2013年半年度报告摘要
2013年6月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金已于2011年5月18日进行了基金份额折算，折算比例为0.42126887。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年4月22日至2013年6月30日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金是基金管理人管理的第十七只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金二十二只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，A股市场受事件影响震荡剧烈，调控房地产“国五条”，理财产品清理“8号文”，IPO何时重启，“钱荒”等对市场造成较大冲击。同时我们看到，宏观经济背景仍不容乐观：传统企业复苏乏力，投资拉动增长模式难以为继，GDP增速预期持续下滑。我们也看到新任领导人对于出台政策“治大国如烹小鲜”的谨慎态度，打消了以往经济不行靠政策的市场预期。而在传统行业萎靡不振的情况下，以传媒、电子、环保等为代表的新兴行业崛起，今年上半年上证指数虽然表现不佳，但以创业板为代表的成长股却一枝独秀，行业上分化也较为明显，其中信息服务、电子、医药生物等行业涨势喜人，有色、采掘等行业表现疲软。
报告期间，本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-4.14%，同期业绩比较基准收益率为-4.90%。日均跟踪偏离度的绝对值为0.0068%，年化跟踪误差为0.78%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国方面，随着房地产的复苏和就业的持续好转使得美国家庭资产净值得到提升，居民的消费意愿也随之不断加强促进了消费的增长。随着美国经济复苏的加快，其对于货币政策正常化的讨论会逐步升级，QE退出仍是一个大的趋势。欧洲方面，5月以来欧洲经济景气小幅好转，其在衰退之中出现了企稳的迹象。
国内方面，下半年国内实体经济在去杠杆的背景下可能面临缓慢趋降的风险。虽然政府在“稳增长”与“调结构”并举的情况下，有可能向“稳增长”倾斜，出台一些定向的稳定增长措施，但力度尚不明晰。流动性方面，我们预计下半年社会融资总量余额增速会有所下降，资金价格将高于上半年。市场方面，在经历了前期流动性恐慌大幅调整之后，我们认为短期市场有望企稳。但在经济复苏力度较弱、资金面偏紧、IPO开闸和限售股解禁减持依然处于高峰期的背景下，下半年A股市场趋势性的机会不多。结构上，由于经济的疲软，上游原材料和中间制造业等传统周期行业的投资机会依然不大，机会依然来自于信息、消费和医药等增速快的行业。随着中报的公布，前期中小盘股普涨的行情也或将结束，但有业绩支撑、确定性高的成长股的表现可能依旧强劲。后续我们会关注中美货币政策的新举措、三中全会、社会融资总量增速、资金成本变化情况和IPO启动对股市的影响等。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合度。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年，本基金托管人在对上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年，上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.644元，基金份额总额119,392,376.00份。
6.2利润表
会计主体：上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】268号文核准，由海富通基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币652,293,929.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第143号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年4月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为652,308,409.00份基金份额, 其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合14,480.00份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2011年5月18日为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年5月18日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年5月18日，上证非周期行业100指数收盘值为2,341.426点，本基金的基金资产净值为643,417,367.51元，折算前基金份额总额为652,308,409份，折算前基金份额净值为0.986元。
根据《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.42126887（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为274,792,376份，折算后基金份额净值为2.341元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年5月19日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。经上海证券交易所上证债字［2011］105 号文审核同意，本基金于2011年6月8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的业绩比较基准为上证非周期行业100指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2011年4月27日募集成立了海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金。海富通上证非周期行业100ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2013年8月22日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金自2013年1月1日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的贵州茅台（600519）于2013年2月23日发布公告，贵州茅台控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）,因其对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定，处以罚款二亿四千七百万元人民币。
对该股票的投资决策程序的说明：本ETF基金系指数型基金，对该股票的投资均系被动按照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
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7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2期末上市基金前十名持有人
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年3月21日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职工监事。
2013年4月10日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，聘请陶网雄先生担任公司副总经理。
2013年5月9日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2013年第一次股东会及第四届董事会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】628号文核准批复，公司聘请张文伟先生担任公司董事长，邵国有先生因退休转任本公司董事。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了23只公募基金。截至2013年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过225亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2013年6月30日，海富通为近80家企业超过285亿元的企业年金基金和养老金产品担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2013年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过46亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2013年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过198亿元人民币。
2010年11月25日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。
2011年12月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2013年5月，海富通资产管理（香港）有限公司再度获得证监会核准批复QFII(合格境外机构投资者)资格。
2012年3月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“2011年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2011年十大金牛基金管理公司”； 2012年3月，在《证券时报》社主办的“中国基金业明星奖”评选中，《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。 2013年4月，“海富通精选混合基金”荣获《上海证券报》社主办的“金基金”奖之“分红基金奖”。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
海富通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
| 基金简称 | 海富通上证非周期ETF |
| 基金主代码 | 510120 |
| 交易代码 | 510120 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年4月22日 |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 119,392,376份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年6月8日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪上证非周期行业100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业100指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 海富通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 奚万荣 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-38650891 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | wrxi@hftfund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-40099 | 95588 | |
| 传真 | 021-33830166 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hftfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -19,600,570.99 |
| 本期利润 | -7,024,462.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0494 |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2013年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7299 |
| 期末基金资产净值 | 196,266,083.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.644 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -11.04% | 1.50% | -11.76% | 1.55% | 0.72% | -0.05% |
| 过去三个月 | -4.64% | 1.23% | -5.58% | 1.26% | 0.94% | -0.03% |
| 过去六个月 | -4.14% | 1.24% | -4.90% | 1.27% | 0.76% | -0.03% |
| 过去一年 | -6.27% | 1.19% | -7.48% | 1.22% | 1.21% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | -30.74% | 1.23% | -35.94% | 1.30% | 5.20% | -0.07% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘璎 | 本基金的基金经理；海富通上证非周期ETF联接基金经理；海富通上证周期ETF基金经理；海富通上证周期ETF联接基金经理；海富通中证100指数(LOF)基金经理；海富通中证内地低碳指数基金经理 | 2011-04-22 | - | 12年 | 管理学硕士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安上证180ETF基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证180ETF基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金经理。2010年 6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理。2011年4月起任海富通上证非周期ETF及海富通上证非周期ETF联接基金经理。2012年1月起兼任海富通中证100指数（LOF）基金经理。2012年5月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 3,886,846.27 | 2,096,786.90 |
| 结算备付金 | 35,430.00 | 817.19 |
| 存出保证金 | 8,051.84 | - |
| 交易性金融资产 | 192,635,027.95 | 261,421,531.05 |
| 其中：股票投资 | 192,635,027.95 | 261,421,531.05 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,972.08 | 2,515,169.83 |
| 应收利息 | 1,343.81 | 1,068.23 |
| 应收股利 | 167,808.44 | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 196,767,480.39 | 266,035,373.20 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 89,960.55 | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 91,175.11 | 106,643.06 |
| 应付托管费 | 18,235.06 | 21,328.61 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 43,754.57 | 41,195.66 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 258,271.27 | 410,000.00 |
| 负债合计 | 501,396.56 | 579,167.33 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 283,416,345.33 | 367,449,672.68 |
| 未分配利润 | -87,150,261.50 | -101,993,466.81 |
| 所有者权益合计 | 196,266,083.83 | 265,456,205.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,767,480.39 | 266,035,373.20 |
| 项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 一、收入 | -5,885,629.67 | 12,003,574.87 |
| 1.利息收入 | 16,675.47 | 52,023.80 |
| 其中：存款利息收入 | 16,675.47 | 51,672.35 |
| 债券利息收入 | - | 351.45 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -18,478,593.72 | -30,306,646.90 |
| 其中：股票投资收益 | -20,547,113.99 | -32,629,901.32 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | - | 149,308.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 2,068,520.27 | 2,173,945.87 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,576,108.48 | 42,257,807.79 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 180.10 | 390.18 |
| 减：二、费用 | 1,138,832.84 | 1,473,289.86 |
| 1．管理人报酬 | 620,855.83 | 859,882.45 |
| 2．托管费 | 124,171.21 | 171,976.44 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 85,225.03 | 129,207.53 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 308,580.77 | 312,223.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,024,462.51 | 10,530,285.01 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,024,462.51 | 10,530,285.01 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 367,449,672.68 | -101,993,466.81 | 265,456,205.87 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -7,024,462.51 | -7,024,462.51 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -84,033,327.35 | 21,867,667.82 | -62,165,659.53 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,272,881.05 | -1,149,864.45 | 3,123,016.60 |
| 2.基金赎回款 | -88,306,208.40 | 23,017,532.27 | -65,288,676.13 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 283,416,345.33 | -87,150,261.50 | 196,266,083.83 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 502,045,425.92 | -140,089,167.86 | 361,956,258.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 10,530,285.01 | 10,530,285.01 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -79,760,446.36 | 19,218,395.84 | -60,542,050.52 |
| 其中：1.基金申购款 | 32,046,607.90 | -8,382,032.16 | 23,664,575.74 |
| 2.基金赎回款 | -111,807,054.26 | 27,600,428.00 | -84,206,626.26 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 422,284,979.56 | -110,340,487.01 | 311,944,492.55 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 海富通基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) | 基金托管人 |
| 海通证券股份有限公司(“海通证券”) | 基金管理人的股东、一级交易商 |
| 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“上证非周期行业100ETF联接基金”) | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 55,899,181.25 | 100.00% | 88,605,634.04 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 海通证券 | 50,890.36 | 100.00% | 43,754.57 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 海通证券 | 76,341.42 | 100.00% | 50,164.12 | 100.00% |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 620,855.83 | 859,882.45 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 124,171.21 | 171,976.44 |
| 关联方名称 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 65,397,829.00 | 54.78% | 81,297,829.00 | 52.52% |
| 海通证券 | - | - | 4,234,403.00 | 2.74% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 3,886,846.27 | 16,255.43 | 9,980,299.13 | 50,961.55 |
| 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 海通证券 | 113003 | 重工转债 | 首次公开发行 | 21,380 | 2,138,000.00 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600598 | 北大荒 | 2013-05-27 | 重大资产重组 | 8.35 | 2013-07-19 | 8.35 | 116,500 | 1,556,957.82 | 972,775.00 | - |
| 601886 | 江河创建 | 2013-06-20 | 重大事项 | 13.22 | 2013-07-16 | 13.78 | 59,918 | 619,773.75 | 792,115.96 | - |
| 601989 | 中国重工 | 2013-05-17 | 重大事项 | 4.52 | - | - | 843,294 | 6,190,054.50 | 3,811,688.88 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 192,635,027.95 | 97.90 |
| 其中：股票 | 192,635,027.95 | 97.90 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,922,276.27 | 1.99 |
| 6 | 其他各项资产 | 210,176.17 | 0.11 |
| 7 | 合计 | 196,767,480.39 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,057,706.06 | 1.56 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 114,803,677.16 | 58.49 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,127,247.12 | 8.22 |
| E | 建筑业 | 20,386,312.12 | 10.39 |
| F | 批发和零售业 | 10,267,009.06 | 5.23 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,596,734.75 | 7.95 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,206,969.84 | 1.12 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,908.74 | 0.69 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,283,619.10 | 1.16 |
| S | 综合 | 6,554,844.00 | 3.34 |
| 合计 | 192,635,027.95 | 98.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 64,399 | 12,388,435.63 | 6.31 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 2,305,400 | 7,538,658.00 | 3.84 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 235,650 | 7,371,132.00 | 3.76 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 508,910 | 6,722,701.10 | 3.43 |
| 5 | 600256 | 广汇能源 | 505,775 | 6,554,844.00 | 3.34 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 735,912 | 5,092,511.04 | 2.59 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 253,190 | 4,868,843.70 | 2.48 |
| 8 | 600535 | 天士力 | 105,500 | 4,130,325.00 | 2.10 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 1,276,914 | 3,983,971.68 | 2.03 |
| 10 | 601989 | 中国重工 | 843,294 | 3,811,688.88 | 1.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 6,647,983.75 | 2.50 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 3,274,848.73 | 1.23 |
| 3 | 600332 | 广州药业 | 2,146,237.00 | 0.81 |
| 4 | 600062 | 华润双鹤 | 1,134,649.00 | 0.43 |
| 5 | 600267 | 海正药业 | 1,116,437.00 | 0.42 |
| 6 | 600765 | 中航重机 | 1,073,314.02 | 0.40 |
| 7 | 600372 | 中航电子 | 1,028,822.46 | 0.39 |
| 8 | 600546 | 山煤国际 | 990,800.00 | 0.37 |
| 9 | 600588 | 用友软件 | 729,653.90 | 0.27 |
| 10 | 601800 | 中国交建 | 671,710.00 | 0.25 |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 639,700.00 | 0.24 |
| 12 | 600702 | 沱牌舍得 | 620,345.00 | 0.23 |
| 13 | 600528 | 中铁二局 | 609,785.14 | 0.23 |
| 14 | 600104 | 上汽集团 | 548,098.97 | 0.21 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 512,720.00 | 0.19 |
| 16 | 600406 | 国电南瑞 | 508,150.00 | 0.19 |
| 17 | 601886 | 江河创建 | 421,277.36 | 0.16 |
| 18 | 601929 | 吉视传媒 | 410,353.00 | 0.15 |
| 19 | 600863 | 内蒙华电 | 392,425.50 | 0.15 |
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | 371,974.00 | 0.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 1,790,575.00 | 0.67 |
| 2 | 601618 | 中国中冶 | 1,358,002.00 | 0.51 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,325,600.00 | 0.50 |
| 4 | 600718 | 东软集团 | 1,152,736.30 | 0.43 |
| 5 | 601727 | 上海电气 | 1,122,980.02 | 0.42 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 1,079,082.00 | 0.41 |
| 7 | 600312 | 平高电气 | 1,076,819.49 | 0.41 |
| 8 | 600169 | 太原重工 | 764,600.48 | 0.29 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 740,852.00 | 0.28 |
| 10 | 600037 | 歌华有线 | 676,439.73 | 0.25 |
| 11 | 600873 | 梅花集团 | 619,182.80 | 0.23 |
| 12 | 600997 | 开滦股份 | 599,179.00 | 0.23 |
| 13 | 600642 | 申能股份 | 569,055.00 | 0.21 |
| 14 | 601668 | 中国建筑 | 561,120.00 | 0.21 |
| 15 | 600072 | 中船股份 | 559,280.16 | 0.21 |
| 16 | 600795 | 国电电力 | 527,961.00 | 0.20 |
| 17 | 600011 | 华能国际 | 525,120.00 | 0.20 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 524,450.00 | 0.20 |
| 19 | 600050 | 中国联通 | 491,280.00 | 0.19 |
| 20 | 600031 | 三一重工 | 461,072.00 | 0.17 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 28,617,400.83 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 27,281,780.42 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 8,051.84 |
| 2 | 应收证券清算款 | 32,972.08 |
| 3 | 应收股利 | 167,808.44 |
| 4 | 应收利息 | 1,343.81 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 210,176.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601989 | 中国重工 | 3,811,688.88 | 1.94 | 重大事项 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | 中国工商银行－海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 2,806 | 42,548.96 | 76,482,826.00 | 64.06% | 42,909,550.00 | 35.94% | 65,397,829.00 | 54.78% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 应美美 | 4,212,688.00 | 3.53% |
| 2 | 南京证券有限责任公司 | 4,212,688.00 | 3.53% |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 1,712,162.00 | 1.43% |
| 4 | 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 1,669,067.00 | 1.40% |
| 5 | 珠海万力达投资有限公司 | 1,263,806.00 | 1.06% |
| 6 | 杭州华联星光大道文化传播有限公司 | 1,251,589.00 | 1.05% |
| 7 | 龚常庆 | 430,795.00 | 0.36% |
| 8 | 赵淑文 | 421,268.00 | 0.35% |
| 9 | 张小平 | 421,268.00 | 0.35% |
| 10 | 李彩雁 | 421,268.00 | 0.35% |
| 中国工商银行－海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 65,397,829.00 | 54.78% |
| 基金合同生效日（2011年4月22日）基金份额总额 | 652,308,409.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 154,792,376.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,800,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 37,200,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 119,392,376.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 海通证券 | 1 | 55,899,181.25 | 100.00% | 50,890.36 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |