2013年半年度报告摘要

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深３００指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年１１月１１日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金的合同生效日为２００７年１１月１１日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年Ａ股行情整体呈现冲高回落态势。受新领导层的改革预期推动，大盘延续去年１２月份以来的反弹行情，上证指数最高触及２４４４．８０点，个股出现普涨行情。后受持续低迷的经济指标的不利影响，尤其是受资金面紧张以及ＩＰＯ可能开闸等多重利空因素影响，６月份Ａ股市场大幅下挫，上证指数最低触及１８４９．６５点。个股行情出现分化，以ＴＭＴ为主的创业板股票屡创新高，而以传统行业为主的大盘股表现较差。

本报告期内，我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排。在交易策略上，我们严格根据基金合同约定，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，实现了对标的指数沪深３００指数的有效跟踪，截止报告日，本基金的日均跟踪误差为０．０５７％，日均跟踪误差远低于基金合同规定的０．３５％。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１３年上半年净值增长率为－１１．５８％，同期业绩比较基准收益率为－１１．４４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年下半年随着美国经济的强劲复苏，预期美联储将逐步收紧货币宽松的政策，ＱＥ退出将只是时间问题，资金外流预期将对资金面形成不利影响。国内经济方面，在银行降杠杆的过程中预期难有明显改善。将于四季度召开的十八届三中全会，将是市场期盼的改革红利。但在市场大幅下挫的情况下，估值屡创新低，未来或有阶段性机会。

行业方面，预计成长性较确定的转型类股票如环保工程与服务、传媒以及消费类股票如电子、食品、医药仍将获得超越市场平均的收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深３００指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．４５８元，基金份额总额８，６５４，９０２，８９９．４６份。

６．２利润表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰沪深３００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字［２００７］第３０７号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型而来。自２００７年１１月１１日起，《国泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《国泰沪深３００指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于２００７年１２月１８日进行了基金份额拆分，拆分比例为１： １．４３１５４７３０１，并于２００７年１２月１９日进行了份额变更登记。

本基金于合同生效后自２００７年１１月１６日至２００７年１２月１４日止期间进行集中申购，共募集净有效集中申购资金５，９３８，４１２，５７９．１４元。根据《国泰沪深３００指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入３，６０６，０４２．９８元在本基金集中申购期结束后于２００７年１２月１９日按上述拆分后的基金份额净值１．０００元折算为基金份额，划入基金份额持有者账户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的８０％，其中备选成份股投资比例不高于１５％，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。本基金的业绩比较基准为：９０％ Ｘ 沪深３００指数收益率＋１０％ Ｘ 银行同业存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 ３，５２８，９０７，５４１．２５ 元，属于第二层级的余额为 ５７，９１１，５４３．９２ 元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级５，６５０，８７０，６９７．１５元，第二层级２０６，４３４，０７５．６２，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．２．２ 积极资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资部分的前十名股票投资明细和积极投资部分的前五名投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司情况以及“贵州茅台”外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（１）根据２０１３年５月２１日中国平安发布的相关公告，该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

（２）根据２０１３年２月２３日贵州茅台发布的相关公告，该公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［２０１３］１号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。

根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

本基金管理人此前投资贵州茅台股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就贵州茅台受处罚事件进行了及时分析和研究，认为贵州茅台存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

７．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

报告期内基金托管人重大人事变动如下：

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１） 资力雄厚，信誉良好；

（２） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３） 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５） 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰沪深３００指数
基金主代码	０２００１１
交易代码	０２００１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年１１月１１日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８，６５４，９０２，８９９．４６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，实现对沪深３００ 指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	９０％×沪深３００指数收益率＋１０％×银行同业存款收益率。
风险收益特征	本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	９５５６６
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－３７６，３８８，５０５．１３
本期利润	－４８２，０６８，７８３．３５
加权平均基金份额本期利润	－０．０４６９
本期基金份额净值增长率	－１１．５８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２４０１
期末基金资产净值	３，９６７，１０９，３９６．７７
期末基金份额净值	０．４５８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．０７％	１．７６％	－１４．０９％	１．６８％	０．０２％	０．０８％
过去三个月	－１０．３７％	１．３６％	－１０．６２％	１．３０％	０．２５％	０．０６％
过去六个月	－１１．５８％	１．４１％	－１１．４４％	１．３５％	－０．１４％	０．０６％
过去一年	－９．４９％	１．２９％	－９．３４％	１．２３％	－０．１５％	０．０６％
过去三年	－１１．９２％	１．２９％	－１２．０９％	１．２３％	０．１７％	０．０６％
自基金成立起至今	－５４．１５％	１．７８％	－５１．２３％	１．７５％	－２．９２％	０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
章赟	本基金的基金经理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接、国泰中小板３００成长ＥＴＦ、国泰中小板３００成长ＥＴＦ联接、国泰国证房地产行业指数分级的基金经理	２０１１－０５－０９	－	７	博士。曾任职于平安资产管理公司。２００８年５月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师，２０１０年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数基金的基金经理助理；２０１１年３月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；２０１１年５月起兼任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，２０１３年２月起兼任国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。
徐皓	本基金的基金经理助理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接、国泰中小板３００成长ＥＴＦ、国泰中小板３００成长ＥＴＦ联接的基金经理助理	２０１１－０６－０３	－	６	硕士，ＦＲＭ，中级经济师，注册黄金投资分析师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。２０１０年５月加盟国泰基金，任高级风控经理。２０１１年６月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理助理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。公司创新ＥＴＦ运作工作小组成员。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２７０，４８６，４９６．５８	４４３，７５２，６４８．１１
结算备付金	－	－
存出保证金	１，４４０，２４３．６３	５００，０００．００
交易性金融资产	３，５８６，８１９，０８５．１７	５，８５７，３０４，７７２．７７
其中：股票投资	３，５８２，２７２，４９２．５７	５，８０２，５８６，１２４．５７
基金投资	－	－
债券投资	４，５４６，５９２．６０	５４，７１８，６４８．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１１０，０２０，３７５．０１	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１１２，５３４．９７	１，２７９，６０９．１８
应收股利	１１，４６６，６７７．０４	－
应收申购款	１，８０４，８３６．６８	５１，６８４，３６１．７２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	１００，０００．００
资产总计	３，９８２，１５０，２４９．０８	６，３５４，６２１，３９１．７８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７，８７１，０６０．２２	１２１，４９４，９１６．８６
应付赎回款	１，５９１，４１９．７６	４，８２９，８２７．２３
应付管理人报酬	１，７７３，９４７．３６	２，２５９，１６３．７５
应付托管费	３５４，７８９．５０	４５１，８３２．７５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，２００，４９８．２５	９６５，４１３．６４
应交税费	６５２，００３．８０	６５２，００３．８０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，５９７，１３３．４２	１，１３１，２４４．０７
负债合计	１５，０４０，８５２．３１	１３１，７８４，４０２．１０
所有者权益：
实收基金	６，０４５，５４６，３８０．３６	８，３９９，６１１，２２５．０５
未分配利润	－２，０７８，４３６，９８３．５９	－２，１７６，７７４，２３５．３７
所有者权益合计	３，９６７，１０９，３９６．７７	６，２２２，８３６，９８９．６８
负债和所有者权益总计	３，９８２，１５０，２４９．０８	６，３５４，６２１，３９１．７８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－４６０，５３２，１８０．１１	２９２，６３５，８８３．５４
１．利息收入	１，７７４，６９３．２６	３，４４９，３３４．４１
其中：存款利息收入	１，１８４，５６０．０４	８８５，１９６．６５
债券利息收入	５４５，６５６．２５	２，５６４，１３７．７６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４４，４７６．９７	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３５８，４７８，４６６．８５	－１９３，６５４，７３６．９４
其中：股票投资收益	－４１１，４８６，１７７．４２	－２５４，２３６，４２５．８０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，２０６，０７１．４３	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	５１，８０１，６３９．１４	６０，５８１，６８８．８６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１０５，６８０，２７８．２２	４８２，２２６，７２０．８２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，８５１，８７１．７０	６１４，５６５．２５
减：二、费用	２１，５３６，６０３．２４	１９，３９４，７００．９８
１．管理人报酬	１３，３６９，９６０．２２	１３，５７４，９６３．１４
２．托管费	２，６７３，９９２．０７	２，７１４，９９２．６９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４，７３５，０４６．５３	２，３４１，２４８．５２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	７５７，６０４．４２	７６３，４９６．６３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－４８２，０６８，７８３．３５	２７３，２４１，１８２．５６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－４８２，０６８，７８３．３５	２７３，２４１，１８２．５６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，３９９，６１１，２２５．０５	－２，１７６，７７４，２３５．３７	６，２２２，８３６，９８９．６８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４８２，０６８，７８３．３５	－４８２，０６８，７８３．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，３５４，０６４，８４４．６９	５８０，４０６，０３５．１３	－１，７７３，６５８，８０９．５６
其中：１．基金申购款	４５０，１１３，７２６．００	－１１６，６３０，０８７．５２	３３３，４８３，６３８．４８
２．基金赎回款	－２，８０４，１７８，５７０．６９	６９７，０３６，１２２．６５	－２，１０７，１４２，４４８．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，０４５，５４６，３８０．３６	－２，０７８，４３６，９８３．５９	３，９６７，１０９，３９６．７７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，３７５，１２７，２７８．０６	－２，３０６，８１６，８７０．９２	５，０６８，３１０，４０７．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２７３，２４１，１８２．５６	２７３，２４１，１８２．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２７８，４８４，１６９．１９	７８，９２２，５４８．０８	－１９９，５６１，６２１．１１
其中：１．基金申购款	８８７，９４２，８８０．３８	－２２０，９１３，２３９．４５	６６７，０２９，６４０．９３
２．基金赎回款	－１，１６６，４２７，０４９．５７	２９９，８３５，７８７．５３	－８６６，５９１，２６２．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，０９６，６４３，１０８．８７	－１，９５４，６５３，１４０．２８	５，１４１，９８９，９６８．５９

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１３，３６９，９６０．２２	１３，５７４，９６３．１４
其中：支付销售机构的客户维护费	２，９０８，２８０．１７	２，５３７，７３５．３９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，６７３，９９２．０７	２，７１４，９９２．６９

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中国银行扬州营业部	７９３，１４２．２２	０．０１％	７９３，１４２．２２	０．０１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２７０，４８６，４９６．５８	１，１６２，０７８．９２	２１１，２４１，４１５．６２	８６９，３３１．８０

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大事项	２９．６０	２０１３－０８－１９	２６．５１	３２５，３４２	６，５７８，６９９．３６	９，６３０，１２３．２０	－
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大事项	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	７０９，７４６	２７，５９０，１２３．６０	２２，８０４，１３８．９８	－
６００５９８	北大荒	２０１３－０５－２５	重大事项	８．３５	２０１３－０７－１９	８．３５	６０３，６０２	７，６２１，７０４．１３	５，０４０，０７６．７０	－
６０１９１８	国投新集	２０１３－０５－１６	重大事项	７．５５	－	－	４７１，４９２	５，９３１，３８８．５１	３，５５９，７６４．６０	－
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	－	－	３，７３３，９４７	２０，５５８，７６０．０８	１６，８７７，４４０．４４	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，５８２，２７２，４９２．５７	８９．９６
	其中：股票	３，５８２，２７２，４９２．５７	８９．９６
２	固定收益投资	４，５４６，５９２．６０	０．１１
	其中：债券	４，５４６，５９２．６０	０．１１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１１０，０２０，３７５．０１	２．７６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２７０，４８６，４９６．５８	６．７９
６	其他各项资产	１４，８２４，２９２．３２	０．３７
７	合计	３，９８２，１５０，２４９．０８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２１，６３９，１６６．４６	０．５５
Ｂ	采矿业	２７７，３７８，６６１．７４	６．９９
Ｃ	制造业	１，２２７，９０８，２０７．４６	３０．９５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	９５，６８４，３４８．２２	２．４１
Ｅ	建筑业	１４０，１８２，００９．６１	３．５３
Ｆ	批发和零售业	８７，７６５，３３１．３０	２．２１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	７６，９２６，６５８．５６	１．９４
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	７５，２１４，６６９．８８	１．９０
Ｊ	金融业	１，２０７，９６５，４９８．０５	３０．４５
Ｋ	房地产业	１９９，５０３，６４９．３０	５．０３
Ｌ	租赁和商务服务业	２２，４９３，６０３．７４	０．５７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２１，０８２，５３７．８９	０．５３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	８，９８０，８３８．５０	０．２３
Ｓ	综合	４７，８７２，９６２．５６	１．２１
	合计	３，５１０，５９８，１４３．２７	８８．４９

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	４，３４１，３６８．６８	０．１１
Ｃ	制造业	３６，３７６，６３８．０４	０．９２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１８，３７３，４６７．６６	０．４６
Ｅ	建筑业	３，８２５，３２４．７２	０．１０
Ｆ	批发和零售业	６，１１４，２６５．２０	０．１５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１，９４１，３２５．００	０．０５
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	７０１，９６０．００	０．０２
Ｓ	综合	－	－
	合计	７１，６７４，３４９．３０	１．８１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１７，９２９，５３９	１５３，６５６，１４９．２３	３．８７
２	６０００３６	招商银行	１０，９３２，３３４	１２６，８１５，０７４．４０	３．２０
３	６０１３１８	中国平安	２，５４５，５３８	８８，４８２，９００．８８	２．２３
４	６０１１６６	兴业银行	５，９７０，１２３	８８，１７８，７１６．７１	２．２２
５	０００００２	万 科Ａ	７，５２６，４１２	７４，１３５，１５８．２０	１．８７
６	６０００００	浦发银行	８，９４８，８８６	７４，０９６，７７６．０８	１．８７
７	６００５１９	贵州茅台	３１０，０６１	５９，６４６，４３４．５７	１．５０
８	６００８３７	海通证券	６，２６９，１９８	５８，８０５，０７７．２４	１．４８
９	６０１３２８	交通银行	１３，０７０，９５７	５３，１９８，７９４．９９	１．３４
１０	６０００３０	中信证券	５，１９９，６３３	５２，６７２，２８２．２９	１．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	广州药业	３９０，４２５	１３，３７５，９６０．５０	０．３４
２	００２４５０	康得新	４０７，６５０	１１，４０６，０４７．００	０．２９
３	６０１９９１	大唐发电	２，０１１，４００	１０，３３８，５９６．００	０．２６
４	６０００６０	海信电器	５８９，９９０	６，１２９，９９６．１０	０．１５
５	０００９６３	华东医药	１５３，４３２	６，１１４，２６５．２０	０．１５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２９，４３２，４７９．５４	０．４７
２	６００１０４	上汽集团	２１，９５８，１４１．７８	０．３５
３	０００７７６	广发证券	２０，６４０，１４６．３７	０．３３
４	０００００１	平安银行	１６，５２２，２２３．６８	０．２７
５	６００３３２	广州药业	１２，３５５，４５４．１１	０．２０
６	００２４５０	康得新	１０，３６３，５９５．９５	０．１７
７	６０１９９１	大唐发电	１０，０４８，４４７．４３	０．１６
８	０００６５１	格力电器	９，７７４，４８６．１２	０．１６
９	６０１６８８	华泰证券	８，６６３，３９２．５０	０．１４
１０	００２５９４	比亚迪	８，３９８，３５７．０４	０．１３
１１	６０００１６	民生银行	８，０３５，０５７．８８	０．１３
１２	６０１９０１	方正证券	７，８７３，４７６．４５	０．１３
１３	６０１３３６	新华保险	７，５５７，６４２．９５	０．１２
１４	６０１８１８	光大银行	６，３８１，１３１．５２	０．１０
１５	０００９６３	华东医药	６，２５７，２５６．０２	０．１０
１６	６０００６０	海信电器	６，２１９，２２１．６９	０．１０
１７	６０１３１８	中国平安	６，０１３，３６０．５６	０．１０
１８	６０００２８	中国石化	５，３５９，１１５．２５	０．０９
１９	６０１１６６	兴业银行	５，１６１，０５２．４６	０．０８
２０	６０００００	浦发银行	４，４５９，４７３．０９	０．０７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	８３，６８６，４２８．０６	１．３４
２	６０００３６	招商银行	６８，０２７，５０７．８０	１．０９
３	６０１３２８	交通银行	６４，７７６，８２７．３３	１．０４
４	６０１３１８	中国平安	５８，７１２，１００．３９	０．９４
５	６０１１６６	兴业银行	５１，９３８，０５７．１５	０．８３
６	６０００００	浦发银行	４３，３５１，９７２．７４	０．７０
７	０００００２	万 科Ａ	３８，３７０，４４３．４７	０．６２
８	６０００３０	中信证券	３７，４８４，９０６．３８	０．６０
９	６００８３７	海通证券	３４，２２５，６４０．８２	０．５５
１０	６００５１９	贵州茅台	３２，５５８，８１９．３４	０．５２
１１	６０１０８８	中国神华	２８，０８３，０７３．６５	０．４５
１２	０００６５１	格力电器	２７，１５５，１４６．４９	０．４４
１３	６０１３９８	工商银行	２７，０５２，２７９．８５	０．４３
１４	６０１２８８	农业银行	２５，９８０，０２０．０５	０．４２
１５	６０１６０１	中国太保	２５，０１２，７８０．８７	０．４０
１６	６００８８７	伊利股份	２２，８７２，３２５．２８	０．３７
１７	６０１６６８	中国建筑	２０，７０９，６５４．５６	０．３３
１８	６０００４８	保利地产	１９，８７６，０８５．３５	０．３２
１９	６００１０４	上汽集团	１８，６８５，３１３．１７	０．３０
２０	０００８５８	五 粮 液	１８，４０１，６０８．３８	０．３０

买入股票的成本（成交）总额	４２０，２８２，９９９．２０
卖出股票的收入（成交）总额	２，１２３，５５８，９３１．１６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４，５４６，５９２．６０	０．１１
８	其他	－	－
９	合计	４，５４６，５９２．６０	０．１１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	２８，９６０	３，１１２，６２０．８０	０．０８
２	１１３００２	工行转债	１３，１１０	１，４３３，９７１．８０	０．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４４０，２４３．６３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１１，４６６，６７７．０４
４	应收利息	１１２，５３４．９７
５	应收申购款	１，８０４，８３６．６８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，８２４，２９２．３２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	３，１１２，６２０．８０	０．０８
２	１１３００２	工行转债	１，４３３，９７１．８０	０．０４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
２２９，８４２	３７，６５５．８８	１，１４５，４０１，５９９．４９	１３．２３％	７，５０９，５０１，２９９．９７	８６．７７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	８，４８８，９４０．９７	０．１％

基金合同生效日（２００７年１１月１１日）基金份额总额	３４７，９８９，７９４．６７
本报告期期初基金份额总额	１２，０２３，９７２，９８５．８８
本报告期基金总申购份额	６４４，４６４，９３１．７９
减：本报告期基金总赎回份额	４，０１３，５３５，０１８．２１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８，６５４，９０２，８９９．４６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司	１	３１１，６９６，１９２．８２	１２．２７％	２８３，７６８．５９	１２．３６％	－
中国银河证券有限责任公司	１	５４６，４８９，８１１．１３	２１．５２％	４８９，６５０．５２	２１．３２％	－
安信证券股份有限公司	１	１８９，１７９，０９２．９４	７．４５％	１７２，２２８．２１	７．５０％	－
瑞银证券股份有限公司	１	１４４，０６４，９６５．２４	５．６７％	１３１，１５７．０２	５．７１％	－
万联证券股份有限公司	１	１，３０８，６３５，７８２．７５	５１．５２％	１，１９１，３８０．７０	５１．８８％	－
红塔证券股份有限公司	１	３９，９７０，６１７．０８	１．５７％	２８，３９４．８８	１．２４％	－
国金证券	１	－	－	－	－	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
瑞银证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
万联证券股份有限公司	２１，２４８，２８７．４０	１００．００％	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日