（上接190版）

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年2月19日至2013年6月30日。

6.2.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.2.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.2.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.2.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.2.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.2.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.2.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.2.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.2.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.2.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.2.4.7 关联方关系

6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于2013年5月31日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为5000万元人民币。本基金管理人持有50%的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有30%和20%的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)	基金代销机构、受基金管理人的控股股东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.8 本报告期的关联方交易

6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。

6.2.4.8.2关联方报酬

6.2.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年2月19日-2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,408,997.53
其中：支付销售机构的客户维护费	71,570.52

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

6.2.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年2月19日-2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	401,499.55

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.2.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

项目	本期 2013年2月19日-2013年6月30日
期初持有的基金份额	20,001,800.00
期间申购/买入总份额	-
期间因拆分变动份额	-
减：期间赎回/卖出总份额	-
期末持有的基金份额	20,001,800.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	5.3%

注：关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
宏源证券	0.10	0.00%

6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 2013年2月19日-2013年6月30日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	22,005,949.37	208,121.96

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.2.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.2.4.9期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为270,009,194.65元，无属于第二层级及第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级493,004,215.07元，无第二层级及第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

7.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	572,148,696.58	81.17
	其中：股票	572,148,696.58	81.17
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	132,135,947.62	18.75
6	其他各项资产	585,186.55	0.08
7	合计	704,869,830.75	100.00

7.1.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	23,514,675.31	3.34
C	制造业	228,914,921.56	32.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	28,443,649.74	4.04
E	建筑业	120,992,377.05	17.20
F	批发和零售业	47,060,472.03	6.69
G	交通运输、仓储和邮政业	31,084,550.64	4.42
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	37,952,224.62	5.39
K	房地产业	18,442,751.52	2.62
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	21,355,186.05	3.04
N	水利、环境和公共设施管理业	14,387,888.06	2.05
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	572,148,696.58	81.32

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000651	格力电器	1,404,152	41,085,487.52	5.84
2	300197	铁汉生态	736,293	31,248,274.92	4.44
3	601006	大秦铁路	3,924,817	31,084,550.64	4.42
4	002375	亚厦股份	1,097,587	29,305,572.90	4.17
5	600011	华能国际	4,238,994	28,443,649.74	4.04
6	002081	金 螳 螂	657,865	27,169,824.50	3.86
7	002140	东华科技	875,822	23,603,402.90	3.35
8	600157	永泰能源	1,743,119	23,514,675.31	3.34
9	600060	海信电器	1,874,724	21,859,281.84	3.11
10	002398	建研集团	937,865	21,355,186.05	3.04

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002375	亚厦股份	28,887,580.32	4.45
2	002081	金 螳 螂	27,592,855.14	4.25
3	000651	格力电器	22,977,271.79	3.54
4	600016	民生银行	19,767,032.74	3.05
5	000521	美菱电器	19,561,374.76	3.02
6	600015	华夏银行	19,201,268.96	2.96
7	600201	金宇集团	16,738,998.66	2.58
8	600376	首开股份	13,477,755.37	2.08
9	600690	青岛海尔	13,321,706.03	2.05
10	002250	联化科技	13,269,501.83	2.05
11	000861	海印股份	9,774,065.06	1.51
12	600587	新华医疗	9,743,237.32	1.50
13	600011	华能国际	9,700,657.32	1.50
14	600702	沱牌舍得	9,696,541.83	1.49
15	600157	永泰能源	7,925,569.30	1.22
16	000705	浙江震元	6,810,298.78	1.05
17	600055	华润万东	6,722,766.18	1.04
18	002236	大华股份	6,605,336.90	1.02
19	000858	五 粮 液	6,575,740.35	1.01
20	002398	建研集团	5,495,927.47	0.85

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601333	广深铁路	29,436,470.03	4.54
2	002226	江南化工	23,287,674.96	3.59
3	002567	唐人神	22,884,525.12	3.53
4	600292	中电远达	19,369,267.42	2.99
5	600388	龙净环保	18,169,451.29	2.80
6	000543	皖能电力	17,530,793.47	2.70
7	601117	中国化学	13,209,449.60	2.04
8	600376	首开股份	11,783,100.56	1.82
9	600231	凌钢股份	11,580,710.94	1.79
10	000778	新兴铸管	11,490,138.32	1.77
11	600581	八一钢铁	10,948,121.11	1.69
12	600157	永泰能源	10,227,334.93	1.58
13	600967	北方创业	8,177,805.10	1.26
14	600016	民生银行	6,882,950.04	1.06
15	002573	国电清新	6,565,663.62	1.01
16	002628	成都路桥	6,464,360.22	1.00
17	000858	五 粮 液	6,433,108.15	0.99
18	002029	七 匹 狼	5,278,995.85	0.81
19	002277	友阿股份	5,254,782.95	0.81
20	600060	海信电器	4,113,367.15	0.63

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	277,176,260.70
卖出股票的收入（成交）总额	255,213,494.65

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有债券。

7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有债券。

7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有权证。

7.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有股指期货。

7.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

国泰估值优势分级封闭报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.1.10投资组合报告附注

7.1.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.1.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.1.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	418,208.92
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	166,977.63
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	585,186.55

7.1.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

国泰估值优势分级封闭报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.1.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

国泰估值优势分级封闭报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.2 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

7.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	270,009,194.65	91.88
	其中：股票	270,009,194.65	91.88
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	23,029,768.99	7.84
6	其他各项资产	846,867.00	0.29
7	合计	293,885,830.64	100.00

7.2.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	8,110,927.87	2.78
C	制造业	191,924,735.99	65.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	40,674,464.59	13.92
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	16,173,479.00	5.53
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	13,125,587.20	4.49
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	270,009,194.65	92.40

7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002571	德力股份	1,278,451	17,847,175.96	6.11
2	002219	独 一 味	872,798	16,714,081.70	5.72
3	002367	康力电梯	1,362,527	15,246,677.13	5.22
4	600201	金宇集团	721,105	14,854,763.00	5.08
5	601117	中国化学	1,487,196	14,158,105.92	4.84
6	002565	上海绿新	1,295,651	14,122,595.90	4.83
7	600967	北方创业	1,347,922	13,775,762.84	4.71
8	002509	天广消防	1,515,614	13,291,934.78	4.55
9	002573	国电清新	806,240	13,125,587.20	4.49
10	600587	新华医疗	274,695	11,383,360.80	3.90

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	22,738,009.84	7.78
2	000651	格力电器	20,094,384.38	6.88
3	601117	中国化学	19,739,726.84	6.75
4	002219	独 一 味	18,905,941.53	6.47
5	002367	康力电梯	17,850,784.31	6.11
6	002571	德力股份	17,028,913.70	5.83
7	002081	金 螳 螂	15,711,199.11	5.38
8	600967	北方创业	15,055,793.94	5.15
9	601965	中国汽研	14,808,192.63	5.07
10	002565	上海绿新	14,714,998.66	5.04
11	002664	信质电机	14,461,080.10	4.95
12	600199	金种子酒	14,051,909.98	4.81
13	002450	康得新	13,934,079.69	4.77
14	002509	天广消防	13,904,975.00	4.76
15	601633	长城汽车	13,714,914.14	4.69
16	000705	浙江震元	13,640,824.69	4.67
17	002567	唐人神	13,572,393.83	4.64
18	000400	许继电气	13,157,819.65	4.50
19	600801	华新水泥	12,696,154.71	4.34
20	002273	水晶光电	12,500,358.31	4.28
21	600585	海螺水泥	11,299,736.52	3.87
22	600720	祁连山	11,122,892.02	3.81
23	300216	千山药机	10,801,780.62	3.70
24	000100	TCL 集团	10,684,677.00	3.66
25	000521	美菱电器	10,180,510.17	3.48
26	601006	大秦铁路	10,180,104.33	3.48
27	600690	青岛海尔	10,177,026.69	3.48
28	600015	华夏银行	10,174,064.96	3.48
29	600197	伊力特	10,016,979.66	3.43
30	600583	海油工程	9,986,293.76	3.42
31	600315	上海家化	9,852,566.33	3.37
32	002583	海能达	9,829,605.56	3.36
33	002364	中恒电气	9,802,582.93	3.35
34	002277	友阿股份	9,498,005.16	3.25
35	000888	峨眉山Ａ	9,021,372.96	3.09
36	600060	海信电器	8,821,377.77	3.02
37	600011	华能国际	8,819,560.23	3.02
38	000848	承德露露	8,729,932.30	2.99
39	002353	杰瑞股份	8,421,881.97	2.88
40	002284	亚太股份	8,044,631.63	2.75
41	002573	国电清新	7,947,136.42	2.72
42	600036	招商银行	7,816,090.00	2.67
43	002140	东华科技	7,673,343.70	2.63
44	002035	华帝股份	7,463,614.32	2.55
45	600702	沱牌舍得	6,898,707.60	2.36
46	600820	隧道股份	6,873,802.58	2.35
47	002375	亚厦股份	6,815,363.14	2.33
48	300197	铁汉生态	6,785,844.47	2.32
49	600587	新华医疗	6,785,331.22	2.32
50	002250	联化科技	6,781,697.51	2.32
51	300146	汤臣倍健	6,563,064.41	2.25
52	002042	华孚色纺	5,943,741.99	2.03

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	000651	格力电器	46,930,162.35	16.06
2	601006	大秦铁路	39,950,320.19	13.67
3	600011	华能国际	37,462,625.16	12.82
4	300197	铁汉生态	36,480,678.23	12.48
5	002081	金 螳 螂	31,473,567.69	10.77
6	002140	东华科技	30,725,454.42	10.51
7	600690	青岛海尔	27,977,554.05	9.57
8	002277	友阿股份	27,674,487.66	9.47
9	600015	华夏银行	27,402,837.47	9.38
10	002375	亚厦股份	27,337,254.82	9.35
11	600016	民生银行	27,021,162.00	9.25
12	600060	海信电器	24,841,203.88	8.50
13	000521	美菱电器	24,189,052.26	8.28
14	002250	联化科技	22,347,099.53	7.65
15	000705	浙江震元	21,439,105.80	7.34
16	002398	建研集团	20,596,129.16	7.05
17	002029	七 匹 狼	19,159,351.16	6.56
18	002251	步 步 高	18,952,580.10	6.49
19	601117	中国化学	17,869,354.82	6.11
20	000861	海印股份	17,072,818.54	5.84
21	601633	长城汽车	16,616,069.10	5.69
22	002450	康得新	16,569,892.41	5.67
23	002573	国电清新	14,706,321.12	5.03
24	600157	永泰能源	14,424,062.12	4.94
25	002664	信质电机	13,640,255.44	4.67
26	002273	水晶光电	13,580,889.07	4.65
27	600702	沱牌舍得	13,238,557.17	4.53
28	603001	奥康国际	12,839,856.57	4.39
29	600801	华新水泥	12,399,795.40	4.24
30	002035	华帝股份	12,217,452.99	4.18
31	002567	唐人神	12,028,887.92	4.12
32	600201	金宇集团	11,865,803.20	4.06
33	601965	中国汽研	11,685,002.99	4.00
34	600055	华润万东	11,048,882.65	3.78
35	000100	TCL 集团	10,627,462.45	3.64
36	600199	金种子酒	10,556,923.03	3.61
37	600585	海螺水泥	10,540,118.25	3.61
38	600315	上海家化	10,148,999.87	3.47
39	002364	中恒电气	9,393,706.08	3.21
40	002583	海能达	9,307,938.77	3.19
41	600197	伊力特	8,912,932.31	3.05
42	600587	新华医疗	8,781,330.95	3.00
43	600066	宇通客车	8,700,527.63	2.98
44	300216	千山药机	8,671,289.70	2.97
45	000888	峨眉山Ａ	8,659,939.17	2.96
46	000848	承德露露	8,466,370.38	2.90
47	002236	大华股份	7,569,135.05	2.59
48	000400	许继电气	7,058,820.05	2.42
49	300146	汤臣倍健	6,896,339.25	2.36

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	612,849,054.61
卖出股票的收入（成交）总额	889,562,685.59

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.2.10投资组合报告附注

7.2.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.2.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.2.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	571,593.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	223,726.05
4	应收利息	5,323.47
5	应收申购款	994.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	45,230.10
8	其他	-
9	合计	846,867.00

7.2.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.2.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
8,349.00	45,213.76	208,440,327.91	55.22%	169,049,368.32	44.78%

8.1.2 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

份额单位：份

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
国泰优先	5,328	79,120.33	267,685,318.46	63.50%	153,867,820.68	36.50%
国泰进取	12,818	32,887.46	48,961,379.45	11.61%	372,590,019.82	88.39%
合计	18,146	46,462.28	316,646,697.91	37.56%	526,457,840.50	62.44%

注：以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.2期末上市基金前十名持有人

8.2.1 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	东航集团财务有限责任公司	24,370,436.00	15.53%
2	五矿国际信托有限公司	16,459,053.00	10.49%
3	天安人寿保险股份有限公司	10,548,588.00	6.72%
4	招商基金公司－中行－瑞泰动态保本2号资产管理计划	5,353,619.00	3.41%
5	中国大唐集团财务有限公司	5,332,800.00	3.40%
6	招商基金公司－中行－瑞泰动态保本1号资产管理计划	4,370,610.00	2.79%
7	廖昌清	3,046,787.00	1.94%
8	中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置固定收益信托	2,666,209.00	1.70%
9	联想集团公司企业年金计划－招商银行	2,147,389.00	1.37%
10	中国对外经济贸易信托有限公司－光大稳健1号信托计划	1,507,699.00	0.96%

注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。

8.2.2 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

国泰优先

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险股份有限公司	55,816,218.00	15.62%
2	天安人寿保险股份有限公司	33,843,961.00	9.47%
3	东航集团财务有限责任公司	32,967,516.00	9.23%
4	中国人寿保险（集团）公司	25,002,125.00	7.00%
5	安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合	18,100,040.00	5.07%
6	安信证券－中信－安信理财3号宏观领航集合资产管理计划	10,000,000.00	2.80%
7	中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行	9,521,000.00	2.66%
8	中国大唐集团财务有限公司	7,000,000.00	1.96%
9	国信证券股份有限公司	6,720,000.00	1.88%
10	天安财产保险股份有限公司	6,680,657.00	1.87%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前一百名持有人名册编制。

国泰进取

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	五矿国际信托有限公司	27,581,988.00	7.70%
2	李政良	5,343,770.00	1.49%
3	廖昌清	5,105,788.00	1.43%
4	中融国际信托有限公司－中融增强15号	4,111,100.00	1.15%
5	汤百里	3,574,650.00	1.00%
6	李八一	3,414,801.00	0.95%
7	万山	2,880,000.00	0.80%
8	洪荷	2,500,000.00	0.70%
9	孙妍	2,500,000.00	0.70%
10	莘县源源化工有限公司	2,300,000.00	0.64%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前一百名持有人名册编制。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3.1 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理及其他基金从业人员未持有本基金。

8.3.2 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	国泰优先	98,880.73	0.02%
	国泰进取	98,880.73	0.02%
	合计	197,761.46	0.02%

国泰优先：

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；

国泰进取：

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金转型日（2013年2月19日）基金份额总额	843,104,538.41
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额	527,387.30
基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额	466,142,930.01
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额	700.53
本报告期期末基金份额总额	377,489,696.23

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2013年3月6日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

2013年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	2	22,017,372.40	1.47%	20,044.57	1.48%	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	105,462,460.58	7.02%	96,013.09	7.08%	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	2	8,410,706.06	0.56%	7,442.78	0.55%	-
光大证券	1	260,628,987.43	17.35%	237,275.61	17.50%	-
银河证券	2	146,275,543.25	9.74%	133,168.06	9.82%	-
申银万国	2	763,248,059.28	50.80%	683,376.71	50.39%	-
民族证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	124,254,597.71	8.27%	113,119.94	8.34%	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
爱建信托	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	72,114,013.49	4.80%	65,653.23	4.84%	-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期成交总额的比例
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
爱建信托	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-