国投瑞银优化增强债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2013-08-24 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准，具体业绩比较基准为中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银优化增强债券A/B：

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国投瑞银优化增强债券C

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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例2.14%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例97.01%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.75%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人，其中86人具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，中国经济在1季度呈现出弱势复苏的态势后，2季度经济增速出现下滑，低于市场的预期。其中，主要受制造业投资增速回落的影响，2季度固定资产投资同比增速出现较为明显的回落。受对套利资金监管加强和人民币保持强势等因素影响，出口增速明显回落，6月份出口增速出现个位数的负增长。经过1季度的快速下滑后，2季度消费增速基本平稳。受总需求相对疲软的影响，2季度价格压力不大，5月份CPI同比增长2.1%，PPI同比负增长2.9%。前4个月资金面整体保持宽松，但进入5月中旬后，受财政存款上缴、外汇占款减少、央行通过收紧流动性促金融机构去杠杆的意愿加强、商业银行半年末资金需求较大等因素的综合影响，资金面迅速收紧，6月下旬达到顶峰。受以上因素的综合影响，上半年债券市场各品种收益率先下后上，整体以下行为主，收益率曲线平坦化下行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值为1.065元，国投瑞银优化增强债券C级份额净值为1.053元，本报告期国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值增长率4.31%，国投瑞银优化增强债券C级份额净值增长率4.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要因为本基金减持权益类资产和中低评级的信用产品，并缩短了组合久期。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受中国央行政策变化以及海外央行政策变化的综合影响，我们预计流动性较为宽松的局面或已过去，下半年的流动性环境将不如上半年宽松。如果如市场预期，中国经济就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。但在流动性趋势性趋紧的环境下，短期内我们尚未看到债券市场有较大的系统性机会。我们将继续优化债券组合的结构，优选个券，保持组合流动性。对于股票市场，我们在控制总体仓位的同时，将继续精选并坚定持有具有长期增长动力的优质个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

国投瑞银优化增强债券A/B级份额本期已实现收益为20,071,270.90元，期末可供分配利润为19,048,868.44元；国投瑞银优化增强债券C级份额本期已实现收益为8,129,327.23元，期末可供分配利润为4,433,137.46元。

本基金本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算和利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

报告截止日：2013年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，国投瑞银优化增强债券A/B类基金份额净值1.065元，基金份额总额336,065,069.44份；国投瑞银优化增强债券C类基金份额净值1.053元，基金份额总额99,819,667.69 份。合计份额总额435,884,737.13份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2010]第888号《关于核准国投瑞银优化增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,986,200,594.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第220号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》于2010年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,986,494,944.94份基金份额，其中认购资金利息折合294,350.53份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书》，投资者(即投资人)认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A 类；在投资者赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的基金份额，称为B 类；从基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购以及赎回费用的基金份额，称为C 类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别/级别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于2013年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% /当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% /当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

国投瑞银优化增强债券C

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金管理有限公司，再由国投瑞银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.40 % /当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期与上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期与上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.9 期末（2013年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金于本报告期末未持有从银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本期末仅持有以上股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长

2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为2013年3月30日。

3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：

■

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

3、本基金本报告期延续租用广发证券1个交易单元，本期未发生交易量。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年09月08日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 435,884,737.13份
基金合同存续期不定期
下属两级基金的基金简称国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C
下属两级基金的交易代码 121012(前端)/128012(后端) 128112
报告期末下属两级基金的份额总额 336,065,069.44份 99,819,667.69份

投资目标在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股，也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘凯田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

报告期（2013年01月01日-2013年06月30日）
3.1.1 期间数据和指标国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C
本期已实现收益 20,071,270.90 8,129,327.23
本期利润 14,509,320.86 7,634,114.73
加权平均基金份额本期利润 0.0424 0.0485
本期基金份额净值增长率 4.31% 4.05%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0567 0.0444
期末基金资产净值 357,842,120.62 105,060,262.01
期末基金份额净值 1.065 1.053

阶段
(国投瑞银优化增强债券A/B)
份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -0.75% 0.19% -2.27% 0.32% 1.52% -0.13%
过去三个月 0.95% 0.16% -1.17% 0.21% 2.12% -0.05%
过去六个月 4.31% 0.20% -0.82% 0.18% 5.13% 0.02%
过去一年 4.00% 0.23% -1.79% 0.16% 5.79% 0.07%
自基金合同生效日起至今 6.50% 0.27% -3.33% 0.16% 9.83% 0.11%
阶段
(国投瑞银优化增强债券C)
份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -0.75% 0.19% -2.27% 0.32% 1.52% -0.13%
过去三个月 0.86% 0.16% -1.17% 0.21% 2.03% -0.05%
过去六个月 4.05% 0.21% -0.82% 0.18% 4.87% 0.03%
过去一年 3.54% 0.23% -1.79% 0.16% 5.33% 0.07%
自基金合同生效日起至今 5.30% 0.28% -3.33% 0.16% 8.63% 0.12%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李怡文本基金基金经理 2010年09月08日－ 12 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银瑞源保本混合基金和国投瑞银纯债基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 25,060,457.14 5,507,224.11
结算备付金 4,067,967.36 10,849,604.37
存出保证金 72,048.26 253,285.28
交易性金融资产 458,992,714.06 763,398,853.81
其中：股票投资 9,928,553.78 57,720,533.87
基金投资－－
债券投资 449,064,160.28 705,678,319.94
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 3,000,000.00 －
应收证券清算款－ 13,910,350.92
应收利息 4,386,307.89 9,228,772.56
应收股利－－
应收申购款 139,429.79 171,482.36
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 495,718,924.50 803,319,573.41
负债和所有者权益附注号本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款 10,000,000.00 238,199,667.70
应付证券清算款 20,014,485.09 －
应付赎回款 985,962.38 2,228,962.93
应付管理人报酬 309,258.06 368,411.29
应付托管费 82,468.84 98,243.03
应付销售服务费 39,199.61 73,507.62
应付交易费用 67,299.69 95,149.23
应交税费 878,765.06 728,469.06
应付利息 2,277.78 64,848.21
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 436,825.36 576,558.25
负债合计 32,816,541.87 242,433,817.32
所有者权益：
实收基金 435,884,737.13 551,001,288.13
未分配利润 27,017,645.50 9,884,467.96
所有者权益合计 462,902,382.63 560,885,756.09
负债和所有者权益总计 495,718,924.50 803,319,573.41

项目附注号本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间2012年01月01日-2012年06月30日
一、收入 27,056,559.70 68,506,290.35
1.利息收入 10,261,946.22 15,270,883.14
其中：存款利息收入 143,778.57 228,130.07
债券利息收入 9,881,437.22 14,978,262.48
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 236,730.43 64,490.59
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 22,840,831.41 7,479,387.27
其中：股票投资收益 8,974,538.29 7,275,491.07
基金投资收益－－
债券投资收益 13,569,183.69 -1,377,046.65
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 297,109.43 1,580,942.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） -6,057,162.54 45,743,300.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,944.61 12,719.41
减：二、费用 4,913,124.11 8,602,793.89
1．管理人报酬 1,970,616.11 3,377,840.64
2．托管费 525,497.60 900,757.53
3．销售服务费 334,728.98 741,324.87
4．交易费用 274,719.59 1,026,728.82
5．利息支出 1,585,903.51 2,336,033.69
其中：卖出回购金融资产支出 1,585,903.51 2,336,033.69
6．其他费用 221,658.32 220,108.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,143,435.59 59,903,496.46
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,143,435.59 59,903,496.46

项目本期
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 551,001,288.13 9,884,467.96 560,885,756.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 22,143,435.59 22,143,435.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -115,116,551.00 -5,010,258.05 -120,126,809.05
其中：1.基金申购款 589,409,897.06 27,831,729.23 617,241,626.29
2.基金赎回款（以“-”号填列） -704,526,448.06 -32,841,987.28 -737,368,435.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
435,884,737.13 27,017,645.50 462,902,382.63
项目上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 958,694,937.98 -42,079,975.71 916,614,962.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 59,903,496.46 59,903,496.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -174,696,873.20 -941,431.70 -175,638,304.90
其中：1.基金申购款 591,506,007.42 8,847,509.22 600,353,516.64
2.基金赎回款（以“-”号填列） -766,202,880.62 -9,788,940.92 -775,991,821.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
783,998,064.78 16,882,089.05 800,880,153.83

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,970,616.11 3,377,840.64
其中：支付销售机构的客户维护费 540,763.33 1,270,867.38

关联方名称本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 525,497.60 900,757.53

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 161,154.63
国投瑞银基金管理有限公司 61,435.04
合计 222,589.67
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 392,268.86
国投瑞银基金管理有限公司 73,852.22
合计 466,121.08

关联方名称本期
2013年01月01日-2013年06月30日
上年度可比期间
2012年01月01日-2012年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国建设银行股份有限公司 25,060,457.14 64,488.69 13,401,395.48 117,544.86

6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量期末
成本总额
期末
估值总额
122227 13尖峰01 2013-06-07 2013-07-02 新债未上市 99.97 99.97 100,000 9,996,778.08 9,996,778.08

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,928,553.78 2.00
其中：股票 9,928,553.78 2.00
2 基金投资－－
3 固定收益投资 449,064,160.28 90.59
其中：债券 449,064,160.28 90.59
资产支持证券－－
4 金融衍生品投资－－
5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 银行存款和结算备付金合计 29,128,424.50 5.88
7 其他各项资产 4,597,785.94 0.93
8 合计 495,718,924.50 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采矿业－－
C 制造业 9,928,553.78 2.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 批发和零售业－－
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业－－
I 信息传输、软件和信息技术服务业－－
J 金融业－－
K 房地产业－－
L 租赁和商务服务业－－
M 科学研究和技术服务业－－
N 水利、环境和公共设施管理业－－
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业－－
S 综合－－
合计 9,928,553.78 2.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002450 康得新 145,402 4,068,347.96 0.88
2 002653 海思科 90,900 2,590,650.00 0.56
3 600332 广州药业 70,400 2,411,904.00 0.52
4 002236 大华股份 22,434 857,651.82 0.19

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000157 中联重科 10,858,983.16 1.94
2 002450 康得新 6,205,600.95 1.11
3 600157 永泰能源 5,570,503.00 0.99
4 600546 山煤国际 5,565,942.44 0.99
5 600837 海通证券 5,505,811.51 0.98
6 002550 千红制药 4,801,959.76 0.86
7 000538 云南白药 4,792,891.75 0.85
8 300136 信维通信 2,634,089.00 0.47
9 002653 海思科 2,596,180.75 0.46
10 600332 广州药业 2,331,045.00 0.42

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 21,004,863.80 3.74
2 600867 通化东宝 9,301,661.22 1.66
3 000157 中联重科 9,237,041.56 1.65
4 002073 软控股份 7,453,798.90 1.33
5 300016 北陆药业 7,285,708.32 1.30
6 600066 宇通客车 6,400,992.07 1.14
7 002437 誉衡药业 6,259,031.95 1.12
8 002550 千红制药 6,027,602.43 1.07
9 600837 海通证券 5,518,791.44 0.98
10 000538 云南白药 5,373,840.85 0.96
11 600157 永泰能源 4,990,104.26 0.89
12 300136 信维通信 4,773,809.24 0.85
13 600546 山煤国际 4,651,853.68 0.83
14 000069 华侨城Ａ 4,421,660.24 0.79
15 300259 新天科技 3,013,462.48 0.54
16 002450 康得新 1,556,006.91 0.28
17 600276 恒瑞医药 187,430.40 0.03

买入股票成本（成交）总额 50,863,007.32
卖出股票收入（成交）总额 107,457,659.75

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券 109,618,000.00 23.68
其中：政策性金融债 109,618,000.00 23.68
4 企业债券 220,499,125.88 47.63
5 企业短期融资券 30,002,000.00 6.48
6 中期票据 70,149,000.00 15.15
7 可转债 18,796,034.40 4.06
8 其他－－
9 合计 449,064,160.28 97.01

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 100236 10国开36 800,000 79,720,000.00 17.22
2 122051 10石化01 320,340 31,329,252.00 6.77
3 126013 08青啤债 314,310 30,425,208.00 6.57
4 120238 12国开38 300,000 29,898,000.00 6.46
5 1080151 10北部湾债 200,000 20,354,000.00 4.40

序号名称金额
1 存出保证金 72,048.26
2 应收证券清算款－
3 应收股利－
4 应收利息 4,386,307.89
5 应收申购款 139,429.79
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 4,597,785.94

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 16,063,034.40 3.47
2 113003 重工转债 2,733,000.00 0.59

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
国投瑞银优化增强债券A/B 3,441 97,664.94 206,167,275.63 61.35% 129,897,793.81 38.65%
国投瑞银优化增强债券C 3,004 33,228.92 11,034,428.28 11.05% 88,785,239.41 88.95%
合计 6,445 67,631.46 217,201,703.91 49.83% 218,683,033.22 50.17%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金国投瑞银优化增强债券A/B 499,088.60 0.15%
国投瑞银优化增强债券C 951.47 0%
合计 500,040.07 0.11%

国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C
基金合同生效日(2010年09月08日)基金份额总额 2,247,615,987.38 1,738,878,957.56
本报告期期初基金份额总额 350,229,517.57 200,771,770.56
本报告期基金总申购份额 188,421,239.40 400,988,657.66
减：本报告期基金总赎回份额 202,585,687.53 501,940,760.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－－
本报告期期末基金份额总额 336,065,069.44 99,819,667.69

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例
安信证券 1 108,296,532.05 68.40% 97,184.89 68.09%
海通证券 1 38,887,689.58 24.56% 35,403.50 24.81%
财达证券 1 11,136,445.44 7.03% 10,138.41 7.10%
广发证券 1 －－－－－

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购成交总额比例
海通证券 520,143,887.96 90.32% 5,688,600,000.00 94.20%
安信证券 53,098,304.59 9.22% －－
财达证券 2,651,426.22 0.46% 350,000,000.00 5.80%

2013年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年08月24日

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