嘉实优化红利股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

嘉实优化红利股票型证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，指数加权方式同沪深300指数，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图：嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年6月26日至2013年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分二、投资范围和四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、47只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2013年7月20日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》，郭志喜先生不再担任本基金基金经理，由赵勇先生担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场整体呈现先涨后跌的走势，年初市场对经济复苏和新领导班子倡导的改革充满预期，市场整体快速上涨。但随后特别是二季度开始，经济数据明显低于预期，经济在二季度开始再次出现下滑的苗头。在M2增速大幅高于管理层13%的目标增速的情况下，经济并未出现明显的起色，增强了市场对潜在经济增速将显著下行的担忧，对市场表现造成比较大的压力。另外市场对债务规模的关注有所增加，担心全社会投资增速无法维持，金融以及与投资相关的行业受到比较大的压力，拖累市场持续下跌。与投资相关度不大，更多与经济转型相关的部分行业和创业板出现了比较大的上涨。

红利类股票表现出巨大的差异，部分缺乏增长确定性的股票持续下跌，并未因高现金分红收益率带来良好的稳定收益。部分成长性确定的股票则持续表现优异，资本利得和红利收益两不误。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为0.937元；本报告期基金份额净值增长率为-7.87%，业绩比较基准收益率为-12.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于我国总债务规模的迅速扩大，以投资为主要动力的经济发展模式面临很大的转型压力，因投资增速下降导致的经济减速可能难以避免。出口方面，国际需求在经济没有明显起色的情况下难有大的增长，加上贸易保护主义的抬头，出口很难有明显的起色。新股即将开闸，加上下半年流动性状况可能会弱于上半年，市场的压力不会减弱，下半年市场整体不会有趋势性机会。红利类股票依然会表现分化，未来成长前景的确定性是衡量优劣的重要指标。下半年本基金将采用个股优选，持股相对集中的策略，持有未来业绩成长确定的股票，并回避估值泡沫。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-715,338.05 元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”-0.0626元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.937元，以及本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实优化红利股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.937元，基金份额总额53,723,957.83份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同生效日为2012年6月26日，上年度可比期间为2012年6月26日至2012年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实优化红利股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2012年6月26日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2012年6月26日至2012年06月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间（2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年6月30日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年6月30日）及上年度末（2012年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年6月26日（基金合同生效日）至2012年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末本基金仅持有上述1只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元1个和财富证券有限责任公司深圳交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年8月26日

基金名称嘉实优化红利股票型证券投资基金
基金简称嘉实优化红利股票
基金主代码 070032
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月26日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,723,957.83份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时，以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 95566
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 5,885,570.99
本期利润 -715,338.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0107
本期加权平均净值利润率 -1.04%
本期基金份额净值增长率 -7.87%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润 -3,364,709.10
期末可供分配基金份额利润 -0.0626
期末基金资产净值 50,359,248.73
期末基金份额净值 0.937
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 -6.30%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -14.12% 1.37% -15.67% 1.79% 1.55% -0.42%
过去三个月 -6.02% 1.17% -12.76% 1.39% 6.74% -0.22%
过去六个月 -7.87% 1.25% -12.96% 1.55% 5.09% -0.30%
过去一年 -6.30% 1.16% -8.14% 1.35% 1.84% -0.19%
自基金合同生效起至今 -6.30% 1.14% -8.12% 1.34% 1.82% -0.20%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郭志喜本基金基金经理 2012年6月26日 - 6年曾任加拿大安省教师退休金计划金融分析师、加拿大道明资产管理公司助理基金经理、基金经理。2010年1月加入嘉实基金，曾任机构投资部投资经理、量化投资部投资经理。金融经济硕士，CFA，具有基金从业资格，加拿大国籍。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 227,404.89 3,636,736.00
结算备付金 120,820.24 1,222,520.21
存出保证金 97,518.50 81,280.42
交易性金融资产 6.4.7.2 33,902,128.04 136,611,851.33
其中：股票投资 31,364,668.04 129,587,351.33
基金投资 - -
债券投资 2,537,460.00 7,024,500.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000.00 -
应收证券清算款 2,096,000.95 165,221.05
应收利息 6.4.7.5 60,920.15 62,257.81
应收股利 5,130.00 -
应收申购款 14,597,137.68 76,531.11
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 52,107,060.45 141,856,397.93
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 350,540.34 -
应付赎回款 1,074,937.59 401,528.27
应付管理人报酬 50,656.02 172,427.92
应付托管费 8,442.65 28,738.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 78,472.26 207,026.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 184,762.86 161,513.23
负债合计 1,747,811.72 971,233.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 53,723,957.83 138,541,930.64
未分配利润 6.4.7.10 -3,364,709.10 2,343,233.82
所有者权益合计 50,359,248.73 140,885,164.46
负债和所有者权益总计 52,107,060.45 141,856,397.93

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月26日至2012年6月30日
一、收入 508,087.64 243,264.88
1.利息收入 78,740.98 243,264.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,475.17 24,135.55
债券利息收入 54,636.82 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,628.99 219,129.09
其他利息收入 - -
2.投资收益 6,885,857.06 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,445,795.24 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -11,863.01 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 451,924.83 -
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -6,600,909.04 -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 144,398.64 0.24
减：二、费用 1,223,425.69 112,782.94
1．管理人报酬 522,116.65 96,499.24
2．托管费 87,019.47 16,083.20
3．销售服务费 - 0.00
4．交易费用 6.4.7.18 422,423.70 0.00
5．利息支出 - 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 - 0.00
6．其他费用 6.4.7.19 191,865.87 200.50
三、利润总额 -715,338.05 130,481.94
减：所得税费用 - -
四、净利润 -715,338.05 130,481.94

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 138,541,930.64 2,343,233.82 140,885,164.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -715,338.05 -715,338.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -84,817,972.81 -4,992,604.87 -89,810,577.68
其中：1.基金申购款 26,219,538.90 -496,344.24 25,723,194.66
2.基金赎回款 -111,037,511.71 -4,496,260.63 -115,533,772.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 53,723,957.83 -3,364,709.10 50,359,248.73
项目上年度可比期间
2012年6月26日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 588,616,310.91 - 588,616,310.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 130,481.94 130,481.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 588,616,310.91 130,481.94 588,746,792.85

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 522,116.65 96,499.24
其中：支付销售机构的客户维护费 169,321.30 32,740.40

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 87,019.47 16,083.20

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 227,404.89 8,630.68 29,528,748.39 24,135.55

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601918 国投新集 2013年5月16日重大事项停牌 7.55 2013年8月23日 5.05 160,000 1,794,431.54 1,208,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,364,668.04 60.19
其中：股票 31,364,668.04 60.19
2 固定收益投资 2,537,460.00 4.87
其中：债券 2,537,460.00 4.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 348,225.13 0.67
6 其他各项资产 16,856,707.28 32.35
合计 52,107,060.45 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,448,400.00 6.85
C 制造业 14,791,358.76 29.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 640,000.00 1.27
E 建筑业 490,500.00 0.97
F 批发和零售业 6,123,800.00 12.16
G 交通运输、仓储和邮政业 366,569.28 0.73
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,859,040.00 5.68
K 房地产业 555,000.00 1.10
L 租赁和商务服务业 1,307,000.00 2.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 783,000.00 1.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,364,668.04 62.28

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000527 美的电器 225,000 2,794,500.00 5.55
2 601607 上海医药 150,000 1,594,500.00 3.17
3 600196 复星医药 150,700 1,579,336.00 3.14
4 600859 王府井 90,000 1,449,900.00 2.88
5 601766 中国南车 400,000 1,440,000.00 2.86
6 600511 国药股份 100,000 1,434,000.00 2.85
7 600138 中青旅 100,000 1,307,000.00 2.60
8 600079 人福医药 50,000 1,304,000.00 2.59
9 002393 力生制药 40,000 1,251,200.00 2.48
10 601918 国投新集 160,000 1,208,000.00 2.40

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600376 首开股份 2,989,755.00 2.12
2 000028 国药一致 2,535,267.00 1.80
3 600104 上汽集团 1,869,900.00 1.33
4 600028 中国石化 1,790,900.00 1.27
5 000024 招商地产 1,781,280.00 1.26
6 002603 以岭药业 1,768,966.85 1.26
7 601766 中国南车 1,759,900.00 1.25
8 600511 国药股份 1,684,048.00 1.20
9 600036 招商银行 1,661,000.00 1.18
10 601699 潞安环能 1,431,124.00 1.02
11 600261 阳光照明 1,404,152.02 1.00
12 601158 重庆水务 1,317,700.00 0.94
13 600216 浙江医药 1,303,569.53 0.93
14 600858 银座股份 1,265,804.18 0.90
15 601088 中国神华 1,249,000.00 0.89
16 600079 人福医药 1,208,978.00 0.86
17 600011 华能国际 1,194,300.00 0.85
18 601118 海南橡胶 1,163,000.00 0.83
19 002493 荣盛石化 1,123,584.00 0.80
20 601098 中南传媒 1,101,952.00 0.78

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600221 海南航空 5,267,300.00 3.74
2 600376 首开股份 5,149,450.79 3.66
3 600261 阳光照明 4,953,433.11 3.52
4 600028 中国石化 4,461,278.71 3.17
5 000527 美的电器 3,819,171.09 2.71
6 600827 友谊股份 3,791,617.26 2.69
7 601601 中国太保 3,629,269.64 2.58
8 600177 雅戈尔 3,341,790.00 2.37
9 000417 合肥百货 3,340,385.07 2.37
10 000726 鲁泰Ａ 3,263,667.32 2.32
11 600196 复星医药 3,184,374.87 2.26
12 600036 招商银行 3,112,600.00 2.21
13 601918 国投新集 3,084,264.00 2.19
14 000869 张裕Ａ 2,894,354.28 2.05
15 600104 上汽集团 2,806,477.34 1.99
16 002269 美邦服饰 2,799,252.40 1.99
17 600741 华域汽车 2,711,010.98 1.92
18 000157 中联重科 2,681,256.56 1.90
19 000919 金陵药业 2,659,110.21 1.89
20 601607 上海医药 2,517,771.00 1.79

买入股票成本（成交）总额 73,143,046.94
卖出股票收入（成交）总额 171,210,703.57

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,537,460.00 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 2,537,460.00 5.04

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010308 03国债⑻ 25,400 2,537,460.00 5.04

序号名称金额
1 存出保证金 97,518.50
2 应收证券清算款 2,096,000.95
3 应收股利 5,130.00
4 应收利息 60,920.15
5 应收申购款 14,597,137.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 16,856,707.28

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601918 国投新集 1,208,000.00 2.40 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
739 72,698.18 276,700.65 0.52% 53,447,257.18 99.48%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 15,442,466.96 28.74%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 100万份以上
本基金基金经理持有本开放式基金 0

基金合同生效日（ 2012年6月26日）基金份额总额 588,616,310.91
本报告期期初基金份额总额 138,541,930.64
本报告期基金总申购份额 26,219,538.90
减:本报告期基金总赎回份额 111,037,511.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 53,723,957.83

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投证券股份有限公司 2 92,251,593.71 37.75% 83,986.13 37.95% -
兴业证券股份有限公司 3 46,864,892.44 19.18% 42,666.15 19.28% -
安信证券股份有限公司 3 25,996,739.65 10.64% 23,301.51 10.53% -
东北证券股份有限公司 2 21,688,368.99 8.88% 19,192.18 8.67% -
中信证券股份有限公司 3 16,690,950.85 6.83% 15,009.50 6.78% -
国信证券股份有限公司 1 16,513,552.25 6.76% 15,033.73 6.79% -
东兴证券股份有限公司 1 13,462,714.48 5.51% 12,256.25 5.54% -
国泰君安证券股份有限公司 4 5,091,585.00 2.08% 4,600.75 2.08% -
光大证券股份有限公司 1 4,181,350.39 1.71% 3,806.68 1.72% -
东方证券股份有限公司 2 1,612,002.75 0.66% 1,467.58 0.66% -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 6 - - - - 新增2个
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券股份有限公司 2 - - - - -
平安证券有限责任公司 4 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 2 - - - - -
天源证券经纪有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 3 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 2 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
中信证券（浙江）有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -
华创证券有限责任公司 2 - - - - 新增

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司 1,642,570.60 30.82% 39,900,000.00 80.28%
兴业证券股份有限公司 1,702,760.00 31.95% 2,500,000.00 5.03%
国信证券股份有限公司 651,805.00 12.23% 4,300,000.00 8.65%
东兴证券股份有限公司 922,512.00 17.31% - -
光大证券股份有限公司 - - 2,000,000.00 4.02%
东方证券股份有限公司 409,549.00 7.69% 1,000,000.00 2.01%

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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