2013年半年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金收益分配按月结转份额。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３、自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 华安现金富利货币Ａ：

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２． 华安现金富利货币Ｂ：

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注：自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金富利投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

１、华安现金富利货币Ａ

（２００３年１２月３０日至２０１３年６月３０日）

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２、华安现金富利货币Ｂ

（２００９年１２月２３日至２０１３年６月３０日）

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注：自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１３年６月３０日，公司旗下共管理了华安安顺封闭１只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等３８只开放式基金。管理资产规模达到７８２．６７亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利证券投资基金基金合同》、《华安现金富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

美国经济增长仍较弱，地产行业持续复苏，二季度个人储蓄率出现反弹，消费增长走弱，伯南克讲话“如果经济预估符合预期，美联储可能在今年晚些时候减缓购债步伐”，引发全球市场连锁反应。欧元区经济继续疲弱，没有实质性改善。

中国经济增速前高后低，通胀温和回升，期间内外汇占款出现较大幅度的变化，一季度外汇占款大幅跳升，央行持续通过公开市场操作回笼市场流动性，二季度在外管局新规打击套利资金流入以及ＱＥ推出预期下资金流出等因素影响下，外汇占款呈现大幅回落。上半年也是政策频出的时期，政府先是出台了“地产调控新国五条”与“银监会８号文”，旨在控制房价上涨预期以及规范银行表外融资，而后为了金融机构去杠杆，又相继出台了债市监管风暴、票据和同业业务整顿、理财产品监管、打击虚假外贸套利等诸多措施。种种迹象表明，新一届政府准备接受经济增长走弱，并大力度推动改革，尤其是金融体制改革。一季度资金面整体较为宽松，货币市场利率维持稳定低位水平，债券市场呈现牛市行情，收益率曲线呈现陡峭化。然而进入二季度，随着监管措施的出台，以及财政存款上缴、外汇占款回落、银行半年度核算等一系列因素，自５月中下旬开始资金面逐渐趋紧，货币市场利率大幅飙升。然而央行并未采取行动，仍维持央票发行，直至６月２０日银行间回购利率创下历史新高，充分显示出监管层对于金融机构去杠杆的坚定态度。其后在央行的维稳信号作用下，极度恐慌的市场情绪才得以缓和。受资金面及债市监管风暴影响，二季度债券市场也出现剧烈波动，其中短端收益率上行明显，整体收益率曲线呈现平坦化，短端利率甚至出现倒挂。信用债抛压严重。

在上述环境下，本基金积极调整组合资产，一季度适当拉长组合久期，并对短融品种进行波段操作，提高组合收益。二季度提高组合流动性，有效缓解资金面紧张给组合带来的流动性冲击，同时也降低了货币市场波动给组合带来的利率风险；适当通过组合结构调整来提高季末的组合收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

华安富利投资基金收益率及规模变化：

１、华安现金富利货币Ａ

投资回报：１．６９１５％ 比较基准：０．１７３６％

期初规模：３９．９６亿 期末规模：２１．０３亿

２、华安现金富利货币Ｂ

投资回报：１．８１２７％ 比较基准：０．１７３６％

期初规模：１３９．１２亿 期末规模：６８．９１亿

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国经济方面，经济复苏前景明确，并可能在未来几年成为全球经济的驱动力量。三季度美联储的政策方向仍待观望，未来三个月的就业数据至关重要，美联储指出“当就业市场或通胀水平发生变化时，委员会随时会增加或减少资产购买的力度”。美国经济转好会导致美联储逐步退出ＱＥ，资金会撤出新兴市场，并带来人民币贬值、利率上升的压力。

中国经济方面，改革的过程将是漫长而痛苦的。为稳定和引导预期，政府提出今年“ＣＰＩ３．５％上限和ＧＤＰ７％下限”的宏观管理框架，，预计刺激力度有限，央行仍将维持中性偏紧的政策取向。流动性虽会出现缓解，但政府和央行“盘活存量”的决心不变，金融体系去杠杆的过程没有结束，市场流动性难以恢复到一季度水平。金融机构去杠杆化势必会降低融资增速，最终拖累经济增长，对中长期高等级债券有利。信用债仍面临去杠杆压力，而由于经济下行风险增加，信用风险也在加大。地方财政收入下滑、土地收入下降、再融资政策收紧，部分城投品种债务风险逐渐暴露，非城投品种则需要关注经营景气度下降导致偿债能力降低。

根据上述基本判断，本基金将积极调整资产配置比例，优化组合结构，保持组合流动性，关注中高等级融资券的投资价值，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

翁启森， 工业工程学硕士，曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，负责ＱＤＩＩ基金的投资管理工作。现任华安香港精选基金（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级基金（ＱＤＩＩ）的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安７日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国Ａ股增强指数。现任华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币Ａ累计收益分配金额 ５０，８４４，９９０．３０元，华安现金富利货币Ｂ累计收益分配金额 ２２４，４１７，３５２．２６元。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：华安现金富利投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额８，９９３，８６５，１１９．２１份，其中华安现金富利货币Ａ类份额总额２，１０２，６７９，０３９．７１份，华安现金富利货币Ｂ类份额总额６，８９１，１８６，０７９．５０份。

６．２利润表

会计主体：华安现金富利投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安现金富利投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华安现金富利投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第１３５号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》（后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１２月３０日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４，２５３，２４７，７２１．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１９０号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自２００９年１２月２３日起，本基金将基金份额分为Ａ级和Ｂ级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于５００万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过３９７天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额约定的销售服务费年费率分别为０．２５％和０．０１％。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安现金富利货币Ａ

份额单位：份

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注：１、上海光通信公司为受上海工业投资（集团）有限公司控制的公司。

２、在关联方持有的基金份额占基金总份额的比例中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

华安现金富利货币Ｂ

份额单位：份

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注：１、上海光通信公司为受上海工业投资（集团）有限公司控制的公司。

２、在关联方持有的基金份额占基金总份额的比例中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业或协议利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截止报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

７．３债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

７．４基金投资组合平均剩余期限

７．４．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

７．４．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９投资组合报告附注

７．９．１ 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。

７．９．２本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况

７．９．３本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

７．９．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３．本报告期内，本基金未变更交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１０．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

无。

华安基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	华安现金富利货币
交易代码	０４０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１２月３０日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８，９９３，８６５，１１９．２１份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	０４０００３	０４１００３
报告期末下属分级基金的份额总额	２，１０２，６７９，０３９．７１份	６，８９１，１８６，０７９．５份

投资目标	本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略	滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对Ｎ天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准	以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征	本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险， 信用风险，流动性风险等。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	赵会军
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５８８
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１层、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ
本期已实现收益	５０，８４４，９９０．３０	２２４，４１７，３５２．２６
本期利润	５０，８４４，９９０．３０	２２４，４１７，３５２．２６
本期净值收益率	１．６９１５％	１．８１２７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ
期末基金资产净值	２，１０２，６７９，０３９．７１	６，８９１，１８６，０７９．５０
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２３９５％	０．００１６％	０．０２８８％	０．００００％	０．２１０７％	０．００１６％
过去三个月	０．８０８２％	０．００２３％	０．０８７３％	０．００００％	０．７２０９％	０．００２３％
过去六个月	１．６９１５％	０．００２５％	０．１７３６％	０．００００％	１．５１７９％	０．００２５％
过去一年	３．４５７６％	０．００２５％	０．３５０７％	０．００００％	３．１０６９％	０．００２５％
过去三年	１０．６７６０％	０．００３４％	１．２４４９％	０．０００２％	９．４３１１％	０．００３２％
成立至今	２９．５６５５％	０．００５１％	５．３９４５％	０．０００５％	２４．１７１０％	０．００４６％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２５９４％	０．００１６％	０．０２８８％	０．００００％	０．２３０６％	０．００１６％
过去三个月	０．８６８６％	０．００２３％	０．０８７３％	０．００００％	０．７８１３％	０．００２３％
过去六个月	１．８１２７％	０．００２５％	０．１７３６％	０．００００％	１．６３９１％	０．００２５％
过去一年	３．７０５４％	０．００２５％	０．３５０７％	０．００００％	３．３５４７％	０．００２５％
过去三年	１１．４７３５％	０．００３４％	１．２４４９％	０．０００２％	１０．２２８６％	０．００３２％
成立至今	１２．５２２５％	０．００３８％	１．４３２３％	０．０００２％	１１．０９０２％	０．００３６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄勤	本基金的基金经理，固定收益部总监	２００７－０５－１６	－	１２年	经济学硕士，持有基金从业人员资格证书，１６年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理， ２００７年５月起担任本基金的基金经理，２００９年４月至２０１２年１０月担任华安强化收益债券型基金的基金经理。２０１１年１２月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。２０１２年１２月起同时担任华安７日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。
杨柳	本基金的基金经理	２０１２－１１－２３	－	１１年	金融学硕士，１１年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。２００５年８月加入华安基金管理有限公司，任集中交易部高级交易员。２００９年１２月至２０１２年１１月担任本基金的基金经理助理。２０１２年１１月起担任本基金的基金经理。２０１２年５月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金及华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，２０１２年６月起同时担任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，８６０，０１２，６６２．８６	６，５９５，８１０，０９３．５３
结算备付金	４３，２３２，２７２．７３	１８１，８１８．１８
存出保证金	－	－
交易性金融资产	５，８１７，４５８，９７４．５８	４，２６８，０３１，２２３．３６
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	５，８１７，４５８，９７４．５８	４，２６８，０３１，２２３．３６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	６，９８２，１８８，６５５．４３
应收证券清算款	３２２，３８０，５７８．０８	１９７，０５４．９９
应收利息	１０４，０９３，４１０．９５	１０５，５５８，６８２．５２
应收股利	－	－
应收申购款	３９４，３４５，３３８．０１	４７０，２０３，６４０．１９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９，５４１，５２３，２３７．２１	１８，４２２，１７１，１６８．２０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	３５４，９９９，６２２．５０
应付证券清算款	－	１０，０５８，７５４．５２
应付赎回款	５２３，５５０，６３９．４８	１１３，７４４，７３０．４２
应付管理人报酬	４，０２２，９４７．５７	３，３９０，４７９．３９
应付托管费	１，２１９，０７５．０３	１，０２７，４１８．００
应付销售服务费	６６７，９２３．０８	７１１，７２０．３５
应付交易费用	１０７，９８２．９２	８３，５９５．５１
应交税费	３，７０５，８８３．７８	３，７０５，８８３．７８
应付利息	－	３７，７３４．１０
应付利润	１４，１６７，０３５．１６	２６，４６９，１５４．３７
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１６，６３０．９８	４２８，０００．００
负债合计	５４７，６５８，１１８．００	５１４，６５７，０９２．９４
所有者权益：
实收基金	８，９９３，８６５，１１９．２１	１７，９０７，５１４，０７５．２６
未分配利润	－	－
所有者权益合计	８，９９３，８６５，１１９．２１	１７，９０７，５１４，０７５．２６
负债和所有者权益总计	９，５４１，５２３，２３７．２１	１８，４２２，１７１，１６８．２０

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	３２２，６１６，６６４．２８	２９９，１７４，５１９．７０
１．利息收入	３０２，０３７，３９９．２６	２７４，５１８，６７４．７８
其中：存款利息收入	１６１，５３６，６３６．５４	１９４，９９９，８５５．４３
债券利息收入	９２，７７８，２２４．４０	６２，４７５，７０１．５１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４７，７２２，５３８．３２	１７，０４３，１１７．８４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２０，５７９，１０８．６０	２４，６５５，８４４．９２
其中：股票投资收益	０．００	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２０，５７９，１０８．６０	２４，６５５，８４４．９２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５６．４２	－
减：二、费用	４７，３５４，３２１．７２	３７，９３７，８３３．３３
１．管理人报酬	２５，５１６，６９１．５３	１９，０２８，２３１．７５
２．托管费	７，７３２，３３０．７５	５，７６６，１３０．７９
３．销售服务费	４，３７８，４４１．６２	４，８３２，８３０．６６
４．交易费用	－	－
５．利息支出	９，３７０，２１７．３４	８，００９，８０２．５８
其中：卖出回购金融资产支出	９，３７０，２１７．３４	８，００９，８０２．５８
６．其他费用	３５６，６４０．４８	３００，８３７．５５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２７５，２６２，３４２．５６	２６１，２３６，６８６．３７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２７５，２６２，３４２．５６	２６１，２３６，６８６．３７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７，９０７，５１４，０７５．２６	－	１７，９０７，５１４，０７５．２６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２７５，２６２，３４２．５６	２７５，２６２，３４２．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８，９１３，６４８，９５６．０５	－	－８，９１３，６４８，９５６．０５
其中：１．基金申购款	３４，７９９，２７６，３９８．４４	－	３４，７９９，２７６，３９８．４４
２．基金赎回款	－４３，７１２，９２５，３５４．４９	－	－４３，７１２，９２５，３５４．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２７５，２６２，３４２．５６	－２７５，２６２，３４２．５６
五、期末所有者权益（基金净值）	８，９９３，８６５，１１９．２１	－	８，９９３，８６５，１１９．２１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１８，３９２，２４２，６１２．３１	－	１８，３９２，２４２，６１２．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２６１，２３６，６８６．３７	２６１，２３６，６８６．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７，９４９，１０３，０５２．０７	－	－７，９４９，１０３，０５２．０７
其中：１．基金申购款	２９，５４１，４２７，０６３．４５	－	２９，５４１，４２７，０６３．４５
２．基金赎回款	－３７，４９０，５３０，１１５．５２	－	－３７，４９０，５３０，１１５．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２６１，２３６，６８６．３７	－２６１，２３６，６８６．３７
五、期末所有者权益（基金净值）	１０，４４３，１３９，５６０．２４	－	１０，４４３，１３９，５６０．２４

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海光通信公司	受上海工业投资（集团）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，５１６，６９１．５３	１９，０２８，２３１．７５
其中：支付销售机构的客户维护费	２，１９１，１５１．４０	１，９９３，１６８．２７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７，７３２，３３０．７５	５，７６６，１３０．７９

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ	合计
华安基金公司	９０３，７８６．４５	５８７，５７２．９０	１，４９１，３５９．３５
中国工商银行	１，４５９，７０４．１８	１０，１４２．３２	１，４６９，８４６．５０
合计	２，３６３，４９０．６３	５９７，７１５．２２	２，９６１，２０５．８５
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ		合计
华安基金公司	８８１，３０３．０２	３３８，６５８．３２		１，２１９，９６１．３４
中国工商银行	１，５２５，３８３．６２	１０，８３３．２４		１，５３６，２１６．８６
合计	２，４０６，６８６．６４	３４９，４９１．５６		２，７５６，１７８．２０

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购				基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入			交易金额	利息支出
中国工商银行	１３０，３２３，４３７．６７	３７４，０４６，６９４．３９	－	－			７５０，０００，０００．００	４１，２０５．１４
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额		利息收入	交易金额		利息支出
中国工商银行	４０，７２３，３５６．６１	７１，００７，２５２．０７	－		－	１，９０８，０００，０００．００		１７９，００４．３９

关联方名称	华安现金富利货币Ａ本期末 ２０１３年６月３０日		华安现金富利货币Ａ上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上海光通信公司	－	－	３，７６２，７８１．４２	０．０９％

关联方名称	华安现金富利货币Ｂ本期末 ２０１３年６月３０日		华安现金富利货币Ｂ上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上海光通信公司	９，９４６，９６８．８６	０．１４％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	６０，０１２，６６２．８６	４６６，８２５．７４	１７，３９９，９９４．６１	４１７，７４３．６０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	５，８１７，４５８，９７４．５８	６０．９７
	其中：债券	５，８１７，４５８，９７４．５８	６０．９７
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	２，９０３，２４４，９３５．５９	３０．４３
４	其他各项资产	８２０，８１９，３２７．０４	８．６０
５	合计	９，５４１，５２３，２３７．２１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	３．４４
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１１４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１１６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	６７

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３８．７３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．３２	－
２	３０天（含）—６０天	１０．００	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．３３	－
３	６０天（含）—９０天	７．８７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	３．３０	－
４	９０天（含）—１８０天	１４．５８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２９．３６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	１００．５４	－

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９５４，６９０，２０５．２５	１０．６１
	其中：政策性金融债	９５４，６９０，２０５．２５	１０．６１
４	企业债券	１０，２５２，２４８．９３	０．１１
５	企业短期融资券	４，８５２，５１６，５２０．４０	５３．９５
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	５，８１７，４５８，９７４．５８	６４．６８
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	７１５，１６８，３６５．８９	７．９５

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１００２３０	１０国开３０	２，１００，０００	２０９，７３９，８４５．４２	２．３３
２	０７１３０４００６	１３广发ＣＰ０６	２，０００，０００	１９９，９７６，３５０．６６	２．２２
３	０４１３７３００２	１３国安集ＣＰ００１	１，９００，０００	１９０，４０２，０５２．２３	２．１２
４	１１０２１２	１１国开１２	１，６６０，０００	１６５，６７０，８２０．３６	１．８４
５	１３０２１４	１３国开１４	１，５００，０００	１４９，８５８，１７５．８３	１．６７
６	０４１３５７００１	１３中化工ＣＰ００１	１，４００，０００	１４０，０７０，５８６．５６	１．５６
７	０１１３３３００５	１３五矿ＳＣＰ００５	１，４００，０００	１３９，９６１，１４７．５９	１．５６
８	０４１３５８０４５	１３中铝业ＣＰ００２	１，３００，０００	１３０，００７，６５３．６３	１．４５
９	０１１３１０００２	１３中电投ＳＣＰ００２	１，３００，０００	１３０，００２，３６９．８６	１．４５
１０	０４１３６１０２６	１３津城建ＣＰ００１	１，３００，０００	１２９，９６１，５４２．０３	１．４５

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	３
报告期内偏离度的最高值	０．１８％
报告期内偏离度的最低值	－０．３０％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１２％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	３２２，３８０，５７８．０８
３	应收利息	１０４，０９３，４１０．９５
４	应收申购款	３９４，３４５，３３８．０１
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	８２０，８１９，３２７．０４

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
华安现金富利货币Ａ	９２，９０６	２２，６３２．３３	２，０１６，５９１，１０４．９７	９５．９１％	８６，０８７，９３４．７４	４．０９％
华安现金富利货币Ｂ	８２	８４，０３８，８５４．６３	６，６６５，０６２，４９３．３７	９６．７２％	２２６，１２３，５８６．１３	３．２８％
合计	９２，９８８	９６，７２０．７１	８，６８１，６５３，５９８．３４	９６．５３％	３１２，２１１，５２０．８７	３．４７％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	华安现金富利货币Ａ	７，８４６，４３３．８７	０．３７３２％
	华安现金富利货币Ｂ	－	－
	合计	７，８４６，４３３．８７	０．０８７２％

项目	华安现金富利货币Ａ	华安现金富利货币Ｂ
基金合同生效日（２００３年１２月３０日）基金份额总额	４，２５３，７４５，５３１．９０	－
本报告期期初基金份额总额	３，９９５，８０７，７７４．３７	１３，９１１，７０６，３００．８９
本报告期基金总申购份额	７，８９７，５２０，８４７．７８	２６，９０１，７５５，５５０．６６
减：本报告期基金总赎回份额	９，７９０，６４９，５８２．４４	３３，９２２，２７５，７７２．０５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２，１０２，６７９，０３９．７１	６，８９１，１８６，０７９．５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中银国际证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	３２，０１９，１００，０００．００	１００％	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年八月二十四日