华宝兴业现金宝货币市场基金_中国证券网·上海证券报主办

华宝兴业现金宝货币市场基金

2013-08-24 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业现金宝货币A

■

华宝兴业现金宝货币B

■

注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2005年3月31日至 2013年6月30日）

■

■注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2013年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融50基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计39,612,038,487.56元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%、存放在具有托管资格的同一商业银行存款占净值比超过30%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

2013年上半年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日、3日、5日）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来经济持续走低，同时CPI持续回落，PPI出现显著通缩，但政府基本未出台任何刺激政策。一季度货币市场资金面较为宽松，二季度以来，金融监管机构出台多种控制金融风险的政策，包括银监会8号文及一系列后续政策、针对债券市场交易的规范政策。5月份以来，货币政策发生显著变化，央行表露收紧流动性的态度，6月末的资金紧张局面前所未有，收益率多次创下历史最高值。受此冲击，货币基金在6月下旬的流动性管理遭遇严峻考验，同时短端利率迅速抬升导致持有短融的市场价格出现较大幅度下跌。本基金对半年末资金紧张局面提早做了准备，确保了基金的流动性需求，并适当降低信用债比重，确保流动性安全。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

现金宝A：本基金报告期内份额净值收益率为1.7683%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

现金宝B：本基金报告期内份额净值收益率为1.8899%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前经济低速增长的趋势可能会持续更长的时间，稳增长在中央决策中的重要性正在提高，但调结构的政策方向仍比较明确。金融市场上，降低金融机构杠杆，防范风险的政策基调也比较明确。实体经济陷于周期性底部，降低融资成本，加大金融对实体经济的支持，也是金融政策的重要目标。我们判断，短期内，央行将持续保持货币市场的紧平衡，货币市场利率的价格中枢将会抬升。央行放开贷款利率下限，利率市场化进一步推进，未来信用风险的定价空间会加大，在实体经济经营持续下滑的情况下，低等级信用债的信用利差将会扩大。

本基金目前主要致力于做好流动性管理，防范可能出现的结构性资金紧张情况，控制好组合的剩余期限，将资产结构调整至更安全的状态。同时更注重防范信用风险，提高信用债组合的整体信用级别。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值1.00元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝A级基金在本报告期累计分配收益 13,286,810.42元，其中以红利再投资方式结转入实收基金13,214,561.08元，计入应付利润科目72,249.34元。现金宝B级基金在本报告期累计分配收益 53,785,313.77元，其中以红利再投资方式结转入实收基金53,105,930.76元，计入应付利润科目679,383.01元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，华宝兴业现金宝货币A级实施利润分配的金额为13,286,810.42元；华宝兴业现金宝货币B级实施利润分配为53,785,313.77元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额2,721,343,366.91 份，其中A类基金份额471,497,324.46份，B类基金份额2,249,846,042.45份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]23号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,313,988,355.58元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第33号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份基金份额，其中认购资金利息折合456,091.95份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的规定，本基金根据投资者单个基金账户保留的基金份额的不同，分成A类和B类两类基金份额。两级基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2013年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人和B类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。期间申购/买入总份额为红利再投资份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华宝兴业现金宝货币A

份额单位：份

■

华宝兴业现金宝货币B

份额单位：份

■

注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:1. 本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

2. 本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额分两笔：120,000,000.00元，年利率为9.9%;250,000,000.00元，年利率为8.8%。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内与上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为1,192,301,858.56元，无属于第一或第三层级的余额(2012年12月31日：第二层级1,322,224,503.71元，无属于第一或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.8.2

本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

7.8.3

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

100万份以上

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

0至10万份（含）

附：数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年8月24日

基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,721,343,366.91份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
下属分级基金的交易代码： 240006 240007
报告期末下属分级基金的份额总额 471,497,324.46份 2,249,846,042.45份

投资目标保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。
投资策略以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。
业绩比较基准同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

基金级别华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 13,286,810.42 53,785,313.77
本期利润 13,286,810.42 53,785,313.77
本期净值收益率 1.7683% 1.8899%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末基金资产净值 471,497,324.46 2,249,846,042.45
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2013年6月30日 )
累计净值收益率 24.3170% 26.8046%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2903% 0.0030% 0.1110% 0.0000% 0.1793% 0.0030%
过去三个月 0.8718% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.5352% 0.0031%
过去六个月 1.7683% 0.0031% 0.6695% 0.0000% 1.0988% 0.0031%
过去一年 3.5411% 0.0033% 1.3487% 0.0000% 2.1924% 0.0033%
过去三年 11.0061% 0.0035% 4.2236% 0.0002% 6.7825% 0.0033%
自基金合同生效日起至今 24.3170% 0.0050% 15.0267% 0.0020% 9.2903% 0.0030%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3104% 0.0030% 0.1110% 0.0000% 0.1994% 0.0030%
过去三个月 0.9324% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.5958% 0.0031%
过去六个月 1.8899% 0.0031% 0.6695% 0.0000% 1.2204% 0.0031%
过去一年 3.7902% 0.0033% 1.3487% 0.0000% 2.4415% 0.0033%
过去三年 11.8079% 0.0035% 4.2236% 0.0002% 7.5843% 0.0033%
自基金合同生效日起至今 26.8046% 0.0050% 15.0267% 0.0020% 11.7779% 0.0030%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈昕本基金基金经理、华宝兴业中证短融50债券基金基金经理、华宝添益基金经理 2011年11月15日 - 9年经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理，2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月起兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理，2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。
谈云飞本基金基金经理助理、华宝兴业中证短融50债券基金基金经理助理、华宝添益基金经理助理 2013年4月8日 - 8年金融学硕士，CFA。2005年1月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任机构理财部研究员、机构投资部投资经理、固定收益部分析师，2013年4月起任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业中证短融50债券型证券投资基金和华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理助理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 1,584,749,078.42 1,851,317,855.54
结算备付金 3,431,818.18 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,192,301,858.56 1,322,224,503.71
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,192,301,858.56 1,322,224,503.71
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 20,618,403.84
应收利息 19,084,599.25 30,763,558.87
应收股利 - -
应收申购款 6,485,757.03 1,323,885.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,806,053,111.44 3,226,248,207.43
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 191,099,502.75
应付证券清算款 81,684,693.79 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,054,871.10 1,113,972.56
应付托管费 319,657.94 337,567.48
应付销售服务费 163,281.60 256,590.61
应付交易费用 45,561.90 30,352.09
应交税费 95,100.00 95,100.00
应付利息 - 75,480.68
应付利润 1,188,810.68 437,178.33
递延所得税负债 - -
其他负债 157,767.52 309,000.00
负债合计 84,709,744.53 193,754,744.50
所有者权益：
实收基金 2,721,343,366.91 3,032,493,462.93
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,721,343,366.91 3,032,493,462.93
负债和所有者权益总计 2,806,053,111.44 3,226,248,207.43

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 78,236,595.89 81,842,751.60
1.利息收入 74,295,913.65 75,767,943.77
其中：存款利息收入 46,323,606.70 43,182,293.93
债券利息收入 22,365,434.18 24,025,320.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,606,872.77 8,560,329.82
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,907,615.40 6,074,807.83
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,907,615.40 6,074,807.83
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 33,066.84 -
减：二、费用 11,164,471.70 8,413,332.75
1．管理人报酬 6,034,388.07 5,155,844.64
2．托管费 1,828,602.48 1,562,377.22
3．销售服务费 1,096,092.82 974,908.10
4．交易费用 - -
5．利息支出 2,013,833.51 527,279.19
其中：卖出回购金融资产支出 2,013,833.51 527,279.19
6．其他费用 191,554.82 192,923.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,072,124.19 73,429,418.85
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,072,124.19 73,429,418.85

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,032,493,462.93 - 3,032,493,462.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 67,072,124.19 67,072,124.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-311,150,096.02 - -311,150,096.02
其中：1.基金申购款 10,243,988,125.14 - 10,243,988,125.14
2.基金赎回款 -10,555,138,221.16 - -10,555,138,221.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -67,072,124.19 -67,072,124.19
五、期末所有者权益（基金净值） 2,721,343,366.91 - 2,721,343,366.91
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,671,877,000.50 - 4,671,877,000.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 73,429,418.85 73,429,418.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,468,067,591.38 - -1,468,067,591.38
其中：1.基金申购款 10,007,633,846.28 - 10,007,633,846.28
2.基金赎回款 -11,475,701,437.66 - -11,475,701,437.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -73,429,418.85 -73,429,418.85
五、期末所有者权益（基金净值） 3,203,809,409.12 - 3,203,809,409.12

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,034,388.07 5,155,844.64
其中：支付销售机构的客户维护费 387,026.41 376,227.35

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,828,602.48 1,562,377.22

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
中国建设银行 379,426.88 11,970.44 391,397.32
华宝兴业 178,914.74 107,154.17 286,068.91
华宝证券 1,871.12 0.00 1,871.12
合计 560,212.74 119,124.61 679,337.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 合计
中国建设银行 381,606.97 14,543.17 396,150.14
华宝兴业 101,475.51 80,844.45 182,319.96
华宝证券 1,847.05 1,487.05 3,334.10
合计 484,929.53 96,874.67 581,804.20

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
华宝兴业 81,684,693.79 81,684,717.07 - - - -
中国建设银行 - - - - 2,251,990,000.00 322,267.20
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - 1,961,500,000.00 146,606.11

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
期初持有的基金份额 0.00 163,600,779.99
期间申购/买入总份额 - 506,742.72
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 164,107,522.71
期末持有的基金份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00%

项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
期初持有的基金份额 0.00 156,748,023.05
期间申购/买入总份额 - 3,816,166.05
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 0.00 160,564,189.10
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 7.39%

关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华宝信托 0.00 0.00% 453,390.19 0.05%

关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华宝信托 351,024,853.43 15.60% 79,481,172.31 3.73%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 3,701,749,078.42 423,840.45 3,626,270.71 22,807.84

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,192,301,858.56 42.49
其中：债券 1,192,301,858.56 42.49
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,588,180,896.60 56.60
4 其他各项资产 25,570,356.28 0.91
5 合计 2,806,053,111.44 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.30
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 128
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 45.15 3.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 0.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 20.24 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.13 -
4 90天(含)—180天 3.68 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 32.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 102.17 3.00

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 271,280,554.77 9.97
其中：政策性金融债 271,280,554.77 9.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 921,021,303.79 33.84
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,192,301,858.56 43.81
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,657,675.00 1.13

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 041354020 13新希望CP001 1,200,000 120,080,951.78 4.41
2 120228 12国开28 900,000 89,998,963.61 3.31
3 041361021 13霍煤集CP001 600,000 60,070,936.05 2.21
4 041361025 13渝外贸CP002 600,000 60,003,510.97 2.20
5 130214 13国开14 500,000 50,589,433.00 1.86
6 041354019 13北部湾CP001 500,000 50,103,404.60 1.84
7 130201 13国开01 500,000 50,021,833.72 1.84
8 120245 12国开45 500,000 50,012,649.44 1.84
9 041353031 13东阳光CP001 500,000 50,006,185.13 1.84
10 041369015 13星马汽车CP001 400,000 40,066,097.22 1.47

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.1449%
报告期内偏离度的最低值 -0.3384%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1027%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,084,599.25
4 应收申购款 6,485,757.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,570,356.28

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
华宝兴业现金宝货币A 6,241 75,548.36 15,842,224.91 3.36% 455,655,099.55 96.64%
华宝兴业现金宝货币B 44 51,132,864.60 2,105,134,754.30 93.57% 144,711,288.15 6.43%
合计 6,285 432,990.19 2,120,976,979.21 77.94% 600,366,387.70 22.06%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金华宝兴业现金宝货币A 13,658,767.66 2.8969%
华宝兴业现金宝货币B 5,266,733.48 0.2341%
合计 18,925,501.14 0.6954%

华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
基金合同生效日（2005年3月31日）基金份额总额 1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
本报告期期初基金份额总额 902,587,819.61 2,129,905,643.32
本报告期基金总申购份额 1,695,866,604.20 8,548,121,520.94
减：本报告期基金总赎回份额 2,126,957,099.35 8,428,181,121.81
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 471,497,324.46 2,249,846,042.45

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - 755,000,000.00 100.00% - -

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年8月24日

2013年6月30日

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