丰和价值证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

丰和价值证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图

（2002年3月22日至2013年6月30日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、47只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场前期震荡，后期受经济低迷、流动性紧张等因素大幅下行，但结构分化显著。风格上，创业板大幅跑赢中证500，而后者大幅跑赢沪深300及上证50；成长跑赢价值，非周期大幅跑赢周期，中小盘大幅跑赢大盘。

从经济方面看，我们认为：第一，从本届政府施政纲领来看，民生政策超过经济增长，尤其是环保事件频发引发对经济增长质量及环境污染的担忧，部分地区房价过快上涨引发严厉的调控政策出台，这些政策压低了市场对于上市公司盈利增长的预期；政府有形之手推动的经济转型相关行业变现优异。第二，报告期内，宏观经济增速继续低于预期，市场对于企业盈利增长的担忧加剧；管理层对影子银行问题关注程度提高，全市场资金价格维持较高位置，而6月底流动性紧张的情况下政策并未有预期的调整，最终6月末资金极度紧张，引发市场对未来经济进一步下行的担忧；第三，海外方面，美联储逐步退出量化宽松的预期、欧洲的债务危机、钓鱼岛问题、朝核问题等持续对资本市场的信心施加影响，市场的风险偏好增高。

资金在此预期下有从新兴市场撤离的倾向，对A股流动性环境形成负面影响。

从资金面的供求状况看，财务核查和新股技术性停发，阶段性缓解了市场的供给压力，但全年市场扩容和大小非减持依旧都对市场构成压制；而流动性收紧大大影响了市场的资金供应。

综观上半年，成长股表现相对较好，传媒、计算机应用、电子元器件、信息设备、生物医药等行业表现较优，主要消费类行业也有相对收益；而强周期行业如煤炭、有色、航运、航空、钢铁则表现较差。

本基金报告期内持续超配必需消费、医药、传媒、装饰、家电、海工、地产等板块，降低了对金融、交通运输、稀土等行业的配置，增持了汽车和环保，逐步兑现了部分收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为0.9924元；本报告期基金份额净值增长率为7.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为：第一，环保等民生问题将继续占主导，GDP增速预期区间将下移，传统企业将不得不通过去产能化来恢复竞争力，工业投资增速将继续下降，盈利能力将继续受到质疑，随之，市场将进一步降低政府出手刺激经济的预期；第二，影子银行、地方政府债务等问题将迫使货币政策继续维持偏紧局面；第三，社会矛盾累积带来的恶性事件频发、海外局势不稳、中国国内经济转型带来的阵痛将持续影响市场的风险偏好；第四，企业首发及再融资、大小非减持将继续对市场形成较大的供给压力。

综合来看，我们认为市场三季度将继续呈现结构分化的局面，我们将淡化维持仓位选择，坚定持有食品饮料、医药、装饰、传媒、环保、地产、汽车等行业，择机增持将受益于中国经济转型的行业及精选个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为214,008,418.90元、3.1.2“期末可供分配利润”为-344,455,975.10元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”-0.1148元，以及本基金基金合同（十八（二）收益分配原则）“3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配”，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管丰和价值证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价值证券投资基金托管协议》的约定，对丰和价值证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：丰和价值证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.9924元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、吉林省信托投资有限责任公司、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，均于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。基金合同生效一年以后的存续期间，各基金发起人持有的基金份额不得低于其认购基金份额的50%。

（2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金3,000,000份转让给立信投资有限责任公司，于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。

（3）广发证券股份有限公司于2013年通过二级市场卖出本基金基金份额4,100,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

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9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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9.4 基金投资策略的改变

■

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年8月26日

基金名称丰和价值证券投资基金
基金简称嘉实丰和价值封闭（场内简称：基金丰和）
基金主代码 184721
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 2002年3月22日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2002年4月4日

投资目标本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦李芳菲
联系电话（010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95599
传真（010）65182266 （010）63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 86,319,986.27
本期利润 214,008,418.90
加权平均基金份额本期利润 0.0713
本期加权平均净值利润率 7.18%
本期基金份额净值增长率 7.74%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润 -344,455,975.10
期末可供分配基金份额利润 -0.1148
期末基金资产净值 2,977,324,323.38
期末基金份额净值 0.9924
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 369.42%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.73% 1.85%
过去三个月 0.37% 2.18%
过去六个月 7.74% 2.26%
过去一年 6.58% 2.32%
过去三年 8.67% 2.23%
自基金合同生效起至今 369.42% 2.63%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
顾义河本基金基金经理、嘉实价值优势股票基金经理 2009年6月17日 - 12年曾任职于中银国际控股有限公司，2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司，先后任分析师、高级分析师。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 231,076,988.02 182,214,563.03
结算备付金 3,724,349.47 1,643,804.98
存出保证金 919,611.02 1,017,066.36
交易性金融资产 6.4.7.2 2,753,209,378.92 2,597,525,381.81
其中：股票投资 2,098,133,378.92 2,032,409,381.81
基金投资 - -
债券投资 655,076,000.00 565,116,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 12,603,797.23 7,918,298.66
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,001,534,124.66 2,790,319,114.84
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,339,043.27 18,875,305.41
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,768,857.58 3,298,553.04
应付托管费 628,142.92 549,758.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,155,574.43 1,889,517.05
应交税费 1,340,076.02 1,340,076.02
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 978,107.06 1,050,000.00
负债合计 24,209,801.28 27,003,210.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 -22,675,676.62 -236,684,095.52
所有者权益合计 2,977,324,323.38 2,763,315,904.48
负债和所有者权益总计 3,001,534,124.66 2,790,319,114.84

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 247,768,329.64 177,186,775.66
1.利息收入 11,416,339.86 11,375,612.89
其中：存款利息收入 6.4.7.11 495,323.50 431,298.63
债券利息收入 10,891,612.95 10,662,397.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,403.41 281,916.84
其他利息收入 - -
2.投资收益 108,663,557.15 -44,232,214.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 92,417,331.18 -62,139,087.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 92,010.00 235,547.13
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 16,154,215.97 17,671,325.68
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 127,688,432.63 210,043,377.20
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 - -
减：二、费用 33,759,910.74 33,538,203.54
1．管理人报酬 22,202,901.46 20,387,929.10
2．托管费 3,700,483.52 3,397,988.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 7,615,413.08 9,249,508.70
5．利息支出 - 262,146.95
其中：卖出回购金融资产支出 - 262,146.95
6．其他费用 6.4.7.19 241,112.68 240,630.62
三、利润总额 214,008,418.90 143,648,572.12
减：所得税费用 - -
四、净利润 214,008,418.90 143,648,572.12

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -236,684,095.52 2,763,315,904.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 214,008,418.90 214,008,418.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -22,675,676.62 2,977,324,323.38
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -350,252,239.22 2,649,747,760.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 143,648,572.12 143,648,572.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -206,603,667.10 2,793,396,332.90

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人
广发证券股份有限公司基金发起人

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 22,202,901.46 20,387,929.10
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,700,483.52 3,397,988.17

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国农业银行 10,139,036.93 - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国农业银行 9,775,780.27 - - - - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（ 2002年3月22日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 12,010,000.00 12,010,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 12,010,000.00 12,010,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.40% 0.40%

关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的基金份额持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的基金份额持有的基金份额
占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司 6,000,000.00 0.20% 6,000,000.00 0.20%
立信投资有限责任公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10%
广发证券股份有限公司 3,000,000.00 0.10% 7,100,000.00 0.24%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 231,076,988.02 454,100.49 20,371,718.30 384,153.45

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000999 华润三九 2013年6月3日重大事项停牌 29.60 2013年8月19日 26.51 2,009,637 47,794,377.47 59,485,255.20 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,098,133,378.92 69.90
其中：股票 2,098,133,378.92 69.90
2 固定收益投资 655,076,000.00 21.82
其中：债券 655,076,000.00 21.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 234,801,337.49 7.82
6 其他各项资产 13,523,408.25 0.45
合计 3,001,534,124.66 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,517,799.66 0.89
C 制造业 1,039,886,903.41 34.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,910,040.18 0.94
E 建筑业 258,563,456.77 8.68
F 批发和零售业 73,719,714.69 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,211,377.77 4.61
J 金融业 - -
K 房地产业 318,597,709.51 10.70
L 租赁和商务服务业 104,137,466.40 3.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 111,588,910.53 3.75
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,098,133,378.92 70.47

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 6,648,920 207,978,217.60 6.99
2 002081 金螳螂 7,024,434 199,985,635.98 6.72
3 000002 万科Ａ 15,370,117 151,395,652.45 5.08
4 000651 格力电器 4,505,121 112,898,332.26 3.79
5 002400 省广股份 3,944,601 104,137,466.40 3.50
6 600535 天士力 2,251,836 88,159,379.40 2.96
7 002353 杰瑞股份 1,159,279 79,990,251.00 2.69
8 600104 上汽集团 5,999,930 79,259,075.30 2.66
9 600309 万华化学 4,938,795 79,119,495.90 2.66
10 600340 华夏幸福 2,288,513 74,468,213.02 2.50

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002081 金螳螂 143,783,328.70 5.20
2 000651 格力电器 127,156,999.94 4.60
3 600104 上汽集团 84,195,482.08 3.05
4 601166 兴业银行 80,482,878.65 2.91
5 601299 中国北车 80,346,838.24 2.91
6 600309 万华化学 78,925,955.06 2.86
7 000002 万科Ａ 74,058,944.99 2.68
8 000028 国药一致 48,982,155.65 1.77
9 600388 龙净环保 45,594,359.39 1.65
10 300070 碧水源 45,382,731.35 1.64
11 000538 云南白药 44,213,129.13 1.60
12 002672 东江环保 43,132,531.42 1.56
13 000937 冀中能源 42,963,380.64 1.55
14 002051 中工国际 42,016,233.44 1.52
15 600036 招商银行 41,425,165.65 1.50
16 600259 广晟有色 40,408,873.72 1.46
17 000875 吉电股份 39,286,401.32 1.42
18 600498 烽火通信 39,218,631.33 1.42
19 000001 平安银行 38,809,490.85 1.40
20 600406 国电南瑞 38,008,789.67 1.38

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 127,682,905.30 4.62
2 002400 省广股份 88,368,700.39 3.20
3 000024 招商地产 86,344,766.39 3.12
4 002063 远光软件 83,776,094.70 3.03
5 600016 民生银行 78,352,464.94 2.84
6 002037 久联发展 78,304,370.33 2.83
7 000937 冀中能源 74,790,010.33 2.71
8 600030 中信证券 73,853,552.23 2.67
9 601299 中国北车 67,168,937.29 2.43
10 000651 格力电器 60,938,044.76 2.21
11 600887 伊利股份 54,875,216.31 1.99
12 000538 云南白药 48,356,022.80 1.75
13 600149 廊坊发展 47,653,301.84 1.72
14 600259 广晟有色 46,454,962.37 1.68
15 002375 亚厦股份 46,097,103.79 1.67
16 600498 烽火通信 44,702,481.58 1.62
17 600125 铁龙物流 44,148,694.13 1.60
18 000970 中科三环 43,533,981.23 1.58
19 300058 蓝色光标 43,108,770.72 1.56
20 601333 广深铁路 41,356,941.80 1.50

买入股票成本（成交）总额 2,398,344,563.65
卖出股票收入（成交）总额 2,552,768,880.35

序号债券品种公允价值占期初基金资产净值比例（％）
1 国家债券 184,062,000.00 6.18
2 央行票据 59,934,000.00 2.01
3 金融债券 411,080,000.00 13.81
其中：政策性金融债 411,080,000.00 13.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 655,076,000.00 22.00

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 130201 13国开01 900,000 89,505,000.00 3.01
2 1001060 10央行票据60 600,000 59,934,000.00 2.01
3 110248 11国开48 500,000 51,825,000.00 1.74
4 110015 11附息国债15 500,000 51,740,000.00 1.74
5 110019 11附息国债19 500,000 51,510,000.00 1.73

序号名称金额
1 存出保证金 919,611.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,603,797.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 13,523,408.25

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
37,296 80,437.58 1,555,266,728.00 51.84% 1,444,733,272.00 48.16%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 291,752,088.00 9.73%
2 中国人寿保险（集团）公司 269,602,403.00 8.99%
3 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 117,542,569.00 3.92%
4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 89,266,953.00 2.98%
5 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 79,679,412.00 2.66%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 63,703,064.00 2.12%
7 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 62,999,985.00 2.10%
8 宝钢集团有限公司 48,000,000.00 1.60%
9 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 45,342,793.00 1.51%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 39,159,710.00 1.31%

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
光大证券股份有限公司 1 1,315,673,094.82 26.57% 1,187,095.52 26.49% -
安信证券股份有限公司 1 1,170,772,865.81 23.65% 1,065,864.84 23.79% -
国信证券股份有限公司 1 1,071,205,963.07 21.64% 959,028.50 21.40% -
申银万国证券股份有限公司 2 580,230,180.72 11.72% 528,237.78 11.79% -
华泰证券股份有限公司 1 363,795,580.77 7.35% 331,199.66 7.39% -
中银国际证券有限责任公司 1 229,394,692.49 4.63% 208,841.77 4.66% -
渤海证券股份有限公司 1 172,485,974.96 3.48% 157,031.80 3.50% -
中国银河证券股份有限公司 2 40,814,140.09 0.82% 37,157.37 0.83% -
长城证券有限责任公司 1 6,740,951.27 0.14% 6,136.86 0.14% -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
国盛证券有限责任公司 1 - - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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