2013年半年度报告摘要

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为：中信标普全债指数。

２、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２００３年７月１５日至２０１３年６月３０日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００４年１月１５日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１３年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０价值ＥＴＦ、上证１８０价值ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融５０基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３９，６１２，０３８，４８７．５６元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

２０１３年上半年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（１日、３日、５日）同向交易的样本，对其进行９５％置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年１－６月份，固定资产投资完成额同比增长２０．１％，增速持续小幅度下滑；分行业来看，制造业投资完成额同比增速下降至１７．１％，房地产开发投资完成额同比增速上升至２０．３％。１－６月份出口金额同比增长１０．４％，出口增速２季度下降明显，进口金额同比增长６．７％。１－６月份社会消费品零售总额同比增长１２．７％，消费增速保持稳定。物价水平相对稳定，５月份ＣＰＩ的环比大幅度低于历史平均水平和市场预期，６月份的ＣＰＩ的环比高于历史平均水平和市场预期，上半年全国居民消费价格总水平比去年同期上涨２．４％。１季度资金非常宽松，信用债收益率持续下降，可转债跟随股市上涨而上涨，不过个券之间分化较大。２季度央行重启３个月期央票，但是公开市场操作一直较为温和。５月下旬市场资金开始紧张并持续至半年末。新增外汇占款下降、季节性因素、外管局核查企业出口等因素触发了资金的紧张，而央行的不作为加剧了银行间市场的紧张状况，短期货币市场利率快速上升且持续时间很长。货币市场收益率快速大幅上升后，各类债券的收益率全线上升，短端上升幅度超过中长端，收益率曲线出现倒挂。银行间市场的资金紧张也波及权益以及转债市场，可转债持续下跌，石化、中行转债再度跌破面值，转债的纯债价值提升。

２０１３年上半年宝康债券基金基本上维持了利率产品的投资比例和久期，提高了信用债的投资比例，对可转债进行了波段操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为２．８３％，同期业绩比较基准收益率为２．６２％，基金表现领先基准０．２１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

制造业增速持续下滑、房地产投资增速开始下滑、出口增速持续下滑，基建投资和消费相对稳定，未来经济增速可能下滑。从部分先行指标和２季度央行问卷调查结果来看，未来经济增速不乐观。１季度ＧＤＰ增长７．７％，２季度ＧＤＰ增长７．５％。总理指出宏观调控要让经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”，总体上政府不会采取大规模的刺激政策，在经济增速下滑至下限附近时的政策可能较为温和。

下半年债券市场分化可能较为明显。３季度利率产品供给规模较大，资金面的紧张可能导致利率产品的供求失衡，一级市场发行利率的提升可能带动二级市场收益率的上升。利率产品收益率的上升，尤其是长端收益率的上升可能带来投资机会。信用债短端具有一定的配置价值，但信用债中长端调整幅度仍然不足，低等级信用债面临的信用风险加大，行业和个券之间的分化加大。可转债虽然债性提升，但是整体的机会仍不明显，期间可能存在交易性的机会，个券可能也有表现。下半年政策调整的时间和力度可能是最大的影响因素，我们会密切关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业绩。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及基金合同的规定，本基金于２０１３年１月１６日发布了分红公告。本基金向２０１３年１月１８日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．４元，利润分配合计为人民币９，８３０，２２４．１８元，其中现金形式发放总额为人民币６，２８６，０９９．２３元，再投资形式发放总额为人民币３，５４４，１２４．９５元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施收益分配的金额为９，８３０，２２４．１８元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．１７４２元，基金份额总额２１５，０５０，８１８．９３份。

６．２ 利润表

会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿向辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第６２号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年７月１５日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康债券投资基金（以下简称“本基金”）、宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，８９３，７０１，９３１．４１元，其中包括本基金人民币１，２８７，０７４，０４１．７９元、宝康消费品证券投资基金人民币１，５４０，０４６，０５５．０９元和宝康灵活配置证券投资基金人民币１，０６６，５８１，８３４．５３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第９６号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债（包括可转债），现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具；同时还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值２０％，所投资的新股上市流通后持有期不超过１年。本基金投资的可转换债券不转换成股票。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数（原名为“中信全债指数”）。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１３年８月２４日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，按财政部、国家税务总局、中国证监会于２０１２年１１月１６日联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（以下简称“通知”），要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自２０１３年１月１日起施行。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。期间申购／买入总份额中包含红利再投资份额。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额９２，２００，０００．００元，于２０１３年７月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为２３７，１４７，９９１．６０元，属于第二层级的余额为７０，０５９，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级２２７，８７４，４８０．９６元，第二层级８０，００５，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内无股票投资。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内无股票投资。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票投资。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

７．９．２

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

５０万份至１００万份（含）

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

１０万份至５０万份（含）

附：数量区间为０、０至１０万份（含）、１０万份至５０万份（含）、５０万份至１００万份（含）、１００万份以上。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５ 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

２０１３年８月２４日

基金名称	华宝兴业宝康债券投资基金
基金简称	华宝兴业宝康债券
基金主代码	２４０００３
交易代码	２４０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年７月１５日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２１５，０５０，８１８．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略	本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。
业绩比较基准	中信标普全债指数

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	田青
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	８，４０３，８７３．４６
本期利润	７，８６７，０３４．６５
加权平均基金份额本期利润	０．０３２３
本期加权平均净值利润率	２．７５％
本期基金份额净值增长率	２．８３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	３０，８３４，１３９．２４
期末可供分配基金份额利润	０．１４３４
期末基金资产净值	２５２，５１３，２２６．２０
期末基金份额净值	１．１７４２
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	９０．０１％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．８３％	０．３４％	－０．３０％	０．０７％	－０．５３％	０．２７％
过去三个月	０．２８％	０．２０％	０．９７％	０．０５％	－０．６９％	０．１５％
过去六个月	２．８３％	０．１９％	２．６２％	０．０４％	０．２１％	０．１５％
过去一年	４．７０％	０．１５％	３．７６％	０．０４％	０．９４％	０．１１％
过去三年	６．７０％	０．２１％	９．７８％	０．０６％	－３．０８％	０．１５％
自基金合同生效日起至今	９０．０１％	０．２２％	３４．５２％	０．０８％	５５．４９％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李栋梁	本基金基金经理	２０１１年６月２８日	－	１０年	硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，２０１０年９月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师，２０１０年１２月至２０１１年６月任华宝兴业宝康债券基金经理助理，２０１１年６月起担任华宝兴业宝康债券基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４４８，２９３．４１	３，２６８，９６４．０１
结算备付金		２，９９６，３５０．１３	１，７７３，７５５．２７
存出保证金		６１，２６９．６０	２５０，０００．００
交易性金融资产		３０７，２０６，９９１．６０	３０７，８７９，４８０．９６
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		３０７，２０６，９９１．６０	３０７，８７９，４８０．９６
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		５，０００，０００．００	－
应收证券清算款		２７，１９０，９１２．８１	５，７２０，０３９．９７
应收利息		５，９３８，６３６．０１	３，８８８，２７２．５５
应收股利		－	－
应收申购款		１６４，８０１．８２	７６，６７９．２７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３４９，００７，２５５．３８	３２２，８５７，１９２．０３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		９２，２００，０００．００	４０，０００，０００．００
应付证券清算款		－	６７０，８８８．６１
应付赎回款		５９２，８０１．６７	２５５，６２４．０２
应付管理人报酬		１３７，６４２．２３	１４０，７４９．７０
应付托管费		４５，８８０．７６	４６，９１６．５８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		６２６，３７３．７３	５１６，８５０．７６
应交税费		２，４４３，３２８．７０	２，４３２，７６７．１０
应付利息		８１，６４３．５６	９，９１４．５６
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３６６，３５８．５３	４４４，３６２．４０
负债合计		９６，４９４，０２９．１８	４４，５１８，０７３．７３
所有者权益：
实收基金		２１５，０５０，８１８．９３	２３５，６１８，６９４．０９
未分配利润		３７，４６２，４０７．２７	４２，７２０，４２４．２１
所有者权益合计		２５２，５１３，２２６．２０	２７８，３３９，１１８．３０
负债和所有者权益总计		３４９，００７，２５５．３８	３２２，８５７，１９２．０３

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１０，３７８，７０７．９１	１５，３６２，１１６．７２
１．利息收入		６，９９７，４６９．３６	５，１２４，７４４．４１
其中：存款利息收入		４７，２２８．９６	４３，７１７．８０
债券利息收入		６，８２１，５６８．８４	５，０８１，０２６．６１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１２８，６７１．５６	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３，８５０，８５３．５８	－６，０３８，８２６．８９
其中：股票投资收益		－	－１，４３６，５７４．２３
基金投资收益		－	－
债券投资收益		３，８５０，８５３．５８	－４，６０２，２５２．６６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５３６，８３８．８１	１６，２１５，００６．７１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		６７，２２３．７８	６１，１９２．４９
减：二、费用		２，５１１，６７３．２６	１，５９４，９７７．６６
１．管理人报酬		８５３，０１４．６３	８０８，１０５．７６
２．托管费		２８４，３３８．２３	２６９，３６８．５９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１１５，６３７．４５	６５，１４０．０８
５．利息支出		１，１７２，３９１．８８	３６４，５０５．９１
其中：卖出回购金融资产支出		１，１７２，３９１．８８	３６４，５０５．９１
６．其他费用		８６，２９１．０７	８７，８５７．３２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７，８６７，０３４．６５	１３，７６７，１３９．０６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，８６７，０３４．６５	１３，７６７，１３９．０６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３５，６１８，６９４．０９	４２，７２０，４２４．２１	２７８，３３９，１１８．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７，８６７，０３４．６５	７，８６７，０３４．６５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２０，５６７，８７５．１６	－３，２９４，８２７．４１	－２３，８６２，７０２．５７
其中：１．基金申购款	３３，９９３，３９２．５７	６，１７１，３６９．２８	４０，１６４，７６１．８５
２．基金赎回款	－５４，５６１，２６７．７３	－９，４６６，１９６．６９	－６４，０２７，４６４．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９，８３０，２２４．１８	－９，８３０，２２４．１８
五、期末所有者权益（基金净值）	２１５，０５０，８１８．９３	３７，４６２，４０７．２７	２５２，５１３，２２６．２０
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２２２，２２２，３８０．７４	２２，９５６，８５０．７３	２４５，１７９，２３１．４７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３，７６７，１３９．０６	１３，７６７，１３９．０６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２６，４３０，９２９．７８	３，１１４，２０５．３１	２９，５４５，１３５．０９
其中：１．基金申购款	８３，１３２，７２７．５５	１０，３８１，１５８．５９	９３，５１３，８８６．１４
２．基金赎回款	－５６，７０１，７９７．７７	－７，２６６，９５３．２８	－６３，９６８，７５１．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２４８，６５３，３１０．５２	３９，８３８，１９５．１０	２８８，４９１，５０５．６２

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受宝钢集团控制的公司

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８５３，０１４．６３	８０８，１０５．７６
其中：支付销售机构的客户维护费	２２，４６１．９４	２６，５８２．１４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２８４，３３８．２３	２６９，３６８．５９

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	１０，４６１，９４５．２５	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	９０，１４６，８０９．９４	９０，１４６，８０９．９４
期间申购／买入总份额	４０３，５００．８８	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	１，３１８，７００．３１	－
期末持有的基金份额	８９，２３１，６１０．５１	９０，１４６，８０９．９４
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	４１．４９％	３６．２５％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４４８，２９３．４１	２４，４４０．８２	２７，９１５，８９８．６５	３０，２２２．３０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	３０７，２０６，９９１．６０	８８．０２
	其中：债券	３０７，２０６，９９１．６０	８８．０２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５，０００，０００．００	１．４３
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，４４４，６４３．５４	０．９９
６	其他各项资产	３３，３５５，６２０．２４	９．５６
７	合计	３４９，００７，２５５．３８	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２５，８００，４７４．８０	１０．２２
２	央行票据	２０，０５０，０００．００	７．９４
３	金融债券	９，９４５，０００．００	３．９４
	其中：政策性金融债	９，９４５，０００．００	３．９４
４	企业债券	２０３，３４４，７８７．６０	８０．５３
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４８，０６６，７２９．２０	１９．０４
８	其他	－	－
９	合计	３０７，２０６，９９１．６０	１２１．６６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１２０１５	０９泛海债	２２０，６００	２２，２８０，６００．００	８．８２
２	１１０１０３２	１１央行票据３２	２００，０００	２０，０５０，０００．００	７．９４
３	１０８０１１９	１０无锡城投债	２００，０００	２０，０３２，０００．００	７．９３
３	１０００１９	１０附息国债１９	２００，０００	２０，０３２，０００．００	７．９３
５	１２２０８０	１１康美债	１６４，２４０	１６，８６４，１６３．２０	６．６８

序号	名称	金额
１	存出保证金	６１，２６９．６０
２	应收证券清算款	２７，１９０，９１２．８１
３	应收股利	－
４	应收利息	５，９３８，６３６．０１
５	应收申购款	１６４，８０１．８２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３３，３５５，６２０．２４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１６，８０５，１４３．２０	６．６６
２	１１００１５	石化转债	１１，９７８，４００．００	４．７４
３	１１３００１	中行转债	６，００６，６００．００	２．３８
４	１１００２０	南山转债	５，９６２，６２８．８０	２．３６
５	１１００１８	国电转债	２，７０７，４２１．２０	１．０７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６，０９５	３５，２８３．１５	１２８，１２７，５２９．４０	５９．５８％	８６，９２３，２８９．５３	４０．４２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，０８５，４８２．５９	０．５０４８％

基金合同生效日（ ２００３年７月１５日 ）基金份额总额	１，２８７，５８８，９８１．９８
本报告期期初基金份额总额	２３５，６１８，６９４．０９
本报告期基金总申购份额	３３，９９３，３９２．５７
减：本报告期基金总赎回份额	５４，５６１，２６７．７３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２１５，０５０，８１８．９３

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００３年７月１５日）起至本报告期末。

２、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 ３、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	１	－	－	１０９，７４７．９７	１００．００％	－
华泰联合	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
申银万国	１，１１０，６５３，９０９．１１	８８．７１％	２，６７６，１００，０００．００	１００．００％	－	－
华泰联合	１４１，２９４，２０６．３７	１１．２９％	－	－	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月24日