汇添富理财30天债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

汇添富理财30天债券型证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财30天债券A

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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的《基金合同》生效日为2012年5月9日，至本报告期末未满三年。

汇添富理财30天债券B

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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的《基金合同》生效日为2012年5月9日，至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年5月9日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司管理证券投资基金规模逾650 亿元，基金份额持有人户数近200万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理33只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济形势从年初的期待复苏走向二季度的持续疲弱，期间实体经济的相关数据位于近年的较低水平，工业增加值增速在9%上下，发电量增速也偏低，草根调研的企业生产数据显示需求不足，企业盈利能力下降；而PPI持续为负值，CPI探底后温和回升，表明上半年的通胀压力不大；受益于房地产市场的火爆，房地产带动的固定资产投资增速还处在较高水平，房地产企业拿地较为积极，但是出口相关数据在外管局加强监管之后回归理性，整体偏弱，表明人民币持续升值下，传统出口型行业的竞争力不足，对经济增长的贡献有所下降；而消费虽有稳步的小幅增长，但高档奢侈消费正面临反腐压力，普通居民的消费意愿未见明显好转。

前四个月资金极度宽松，短融和存款利率下滑，市场体现的是货币继续宽松、经济弱复苏的逻辑，5月份央行在公开市场的操作开始明显转向，以收资金为主，提示银行的业务风险，推行了一次主动的、风险可控的压力测试；银行间7天回购利率从之前的不到4%抬升到5%，并在6月份基本保持在7-8%的高水平，资金紧张造成机构自保心态加强，愈加收紧了流动性，AAA短融卖盘一度位于6%，而银行存款利率直线走高，短期跨月末存款利率最高可达15%。

本基金业绩整体较为平稳，前期兑现了部分浮盈，稳定了规模，后期着眼于调节存款结构，平稳地度过了本次危机，部分高息存款为今后的组合收益带来了支撑。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本期间本基金A级净值收益率为1.8470%，B级净值收益率为1.9937%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们倾向于认为短线的资金面已经化解，但央行警示具有长效性，资金面仍可能不时出现收紧的变化，考虑到IPO重启的影响，未来应更加重视流动性的管理；此外，要求金融降杠杆，减少对传统高耗能过剩产业的授信，将倒逼部分低效的企业退出，从而中期内信用风险都是加大的，预计短融的信用利差会适度扩大，这一过程需要一些时间，因而三季度宜优选高评级的短融。

我们将综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金，我们将更加明确地注重流动性，做好份额变动的分析和预测，合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

本基金2013年1月1日至2013年6月30日期间累计分配收益95,593,887.35元，其中人民币75,609,266.59元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币25,871,084.74元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币-5,886,463.98元为期末应付收益。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富理财30天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富理财30天债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富理财30天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富理财30天债券型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富理财30天债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,206,893,130.50份，其中，A级份额2,244,655,461.54份，B级份额962,237,668.96份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富理财30天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富理财30天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]556号文《关于核准汇添富理财30天债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于2012年5月2日至2012年5月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60466941_B02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年5月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币24,440,052,137.59元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,665,875.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币24,441,718,012.59元，折合24,441,718,012.59份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%÷当年天数H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。

本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提；B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该类基金份额的销售服务费率

各类基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由注册登记机构分别支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金的基金管理人本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、以上2个交易单元与汇添富增强收益债券型证券投资基金共用。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司

10.10 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

2013年8月26日

基金简称汇添富理财30天债券
基金主代码 470030
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月9日
基金管理人汇添富基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,206,893,130.50份
下属分级基金的基金简称：汇添富理财30天A 汇添富理财30天B
下属分级基金的交易代码： 470030 471030
报告期末下属分基基金的份额总额 2,244,655,461.54份 962,237,668.96份

投资目标在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准七天通知存款税后利率
风险收益特征长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司

基金级别汇添富理财30天A 汇添富理财30天B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 55,046,310.39 40,526,648.58
本期利润 55,046,310.39 40,526,648.58
本期净值收益率 1.85% 2.00%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末基金资产净值 2,244,655,461.54 962,237,668.96
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2628% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.1518% 0.0028%
过去三个月 0.9353% 0.0042% 0.3366% 0.0000% 0.5987% 0.0042%
过去六个月 1.8470% 0.0036% 0.6695% 0.0000% 1.1775% 0.0036%
过去一年 3.5943% 0.0028% 1.3532% 0.0000% 2.2411% 0.0028%
自基金合同生效日起至今 4.1849% 0.0027% 1.5559% 0.0000% 2.6290% 0.0027%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2628% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.1758% 0.0028%
过去三个月 1.0083% 0.0042% 0.3366% 0.0000% 0.6717% 0.0042%
过去六个月 1.9937% 0.0036% 0.6695% 0.0000% 1.3242% 0.0036%
过去一年 3.8952% 0.0028% 1.3532% 0.0000% 2.5420% 0.0028%
自基金合同生效日起至今 4.5313% 0.0027% 1.5559% 0.0000% 2.9754% 0.0027%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
曾刚汇添富理财30天、理财60天、理财28天、理财21天、理财7天的基金经理，汇添富理财14天的基金经理助理，汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券的基金经理，固定收益投资副总监。 2012年5月9日 - 12年国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部任经理助理，2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至今任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 1,223,683,482.64 3,385,964,518.61
结算备付金 4,704,545.45 2,505,292.78
存出保证金 18,871.39 125,000.00
交易性金融资产 1,940,750,510.92 3,232,318,777.65
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,940,750,510.92 3,232,318,777.65
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,636,000.00 -
应收利息 39,993,360.43 72,365,532.60
应收股利 - -
应收申购款 1,647,095.04 32,653,714.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,214,433,865.87 6,725,932,835.88
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,022,088.05 1,807,970.42
应付托管费 302,840.88 535,694.98
应付销售服务费 626,252.80 1,343,435.08
应付交易费用 26,397.77 36,308.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 5,321,432.71 11,228,825.07
递延所得税负债 - -
其他负债 241,723.16 179,742.58
负债合计 7,540,735.37 15,131,976.55
所有者权益：
实收基金 3,206,893,130.50 6,710,800,859.33
未分配利润 - -
所有者权益合计 3,206,893,130.50 6,710,800,859.33
负债和所有者权益总计 3,214,433,865.87 6,725,932,835.88

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日至2012年6月30日
一、收入 113,591,959.19 162,684,679.06
1.利息收入 102,950,871.40 151,573,220.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,603,559.56 139,687,830.53
债券利息收入 36,890,759.25 9,251,494.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 456,552.59 2,633,895.45
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,641,087.79 11,111,458.68
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 10,641,087.79 11,111,458.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用 18,019,000.22 20,327,617.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,815,512.74 9,388,809.40
2．托管费 6.4.10.2.2 2,019,411.09 2,781,869.44
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,622,992.80 8,000,808.40
4．交易费用 - -
5．利息支出 4,310,221.40 41,559.23
其中：卖出回购金融资产支出 4,310,221.40 41,559.23
6．其他费用 6.4.7.14 250,862.19 114,570.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 95,572,958.97 142,357,061.82

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,710,800,859.33 - 6,710,800,859.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 95,572,958.97 95,572,958.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-3,503,907,728.83 - -3,503,907,728.83
其中：1.基金申购款 4,659,793,267.68 - 4,659,793,267.68
2.基金赎回款 -8,163,700,996.51 - -8,163,700,996.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -95,572,958.97 -95,572,958.97
五、期末所有者权益（基金净值） 3,206,893,130.50 - 3,206,893,130.50
项目上年度可比期间
2012年5月9日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 24,441,718,012.59 - 24,441,718,012.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 142,357,061.82 142,357,061.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-9,279,496,223.59 - -9,279,496,223.59
其中：1.基金申购款 11,091,621,710.15 - 11,091,621,710.15
2.基金赎回款 -20,371,117,933.74 - -20,371,117,933.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -142,357,061.82 -142,357,061.82
五、期末所有者权益（基金净值） 15,162,221,789.00 - 15,162,221,789.00

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司基金管理人的子公司

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 100,527,192.01 100.00% 181,018,560.98 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 1,684,000,000.00 100.00% 3,812,900,000.00 100.00%

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,815,512.74 9,388,809.40
其中：支付销售机构的客户维护费 1,675,182.37 3,349,458.37

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,019,411.09 2,781,869.44

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财30天A 汇添富理财30天B 合计
东方证券股份有限公司 11,845.04 0.00 11,845.04
汇添富基金管理有限公司 62,878.67 68,714.92 131,593.59
中国工商银行股份有限公司 3,005,320.67 2,497.17 3,007,817.84
合计 3,080,044.38 71,212.09 3,151,256.47
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财30天A 汇添富理财30天B 合计
东方证券股份有限公司 15,867.38 46.41 15,913.79
汇添富基金管理有限公司 19,485.42 30,581.45 50,066.87
中国工商银行股份有限公司 6,420,473.48 39,228.76 6,459,702.24
合计 6,455,826.28 69,856.62 6,525,682.90

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月9日(基金合同生效日)至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 13,683,482.64 94,693.94 24,166,187.03 539,194.74

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,940,750,510.92 60.38
其中：债券 1,940,750,510.92 60.38
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,228,388,028.09 38.21
4 其他各项资产 45,295,326.86 1.41
5 合计 3,214,433,865.87 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.91
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 23.14 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.56 -
2 30天(含)—60天 4.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 9.69 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.31 -
4 90天(含)—180天 41.47 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.14 -
5 180天(含)—397天（含） 20.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 98.94 -

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 597,108,688.59 18.62
其中：政策性金融债 597,108,688.59 18.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,343,641,822.33 41.90
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,940,750,510.92 60.52
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 417,126,420.38 13.01

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 120227 12国开27 3,600,000 357,234,832.01 11.14
2 041259058 12国电集CP003 1,000,000 100,022,218.48 3.12
3 120228 12国开28 1,000,000 99,996,989.96 3.12
4 041258061 12浙小商CP001 900,000 90,511,116.63 2.82
5 041251034 12酒钢CP001 800,000 80,468,837.89 2.51
6 041251019 12浙物产CP001 700,000 70,001,075.39 2.18
7 041252048 12联合水泥CP003 500,000 50,279,472.45 1.57
8 041269023 12电科院CP003 500,000 50,256,199.07 1.57
9 041254038 12电网CP001 500,000 50,000,273.80 1.56
10 071304006 13广发CP006 500,000 49,994,676.21 1.56

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.22%
报告期内偏离度的最低值 -0.10%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13%

序号名称金额
1 存出保证金 18,871.39
2 应收证券清算款 3,636,000.00
3 应收利息 39,993,360.43
4 应收申购款 1,647,095.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,295,326.86

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
汇添富理财30天A 33,937.00 66,141.84 7,876,002.55 0.35% 2,236,779,458.99 99.65%
汇添富理财30天B 11.00 87,476,151.72 910,590,035.90 94.63% 51,647,633.06 5.37%
合计 33,948.00 94,464.86 918,466,038.45 28.64% 2,288,427,092.05 71.36%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金汇添富理财30天A 215,317.11 0.01%
汇添富理财30天B - -
合计 215,317.11 0.01%

汇添富理财30天A 汇添富理财30天B
基金合同生效日（2012年5月9日）基金份额总额 21,536,882,695.72 2,904,835,316.87
本报告期期初基金份额总额 4,556,888,049.63 2,153,912,809.70
本报告期基金总申购份额 1,949,035,124.73 2,710,758,142.95
减：本报告期基金总赎回份额 4,261,267,712.82 3,902,433,283.69
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,244,655,461.54 962,237,668.96

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

13、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月27日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
14、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券 100,527,192.01 100.00% 1,684,000,000.00 100.00% - -

2013年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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