2013年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2008年10月7日至2013年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年4月7日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2013年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融50基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计39,612,038,487.56元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

2013年上半年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日、3日、5日）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，国内经济前高后低，流动性形势前松后紧。2012年4季度以来，国内经济增长短暂企稳回升，不过受制于过剩产能、出口动力衰竭等中长期约束，回升动力在2013年春节之后逐步回落，3、4月份旺季效应并不明显，二季度GDP增速更是回落至7.5%的较低水平，经济再显疲弱之势。与此同时，年初以来的流动性形势也呈前松后紧态势，源自去年年底以来的外汇占款持续增加，叠加巨量社会融资资金投入，流动性形势整体宽松，但随着银监会8号文、10号文等政策出台，尤其二季度末爆发的银行间“钱荒”事件，导致市场对流动性转向的担忧越发明显。海外市场方面，日元持续大幅贬值，美国经济复苏进一步确认，共同推动美元指数大涨，新兴市场面临较大资金外流压力。在此背景下，上证指数自去年底1949点以来的反弹未能持续，并在银行“钱荒”事件的刺激下再创新低，不过A股市场的结构性投资机会明显，以医药、环保、传媒、通信、新能源汽车等代表未来转型方向的板块涨幅可观。

本基金在此期间仓位波动不大，主要进行结构调整，较大幅度降仓银行、地产、汽车等周期板块，适度增加医药、通信、新能源汽车等成长股的配置，操作思路上更为强调大盘价值与大盘成长之间的轮换，不过对于环保、传媒等板块的加仓力度略显不足，未能创造更好的相对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.94%，同期业绩比较基准收益率为-9.86%，基金表现领先于基准8.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年下半年，政策预期方面，习总书记强调“再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄”，李克强总理关于“经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限”的表态，均表明新一届政府在调结构、促转型方面的决心，而目前经济状况还处于合理状态，出台大规模刺激政策的概率很小，不过底线思维又决定稳增长亦是下半年的重要任务，经济增速有望稳定在7.3%至7.5%的区间以内。流动性趋势方面，随着各项监管措施的落实，影子银行的拓展势头将有所收敛，叠加美元走强等因素影响，外汇流入形势可能不如上半年，下半年流动性趋紧的态势明确，不过二季度末出现的“钱荒”不至于再现，更多是维持紧平衡状态。同时，经济持续低迷、流动性从紧可能传导至上市公司业绩层面，传统行业盈利难以乐观，部分预期过高的成长板块也有证伪的风险。综上判断，下半年市场走势难言乐观，不过随着前期悲观情绪宣泄，短期流动性最为紧张的时间已经过去，同时将于下半年召开的十八届三中全会也会激发市场对于经济改革的憧憬，我们预计市场走势有望企稳，并在环保、新能源、大众消费、医药、铁路设备、信息服务及设备等板块中存在结构性机会。

本基金计划在下半年维持中性仓位，持续重视结构调整，并在契约规定的范围内进一步优化大盘价值与大盘成长之间的配置，深度挖掘估值较低、盈利确定改善的板块和个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注:报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.3234元，基金份额总额362,201,530.54份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]956号文《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华宝兴业基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年10月7日正式生效，首次设立募集规模为490,050,880.11份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金对股票投资比例为基金资产净值的60％-95%，其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80%；权证投资比例为基金资产净值的0％-3％；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；债券及现金投资比例为基金资产的5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2013年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自2013年1月1日起施行。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.10.1公允价值

6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.10.1.2.1金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

6.4.10.1.2.2各层次金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为414,452,072.37元，无属于第二层级和第三层级的余额。（于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为635,963,427.50元，无属于第二层级和第三层级的余额。）

6.4.10.1.2.3公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

6.4.10.1.2.4第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:

（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

10万份至50万份（含）

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：0至10万份（含）

附：数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元新增：国海证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2013年8月24日

基金名称	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
基金简称	华宝兴业大盘精选股票
基金主代码	240011
交易代码	240011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年10月7日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	362,201,530.54份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
投资策略	本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖掘，通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股，通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	唐州徽
	联系电话	021-38505888	95566
	电子邮箱	xxpl@fsfund.com	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-700-5588、021-38924558	95566
传真		021-38505777	010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点	本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益	17,558,886.87
本期利润	-2,443,708.75
加权平均基金份额本期利润	-0.0058
本期加权平均净值利润率	-0.43%
本期基金份额净值增长率	-0.94%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润	59,176,940.46
期末可供分配基金份额利润	0.1634
期末基金资产净值	479,354,992.76
期末基金份额净值	1.3234
3.1.3 累计期末指标	报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率	38.31%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-9.85%	1.96%	-12.55%	1.49%	2.70%	0.47%
过去三个月	-0.57%	1.43%	-9.32%	1.16%	8.75%	0.27%
过去六个月	-0.94%	1.42%	-9.86%	1.20%	8.92%	0.22%
过去一年	-1.36%	1.27%	-7.65%	1.09%	6.29%	0.18%
过去三年	-7.92%	1.26%	-8.79%	1.10%	0.87%	0.16%
自基金合同生效日起至今	38.31%	1.36%	9.14%	1.35%	29.17%	0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
范红兵	本基金基金经理、华宝兴业医药生物基金经理	2010年7月28日	-	13年	硕士。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作，于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至2010年9月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理，2010年7月起任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理。
王智慧	研究部总经理、本基金基金经理、华宝兴业医药生物基金经理、华宝兴业多策略基金基金经理	2012年1月19日	-	12年	管理学博士。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事投资研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部副总经理、投资经理、基金经理助理的职务。现任研究部总经理，2012年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理，2013年2月起兼任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
夏林锋	本基金基金经理助理	2012年10月8日	-	3年	硕士。2010年加入华宝兴业基金管理有限公司任研究员，2012年10月起兼任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		66,544,838.56	59,168,474.80
结算备付金		1,731,964.07	1,756,026.60
存出保证金		398,053.08	47,034.80
交易性金融资产		414,452,072.37	635,963,427.50
其中：股票投资		414,452,072.37	635,963,427.50
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		14,103.60	19,230.08
应收股利		-	-
应收申购款		117,693.80	106,584.23
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		483,258,725.48	697,060,778.01
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	3,682,120.33
应付赎回款		270,393.02	1,303,326.39
应付管理人报酬		622,404.70	801,243.22
应付托管费		103,734.06	133,540.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,745,734.35	2,236,994.16
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		161,466.59	330,887.52
负债合计		3,903,732.72	8,488,112.17
所有者权益：
实收基金		362,201,530.54	515,411,649.54
未分配利润		117,153,462.22	173,161,016.30
所有者权益合计		479,354,992.76	688,572,665.84
负债和所有者权益总计		483,258,725.48	697,060,778.01

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		6,995,404.67	76,181,855.24
1.利息收入		366,099.77	483,034.32
其中：存款利息收入		314,473.36	363,880.14
债券利息收入		532.01	80.48
资产支持证券利息收入		51,094.40	119,073.70
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		26,372,128.12	27,580,913.26
其中：股票投资收益		23,313,856.94	23,231,437.33
基金投资收益		-	-
债券投资收益		147,802.99	29,295.52
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		2,910,468.19	4,320,180.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,002,595.62	47,806,495.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		259,772.40	311,411.74
减：二、费用		9,439,113.42	9,783,587.45
1．管理人报酬		4,292,240.08	5,443,190.30
2．托管费		715,373.23	907,198.38
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		4,252,071.34	3,253,588.42
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		179,428.77	179,610.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,443,708.75	66,398,267.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,443,708.75	66,398,267.79

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	515,411,649.54	173,161,016.30	688,572,665.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-2,443,708.75	-2,443,708.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-153,210,119.00	-53,563,845.33	-206,773,964.33
其中：1.基金申购款	44,661,127.48	18,548,387.25	63,209,514.73
2.基金赎回款	-197,871,246.48	-72,112,232.58	-269,983,479.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	362,201,530.54	117,153,462.22	479,354,992.76
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	610,576,706.78	148,899,229.08	759,475,935.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	66,398,267.79	66,398,267.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-172,730,844.41	-65,745,492.55	-238,476,336.96
其中：1.基金申购款	27,111,013.08	9,356,036.52	36,467,049.60
2.基金赎回款	-199,841,857.49	-75,101,529.07	-274,943,386.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	437,845,862.37	149,552,004.32	587,397,866.69

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”)	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”)	受宝钢集团控制的公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	4,292,240.08	5,443,190.30
其中：支付销售机构的客户维护费	572,834.29	600,640.38

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	715,373.23	907,198.38

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额	849,605.64	772,701.53
期间申购/买入总份额	-	76,904.11
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	553,287.01	-
期末持有的基金份额	296,318.63	849,605.64
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.08%	0.19%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	66,544,838.56	290,259.47	129,576,397.90	350,086.31

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	414,452,072.37	85.76
	其中：股票	414,452,072.37	85.76
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	68,276,802.63	14.13
6	其他各项资产	529,850.48	0.11
7	合计	483,258,725.48	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	317,401,091.93	66.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	10,263,450.40	2.14
F	批发和零售业	4,187,972.08	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,501,082.44	4.90
J	金融业	-	-
K	房地产业	40,195,699.32	8.39
L	租赁和商务服务业	5,643,000.00	1.18
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	9,681,000.00	2.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	3,578,776.20	0.75
S	综合	-	-
	合计	414,452,072.37	86.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002594	比亚迪	866,954	25,930,594.14	5.41
2	000002	万 科Ａ	2,261,696	22,277,705.60	4.65
3	000012	南 玻Ａ	1,971,921	18,279,707.67	3.81
4	002415	海康威视	449,000	15,867,660.00	3.31
5	000651	格力电器	609,906	15,284,244.36	3.19
6	002038	双鹭药业	233,981	13,711,286.60	2.86
7	000538	云南白药	160,697	13,500,154.97	2.82
8	600048	保利地产	1,249,950	12,387,004.50	2.58
9	002065	东华软件	620,715	12,290,157.00	2.56
10	600066	宇通客车	611,886	11,215,870.38	2.34

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	36,386,886.04	5.28
2	600000	浦发银行	36,009,577.04	5.23
3	000012	南 玻Ａ	34,521,292.39	5.01
4	600519	贵州茅台	25,999,029.30	3.78
5	000001	平安银行	24,904,486.35	3.62
6	002594	比亚迪	24,569,643.24	3.57
7	000063	中兴通讯	24,090,993.26	3.50
8	600031	三一重工	22,125,419.23	3.21
9	601318	中国平安	21,877,885.46	3.18
10	600383	金地集团	20,168,116.66	2.93
11	600015	华夏银行	19,110,846.00	2.78
12	600016	民生银行	17,799,282.50	2.58
13	600309	万华化学	17,252,300.03	2.51
14	600153	建发股份	16,936,146.54	2.46
15	601166	DR兴业银	16,847,105.20	2.45
16	600028	中国石化	16,586,903.59	2.41
17	002415	海康威视	16,249,692.08	2.36
18	000400	许继电气	16,199,242.56	2.35
19	600048	保利地产	15,079,302.46	2.19
20	002303	美盈森	14,788,142.59	2.15
21	601111	中国国航	13,861,500.00	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	67,112,906.87	9.75
2	600016	民生银行	46,577,335.86	6.76
3	601328	交通银行	41,454,349.04	6.02
4	600015	华夏银行	40,800,635.92	5.93
5	601166	DR兴业银	36,900,958.04	5.36
6	600519	贵州茅台	34,803,460.34	5.05
7	002375	亚厦股份	33,301,408.34	4.84
8	000002	万 科Ａ	31,454,971.49	4.57
9	600309	万华化学	30,960,795.34	4.50
10	002547	春兴精工	28,636,520.02	4.16
11	000063	中兴通讯	26,698,753.22	3.88
12	000001	平安银行	26,620,043.08	3.87
13	600741	华域汽车	23,905,140.77	3.47
14	600031	三一重工	22,456,362.86	3.26
15	600498	烽火通信	21,736,603.82	3.16
16	002146	荣盛发展	21,581,498.37	3.13
17	601299	中国北车	21,087,572.31	3.06
18	600436	片仔癀	20,462,027.68	2.97
19	601318	中国平安	19,473,931.83	2.83
20	600104	上汽集团	18,511,213.15	2.69
21	000927	一汽夏利	18,354,547.48	2.67
22	600383	金地集团	17,721,541.48	2.57
23	600805	悦达投资	17,520,050.96	2.54
24	600660	福耀玻璃	16,797,322.39	2.44
25	600048	保利地产	16,596,698.52	2.41
26	600028	中国石化	16,589,642.64	2.41
27	600166	福田汽车	16,260,058.03	2.36
28	600153	建发股份	16,058,349.87	2.33
29	600352	浙江龙盛	14,101,813.62	2.05
30	601006	大秦铁路	13,989,083.41	2.03
31	002285	世联地产	13,837,561.92	2.01

买入股票成本（成交）总额	1,252,377,699.63
卖出股票收入（成交）总额	1,477,200,316.08

序号	名称	金额
1	存出保证金	398,053.08
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	14,103.60
5	应收申购款	117,693.80
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	529,850.48

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
20,467	17,696.85	78,417,175.75	21.65%	283,784,354.79	78.35%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	826,431.67	0.2282%

基金合同生效日（ 2008年10月7日 ）基金份额总额	490,050,880.11
本报告期期初基金份额总额	515,411,649.54
本报告期基金总申购份额	44,661,127.48
减:本报告期基金总赎回份额	197,871,246.48
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	362,201,530.54

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

(1)2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 (2)2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	1	610,394,211.89	22.36%	540,137.31	22.02%	-
招商证券	1	350,436,445.34	12.84%	310,101.44	12.64%	-
齐鲁证券	1	339,420,393.43	12.43%	309,012.01	12.60%	-
中信建投	1	314,242,103.96	11.51%	286,083.22	11.66%	-
国海证券	2	304,900,262.29	11.17%	270,085.64	11.01%	-
中信金通	1	283,858,112.87	10.40%	258,428.81	10.54%	-
长江证券	1	247,966,039.85	9.08%	225,747.68	9.20%	-
兴业证券	1	161,432,331.79	5.91%	146,966.55	5.99%	-
国泰君安	1	94,057,526.75	3.45%	85,630.34	3.49%	-
光大证券	1	14,512,000.00	0.53%	13,255.70	0.54%	-
中金国际	2	8,358,587.54	0.31%	7,396.52	0.30%	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
中信金通	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	2,845,335.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
中金国际	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-

  2013年6月30日

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年8月24日