2013年半年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞稳健收益债券Ａ

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华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、图示日期为２０１２年１２月４日至２０１３年６月３０日。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于２００４年１１月１８日成立的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原ＡＩＧＧＩＣ）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为４９％、４９％和２％。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至２０１３年６月３０日，公司基金管理规模为２９６．１６亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，债券市场经历了较大幅度的波动。４月前，因市场流动性较为宽松，债券收益率下跌幅度较大。４月至６月，债券市场经历了两次较大幅度的下跌，一是４月份监管风暴引起的机构抛券行为，历时较短；二是６月份银行间资金面紧张，机构因流动性压力集体变现，历时相对较长。４月份监管风暴处理较快，市场快速回升；６月下旬，央行进行了流动性注入与市场安抚，下旬市场即快速反弹。年初，基金建仓较为积极，并保持了较高的杠杆，较好地抓住了市场上涨的机会；二季度，市场震荡调整，基金保持了适度的杠杆水平，较好地平衡了流动性风险与市场风险。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金Ａ类和Ｃ类份额净值分别为１．０５１元和１．０４７元，分别上涨４．８９％和４．６０％，同期本基金的业绩比较基准上涨２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，预计市场资金面将保持紧平衡，出现极度紧张的可能性较小。如果出于支持经济增长的需要，央行可能在一定程度上放松偏紧的货币政策，债券市场可能出现良好的表现。基金在运作上将继续保持审慎，一方面以控制仓位为前提，依靠组合票息与适度的仓位水平获取收益；另一方面，基金将及时把握利率产品走势变动的机会，获取投资收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多１２次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的７０％。本报告期内基金未实施收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，华泰柏瑞稳健收益债券Ａ份额净值１．０５１元，份额总额７０９，７９４，４９１．１３份； 华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ份额净值１．０４７元，份额总额２０６，８８４，３９７．３０份。

６．２ 利润表

会计主体：华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿韩勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿房伟力＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈培＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］第１３８３号《关于核准华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，２５７，８８３，９１７．６４ 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第４７８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》于２０１２年１２月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２５８，９９６，９３０．６８ 份基金份额，其中认购资金利息折合１，１１３，０１３．０４ 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率（税后）＋１％。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

注：无。

债券交易

金额单位：人民币元

■

债券回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２ 权证交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

注：无。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的０．７％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × ０．７％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日应支付的管理人报酬

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × ０．２％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日应支付的托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × ０．４％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日Ｃ类基金份额应支付的销售服务费

Ｅ为前一日的Ｃ类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１００，９７９，６２９．５１元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

－

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３８０，０００，０００．００元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

注：无。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

注：无。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

注：无。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：无。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

７．１０．２

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

１） 具有相应的业务经营资格；

２） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

３）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

５）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

３、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	华泰柏瑞稳健收益债券
基金主代码	４６０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月４日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９１６，６７８，８８８．４３份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	４６０００８	４６０１０８
报告期末下属分级基金的份额总额	７０９，７９４，４９１．１３份	２０６，８８４，３９７．３０份

投资目标	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益
投资策略	本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略登主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。
业绩比较基准	一年期银行定期存款收益率（税后）＋１％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	０２１－３８６０１７７７	９５５６６
	电子邮箱	ｃｓ４００８８８０００１＠ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－０００１	９５５６６
传真		０２１－３８６０１７９９	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

基金级别	华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日－ ２０１３年６月３０日）	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２３，１１３，１３６．３０	６，４７６，４８５．８１
本期利润	３６，４４２，２５９．５１	９，８４３，９２６．８８
加权平均基金份额本期利润	０．０４１４	０．０３５８
本期基金份额净值增长率	４．８９％	４．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０２８７	０．０２６０
期末基金资产净值	７４５，６５７，９１０．９１	２１６，６４５，２０１．１４
期末基金份额净值	１．０５１	１．０４７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．００％	０．２０％	０．３３％	０．０１％	－０．３３％	０．１９％
过去三个月	２．０４％	０．１４％	１．００％	０．０１％	１．０４％	０．１３％
过去六个月	４．８９％	０．１２％	２．００％	０．０１％	２．８９％	０．１１％
自基金合同生效日起至今	５．１０％	０．１１％	２．３２％	０．０１％	２．７８％	０．１０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．１０％	０．２０％	０．３３％	０．０１％	－０．４３％	０．１９％
过去三个月	１．８５％	０．１５％	１．００％	０．０１％	０．８５％	０．１４％
过去六个月	４．６０％	０．１２％	２．００％	０．０１％	２．６０％	０．１１％
自基金合同生效日起至今	４．７０％	０．１１％	２．３２％	０．０１％	２．３８％	０．１０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
沈涛	固定收益部副总监、本基金的基金经理	２０１２年１２月３日	－	２０年	经济学博士。２０年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。２００７年１１月加入本公司。历任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券基金基金经理、华泰柏瑞货币基金基金经理。２０１１年９月起任华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。２０１２年６月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。２０１２年１２月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		３，７６７，７２０．７９	５０３，００８，２４８．８９
结算备付金		８，７０１，０９６．１１	－
存出保证金		１４，１８９．０１	－
交易性金融资产		１，３６５，６３３，７００．００	８３５，３７１，０００．００
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		１，３６５，６３３，７００．００	８３５，３７１，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		４３，８１３，２５１．８１	－
应收利息		２６，６６４，２５６．１５	１１，９６０，１２７．１８
应收股利		－	－
应收申购款		５５４，９６３．１９	１９，８７２．８１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１，４４９，１４９，１７７．０６	１，３５０，３５９，２４８．８８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		４８０，９７９，６２９．５１	２９，３９９，８３５．９０
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		４，２５２，４９８．１４	９，８９３，３５０．６０
应付管理人报酬		８３２，０８６．０３	１，０５１，２３４．５２
应付托管费		２３７，７３８．８８	３００，３５２．７２
应付销售服务费		１２５，０４６．４０	１４９，６１８．５９
应付交易费用		１６，６１９．１７	６，８２３．４０
应交税费		－	－
应付利息		２２３，１５５．１９	１３，４００．２８
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１７９，２９１．６９	２４，５２６．４８
负债合计		４８６，８４６，０６５．０１	４０，８３９，１４２．４９
所有者权益：
实收基金		９１６，６７８，８８８．４３	１，３０７，０７６，８０１．６１
未分配利润		４５，６２４，２２３．６２	２，４４３，３０４．７８
所有者权益合计		９６２，３０３，１１２．０５	１，３０９，５２０，１０６．３９
负债和所有者权益总计		１，４４９，１４９，１７７．０６	１，３５０，３５９，２４８．８８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		５６，５４８，７４９．２７	－
１．利息收入		３２，２１８，７７６．８９	－
其中：存款利息收入		９５２，３０４．２１	－
债券利息收入		３１，２０２，２５６．０６	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６４，２１６．６２	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７，１４３，３５０．１２	－
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益		７，１４３，３５０．１２	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１６，６９６，５６４．２８	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４９０，０５７．９８	－
减：二、费用		１０，２６２，５６２．８８	－
１．管理人报酬		４，１６７，４９９．６３	－
２．托管费		１，１９０，７１４．２１	－
３．销售服务费		５６８，５１５．２１	－
４．交易费用		２４，２２７．４３	－
５．利息支出		４，１０９，２５５．１６	－
其中：卖出回购金融资产支出		４，１０９，２５５．１６	－
６．其他费用		２０２，３５１．２４	－
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		４６，２８６，１８６．３９	－
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４６，２８６，１８６．３９	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３０７，０７６，８０１．６１	２，４４３，３０４．７８	１，３０９，５２０，１０６．３９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	４６，２８６，１８６．３９	４６，２８６，１８６．３９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３９０，３９７，９１３．１８	－３，１０５，２６７．５５	－３９３，５０３，１８０．７３
其中：１．基金申购款	１，９３０，５２１，２０３．７５	７０，７９９，６７９．８２	２，００１，３２０，８８３．５７
２．基金赎回款	－２，３２０，９１９，１１６．９３	－７３，９０４，９４７．３７	－２，３９４，８２４，０６４．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９１６，６７８，８８８．４３	４５，６２４，２２３．６２	９６２，３０３，１１２．０５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	８８，２６３，４３０．７０	５８．９１％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	９，８９３，５００，０００．００	１００．００％	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，１６７，４９９．６３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０３５，５５１．７３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，１９０，７１４．２１

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ	合计
华泰柏瑞基金管理有限公司	０．００	２１１，４１０．３４	２１１，４１０．３４
中国银行股份有限公司	０．００	２９８，０６９．００	２９８，０６９．００
华泰证券股份有限公司	０．００	１０３．２３	１０３．２３
合计	－	５０９，５８２．５７	５０９，５８２．５７

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	３９，８６５，７６３．５４	－	－	－	２９，４００，０００．００	１７，３６１．０９

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３，７６７，７２０．７９	８４，０２２．２８	－	－

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
华泰证券股份有限公司	０４１３５８０４６	１３江山股份ＣＰ００１	招标发行	３００，０００	３０，０００，０００．００
华泰证券股份有限公司	１３８２２６５	１３青啤ＭＴＮ１	招标发行	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰证券股份有限公司	１３８２２６９	１３渝保税ＭＴＮ１	招标发行	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰联合证券有限责任公司	１３８０１５２	１３烟开发债	招标发行	２００，０００	２０，０００，０００．００

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１３８２２７４	１３豫国控ＭＴＮ１	２０１３年７月１日	９９．６４	２３４，０００	２３，３１５，７６０．００
１３８０２０５	１３云投债	２０１３年７月１日	９９．２９	５００，０００	４９，６４５，０００．００
１２８０４９２	１２柳州城投债	２０１３年７月１日	１０２．７１	３８８，０００	３９，８５１，４８０．００
合计				１，１２２，０００	１１２，８１２，２４０．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	１，３６５，６３３，７００．００	９４．２４
	其中：债券	１，３６５，６３３，７００．００	９４．２４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，４６８，８１６．９０	０．８６
６	其他各项资产	７１，０４６，６６０．１６	４．９０
７	合计	１，４４９，１４９，１７７．０６	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３９，６４０，０００．００	４．１２
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４９，７３１，０００．００	５．１７
	其中：政策性金融债	４９，７３１，０００．００	５．１７
４	企业债券	９９２，６６６，７００．００	１０３．１６
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	２８３，５９６，０００．００	２９．４７
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１，３６５，６３３，７００．００	１４１．９１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２４０３３	１２苏城投	７００，０００	７１，６３１，０００．００	７．４４
２	１２４１１７	１２宜城投	７００，０００	７１，５６１，０００．００	７．４４
３	１２４０１４	１２筑住投	５００，０００	５１，７５０，０００．００	５．３８
４	１２８０２８９	１２锡建发债	５００，０００	５１，５９５，０００．００	５．３６
５	１２４００５	１２昆创控	５００，０００	５０，９１０，０００．００	５．２９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１４，１８９．０１
２	应收证券清算款	４３，８１３，２５１．８１
３	应收股利	－
４	应收利息	２６，６６４，２５６．１５
５	应收申购款	５５４，９６３．１９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７１，０４６，６６０．１６

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	１，７４５	４０６，７５９．０２	４００，１８８，９７２．７７	５６．３８％	３０９，６０５，５１８．３６	４３．６２％
华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ	４４３	４６７，００７．６７	１５５，４１４，２１０．３４	７５．１２％	５１，４７０，１８６．９６	２４．８８％
合计	２，１８８	４１８，９５７．４４	５５５，６０３，１８３．１１	６０．６１％	３６１，０７５，７０５．３２	３９．３９％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	５３５，７６５．２０	０．０７５５％
	华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ	４７，８９２．７２	０．０２３１％
	合计	５８３，６５７．９２	０．０６３７％

项目	华泰柏瑞稳健收益债券Ａ	华泰柏瑞稳健收益债券Ｃ
基金合同生效日（２０１２年１２月４日）基金份额总额	１，７３５，７８０，９６０．９０	５２３，２１５，９６９．７８
本报告期期初基金份额总额	８５８，３６９，４４７．４７	４４８，７０７，３５４．１４
本报告期基金总申购份额	１，２２２，９７７，２１８．１１	７０７，５４３，９８５．６４
减：本报告期基金总赎回份额	１，３７１，５５２，１７４．４５	９４９，３６６，９４２．４８
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	７０９，７９４，４９１．１３	２０６，８８４，３９７．３０

报告期内未召开基金份额持有人大会。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。 ２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中金公司	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
财达证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
财通证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
德邦证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中金公司	６１，５６１，７３２．６０	４１．０９％	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
财达证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
财通证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
南京证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
山西证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
德邦证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	８８，２６３，４３０．７０	５８．９１％	９，８９３，５００，０００．００	１００．００％	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年8月26日