度报告摘要

１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：（１）业绩比较基准：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款收益率。

（２）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发沪深３００指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年１２月３０日至２０１３年６月３０日）

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４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理三十五只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财３０天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金和广发理财７天债券型证券投资基金，管理资产规模为１０１２．７亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

（１）报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪偏离度为０．０６％，年化跟踪误差为１．３０％，符合基金合同规定。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本基金季度末的成份股调整策略合理，较好的控制了该因素带来的误差；二是申购和赎回因素，本基金成立以来规模稳步增长，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。

（２）简要展望

作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为－１１．６４％，业绩比较基准收益率为－１２．１２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据李克强总理最近的讲话，政府的政策目标应该是在保住增长底线的同时，完成经济结构转型，在这种情形下，我们预计沪深３００指数应该是呈现振荡走势。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。本基金本期末可供分配利润为－５２１，０８９，１６０．７３元。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对广发沪深３００指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，广发沪深３００指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发沪深３００指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发沪深３００指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深３００指数证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：广发沪深３００指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９７９元，基金份额总额３，０３７，４１１，５４７．１８份。

６．２利润表

会计主体：广发沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

广发沪深３００指数证券投资基金（“本基金”）经证监许可［２００８］１２９５号文《关于核准广发沪深３００指数证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深３００指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２００８年１２月３０日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案，并获基金部函（２００８）５４５ 号《关于广发沪深３００指数证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为２００８年１２月８日至２００８年１２月２６日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币６５３，６９３，９８８．３１元，有效认购户数为１２，９１２户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币４４，０１５．０９元，折合基金份额 ４４，０１５．０９份，按照《广发沪深３００指数证券投资基金基金合同》的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于２００８年１２月３０日生效，基金合同生效日的基金份额总额为６５３，６９３，９８８．３１份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和基金合同的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、到期日在一年以内的政府债券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准采用：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款收益率。

本基金的财务报表于２０１３年８月２２日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期新增关联方瑞元资本管理有限公司，为基金管理人的控股子公司。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１：股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）；

２：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

３：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５ ％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项及下项７．４．２、７．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：（１）本基金本报告期末未持有股指期货。 （２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１．交易席位选择标准：

（１）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（２）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（３）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（４）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（６）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

２．交易席位选择流程：

（１）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（２）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	广发沪深３００指数
基金主代码	２７００１０
交易代码	２７００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１２月３０日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，０３７，４１１，５４７．１８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％。
投资策略	本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款收益率。
风险收益特征	本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－２２，９６８，３１２．３０
本期利润	－２３３，７３２，６７７．９０
加权平均基金份额本期利润	－０．１０６１
本期基金份额净值增长率	－１１．６４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１７１６
期末基金资产净值	２，９７３，０８６，７０８．７１
期末基金份额净值	０．９７９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．０５％	１．６８％	－１４．７９％	１．７７％	０．７４％	－０．０９％
过去三个月	－１０．２７％	１．３３％	－１１．２０％	１．３８％	０．９３％	－０．０５％
过去六个月	－１１．６４％	１．４２％	－１２．１２％	１．４２％	０．４８％	０．００％
过去一年	－９．０１％	１．２９％	－１０．０４％	１．３０％	１．０３％	－０．０１％
过去三年	－１１．１６％	１．２９％	－１３．３２％	１．３０％	２．１６％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	１９．７９％	１．４８％	１７．８８％	１．５０％	１．９１％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈盛业	本基金的基金经理；广发中证５００指数（ｌｏｆ）的基金经理；广发中证５００ＥＴＦ基金的基金经理	２０１０－１２－０１	－	６	男，中国籍，经济学博士，持有证券业执业证书，２００７年３月至２００９年９月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管，２００９年９月至２０１０年８月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理，２０１０年８月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作，２０１０年１２月１日起任广发沪深３００指数基金及广发中证５００指数（ｌｏｆ）基金的基金经理，２０１３年４月１１日起任广发中证５００ＥＴＦ基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７０４，７７９，６１５．８１	１５１，９８２，５００．５１
结算备付金	２４０，６５３．６７	１，４３２，８１３．５９
存出保证金	７５７，９９２．０３	９４３，５０９．７３
交易性金融资产	２，６１３，３０２，７８６．１４	２，７９５，２２９，１２６．８９
其中：股票投资	２，６１３，３０２，７８６．１４	２，７９５，２２９，１２６．８９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４６，３２４．８５	３３，０６２．５８
应收股利	５，３１０，８５３．８５	－
应收申购款	２１１，４４４，３１５．９４	３，６１９，２６４．５５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，５３５，８８２，５４２．２９	２，９５３，２４０，２７７．８５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	５５５，２２３，６３１．９７	－
应付赎回款	４，３６４，８９０．０４	９，８９２，１４１．５６
应付管理人报酬	９２８，４９２．７８	１，１３０，１５９．３１
应付托管费	１８５，６９８．５３	２２６，０３１．８７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，８８６，２０５．６４	１，１６７，８７７．３６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２０６，９１４．６２	１１７，４８５．１５
负债合计	５６２，７９５，８３３．５８	１２，５３３，６９５．２５
所有者权益：
实收基金	３，０３７，４１１，５４７．１８	２，６５３，２９４，５９１．６５
未分配利润	－６４，３２４，８３８．４７	２８７，４１１，９９０．９５
所有者权益合计	２，９７３，０８６，７０８．７１	２，９４０，７０６，５８２．６０
负债和所有者权益总计	３，５３５，８８２，５４２．２９	２，９５３，２４０，２７７．８５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－２２２，６４０，６２５．３８	１２６，１１０，５２７．６５
１．利息收入	６１３，８６８．１４	１，５６１，０６１．１４
其中：存款利息收入	６１１，７３０．１５	４４８，９０１．０６
债券利息收入	２，１３７．９９	９８６，３８１．５２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	１２５，７７８．５６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１３，９１８，１６９．５９	－７８，４０８，６５６．３５
其中：股票投资收益	－３９，００５，０３０．４６	－１０９，６７５，６１５．２０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	５６５，１３５．５１	１９８，７００．５５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２４，５２１，７２５．３６	３１，０６８，２５８．３０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２１０，７６４，３６５．６０	２０２，１５３，３０１．２０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，４２８，０４１．６７	８０４，８２１．６６
减：二、费用	１１，０９２，０５２．５２	１４，６６８，３３７．９５
１．管理人报酬	６，１０３，２１４．２７	１０，１９８，５５５．４２
２．托管费	１，２２０，６４２．８３	２，０３９，７１１．１０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，５６４，１７４．４８	２，２３０，１５３．８２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０４，０２０．９４	１９９，９１７．６１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２３３，７３２，６７７．９０	１１１，４４２，１８９．７０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２３３，７３２，６７７．９０	１１１，４４２，１８９．７０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，６５３，２９４，５９１．６５	２８７，４１１，９９０．９５	２，９４０，７０６，５８２．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２３３，７３２，６７７．９０	－２３３，７３２，６７７．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３８４，１１６，９５５．５３	－１１８，００４，１５１．５２	２６６，１１２，８０４．０１
其中：１．基金申购款	１，７９１，３７９，９９０．３１	６９，２０９，３６４．５５	１，８６０，５８９，３５４．８６
２．基金赎回款	－１，４０７，２６３，０３４．７８	－１８７，２１３，５１６．０７	－１，５９４，４７６，５５０．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０３７，４１１，５４７．１８	－６４，３２４，８３８．４７	２，９７３，０８６，７０８．７１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２４９，７５８，８５０．７５	４４，１３１，７４９．６０	２，２９３，８９０，６００．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１１，４４２，１８９．７０	１１１，４４２，１８９．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２９０，８１９，９４６．３４	３８，３８２，５６８．４３	３２９，２０２，５１４．７７
其中：１．基金申购款	１，０６６，５３６，３９３．０７	１１９，９３１，３９９．８２	１，１８６，４６７，７９２．８９
２．基金赎回款	－７７５，７１６，４４６．７３	－８１，５４８，８３１．３９	－８５７，２６５，２７８．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５４０，５７８，７９７．０９	１９３，９５６，５０７．７３	２，７３４，５３５，３０４．８２

关联方名称	与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１０７，５９５，１８０．７８	４．３６％	１６９，３８３，４８６．８４	１０．２６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	９７，９５５．２７	４．７６％	９７，９５５．２７	５．１９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	１４２，５９５．３１	１１．４５％	３４，９７４．０３	２．８５％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６，１０３，２１４．２７	１０，１９８，５５５．４２
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０９０，９６８．９３	１，０６８，１３０．０８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２２０，６４２．８３	２，０３９，７１１．１０

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	７０４，７７９，６１５．８１	５９３，５０５．３３	９６，３２１，６６４．９２	４１７，２４８．７７

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大事项	２９．６０	２０１３－０８－１９	２６．５１	１４９，６０６	３，２２２，４００．９５	４，４２８，３３７．６０	－
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大事项	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	２８３，１５６	１０，９５７，９４０．３３	９，０９７，８０２．２８	－
６００５９８	北大荒	２０１３－０５－２７	重大事项	８．３５	２０１３－０７－１９	８．３５	２７２，２０４	２，９２５，２９７．２４	２，２７２，９０３．４０	－
６０１９１８	国投新集	２０１３－０５－１６	重大事项	７．５５	－	－	２１５，１４１	２，５８１，９７２．５７	１，６２４，３１４．５５	－
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	－	－	１，７０５，０３４	９，６６２，３６１．６６	７，７０６，７５３．６８	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，６１３，３０２，７８６．１４	７３．９１
	其中：股票	２，６１３，３０２，７８６．１４	７３．９１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７０５，０２０，２６９．４８	１９．９４
６	其他各项资产	２１７，５５９，４８６．６７	６．１５
７	合计	３，５３５，８８２，５４２．２９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１４，６２２，７９５．６２	０．４９
Ｂ	采矿业	１８９，０９３，５３４．７２	６．３６
Ｃ	制造业	９２９，６３２，５４７．００	３１．２７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７２，３６６，３４５．７３	２．４３
Ｅ	建筑业	９８，９６２，４５９．３５	３．３３
Ｆ	批发和零售业	４５，８０４，１５０．２９	１．５４
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５８，２０８，２０１．６２	１．９６
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５９，０４４，８２９．０９	１．９９
Ｊ	金融业	９０５，４８８，６８３．８１	３０．４６
Ｋ	房地产业	１６６，８２９，３３８．０４	５．６１
Ｌ	租赁和商务服务业	１５，７６２，７２３．５６	０．５３
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１６，０２１，０７１．００	０．５４
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	６，６４１，７２８．８５	０．２２
Ｓ	综合	３４，８２４，３７７．４６	１．１７
	合计	２，６１３，３０２，７８６．１４	８７．９０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１３，１２３，０８７	１１２，４６４，８５５．５９	３．７８
２	６０００３６	招商银行	８，２１１，０８４	９５，２４８，５７４．４０	３．２０
３	６０１３２８	交通银行	２０，１３１，６２７	８１，９３５，７２１．８９	２．７６
４	６０００３０	中信证券	７，５４４，７９４	７６，４２８，７６３．２２	２．５７
５	０００００２	万 科Ａ	７，２７０，４５０	７１，６１３，９３２．５０	２．４１
６	６０１３１８	中国平安	１，９４６，６０６	６７，６６４，０２４．５６	２．２８
７	６０１１６６	兴业银行	４，４２７，７４８	６５，３９７，８３７．９６	２．２０
８	６００５１９	贵州茅台	２９２，７６５	５６，３１９，２０３．０５	１．８９
９	６０００００	浦发银行	６，５０２，５１７	５３，８４０，８４０．７６	１．８１
１０	０００６５１	格力电器	１，９２６，１２２	４８，２６８，６１７．３２	１．６２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５２，７７２，７２３．７３	１．７９
２	６０００１６	民生银行	４７，５３１，７３４．７３	１．６２
３	６０００３０	中信证券	４４，６２２，０３５．０２	１．５２
４	６０１３２８	交通银行	３７，８７０，２３９．３５	１．２９
５	０００６５１	格力电器	３５，１２３，７６０．９１	１．１９
６	０００００２	万 科Ａ	３２，３６７，１０７．３６	１．１０
７	６０１３１８	中国平安	２９，５１２，５９０．１０	１．００
８	６００５１９	贵州茅台	２８，７８４，９８３．２３	０．９８
９	６０１１６６	兴业银行	２８，０７２，４７３．９２	０．９５
１０	６０００００	浦发银行	２３，１８５，１６３．９９	０．７９
１１	６００１０４	上汽集团	２１，５３３，８０３．５３	０．７３
１２	６００８３７	海通证券	１８，９６８，３３１．９２	０．６５
１３	００００１２	南 玻Ａ	１８，６９３，６８４．２０	０．６４
１４	６０１０８８	中国神华	１４，３７９，１３４．４８	０．４９
１５	６０１２８８	农业银行	１３，２１２，９７７．４７	０．４５
１６	６０１６０１	中国太保	１２，５８４，３５９．３７	０．４３
１７	６０１６６８	中国建筑	１２，０２４，４９３．３４	０．４１
１８	００２２３６	大华股份	１１，７４６，１１９．５８	０．４０
１９	６００５３５	天士力	１０，９７１，９２１．７０	０．３７
２０	６０００４８	保利地产	１０，６９９，５９１．５６	０．３６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４６，１１５，１９２．２６	１．５７
２	６０１３２８	交通银行	４４，３６９，２５６．９０	１．５１
３	６０００３６	招商银行	３８，７３２，２９３．３８	１．３２
４	６０００３０	中信证券	３６，５２２，４４８．８９	１．２４
５	６０１３１８	中国平安	３１，５６０，５８１．８２	１．０７
６	６０１１６６	兴业银行	２８，４２６，５２４．３０	０．９７
７	６０００００	浦发银行	２４，９４９，０９５．８８	０．８５
８	６００５１９	贵州茅台	２４，２００，５３８．１１	０．８２
９	０００００２	万 科Ａ	２０，７０８，８５８．７７	０．７０
１０	６００１１１	包钢稀土	２０，６３４，６４３．１０	０．７０
１１	６００８３７	海通证券	１８，３４１，２７８．９９	０．６２
１２	６０１０８８	中国神华	１５，９１８，９６３．７８	０．５４
１３	０００６５１	格力电器	１５，５８８，７４２．９８	０．５３
１４	６０１２８８	农业银行	１４，８５６，９１６．１８	０．５１
１５	０００１５７	中联重科	１３，９８９，６８６．６５	０．４８
１６	６０１６０１	中国太保	１３，３７６，４６９．６７	０．４５
１７	６０００３１	三一重工	１２，６６７，５８９．７６	０．４３
１８	００２０２４	苏宁云商	１２，４８１，３９８．０２	０．４２
１９	６０１６６８	中国建筑	１１，４５１，５０７．１４	０．３９
２０	６０００４８	保利地产	１１，２２７，８４２．９８	０．３８

买入股票的成本（成交）总额	１，２６８，７０４，６２２．９６
卖出股票的收入（成交）总额	１，２００，８６１，５６７．６５

序号	名称	金额
１	存出保证金	７５７，９９２．０３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	５，３１０，８５３．８５
４	应收利息	４６，３２４．８５
５	应收申购款	２１１，４４４，３１５．９４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１７，５５９，４８６．６７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１０２，９７２	２９，４９７．４５	１，４７２，１６６，３１９．６７	４８．４７％	１，５６５，２４５，２２７．５１	５１．５３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，１２３，８２０．７１	０．０３７０％

基金合同生效日（２００８年１２月３０日）基金份额总额	６５３，６９３，９８８．３１
本报告期期初基金份额总额	２，６５３，２９４，５９１．６５
本报告期基金总申购份额	１，７９１，３７９，９９０．３１
减：本报告期基金总赎回份额	１，４０７，２６３，０３４．７８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，０３７，４１１，５４７．１８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
信达证券	２	５３０，７７８，２３７．１１	２１．５０％	３７４，８７９．３９	１８．２１％	－
中信证券	３	５１０，３４０，４７８．５４	２０．６８％	４６４，６１３．８１	２２．５７％	－
光大证券	３	２８６，３７０，６８０．５７	１１．６０％	２６０，７１２．４７	１２．６７％	－
东北证券	２	１４９，０４７，３２９．５３	６．０４％	１３５，６９３．０３	６．５９％	－
英大证券	１	１４７，７６１，６５６．７０	５．９９％	１０４，９６９．９８	５．１０％	－
海通证券	２	１１７，２２７，６９２．１８	４．７５％	１０６，７２３．８２	５．１８％	－
广发证券	７	１０７，５９５，１８０．７８	４．３６％	９７，９５５．２７	４．７６％	－
国金证券	１	１０２，４８４，５３０．１４	４．１５％	９３，３０１．９２	４．５３％	－
华创证券	１	９２，７４１，４６４．８５	３．７６％	８４，４３１．９７	４．１０％	－
联讯证券	２	８４，６１４，９９５．１８	３．４３％	７４，８７６．２２	３．６４％	－
中银国际	２	７９，２６９，１３８．０２	３．２１％	５６，３１２．７２	２．７４％	新增１个
平安证券	４	６４，８７１，１４８．５０	２．６３％	４６，０８４．４２	２．２４％	－
银河证券	３	５７，３９０，２９３．０８	２．３３％	５０，７８４．７９	２．４７％	－
民生证券	１	５３，５６３，２４０．８１	２．１７％	３８，０５１．５５	１．８５％	－
长江证券	３	３８，３７０，００１．６０	１．５５％	２７，２５８．２０	１．３２％	－
安信证券	４	２３，１４３，４７７．５６	０．９４％	２１，０７０．３５	１．０２％	－
兴业证券	４	１６，８２９，１１５．９０	０．６８％	１５，３２１．３６	０．７４％	－
中信建投	４	５，８７１，１１２．０２	０．２４％	５，３４５．１０	０．２６％	－
中原证券	２	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）	１	－	－	－	－	－
中投证券	３	－	－	－	－	－
中天证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	新增１个
浙商证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	３	－	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
新时代证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
西部证券	１	－	－	－	－	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	新增１个
世纪证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	３	－	－	－	－	－
厦门证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	３	－	－	－	－	－
江海证券	１	－	－	－	－	－
华鑫证券	１	－	－	－	－	新增１个
华泰证券	４	－	－	－	－	－
华融证券	１	－	－	－	－	－
华福证券	２	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
华安证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	３	－	－	－	－	－
国元证券	２	－	－	－	－	－
国信证券	４	－	－	－	－	－
国泰君安	４	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国海证券	１	－	－	－	－	－
国都证券	１	－	－	－	－	－
广州证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	３	－	－	－	－	－
东兴证券	３	－	－	－	－	－
东吴证券	２	－	－	－	－	－
东海证券	１	－	－	－	－	－
东莞证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	２	－	－	－	－	－
第一创业证券	１	－	－	－	－	－
德邦证券	１	－	－	－	－	－
川财证券	２	－	－	－	－	新增２个
财富证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
北京高华	１	－	－	－	－	－
上海证券	１	－	－	－	－	新增１个
山西证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
民族证券	１	－	－	－	－	新增１个
红塔证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
信达证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
英大证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
联讯证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	９，５９９，２７３．５０	１００．００％	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中原证券	－	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
中天证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
新时代证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
西部证券	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
首创证券	－	－	－	－	－	－
世纪证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
厦门证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
华鑫证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
华福证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
华安证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国盛证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
广州证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
东莞证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
第一创业证券	－	－	－	－	－	－
德邦证券	－	－	－	－	－	－
川财证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
财富里昂	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
北京高华	－	－	－	－	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
山西证券	－	－	－	－	－	－
南京证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－