2013年半年度报告摘要

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年４月１４日至２０１３年６月３０日）

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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为２０１０年４月１４日至２０１０年１０月１３日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于２００４年４月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币１．６亿元人民币，两家股东分别持有５５％和４５％的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至２０１３年６月３０日，光大保德信旗下管理着１４只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注： １、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年行情大体可分为两个阶段：一是２月中旬之前，在肇始于去年８月的第二库存周期上升动力的作用下，地产板块延续了去年３季度的企稳回升状态，银行延续了去年年底开始的上升趋势，其他传统周期性行业表现良好。２月中旬后市场逐渐过度到第二阶段：受制于产能周期向下的压力，本轮库存周期无论从价格弹性还是从补库持续性来看，都显得十分不足，库存周期特征弱化。同时，在经济转型的预期下，资金向所谓新兴成长性行业流动，传媒，通信，电子元器件，计算机超额收益显著；盈利增长确定性较强的所谓经典成长性行业如医药生物和部分食品饮料也有较好的超额收益，而与投资相关的周期性板块包括有色金属／黑色金属／化工／采掘，以及盈利表现低于预期的纺织服装等行业则表现较差。市场总体表现为：报告期内上证和深证综合指数均呈现相对弱势格局，沪深３００指数跌幅超过１２％，中证７００指数小幅下跌４％，创业板指数则大幅上涨近５０％。

一季度初，本基金组合主要通过在经济企稳复苏的线路配置，加仓银行、券商等行业，在第一季度上半场的上涨行情中获得较好的相对收益，季末，我们认为经济会受到“国五条”和银监会８号和７１号文的影响，可能出现下滑格局，我们的行业配置逐步偏向了防御策略，适当增加了医药、食品和电子行业配置，但配置力度不够，主力配置依然在银行和券商领域，未能充分分享成长性行业的收益。在二季度中后期操作中，本基金以控制风险和均衡结构为主，一定程度上规避了６月市场的大幅下跌。行业配置上相对均衡，综合考虑企业盈利以及估值水平，重点增加了业绩预期相对稳定的的医药和食品饮料等行业的配置，适当增加了新兴产业的配置。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为０．１８％，业绩比较基准收益率为－２．１１％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，风险和机遇并存。

从经济层面来看，库存周期性特征依然不明显，企业债务周期可能继续处于去杠杆阶段，并存在同中周期去产能共振向下的风险。从政策层面来看，如果经济出现失速，中央政府仍将阶段性“兜底”，但是大概率来看，中央政府对经济增速下滑的容忍度将显著提高。市场风险依然需要重视。

不过，我们认为市场在很大程度上已经对以上负面因素有所反映，下半年市场有望迎来一轮“挖坑”后的可操作行情。首先，代表传统经济的上市公司估值水平已经较低，其中的优秀企业有望在去产能过程中收益。其次，代表新兴经济的新兴成长型企业在经过充分洗礼后，新龙头和新蓝筹将逐渐浮出水面。最后，稳定增长的医药和食品饮料行业中，也存在可能即将进入快速成长期的细分行业和企业。

综上所述，在下半年的操作中，我们将采取防守反击式的策略，在有效防御基础上，力图争取实现快速进攻和精准打击。更为重要的是，加大三方面结构性机会的把握，积极挖掘优质行业和企业的投资机会：一是新兴产业大浪淘沙后真正崛起的新蓝筹；二是经典成长性行业中能够穿越经济周期的优质企业；三是传统产业中归来的真正王者；当然，我们对可能存在的系统性风险继续保持警惕。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、ＩＴ部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前， 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表１人、研究团队代表１人、基金经理代表１人、数量分析小组代表１人、基金会计代表３人、与估值相关的ＩＴ工程师１人、运营部主管１人、公司分管运营的高管１人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估；ＩＴ部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在光大保德信中小盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信中小盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信中小盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８７６５元，基金份额总额１，０３０，１４０，７１０．３６份。

６．２利润表

会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

光大保德信中小盘股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］９８号文《关于核准光大保德信中小盘股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２０１０年４月１４日正式生效，首次设立募集规模为８８８，５９２，８４５．８０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为６０％－９５％，其他资产占基金资产的比例范围为５％－４０％，权证资产占基金资产净值的比例范围为０－３％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在１年以内的政府债券；本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于８０％。

本基金的业绩比较基准为：７５％×中证７００指数收益率＋２５％×中证全债指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３上半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本期未与关联方进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无其他说明事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的本基金半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金报告期内未投资股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况

７．１０．２ 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金的份额。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，傅德修先生因个人原因自２０１３年１月２１日起不再担任本基金管理人总经理，由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（１）本报告期内本基金新增租用１个交易单元国海证券。

（２）本报告期内本基金停止租用１个交易单元华融证券。

（３）专用交易单元的选择标准和程序

Ａ．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

Ｂ．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照Ａ中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

光大保德信基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	光大保德信中小盘股票
基金主代码	３６００１２
交易代码	３６００１２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年４月１４日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０３０，１４０，７１０．３６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票，以求获取基金资产的长期增值。
投资策略	本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报，其中基金投资的股票资产中至少８０％投资于中小盘股票。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为７５％×中证７００指数收益率＋２５％×中证全债指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		光大保德信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐蓉	裴学敏
	联系电话	０２１－３３０７４７００－３１１０	９５５５９
	电子邮箱	ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０	９５５５９
传真		０２１－６３３５１１５２	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司的办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１２５，６７８，６３６．０６
本期利润	５，９５１，２４８．４７
加权平均基金份额本期利润	０．００５４
本期基金份额净值增长率	０．１８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１７４２
期末基金资产净值	９０２，９２７，７９９．８６
期末基金份额净值	０．８７６５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．０２％	１．４１％	－１１．８８％	１．４７％	４．８６％	－０．０６％
过去三个月	－２．９６％	１．３７％	－５．３９％	１．１４％	２．４３％	０．２３％
过去六个月	０．１８％	１．５３％	－２．１１％	１．１０％	２．２９％	０．４３％
过去一年	３．９１％	１．４２％	－４．６３％	１．０７％	８．５４％	０．３５％
过去三年	６．６５％	１．５１％	－５．５３％	１．１４％	１２．１８％	０．３７％
合同成立至今	－９．７５％	１．４９％	－２３．４９％	１．１８％	１３．７４％	０．３１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李阳	基金经理	２０１０－０７－２２	２０１３－０５－２１	１６年	李阳先生，上海市交通大学金融学学士，１９９６年１０月至１９９９年１０月在君安证券投资部任投资经理（Ａ股投资交易），１９９９年１１月至２００３年６月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理（Ａ、Ｂ股投资交易），２００３年７月至２００４年３月在国泰君安证券（香港）有限公司任投资经理（Ｈ股投资交易），２００４年４月加入光大保德信基金管理有限公司，历任交易主管、交易部总监、投资部高级研究员及光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理助理，本基金基金经理。现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。
戴奇雷	研究总监、本基金基金经理	２０１３－０５－２１	－	１０年	戴奇雷先生，１９９５年毕业于华中理工大学生物医学工程专业，１９９８年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位，２００２年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。２００２年１１月至２００４年４月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理；２００４年５月至２００６年５月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监；２００６年６月至２０１０年４月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理；２０１０年５月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任研究副总监、研究总监。现任本基金基金经理兼研究总监。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	８１，０５３，４４９．３９	１３，６６２，９６５．８３
结算备付金	２５，９４９，２０３．１１	７０，１６５，９３９．６２
存出保证金	９６４，６１６．７７	１，７７６，７３０．３０
交易性金融资产	７０１，６２３，９１１．８８	９２７，３１７，１７４．２６
其中：股票投资	７０１，６２３，９１１．８８	９２７，３１７，１７４．２６
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	９０，０００，０００．００	－
应收证券清算款	１５，５１２，０００．４５	２，７１４，５８５．７９
应收利息	５８，１６８．５１	５４，２３７．０２
应收股利	１，１３９，９３６．９２	－
应收申购款	１４８，５６１．３６	４０５，７９４．７６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９１６，４４９，８４８．３９	１，０１６，０９７，４２７．５８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	５，３８５，０７４．３３	２，４６２，３５１．６６
应付赎回款	２，０９８，０７５．１３	１７，３３４，８６８．９９
应付管理人报酬	１，１４６，６７９．８４	１，１８３，６６３．９１
应付托管费	１９１，１１３．２６	１９７，２７７．３５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３，７５５，７２０．６１	３，２３１，６４０．３０
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９４５，３８５．３６	１，４２６，８４７．７３
负债合计	１３，５２２，０４８．５３	２５，８３６，６４９．９４
所有者权益：
实收基金	１，０３０，１４０，７１０．３６	１，１３１，８９５，６８４．３２
未分配利润	－１２７，２１２，９１０．５０	－１４１，６３４，９０６．６８
所有者权益合计	９０２，９２７，７９９．８６	９９０，２６０，７７７．６４
负债和所有者权益总计	９１６，４４９，８４８．３９	１，０１６，０９７，４２７．５８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２７，２４１，０３７．５５	３，９０５，６５２．９８
１．利息收入	１，２８９，４８０．７３	６４７，３８４．７８
其中：存款利息收入	６６９，８０２．４１	６４７，３８４．７８
债券利息收入	３，５５１．０４	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	６１６，１２７．２８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１４５，５４６，２８２．３５	－１１７，１５７，９７１．２５
其中：股票投资收益	１３７，１５５，０５８．１０	－１２２，８４１，１１２．２６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，４２１，５８７．１６	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６，９６９，６３７．０９	５，６８３，１４１．０１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１１９，７２７，３８７．５９	１２０，１４８，８２１．３４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１３２，６６２．０６	２６７，４１８．１１
减：二、费用	２１，２８９，７８９．０８	１５，４４３，５６４．８８
１．管理人报酬	７，５４０，９４１．７８	７，７８５，７５２．４３
２．托管费	１，２５６，８２３．６２	１，２９７，６２５．３６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１２，２８８，２２５．９９	６，１５２，１１５．９３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０３，７９７．６９	２０８，０７１．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５，９５１，２４８．４７	－１１，５３７，９１１．９０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５，９５１，２４８．４７	－１１，５３７，９１１．９０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１３１，８９５，６８４．３２	－１４１，６３４，９０６．６８	９９０，２６０，７７７．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，９５１，２４８．４７	５，９５１，２４８．４７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１０１，７５４，９７３．９６	８，４７０，７４７．７１	－９３，２８４，２２６．２５
其中：１．基金申购款	１４０，５８２，０２６．４６	－９，５５３，６７０．７１	１３１，０２８，３５５．７５
２．基金赎回款	－２４２，３３７，０００．４２	１８，０２４，４１８．４２	－２２４，３１２，５８２．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０３０，１４０，７１０．３６	－１２７，２１２，９１０．５０	９０２，９２７，７９９．８６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２９９，６８６，３５８．８０	－１９４，１６９，６８４．２９	１，１０５，５１６，６７４．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１，５３７，９１１．９０	－１１，５３７，９１１．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７９，９１４，４４０．０５	１４，８６４，４８２．３７	－６５，０４９，９５７．６８
其中：１．基金申购款	２３０，０９２，１８２．３６	－３９，９１４，７３４．２６	１９０，１７７，４４８．１０
２．基金赎回款	－３１０，００６，６２２．４１	５４，７７９，２１６．６３	－２５５，２２７，４０５．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２１９，７７１，９１８．７５	－１９０，８４３，１１３．８２	１，０２８，９２８，８０４．９３

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国交通银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
光大证券	４，２９５，８４９，４０８．８３	５３．４９％	２，０５７，４７８，０１９．６７	５０．８２％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
光大证券	７４，６８１，８６０．６０	５０．４８％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
光大证券	３６０，０００，０００．００	３７．１１％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	３，８４２，９５７．７８	５３．２７％	１，８５８，４５４．５９	４９．４８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，６９６，９６３．７３	５０．０７％	７３７，６３８．６６	３６．４６％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７，５４０，９４１．７８	７，７８５，７５２．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	２，７０９，２５５．２０	２，９４７，０４５．１４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２５６，８２３．６２	１，２９７，６２５．３６

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	８１，０５３，４４９．３９	１０２，９１７．９４	１，４０３，７８１．９８	９１，０６１．１８

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００３３５	国机汽车	２０１３－０３－２２	重大资产重组	１３．４３	２０１３－０７－０１	１３．９９	２９，７０１	４３３，６３４．６０	３９８，８８４．４３
６００４３６	片仔癀	２０１３－０６－２０	配股	１３６．８２	２０１３－０７－０１	１１８．７３	５０，０００	６，０６３，１５０．８９	６，８４１，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７０１，６２３，９１１．８８	７６．５６
	其中：股票	７０１，６２３，９１１．８８	７６．５６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	９０，０００，０００．００	９．８２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０７，００２，６５２．５０	１１．６８
６	其他各项资产	１７，８２３，２８４．０１	１．９４
７	合计	９１６，４４９，８４８．３９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６５，２００．００	０．０１
Ｂ	采矿业	３，８８１，７４１．２０	０．４３
Ｃ	制造业	３０３，８１３，５９５．８１	３３．６５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４７，８７８，３２３．８０	５．３０
Ｅ	建筑业	４５，８２９，０００．００	５．０８
Ｆ	批发和零售业	６８，１６１，９１４．８０	７．５５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	９３，１４５，１１３．９７	１０．３２
Ｊ	金融业	７，７８０，７８５．２４	０．８６
Ｋ	房地产业	９９，９２０，８２２．５０	１１．０７
Ｌ	租赁和商务服务业	２５０，８９９．５０	０．０３
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	３０，８９６，５１５．０６	３．４２
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	７０１，６２３，９１１．８８	７７．７１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００６４９	城投控股	８，３９９，９２５	５８，１２７，４８１．００	６．４４
２	６００９００	长江电力	６，８９９，８４５	４７，７４６，９２７．４０	５．２９
３	６００６３７	百视通	１，６９９，７１６	４７，５９２，０４８．００	５．２７
４	００２６４６	青青稞酒	２，０９９，８３８	４２，５００，７２１．１２	４．７１
５	６００８０９	山西汾酒	１，４９９，９１７	３６，７４７，９６６．５０	４．０７
６	６００４０６	国电南瑞	１，９８０，０００	２９，５６１，４００．００	３．２７
７	００２２６２	恩华药业	１，２５９，７７９	２８，０３０，０８２．７５	３．１０
８	６０１１１７	中国化学	２，６５０，０００	２５，２２８，０００．００	２．７９
９	００２０２４	苏宁云商	４，９９９，９８６	２５，０４９，９２９．８６	２．７７
１０	０００６５１	格力电器	９６０，０００	２４，０５７，６００．００	２．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	９２，５０２，１１４．０８	９．３４
２	６００６９０	青岛海尔	７２，６７７，２６８．４７	７．３４
３	６０１９０１	方正证券	６８，２７１，５３９．０４	６．８９
４	６００８３７	海通证券	６４，９３８，３５８．２２	６．５６
５	６０１１６６	兴业银行	６１，３９４，９３６．００	６．２０
６	００２０２２	科华生物	５９，４７２，７０１．５１	６．０１
７	６００６４９	城投控股	５６，８５７，６７６．８２	５．７４
８	６００８０９	山西汾酒	５４，６２７，６３４．５１	５．５２
９	００２０２４	苏宁云商	５４，００８，９９９．２０	５．４５
１０	６０１００９	南京银行	５３，６０７，７２０．７７	５．４１
１１	６００９００	长江电力	５３，０４６，５４１．１２	５．３６
１２	００２１４２	宁波银行	５２，９７９，６４２．０８	５．３５
１３	００２６４６	青青稞酒	５２，６７２，０２３．４１	５．３２
１４	６０００００	浦发银行	５２，２５８，５５０．９５	５．２８
１５	０００６５６	金科股份	５１，９８９，０８１．２９	５．２５
１６	６０１９９８	中信银行	５１，５４９，３１０．５０	５．２１
１７	６０００１６	民生银行	５１，０３６，８０２．８０	５．１５
１８	００２１４６	荣盛发展	４８，４８２，３５０．８２	４．９０
１９	６００８０５	悦达投资	４８，３１７，５２６．９４	４．８８
２０	００００２４	招商地产	４７，１０８，６９１．３６	４．７６
２１	００００１２	南 玻Ａ	４６，７９０，３６２．９８	４．７３
２２	６００３８３	金地集团	４６，３１３，７０６．７８	４．６８
２３	００２３１１	海大集团	４２，７７８，９４５．３３	４．３２
２４	６００５９７	光明乳业	４２，２７６，８０５．２１	４．２７
２５	６００６３７	百视通	４１，８２６，１０２．１７	４．２２
２６	６０１１１７	中国化学	４１，０６７，７１０．７２	４．１５
２７	６００４０６	国电南瑞	４０，５２５，８３２．１１	４．０９
２８	６０１３１８	中国平安	４０，４６８，９３８．９５	４．０９
２９	６０００８９	特变电工	４０，３８８，８９５．８０	４．０８
３０	０００４２３	东阿阿胶	３８，５２２，２５７．０８	３．８９
３１	６０１６６８	中国建筑	３７，９０８，０００．００	３．８３
３２	０００６５１	格力电器	３３，４９３，１００．２２	３．３８
３３	６０００３０	中信证券	３２，６４１，１０９．８０	３．３０
３４	０００００２	万 科Ａ	３０，８４０，８６１．３９	３．１１
３５	０００８７６	新 希 望	２９，４４０，６６６．２８	２．９７
３６	６０１６３３	长城汽车	２９，０８４，４４２．３２	２．９４
３７	００２２６２	恩华药业	２８，４８１，９４０．８２	２．８８
３８	０００９６１	中南建设	２７，６３５，７５０．４２	２．７９
３９	００００６９	华侨城Ａ	２６，２８５，３００．００	２．６５
４０	６００２６１	阳光照明	２４，７４８，８２６．８５	２．５０
４１	６００５７２	康恩贝	２３，３９４，７８７．３８	２．３６
４２	００２４１５	海康威视	２２，５００，６０６．８１	２．２７
４３	６００３４８	阳泉煤业	２２，１６６，８１９．６３	２．２４
４４	６００３１２	平高电气	２２，０８５，４７４．８９	２．２３
４５	００２４７５	立讯精密	２１，４０１，３２５．２１	２．１６
４６	６００１９７	伊力特	２１，２９４，８３９．３２	２．１５
４７	６００１９９	金种子酒	２１，０７０，９２１．３７	２．１３
４８	０００１５７	中联重科	２１，０６０，６１８．５５	２．１３
４９	００２１３８	顺络电子	２０，９２９，９９０．５０	２．１１
５０	３０００７４	华平股份	２０，７０２，１４７．１４	２．０９
５１	６００３４０	华夏幸福	２０，６４０，４９６．５３	２．０８
５２	６００３５２	浙江龙盛	２０，４９５，３０３．３３	２．０７
５３	６０１６０７	上海医药	２０，２１１，１８９．１０	２．０４
５４	０００１００	ＴＣＬ 集团	２０，０３７，２００．００	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００７４	华平股份	１５２，２７８，７５２．６８	１５．３８
２	６０００１６	民生银行	１０６，４１５，７４０．３４	１０．７５
３	６０１００９	南京银行	１０６，３１２，４０３．６６	１０．７４
４	６０００００	浦发银行	１０６，２７９，０９５．６０	１０．７３
５	００２１４２	宁波银行	１０５，１５５，７１０．３６	１０．６２
６	６０００３６	招商银行	９３，３５９，５０６．３５	９．４３
７	６０１１６６	兴业银行	８７，００４，９１３．０７	８．７９
８	６００８３７	海通证券	８２，９６８，６６４．３９	８．３８
９	６０１９０１	方正证券	７１，９２９，２２７．６２	７．２６
１０	６００６９０	青岛海尔	７１，５０４，２４６．５１	７．２２
１１	６００３８３	金地集团	６９，７６２，６３６．２９	７．０４
１２	０００７８３	长江证券	６８，４４３，５０９．７２	６．９１
１３	００００６９	华侨城Ａ	６８，１７４，７５２．４７	６．８８
１４	００２０２２	科华生物	６２，１８２，０４４．２１	６．２８
１５	６００８０５	悦达投资	５４，３３４，６３９．３８	５．４９
１６	０００６５６	金科股份	５０，５４２，４１８．７３	５．１０
１７	６００５９７	光明乳业	４８，９０１，２６９．３８	４．９４
１８	００００２４	招商地产	４８，４６５，６９５．３２	４．８９
１９	００００１２	南 玻Ａ	４７，５５７，２５８．６１	４．８０
２０	０００６２５	长安汽车	４６，７４４，２４１．５１	４．７２
２１	６０００３０	中信证券	４６，２０９，１５６．２１	４．６７
２２	０００７２８	国元证券	４６，１０８，８３６．４４	４．６６
２３	０００４０２	金 融 街	４５，１１６，２８２．６８	４．５６
２４	６０１９９８	中信银行	４２，８１６，１９０．７４	４．３２
２５	６０００８９	特变电工	４１，８９０，７１５．９８	４．２３
２６	０００４２３	东阿阿胶	４０，２９８，５０２．７６	４．０７
２７	６００４１８	江淮汽车	３５，９３１，８３１．３５	３．６３
２８	６０１３１８	中国平安	３３，８１７，９７４．７５	３．４２
２９	６００８２３	世茂股份	３２，８６０，３５１．３４	３．３２
３０	６０１６８８	华泰证券	３２，５６４，１７２．９２	３．２９
３１	６０１３７７	兴业证券	３２，３４４，９５９．９３	３．２７
３２	００２１４６	荣盛发展	３１，０６７，３６０．９８	３．１４
３３	６００３５２	浙江龙盛	２９，０３７，５５９．７８	２．９３
３４	６０１１６９	北京银行	２８，３５７，６５１．１８	２．８６
３５	０００９８３	西山煤电	２７，８５４，１３１．５０	２．８１
３６	０００００２	万 科Ａ	２７，６４７，４５４．７４	２．７９
３７	６００３４８	阳泉煤业	２６，１５５，７６８．９３	２．６４
３８	６００１０９	国金证券	２５，７２５，２０６．６９	２．６０
３９	０００８７６	新 希 望	２５，５３９，２３５．５７	２．５８
４０	０００９６１	中南建设	２４，９３７，４４０．７４	２．５２
４１	６００２６１	阳光照明	２４，１８８，５７５．２４	２．４４
４２	６００５７２	康恩贝	２３，９０４，２３７．９７	２．４１
４３	６００３７６	首开股份	２３，６８２，１７１．６１	２．３９
４４	６００３１２	平高电气	２３，３２８，０８７．１８	２．３６
４５	３０００８３	劲胜股份	２２，１６９，５２１．５６	２．２４
４６	００２４１５	海康威视	２１，６３９，６３３．９７	２．１９
４７	００２０２４	苏宁云商	２１，６１０，５８７．９８	２．１８
４８	００２１３８	顺络电子	２１，２６３，１８８．５１	２．１５
４９	６０１６９９	潞安环能	２１，２６０，８８６．９５	２．１５
５０	０００９３７	冀中能源	２１，０７６，６０４．３４	２．１３
５１	００２４７５	立讯精密	２１，０７５，２０６．０８	２．１３
５２	６０１２３１	环旭电子	２０，８２２，６１１．３２	２．１０
５３	０００４００	许继电气	２０，７９２，８２９．１３	２．１０
５４	０００１００	ＴＣＬ 集团	２０，４２８，２００．００	２．０６
５５	６００２６６	北京城建	２０，２８５，９２６．３５	２．０５
５６	６００１０８	亚盛集团	２０，１７１，２５５．５５	２．０４
５７	００２０２８	思源电气	１９，９９６，５１５．２３	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	３，８９４，０１２，９５７．９１
卖出股票的收入（成交）总额	４，１３７，１３３，８９０．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	９６４，６１６．７７
２	应收证券清算款	１５，５１２，０００．４５
３	应收股利	１，１３９，９３６．９２
４	应收利息	５８，１６８．５１
５	应收申购款	１４８，５６１．３６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，８２３，２８４．０１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３０，９７７	３３，２５５．０２	９７，５５６，４５５．７４	９．４７％	９３２，５８４，２５４．６２	９０．５３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，５８４，８６９．４２	０．１５％

基金合同生效日（２０１０年４月１４日）基金份额总额	８８８，５９２，８４５．８０
本报告期期初基金份额总额	１，１３１，８９５，６８４．３２
本报告期基金总申购份额	１４０，５８２，０２６．４６
减：本报告期基金总赎回份额	２４２，３３７，０００．４２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０３０，１４０，７１０．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
光大证券	２	４，２９５，８４９，４０８．８３	５３．４９％	３，８４２，９５７．７８	５３．２７％	－
东方证券	１	２，３８３，２０９，０６８．７２	２９．６７％	２，１６９，６４６．８７	３０．０７％	－
银河证券	１	９０６，８２０，１６９．４２	１１．２９％	８０２，４４６．６０	１１．１２％	－
平安证券	１	２４０，７１５，０１９．４１	３．００％	２１３，００９．１７	２．９５％	－
国海证券	１	２０４，５５３，１８２．３３	２．５５％	１８６，２２３．８２	２．５８％	－
财富证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
光大证券	７４，６８１，８６０．６０	５０．４８％	３６０，０００，０００．００	３７．１１％	－	－
东方证券	－	－	４６０，０００，０００．００	４７．４２％	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	７３，２５６，７２２．４０	４９．５２％	１５０，０００，０００．００	１５．４６％	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日