2013年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年8月5日至2013年6月30日）

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和19个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

截至2013年6月30日，本基金管理人管理三十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金和广发理财7天债券型证券投资基金，管理资产规模为1012.7亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，全球经济呈现弱势复苏格局。欧洲经济仍然疲弱。美国经济亮点较多，内生动力增强，复苏较为确定。

国内实体经济在第1季度有温和改善，体现在房地产销售数据和投资增速同比回升明显，PMI指数也连续处于50以上。但是复苏仅是昙花一现，3月PMI等景气数据体现出旺季不旺的特征，紧接着第2季度经济迅速走弱，复苏动能进一步衰减。投资方面，固定资产投资继续回落，工业增速与发电量双双下滑，工业企业生存环境持续恶化。出口方面，出口增速极低，剔除虚增后5月数据几乎零增长，凸显出口企业的经营困境。伴随经济乏力的是通胀整体低位运行，整个经济通缩的迹象有所显现。

鉴于基本面的有利支撑，债券市场在上半年总体上涨，信用债保持了相对利率债的强势。第1季度上涨平稳，第2季度波动较大。4月和6月分别出现急跌，其中4月的波动触发因素为银行间债券市场监管风暴，6月波动的触发因素为美国量化宽松退出预期的强化以及央行突然放弃对资本流出进行对冲，致使国内银行间市场资金面骤然收紧，受此影响，纯债市场急跌，收益率曲线扭曲。同时，股市在六月一举击穿之前的年内低点，上证创出1849.65的新低。

可转债市场方面，基本跟随权益市场呈震荡格局，先上后下，表现较差。

截止6月28日，中债综合净价指数上涨0.31%。分品种看，中债国债总净价指数上涨0.15%；中证金融债净价指数上涨0.19%；信用债上涨，中证企业债净价指数上涨0.67%。

我们在本季度继续保持了中低等级品种和高等级品种的合理布局，久期适中，另择机配置了部分可转债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期收益为5.98%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年第3季度，我们认为债券市场仍然有一定的机会。

如果说3-4月宏观经济还处在“衰退”与“复苏”之间，那么5-6月经济基本面体现出越来越明显的滑向通缩的迹象。我们判断3季度债市的风险点，更有可能来自两个方面：其一，经济增长方式的转变和经济基本面的疲弱，催生部分行业的信用面变脸，评级下调的现象会屡见不鲜，对现有的信用债市场将造成连续冲击，但是冲击的范围和程度有待观察；其二，央行在面对庞大的M2，思考如何盘活存量，用好增量之时，对货币政策的定位与自身角色的诠释有新的理解，直接造成资金面充满巨大的不确定性。实际上，在6月份经济如此低迷的背景下，央行面对资金面的超常变化采取不作为的姿态，正是这种不确定性的体现，也使得市场参与者对资金面的预期进一步扑朔迷离。

我们仍然选择立足于经济基本面，并坚持之前的看法，即短期来看，很有可能债市波动幅度不会太大，收益率可能出现小幅下滑，但票息也将构成收入来源的一大部分，不确定性主要来自于央行对资金面的态度以及货币政策。长期来看，债市面临的利率风险较小，但是信用风险会分化，需要进一步跟踪。

本季度我们计划维持债券的合理仓位，坚持持有中高等级信用债，较好地运用杠杆操作。同时密切关注经济基本面的变化，以估值具备安全边际为主要出发点，积极调整可转债的仓位和结构，力保组合净值平稳增长。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2013年1月22日进行利润分配，每10份分配1.20元，实际共分配40,289,475.41元，本基金本期末可供分配利润33,091,701.63元。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为40,289,475.41元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.116元，基金份额总额335,745,621.79份。

6.2利润表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发聚利债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2011]668号《关于核准广发聚利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2011年8月5日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金募集期为2011年7月4日至2011年7月29日，本基金为契约型基金，存续期限不定，基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；本基金封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。本基金募集资金总额为人民币335,745,621.79元，有效认购户数为4,229户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币39,163.00元，折合基金份额39,047.36份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币115.64元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

本基金的财务报表于2013年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、2013年1月1日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期新增关联方瑞元资本管理有限公司，为基金管理人的控股子公司。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

2：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限股票及其他证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币100,379,449.43元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币532,459,919.60元，于2013年7月1日至2013年7月5日、2013年7月11日、2013年7月12日、2013年7月15日、2013年7月16日、2013年7月17日、2013年7月19日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本基金本报告期内未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.10投资组合报告附注

7.10.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末上市基金前十名持有人

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要,本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	广发聚利债券
基金主代码	162712
交易代码	162712
基金运作方式	契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日	2011年8月5日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	335,745,621.79份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年10月27日

投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	通过自上而下的宏观研究指导债券配置，在主动研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资，在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用产品投资，在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资，并通过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准	中证全债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	田青
	联系电话	020-83936666	010-67595096
	电子邮箱	dxj@gffunds.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		95105828,020-83936999	010-67595096
传真		020-89899158	010-66275853

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益	28,623,251.97
本期利润	21,326,468.71
加权平均基金份额本期利润	0.0635
本期基金份额净值增长率	5.98%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0986
期末基金资产净值	374,653,267.99
期末基金份额净值	1.116

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-2.19%	0.44%	-0.38%	0.16%	-1.81%	0.28%
过去三个月	1.09%	0.33%	0.98%	0.10%	0.11%	0.23%
过去六个月	5.98%	0.27%	2.42%	0.08%	3.56%	0.19%
过去一年	9.44%	0.21%	2.84%	0.07%	6.60%	0.14%
自基金合同生效起至今	25.75%	0.20%	12.05%	0.09%	13.70%	0.11%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
代宇	本基金的基金经理；广发聚财信用债券基金的基金经理；广发聚鑫债券基金的基金经理	2011-08-05	-	8	女，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资人员，2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理，2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理，2013年6月5日起任广发聚鑫债券基金的基金经理。

资 产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	882,611.44	32,711,787.59
结算备付金	8,882,951.34	6,841,637.87
存出保证金	76,395.43	2,766.33
交易性金融资产	978,458,446.50	867,044,187.80
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	978,458,446.50	867,044,187.80
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,348,500.81	-
应收利息	21,491,875.24	20,882,771.54
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,012,140,780.76	927,483,151.13
负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	632,839,369.03	526,439,165.34
应付证券清算款	2,352,984.35	5,904,783.75
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	186,706.93	198,723.47
应付托管费	62,235.64	66,241.15
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,703.68	13,141.26
应交税费	536,545.10	536,545.10
应付利息	1,285,493.69	619,276.37
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	216,474.35	89,000.00
负债合计	637,487,512.77	533,866,876.44
所有者权益：
实收基金	335,745,621.79	335,745,621.79
未分配利润	38,907,646.20	57,870,652.90
所有者权益合计	374,653,267.99	393,616,274.69
负债和所有者权益总计	1,012,140,780.76	927,483,151.13

项 目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	34,975,965.13	41,574,283.79
1.利息收入	23,423,953.50	16,024,930.60
其中：存款利息收入	90,083.21	101,161.39
债券利息收入	23,330,663.62	15,923,769.21
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	3,206.67	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	18,848,794.89	10,017,653.88
其中：股票投资收益	0.00	-12,489.00
基金投资收益	-	-
债券投资收益	18,848,794.89	10,030,142.88
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,296,783.26	15,531,699.31
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	-
减：二、费用	13,649,496.42	8,156,781.40
1．管理人报酬	1,115,018.34	1,075,529.79
2．托管费	371,672.78	358,509.94
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	7,689.61	11,444.24
5．利息支出	11,800,810.78	6,454,673.70
其中：卖出回购金融资产支出	11,800,810.78	6,454,673.70
6．其他费用	354,304.91	256,623.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,326,468.71	33,417,502.39
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,326,468.71	33,417,502.39

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	335,745,621.79	57,870,652.90	393,616,274.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	21,326,468.71	21,326,468.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-40,289,475.41	-40,289,475.41
五、期末所有者权益（基金净值）	335,745,621.79	38,907,646.20	374,653,267.99
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	335,745,621.79	16,382,153.22	352,127,775.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	33,417,502.39	33,417,502.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-4,364,692.87	-4,364,692.87
五、期末所有者权益（基金净值）	335,745,621.79	45,434,962.74	381,180,584.53

关联方名称	与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	-	-	249,541.00	100.00%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	959,669,549.12	100.00%	285,892,060.45	100.00%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	9,008,690,000.00	100.00%	9,372,075,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	205.85	100.00%	63.27	100.00%

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,115,018.34	1,075,529.79
其中：支付销售机构的客户维护费	443,552.33	481,213.01

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	371,672.78	358,509.94

本期 2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	882,611.44	17,698.76	2,108,354.64	29,063.83

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
1280477	12邯郸城投债	2013-07-05	104.54	200,000	20,908,000.00
1280313	12农房债	2013-07-05	103.16	300,000	30,948,000.00
1280440	12宿迁水务债	2013-07-04	102.91	24,000	2,469,840.00
1280151	12沪地产债	2013-07-04	102.02	200,000	20,404,000.00
1380053	13滇投债	2013-07-04	101.76	300,000	30,528,000.00
合计		-	-	1,024,000	105,257,840.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	978,458,446.50	96.67
	其中：债券	978,458,446.50	96.67
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	9,765,562.78	0.96
6	其他各项资产	23,916,771.48	2.36
7	合计	1,012,140,780.76	100.00

买入股票的成本（成交）总额	-
卖出股票的收入（成交）总额	-

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	881,165,753.90	235.20
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,533,000.00	8.15
7	可转债	66,759,692.60	17.82
8	其他	-	-
9	合计	978,458,446.50	261.16

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1280313	12农房债	300,000	30,948,000.00	8.26
2	1380053	13滇投债	300,000	30,528,000.00	8.15
3	122140	12宁港01	281,950	28,307,780.00	7.56
4	110015	石化转债	272,240	27,174,996.80	7.25
5	122747	12晋煤运	230,000	24,373,100.00	6.51

序号	名称	金额
1	存出保证金	76,395.43
2	应收证券清算款	2,348,500.81
3	应收股利	-
4	应收利息	21,491,875.24
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,916,771.48

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	27,174,996.80	7.25
2	113002	工行转债	16,595,133.60	4.43
3	110020	南山转债	11,591,558.20	3.09
4	113003	重工转债	9,838,800.00	2.63
5	113001	中行转债	800,880.00	0.21
6	110017	中海转债	184,520.00	0.05

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
4,668	71,924.94	147,720,152.73	44.00%	188,025,469.06	56.00%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	国联证券股份有限公司	11,300,603.00	15.93%
2	中国第一汽车集团公司企业年金计划－中国工商银行	2,570,000.00	3.62%
3	金元证券股份有限公司	2,250,908.00	3.17%
4	陈昭阳	2,029,330.00	2.86%
5	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划－中国光大银行	1,740,240.00	2.45%
6	太平智先企业年金集合计划－招商银行	1,543,000.00	2.18%
7	乌鲁木齐铁路局企业年金计划－中国建设银行	1,500,000.00	2.12%
8	钱晓明	1,444,043.00	2.04%
9	全国社保基金二零九组合	1,104,405.00	1.56%
10	王海梅	1,000,100.00	1.41%

基金合同生效日（2011年8月5日）基金份额总额	335,745,621.79
本报告期期初基金份额总额	335,745,621.79
本报告期基金总申购份额	-
减：本报告期基金总赎回份额	-
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	335,745,621.79

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东方证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
中航证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东方证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	959,669,549.12	100.00%	9,008,690,000.00	100.00%	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	-	-	-	-

  2013年6月30日

  基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日