国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

2013-08-24 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金是以沪深300金融地产指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95%，故以95%×沪深300 金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.36%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.08%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人,其中86人具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识，与此同时，流动性由宽松到紧缩在短期内即完成切换，6月份以来，受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多重因素叠加影响，货币市场利率出现大幅波动，流动性压力显著加大，给证券市场带来巨大冲击。A股市场呈现趋势性回落和结构性分化并存的格局

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股替代停牌等机会成本，同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会成本。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.767元，本报告期份额净值增长率为-11.64%，同期业绩比较基准收益率为-11.70%，基金净值增长率略高于业绩基准收益率，主要受报告期内基金的申购赎回活动、指数成分股停牌导致的估值调整、指数成分股的调整及替代停牌等综合因素的影响。申购赎回是期间影响基金跟踪误差的一个主要因素。报告期内，日均跟踪误差为0.09%，年化跟踪误差为1.46%，符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受中国央行政策变化以及海外央行政策变化的综合影响，我们预计流动性较为宽松的局面或已过去，下半年的流动性环境将不如上半年宽松。如果如市场预期，中国经济就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。前期跌幅较大的早周期行业中，基本面明确向好的龙头股值得关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为123,940,638.67元，期末可供分配利润为-383,651,562.55元。本报告期本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2013年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.767元，基金份额总额1,643,905,434.37份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第69号《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,722,936,524.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年4月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,723,171,301.29份基金份额，其中认购资金利息折合234,776.65份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第181号文审核同意，本基金496,448,878.00份基金份额于2010年6月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为沪深300 金融地产指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；本基金对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95%。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金在本期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于2013年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.13% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌而流通受限的证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合本基金本期末未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"2,141,046股，市值7,442万元，占基金资产净值5.91%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年5月21日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2012年，平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%，投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述股票外，本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.10.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末未持有积极投资股票。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长

2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为2013年3月30日。

3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所回购及权证交易。

3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期退租华泰证券1个交易单元。本基金本报告期还新增租用广州证券1个交易单元，并延续租用招商证券、华泰证券、齐鲁证券、东吴证券、国金证券、山西证券、广州证券、高华证券、华融证券、西部证券、华宝证券、南京证券和宏源证券各1个交易单元。上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(场内简称:国投金融
基金主代码 161211
交易代码前端：161211 后端：161212
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月09日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,643,905,434.37
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年06月08日

投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300 金融地产指数的有效跟踪。
投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×沪深300 金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘凯赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2013年01月01日-2013年06月30日）
本期已实现收益 123,940,638.67
本期利润 -112,523,642.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0733
本期基金份额净值增长率 -11.64%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2334
期末基金资产净值 1,260,253,871.82
期末基金份额净值 0.767

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -14.68% 2.18% -15.89% 2.20% 1.21% -0.02%
过去三个月 -9.55% 1.68% -10.85% 1.69% 1.30% -0.01%
过去六个月 -11.64% 1.88% -11.70% 1.90% 0.06% -0.02%
过去一年 -1.54% 1.59% -2.07% 1.60% 0.53% -0.01%
过去三年 -3.52% 1.43% -5.25% 1.43% 1.73% －
自基金合同生效日起至今 -23.30% 1.48% -26.77% 1.49% 3.47% -0.01%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
孟亮本基金基金经理、基金投资部副总监 2011年09月03日 2013年06月15日 8 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银新兴产业基金、国投瑞银融华债券基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。
LU RONG QIANG 本基金基金经理、量化投资组总监 2013年06月15日－ 13 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银，曾任国投瑞银新兴市场（QDII-LOF）基金基金经理，现兼任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金和国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理。
殷瑞飞本基金基金经理助理、量化研究员 2013年05月17日－ 6 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司。2011年6月加入国投瑞银基金。现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理助理。

资产附注号本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 62,076,210.81 100,386,784.57
结算备付金 1,952,242.40 726,394.12
存出保证金 951,462.64 210,275.68
交易性金融资产 1,189,125,153.77 1,775,784,297.41
其中：股票投资 1,189,125,153.77 1,775,784,297.41
基金投资－－
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款－－
应收利息 14,069.81 18,971.51
应收股利 8,944,557.05 －
应收申购款 1,000,778.55 4,461,828.40
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 1,264,064,475.03 1,881,588,551.69
负债和所有者权益附注号本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款 2,209,410.28 552,687.81
应付管理人报酬 643,141.17 915,063.73
应付托管费 139,347.26 198,263.81
应付销售服务费－－
应付交易费用 521,880.13 478,983.74
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 296,824.37 186,807.18
负债合计 3,810,603.21 2,331,806.27
所有者权益：
实收基金 1,643,905,434.37 2,164,811,287.84
未分配利润 -383,651,562.55 -285,554,542.42
所有者权益合计 1,260,253,871.82 1,879,256,745.42
负债和所有者权益总计 1,264,064,475.03 1,881,588,551.69

项目附注号本期2013年01月01日-2013年06月30日上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
一、收入 -103,636,005.21 254,831,007.83
1.利息收入 416,914.90 509,911.04
其中：存款利息收入 415,331.93 509,911.04
债券利息收入 1,582.97 －
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 130,650,614.32 -79,152,136.56
其中：股票投资收益 109,163,895.76 -116,279,472.10
基金投资收益－－
债券投资收益 194,541.13 －
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 21,292,177.43 37,127,335.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -236,464,281.10 332,303,984.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列 1,760,746.67 1,169,248.93
减：二、费用 8,887,637.22 11,933,390.43
1．管理人报酬 4,054,965.40 7,323,854.21
2．托管费 878,575.87 1,586,835.03
3．销售服务费－－
4．交易费用 3,590,001.07 2,549,118.92
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 364,094.88 473,582.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -112,523,642.43 242,897,617.40
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -112,523,642.43 242,897,617.40

项目本期
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,164,811,287.84 -285,554,542.42 1,879,256,745.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -112,523,642.43 -112,523,642.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -520,905,853.47 14,426,622.30 -506,479,231.17
其中：1.基金申购款 1,425,713,558.64 -152,254,811.40 1,273,458,747.24
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,946,619,412.11 166,681,433.70 -1,779,937,978.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,643,905,434.37 -383,651,562.55 1,260,253,871.82
项目上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,440,959,425.56 -1,001,362,326.22 2,439,597,099.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 242,897,617.40 242,897,617.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -925,344,303.97 203,171,518.72 -722,172,785.25
其中：1.基金申购款 645,783,255.26 -142,997,877.48 502,785,377.78
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,571,127,559.23 346,169,396.20 -1,224,958,163.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,515,615,121.59 -555,293,190.10 1,960,321,931.49

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,054,965.40 7,323,854.21
其中：支付销售机构的客户维护费 755,025.26 678,500.53

项目本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 878,575.87 1,586,835.03

关联方名称本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行股份有限公司 62,076,210.81 299,250.37 139,549,916.23 452,860.11

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,189,125,153.77 94.07
其中：股票 1,189,125,153.77 94.07
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 64,028,453.21 5.07
6 其他各项资产 10,910,868.05 0.86
7 合计 1,264,064,475.03 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采矿业－－
C 制造业－－
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 批发和零售业－－
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业－－
I 信息传输、软件和信息技术服务业－－
J 金融业 985,484,792.79 78.20
K 房地产业 169,145,640.82 13.42
L 租赁和商务服务业－－
M 科学研究和技术服务业－－
N 水利、环境和公共设施管理业－－
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业－－
S 综合 34,494,720.16 2.74
合计 1,189,125,153.77 94.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 14,424,497 123,617,939.29 9.81
2 600036 招商银行 9,018,352 104,612,883.20 8.30
3 601318 中国平安 2,141,046 74,422,758.96 5.91
4 601166 兴业银行 4,864,757 71,852,460.89 5.70
5 601939 建设银行 16,404,701 68,079,509.15 5.40
6 000002 万科Ａ 6,171,814 60,792,367.90 4.82
7 600000 浦发银行 7,143,913 59,151,599.64 4.69
8 601328 交通银行 12,525,493 50,978,756.51 4.05
9 600837 海通证券 5,167,689 48,472,922.82 3.85
10 600030 中信证券 4,396,672 44,538,287.36 3.53

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 85,230,268.68 4.54
2 600036 招商银行 82,308,647.76 4.38
3 601166 兴业银行 52,482,465.36 2.79
4 601318 中国平安 52,421,279.73 2.79
5 601939 建设银行 47,138,310.98 2.51
6 600000 浦发银行 42,946,674.36 2.29
7 000002 万科Ａ 38,400,290.61 2.04
8 601328 交通银行 35,396,190.30 1.88
9 600837 海通证券 33,977,521.13 1.81
10 600030 中信证券 33,247,064.14 1.77
11 000776 广发证券 27,499,496.60 1.46
12 601288 农业银行 26,403,361.17 1.40
13 601601 中国太保 22,207,548.40 1.18
14 000001 平安银行 19,727,876.43 1.05
15 600048 保利地产 19,301,466.02 1.03
16 601169 北京银行 17,954,830.72 0.96
17 601818 光大银行 14,422,330.42 0.77
18 600256 广汇能源 14,101,436.98 0.75
19 600015 华夏银行 13,551,589.66 0.72
20 601901 方正证券 12,024,154.49 0.64

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 133,297,716.58 7.09
2 600036 招商银行 104,774,939.37 5.58
3 601318 中国平安 91,998,879.00 4.90
4 601166 兴业银行 83,823,419.64 4.46
5 601328 交通银行 76,161,747.45 4.05
6 600000 浦发银行 71,274,032.86 3.79
7 000002 万科Ａ 68,508,832.35 3.65
8 601939 建设银行 67,407,627.15 3.59
9 600030 中信证券 56,867,466.18 3.03
10 600837 海通证券 54,743,033.64 2.91
11 601288 农业银行 43,657,099.99 2.32
12 601601 中国太保 38,603,193.64 2.05
13 600048 保利地产 32,114,479.95 1.71
14 000001 平安银行 30,879,922.22 1.64
15 601169 北京银行 29,501,266.76 1.57
16 601818 光大银行 24,027,039.53 1.28
17 000776 广发证券 23,039,049.01 1.23
18 600256 广汇能源 22,411,998.92 1.19
19 600015 华夏银行 22,343,445.71 1.19
20 600383 金地集团 18,810,052.36 1.00

买入股票的成本（成交）总额 868,477,557.13
卖出股票的收入（成交）总额 1,327,836,315.43

序号名称金额
1 存出保证金 951,462.64
2 应收证券清算款－
3 应收股利 8,944,557.05
4 应收利息 14,069.81
5 应收申购款 1,000,778.55
6 其他应收款－
7 其他－
8 合计 10,910,868.05

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
18,605 88,358.26 989,043,528.94 60.16% 654,861,905.43 39.84%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 上海安信农业保险股份有限公司 10,001,000.00 12.25%
2 叶宏山 5,000,150.00 6.12%
3 黄大成 3,000,090.00 3.67%
4 南京彤天科技实业有限责任公司 2,134,064.00 2.61%
5 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,999,059.00 2.45%
6 黄粤 1,304,123.00 1.60%
7 盖开红 1,105,942.00 1.35%
8 东莞市讯通实业有限公司 1,000,090.00 1.22%
9 郭成涛 1,000,070.00 1.22%
10 周丽霞 1,000,030.00 1.22%
10 广东宏兴机械有限公司 1,000,030.00 1.22%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 410,854.89 0.02%

基金合同生效日(2010年04月09日)基金份额总额 1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 2,164,811,287.84
本报告期基金总申购份额 1,425,713,558.64
减：本报告期基金总赎回份额 1,946,619,412.11
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 1,643,905,434.37

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 380,925,101.36 17.34% 346,792.82 17.39%
兴业证券 1 280,153,334.98 12.76% 255,051.72 12.79%
长江证券 1 254,614,289.73 11.59% 231,800.21 11.63%
长城证券 1 169,021,997.53 7.70% 153,877.76 7.72%
中原证券 1 143,513,617.17 6.53% 130,654.33 6.55% 新增
方正证券 1 118,897,535.12 5.41% 108,243.68 5.43% 新增
东方证券 1 107,702,824.38 4.90% 98,052.49 4.92%
广发证券 1 94,768,736.93 4.31% 84,462.62 4.24%
中信建投证券 3 93,374,799.16 4.25% 84,998.02 4.26%
民生证券 1 77,099,034.30 3.51% 70,190.62 3.52%
中投证券 1 52,364,249.29 2.38% 46,360.95 2.33%
平安证券 1 51,797,421.55 2.36% 47,155.88 2.37%
中银国际 2 46,229,806.71 2.10% 42,087.66 2.11%
浙商证券 1 45,302,938.11 2.06% 40,405.16 2.03%
银河证券 2 34,695,705.73 1.58% 31,587.09 1.58%
国元证券 2 34,349,060.07 1.56% 31,271.50 1.57%
海通证券 2 30,000,043.31 1.37% 26,912.68 1.35%
东北证券 1 29,293,594.67 1.33% 26,200.43 1.31%
东海证券 1 26,775,605.05 1.22% 24,376.54 1.22%
华创证券 1 21,609,699.73 0.98% 19,122.42 0.96%
国海证券 1 20,987,674.22 0.96% 18,992.59 0.95%
安信证券 3 19,585,946.29 0.89% 17,830.98 0.89%
东兴证券 1 19,159,906.26 0.87% 17,443.26 0.87%
德邦证券 1 18,826,277.61 0.86% 17,139.42 0.86%
国信证券 1 8,399,231.80 0.38% 7,634.75 0.38%
中金公司 1 4,608,296.00 0.21% 4,195.32 0.21%
申银万国 1 4,548,381.80 0.21% 4,024.79 0.20%
瑞银证券 2 3,871,367.90 0.18% 3,425.71 0.17%
信达证券 1 3,837,395.80 0.17% 3,395.69 0.17%

券商名称债券交易
成交金额占债券
成交总额比例
兴业证券 2,025,331.80 92.22%
中原证券 167,508.50 7.63%
中信证券 3,283.80 0.15%

2013年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年08月24日

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