2013年半年度报告摘要

１重要提示及

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细的内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰区位优势股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年５月２７日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金的合同生效日为２００９年５月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

虽然整体上来看上半年我国宏观经济的运行较为平稳，但是二季度经济增长的减速迹象较为明显，上半年我国ＧＤＰ同比增长７．６％，其中一季度同比增长７．７％，二季度增速回落到７．５％。从工业增加值的角度来看，上半年规模以上工业增加值同比增长９．３％，比去年同期回落１．２％，从固定资产投资增速来看，上半年全国固定资产投资同比增长２０．１％，比一季度回落０．８％，比去年同期回落０．３％。随着经济增速的回落，钢铁、水泥和煤炭等工业品价格都出现明显回落，发电量增速也呈现出放缓的趋势，经济运行所面临的通胀压力较小。上半年房地产调控政策有所调整，但是地产投资的增速并没有明显提升。受外汇占款减少和整顿影子银行等综合因素的影响，六月份银行间市场资金紧张，随着央行陆续注入流动性，形势才逐步缓解。总体而言，上半年的经济运行体现出经济发展速度不再是首要目标，而经济增长的质量、经济结构的转型、民生改善与生态环境的保护则受到特别重视，从而确保我国经济的长期可持续发展。

上半年Ａ股市场震荡下跌，特别是六月份的跌幅较大，上证综指大幅下跌１２．７８％，市场结构性行情的特征较为显著。从行业来看，信息服务、电子、信息设备和医药等行业涨幅较大，而有色金属、采掘、黑色金属和建筑建材等行业跌幅较大。

本基金在上半年保持了积极的心态，注重自上而下和自下而上相结合，加大了操作力度。在一季度增加了股票仓位，增持了电子、信息服务和公用事业等行业，同时减持了商业和地产等行业，在二季度降低了股票仓位，增持了食品饮料和信息服务等行业，减持了商业和非银金融等行业，取得了较好效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１３年上半年净值增长率为１５．１０％，同期业绩比较基准收益率为－９．８６％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前我国经济正处于结构转型的过程中，原有的经济增长模式受到挑战，而新的经济增长点还不明确，短期的经济减速所带来的阵痛难以避免。下半年我们将密切关注宏观经济的走势，房地产调控措施的变化，以及经济结构转型给新兴产业带来的变化。我们对于下半年的市场持谨慎乐观的态度，注重自下而上的个股选择，在有效控制风险的情况下，用积极的心态把握结构性的投资机会，本基金将在股票仓位方面保持一定的灵活性，同时关注以下几个方面的投资机会：（１）具有核心竞争力，估值水平合理的优质消费品行业龙头；（２）行业地位突出，估值低的优质蓝筹股；（３）未来市场空间广阔，成长性好的新兴产业龙头企业；（４）符合国家产业结构调整规划，在未来产业升级过程中受益的优质装备制造业；（５）业绩弹性大，与固定资产投资密切相关的周期性行业龙头；（６）符合国家区域经济振兴规划，在未来区域振兴过程中受益的优质企业。

本基金将一如既往的恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，精选个股，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰区位优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．１２８元，基金份额总额４００，３８１，００４．２２份。

６．２利润表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰区位优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第２７９号《关于核准国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，９０８，８８２，９４９．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第８４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》于２００９年５月２７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，９０９，２０４，１５７．７４份基金份额，其中认购资金利息折合３２１，２０８．７４份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（Ａ股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票）、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例占基金资产的６０％－９５％；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，权证投资比例占基金资产净值的０－３％，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的０－１０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率 Ｘ ８０％＋上证国债指数收益率 Ｘ ２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３７７，４７４，７７１．５１ 元，属于第二层级的余额为２０，７８７，３０５．８０ 元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３９０，３７６，６４６．５４元，第二层级２９，３０４，３１４．６７元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．５期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．８报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

７．９投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

报告期内基金托管人重大人事变动如下：

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰区位优势股票
基金主代码	０２００１５
交易代码	０２００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年５月２７日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４００，３８１，００４．２２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准	业绩基准＝８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	９５５６６
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	５３，６０１，４７３．２２
本期利润	８９，８５５，１７４．３５
加权平均基金份额本期利润	０．１７２８
本期基金份额净值增长率	１５．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．１０７４
期末基金资产净值	４５１，７１７，０５１．９１
期末基金份额净值	１．１２８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－６．１６％	１．６８％	－１２．５５％	１．４９％	６．３９％	０．１９％
过去三个月	１．５３％	１．２８％	－９．３２％	１．１６％	１０．８５％	０．１２％
过去六个月	１５．１０％	１．２５％	－９．８６％	１．２０％	２４．９６％	０．０５％
过去一年	９．８３％	１．０５％	－７．６５％	１．０９％	１７．４８％	－０．０４％
过去三年	１０．５９％	１．０６％	－８．７９％	１．１０％	１９．３８％	－０．０４％
自基金成立起至今	１７．５３％	１．１１％	－１１．７７％	１．２１％	２９．３０％	－０．１０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓时锋	本基金的基金经理、国泰金鼎价值混合的基金经理	２００９－０５－２７	－	１３	硕士研究生。曾任职于天同证券。２００１年９月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保１１１组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，２００８年４月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，２００９年５月起兼任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６１，５４０，９３９．９５	１０３，１８２，９９１．４７
结算备付金	７６９，２７８．４４	６０３，３４９．２２
存出保证金	２３５，４７１．９６	７５０，０００．００
交易性金融资产	３９８，２６２，０７７．３１	４１９，６８０，９６１．２１
其中：股票投资	３５１，５０５，７２４．３１	３７３，５５７，８３４．７１
基金投资	－	－
债券投资	４６，７５６，３５３．００	４６，１２３，１２６．５０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４００，７０６．２５	８９６，４６３．８０
应收股利	－	－
应收申购款	４０９，８０４．８３	６５，８７２．００
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４６１，６１８，２７８．７４	５２５，１７９，６３７．７０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７，３７７，３２７．８５	１０，３３０，６２３．５０
应付赎回款	５６１，５８５．５６	２，５０１，６０７．４１
应付管理人报酬	５８７，６０５．５８	６９８，０１９．９７
应付托管费	９７，９３４．２８	１１６，３３６．６８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５１７，８９４．８０	３７９，３０２．７２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	７５８，８７８．７６	９５３，９４２．９３
负债合计	９，９０１，２２６．８３	１４，９７９，８３３．２１
所有者权益：
实收基金	４００，３８１，００４．２２	５２０，３９６，５６７．３９
未分配利润	５１，３３６，０４７．６９	－１０，１９６，７６２．９０
所有者权益合计	４５１，７１７，０５１．９１	５１０，１９９，８０４．４９
负债和所有者权益总计	４６１，６１８，２７８．７４	５２５，１７９，６３７．７０

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	９６，７２２，６７２．２１	９，７０７，４３９．２０
１．利息收入	５９４，６９６．４０	１，１８７，５３８．８８
其中：存款利息收入	１６３，１１０．２５	５８９，７１９．８７
债券利息收入	４２８，４６９．４７	３１６，２７３．０３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，１１６．６８	２８１，５４５．９８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５９，７４７，４９５．３３	－２３，６０６，０４８．５７
其中：股票投资收益	５６，０１８，４３７．８６	－２５，９２５，６６３．５８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，３１５，２３７．９６	４３，３７２．９９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，４１３，８１９．５１	２，２７６，２４２．０２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３６，２５３，７０１．１３	３２，０６３，３０３．０７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１２６，７７９．３５	６２，６４５．８２
减：二、费用	６，８６７，４９７．８６	８，０３１，９０４．７０
１．管理人报酬	４，２４８，８１０．６９	５，４０９，３２２．７５
２．托管费	７０８，１３５．１１	９０１，５５３．８７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，７１３，１１９．６９	１，５０８，７３７．０８
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	１９７，４３２．３７	２１２，２９１．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８９，８５５，１７４．３５	１，６７５，５３４．５０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８９，８５５，１７４．３５	１，６７５，５３４．５０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５２０，３９６，５６７．３９	－１０，１９６，７６２．９０	５１０，１９９，８０４．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８９，８５５，１７４．３５	８９，８５５，１７４．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１２０，０１５，５６３．１７	－２８，３２２，３６３．７６	－１４８，３３７，９２６．９３
其中：１．基金申购款	９２，４０２，７２６．３６	７，０３３，６９８．４４	９９，４３６，４２４．８０
２．基金赎回款	－２１２，４１８，２８９．５３	－３５，３５６，０６２．２０	－２４７，７７４，３５１．７３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４００，３８１，００４．２２	５１，３３６，０４７．６９	４５１，７１７，０５１．９１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７５５，１２３，３３４．９３	１８，４９６，４０５．５９	７７３，６１９，７４０．５２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，６７５，５３４．５０	１，６７５，５３４．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１１，６４７，４６２．６１	－２，６６５，８７９．９６	－１１４，３１３，３４２．５７
其中：１．基金申购款	１４，２４８，８７３．３６	２４４，２９２．４５	１４，４９３，１６５．８１
２．基金赎回款	－１２５，８９６，３３５．９７	－２，９１０，１７２．４１	－１２８，８０６，５０８．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６４３，４７５，８７２．３２	１７，５０６，０６０．１３	６６０，９８１，９３２．４５

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	基金代销机构、受基金管理人的控股股东（中国建投）控制的公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
宏源证券	３７，４９９，２３２．２７	３．２２％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
宏源证券	－	－	３４，１３８．９２	３．６２％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
宏源证券	－	－	１５，８６０．７４	１．８６％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，２４８，８１０．６９	５，４０９，３２２．７５
其中：支付销售机构的客户维护费	６７６，６７９．７９	７００，３２４．２１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７０８，１３５．１１	９０１，５５３．８７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	１０，０００，２００．００	１０，０００，２００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，０００，２００．００	１０，０００，２００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．５０％	１．５５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	６１，５４０，９３９．９５	１５４，１０５．０４	６７，５２２，９２５．４０	５８３，３４４．２３

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２０５１	中工国际	２０１２－１２－２６	２０１３－１２－２８	非公开发行	２０．２２	２３．８０	４５５，３９１	９，２０８，００６．０２	１０，８３８，３０５．８０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３５１，５０５，７２４．３１	７６．１５
	其中：股票	３５１，５０５，７２４．３１	７６．１５
２	固定收益投资	４６，７５６，３５３．００	１０．１３
	其中：债券	４６，７５６，３５３．００	１０．１３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６２，３１０，２１８．３９	１３．５０
６	其他各项资产	１，０４５，９８３．０４	０．２３
７	合计	４６１，６１８，２７８．７４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２１０，８５９，２４５．１９	４６．６８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２０，９５４，３０５．８０	４．６４
Ｆ	批发和零售业	２１，５６２，５００．００	４．７７
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	７６，７９９，６７３．３２	１７．００
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	２１，３３０，０００．００	４．７２
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３５１，５０５，７２４．３１	７７．８２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１８	康美药业	２，２００，０００	４２，３０６，０００．００	９．３７
２	３００１８２	捷成股份	９０４，８７０	２４，０１５，２４９．８０	５．３２
３	６００８８７	伊利股份	７１１，６８９	２２，２６１，６３１．９２	４．９３
４	３００１６８	万达信息	８００，０００	２１，５９２，０００．００	４．７８
５	０００６７１	阳 光 城	１，８００，０００	２１，３３０，０００．００	４．７２
６	３００１８８	美亚柏科	１，２８９，９２８	２１，０７７，４２３．５２	４．６７
７	０００５３８	云南白药	２４２，０９８	２０，３３８，６５２．９８	４．５０
８	００００４９	德赛电池	３１９，７４９	１９，１８４，９４０．００	４．２５
９	６００２７６	恒瑞医药	６８２，９２７	１８，００１，９５５．７２	３．９９
１０	００２２４１	歌尔声学	３８９，９１４	１４，１４９，９７９．０６	３．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	２６，４２１，３７１．４８	５．１８
２	６００８３７	海通证券	２４，３３３，３７９．４２	４．７７
３	３００１６８	万达信息	２３，２００，０６８．３３	４．５５
４	３００１８８	美亚柏科	２０，１７８，９９１．０２	３．９６
５	０００５９８	兴蓉投资	１９，３７０，７６２．３５	３．８０
６	００２００７	华兰生物	１６，８１５，４２５．６１	３．３０
７	０００７２５	京东方Ａ	１６，６８６，４５３．００	３．２７
８	００２５８３	海能达	１５，３８８，１３７．２８	３．０２
９	６００９００	长江电力	１４，５２１，６９２．９２	２．８５
１０	００００４９	德赛电池	１３，６３５，０４５．１０	２．６７
１１	６０００７３	上海梅林	１３，５３８，７０３．６９	２．６５
１２	６０００２７	华电国际	１３，０９１，８５１．９４	２．５７
１３	６０１６０１	中国太保	１３，０７８，６９５．３４	２．５６
１４	０００６２５	长安汽车	１３，０３８，２５９．４８	２．５６
１５	６０００８９	特变电工	１２，５８７，６０６．７４	２．４７
１６	０００５９７	东北制药	１２，４２０，２１８．５５	２．４３
１７	６０００２８	中国石化	１１，７７５，４６１．１３	２．３１
１８	６００１６１	天坛生物	１１，７２４，４８７．００	２．３０
１９	６００８７２	中炬高新	１１，６７９，３５４．３４	２．２９
２０	６００７９５	国电电力	１０，８６８，６１３．００	２．１３
２１	００２２４１	歌尔声学	１０，４９３，９８４．０３	２．０６
２２	６００５５９	老白干酒	１０，３３７，１００．２５	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	３１，７２８，３２０．００	６．２２
２	６００８３７	海通证券	２６，９７７，４５３．７０	５．２９
３	０００５９８	兴蓉投资	２６，４８６，０５７．１１	５．１９
４	６００５１８	康美药业	２５，５９４，５０１．４１	５．０２
５	６００２７６	恒瑞医药	２４，９８６，４４５．５５	４．９０
６	６００７９５	国电电力	２０，６７４，４２４．１２	４．０５
７	６００６９７	欧亚集团	１８，１１３，０２９．１７	３．５５
８	６００５９７	光明乳业	１７，８５６，５９２．３０	３．５０
９	０００５３８	云南白药	１７，５００，３５７．７５	３．４３
１０	６００５１１	国药股份	１７，４３８，３８１．０６	３．４２
１１	６００５３５	天士力	１７，１８１，８６１．２７	３．３７
１２	６００９００	长江电力	１４，６４８，９９３．４５	２．８７
１３	６０００２７	华电国际	１４，５０９，１３８．９３	２．８４
１４	００２４３７	誉衡药业	１４，４４０，１１９．３１	２．８３
１５	０００６９０	宝新能源	１３，９９６，４８０．９８	２．７４
１６	０００６７１	阳 光 城	１３，７５０，２０４．２１	２．７０
１７	６０１６０１	中国太保	１３，５０８，６５８．７０	２．６５
１８	６００１６１	天坛生物	１３，２００，３２３．００	２．５９
１９	６０００８９	特变电工	１２，３６０，４０１．２６	２．４２
２０	６０００２８	中国石化	１２，２２４，６４２．６５	２．４０
２１	３００１６８	万达信息	１１，５７９，２６７．１８	２．２７
２２	０００５９７	东北制药	１１，５２２，９３３．８９	２．２６
２３	００２５８３	海能达	１１，２４３，７８７．２０	２．２０
２４	００２３１１	海大集团	１１，０６０，６９６．５１	２．１７
２５	００２２６８	卫士通	１０，６８０，４９８．１８	２．０９

买入股票的成本（成交）总额	５１８，９３５，３６７．２２
卖出股票的收入（成交）总额	６３３，４６８，０３７．８４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２９，９２０，０００．００	６．６２
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１６，８３６，３５３．００	３．７３
８	其他	－	－
９	合计	４６，７５６，３５３．００	１０．３５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１００，０００	１０，９３２，０００．００	２．４２
２	０１０７０１	０７国债０１	１００，０００	１０，００１，０００．００	２．２１
３	０１９３０２	１３国债０２	１００，０００	９，９７０，０００．００	２．２１
４	１３０００２	１３付息国债０２	１００，０００	９，９４９，０００．００	２．２０
５	１１００１５	石化转债	５９，１５０	５，９０４，３５３．００	１．３１

序号	名称	金额
１	存出保证金	２３５，４７１．９６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４００，７０６．２５
５	应收申购款	４０９，８０４．８３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，０４５，９８３．０４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１０，９３２，０００．００	２．４２
２	１１００１５	石化转债	５，９０４，３５３．００	１．３１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１５，７２２	２５，４６６．２９	１０，５７９，３３５．２２	２．６４％	３８９，８０１，６６９．００	９７．３６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７０２，２１８．３２	０．１８％

基金合同生效日（２００９年５月２７日）基金份额总额	１，９０９，２０４，１５７．７４
本报告期期初基金份额总额	５２０，３９６，５６７．３９
本报告期基金总申购份额	９２，４０２，７２６．３６
减：本报告期基金总赎回份额	２１２，４１８，２８９．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４００，３８１，００４．２２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国都证券	１	２０１，９５８，３８０．９９	１７．５５％	１８３，８６３．００	１９．４７％	－
安信证券	１	４９６，９９４，０２２．７２	４３．１９％	３４９，００５．３９	３６．９６％	－
华融证券	１	－	－	－	－	－
华创证券	１	２８５，６４９，６３８．０８	２４．８２％	２６０，０５４．３３	２７．５４％	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	３７，４９９，２３２．２７	３．２６％	３４，１３８．９２	３．６２％	－
齐鲁证券	１	１２８，６９７，１７９．１５	１１．１８％	１１７，１６５．７６	１２．４１％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国都证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	２４，５９４，０５１．２０	３４．８７％	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
山西证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	４５，９３６，７２５．５０	６５．１３％	－	－	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日