2013年半年度报告摘要

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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2.5其他相关资料

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金于2012年6月5日成立。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰中证500指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年6月5日至2013年6月30日）

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注：1、本基金于2012年6月5日成立。2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。建仓期满后，本基金的各项投资比例应符合股票资产占基金资产净值的比例为90%~95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%；3、本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十三个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、品牌电子商务部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；品牌电子商务部负责公司品牌宣传、媒介关系及广告管理、电子商务的营销策划及业务推广等；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2013年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金17只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2013年上半年，在经济复苏乐观预期、流动性相对宽松、IPO暂停等积极因素推动下，年初A股市场延续了去年12月伊始的“建国底”反弹行情，但由于经济复苏内在动力低于市场预期，反弹未满一个季度便宣告夭折，市场总体呈现了先扬后抑的修正调整行情，上证综指下跌12.78%，中证500指数下跌1.22%，但市场风格与行业分化相当明显，其中，在行业表现上，信息服务、电子元器件、医药生物、信息设备等行业表现较好，涨幅均超过15%；采掘、有色金属、黑色金属等行业表现较差，跌幅均超过20%；在风格特征上，创业板、中小板等小盘股组合、高估值组合显著跑赢其它风格组合。

本报告期的年化跟踪误差0.79%控制在投资目标限定范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日，基金份额净值为0.9234元，本报告期份额净值增长率-1.82%，同期业绩比较基准增长率为-1.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013下半年，经济转型之路依然漫长，政府对经济短期回落的容忍度提高，更加注重长期改革，下半年国内经济增速可能不会显著改善，并且美联储QE的逐步退出、IPO重启与流动性回归中性等因素，可能对市场有所冲击,但下半年三中全会召开有望带动改革预期、提升市场对中长期经济转型升级的信心,因此,下半年市场可能呈现区间震荡的结构性行情。

本基金将继续坚持采用量化策略进行指数复制和风险管理，适时对投资组合进行再平衡调整，力求将跟踪误差控制在投资目标限定范围内。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，存续期内，本基金（包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额）不进行收益分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年上半年度，基金托管人在金鹰中证500指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中证500指数分级证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中证500指数分级证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，金鹰500份额净值0.9234元，基金份额总额36,264,140.89份；金鹰500A份额净值1.0322元，基金份额总额1,601,776.00份；金鹰500B份额净值0.8146元，基金份额总额1,601,776.00份

6.2利润表

会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

金鹰中证500指数分级证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2012]247号文《关于核准金鹰中证500指数分级证券投资基金募集的批复》、基金部函[2012]458号文《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年6月5日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间自2012年4月23日起至2012年5月29日止, 认购金额及认购期银行利息合计393,471,186.50元，于2012年6月5日划至托管银行账户。首次设立募集规模为393,471,186.50份，根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰500份额341,051,468.50份，场内募集资金及其利息按1：1的比例确认金鹰500A份额26,209,859.00份和金鹰500B份额26,209,859.00份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称"交通银行"）。

根据《基金合同》约定，每2份金鹰中证500指数基金场内份额（初始面值为1元）按照1:1的比例，分拆成预期收益与风险特性不同的两种份额，即：优先获得收益分配权的优先级（称为金鹰500A，初始面值为1元），获得剩余收益分配权的进取级（称为金鹰500B，初始面值为1元）金鹰500、金鹰500A、金鹰500B三类基金份额的基金资产合并运作。

根据基金合同的约定，每2份金鹰500场内份额分拆为1份金鹰500A份额与1份金鹰500B份额，每1份金鹰500A份额与1份金鹰500B份额进行配对，可申请转换成2份金鹰500份额的场内份额。金鹰500A份额与金鹰500B份额在深交所上市交易，不可单独申赎。

本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日。不定期折算，当金鹰500B份额的基金份额参考净值小于0.2500（不含0.2500）元，或金鹰500份额净值大于2.0000（不含2.0000） 时，基金管理人即可确定基金份额折算日。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称"企业会计准则"），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本半年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2012年）年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在报告期间不存在重大会计差错。

6.4.6 税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内关联方无发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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注：上年度可比期间未通过关联方进行股票交易，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

2、上年度可比期间无应支付关联方的佣金，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.0%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。2013年6月30日结算备付金余额927,426.40元,，2012年6月30日结算备付金余额234，454.4元

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末无银行间市场债券正回购。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末无交易所市场债券正回购。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金报告期末未持有积极投资股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本报告期本基金投资的前十名证券海虹控股的发行主体海虹企业（控股）股份有限公司，曾于2013年1月30日因信息披露问题，被交易所计入上市公司诚信档案。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有积极投资股票。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末上市基金前十名持有人

金鹰500A

■

金鹰500B

■

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、本期因本基金三级份额之间转换拆分产生的份额变化：金鹰500A和金鹰500B分别减少份额4,130,957.00份，金鹰500增加份额8,261,914.00份。

2、2013年1月4日本基金实施定期折算，金鹰500场内、场外份额与金鹰500A份额折算后共计增加金鹰500份额2,509,554.00份。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期基金管理人的无重大人事变动；

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金报告期内没有改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

2、金鹰基金管理公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	金鹰中证500指数分级
基金主代码	162107
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月5日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	39,467,692.89份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳
上市日期	2012年7月3日
下属分级基金的基金简称	金鹰500A	金鹰500B	金鹰500
下属分级基金的交易代码	150088	150089	162107
报告期末下属分级基金的份额总额	1601776.00	1601776.00	36264140.89

投资目标	本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略	本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新情况，对于抽样组合进行再调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为90%～95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。从本基金拆分的两级基金来看，金鹰500A具有低风险、预期收益相对稳定的特征,金鹰500B具有高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益特征	本级基金具有低风险、预期收益相对稳定的特征。	本级基金具有高风险、高预期收益的特征	本级基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	裴学敏
	联系电话	020-83282627	95559
	电子邮箱	csmail@gefund.com.cn	peixm@bankcomm.com
客户服务电话		4006135888,020-83936180	95559
传真		020-83282856	021-62701216

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街17号
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号四楼

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益	8,686,539.22
本期利润	5,349,883.00
加权平均基金份额本期利润	0.0730
本期基金份额净值增长率	-1.82%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0556
期末基金资产净值	36,442,611.64
期末基金份额净值	0.9234

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-14.46%	1.78%	-15.01%	1.86%	0.55%	-0.08%
过去三个月	-5.50%	1.41%	-5.80%	1.46%	0.30%	-0.05%
过去六个月	-1.82%	1.40%	-1.09%	1.42%	-0.73%	-0.02%
过去一年	-5.77%	1.18%	-6.31%	1.40%	0.54%	-0.22%
自基金合同生效起至今	-5.68%	1.14%	-10.01%	1.38%	4.33%	-0.24%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张永东	金融工程部总监	2012-06-07	-	10	张永东，工学博士，FRM（金融风险管理师），中山大学数学与计算科学学院兼职研究生导师，曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员、广发证券发展研究中心金融工程组负责人、华南理工大学副教授、硕士生导师以及广发基金、天治基金、益民基金金融工程负责人等职。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任金融工程部总监、本基金以及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理。
林华显	基金经理	2012-06-05	-	11	林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司，2004年后开始从事投资研究等工作，先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任本基金基金经理以及金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	2,906,748.94	2,500,363.15
结算备付金		927,426.40	4,874,680.39
存出保证金		28,493.67	162,890.80
交易性金融资产	6.4.7.2	33,020,970.25	106,856,777.86
其中：股票投资		33,020,970.25	106,856,777.86
1 基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	865.09	2,434.61
应收股利		3,276.74	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		36,887,781.09	114,397,146.81
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		3.72	1,343,152.85
应付管理人报酬		33,258.37	90,634.37
应付托管费		7,316.85	19,939.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.6	30,203.74	101,138.04
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	374,386.77	235,062.10
负债合计		445,169.45	1,789,926.91
所有者权益：
实收基金	6.4.7.8	38,638,520.04	117,213,594.40
未分配利润	6.4.7.9	-2,195,908.40	-4,606,374.50
所有者权益合计		36,442,611.64	112,607,219.90
负债和所有者权益总计		36,887,781.09	114,397,146.81

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
一、收入		6,304,263.27	802,918.91
1.利息收入		40,683.47	814,329.87
其中：存款利息收入	6.4.7.10	40,007.46	80,293.64
债券利息收入		-	8,438.35
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		676.01	725,597.88
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		9,495,710.86	-
其中：股票投资收益	6.4.7.11	9,209,089.18	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	286,621.68	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	-3,336,656.22	-11,410.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	104,525.16	-
减：二、费用		954,380.27	402,216.07
1．管理人报酬		363,018.56	268,848.67
2．托管费		79,864.15	59,146.71
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	6.4.7.17	206,995.84	363.37
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	6.4.7.18	304,501.72	73,857.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,349,883.00	400,702.84
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,349,883.00	400,702.84

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	117,213,594.40	-4,606,374.50	112,607,219.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,349,883.00	5,349,883.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-78,575,074.36	-2,939,416.90	-81,514,491.26
其中：1.基金申购款	3,691,043.20	-31,291.53	3,659,751.67
2.基金赎回款	-82,266,117.56	-2,908,125.37	-85,174,242.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	38,638,520.04	-2,195,908.40	36,442,611.64
项目	上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	393,471,186.50	-	393,471,186.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	400,702.84	400,702.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	393,471,186.50	400,702.84	393,871,889.34

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司	基金管理人股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人、基金销售机构

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广州证券	52,812,664.97	47.82%	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	46,734.10	47.56%	14,621.56	48.41%
关联方名称	上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	-	-	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	363,018.56	268,848.67
其中：支付销售机构的客户维护费	113,288.55	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	79,864.15	59,146.71

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	2,906,748.94	6,733.68	19,787,451.45	54,811.58

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600284	浦东建设	2013-06-24	筹划重大事项	9.50	-	-	9,101	67,476.19	86,459.50	-
600292	中电远达	2013-06-05	刊登重大事项	19.37	2013-07-01	17.50	5,254	62,114.78	101,769.98	-
600725	云维股份	2013-06-24	刊登重大事项	3.77	2013-07-01	3.42	6,758	27,914.93	25,477.66	-
600088	中视传媒	2013-05-30	刊登重大资产重组事项	14.29	-	-	4,563	47,267.80	65,205.27	-
600983	合肥三洋	2013-05-14	刊登重大事项	9.96	-	-	7,734	52,687.84	77,030.64	-
000683	远兴能源	2013-04-08	公司预计有重大事项发生	4.80	2013-07-18	5.09	31,420	156,755.89	150,816.00	-
000719	大地传媒	2013-05-17	刊登重大事项停牌公告	9.61	-	-	3,161	29,715.26	30,377.21	-
600436	片仔癀	2013-06-21	刊登配股提示公告	136.82	2013-07-01	118.73	1,545	154,882.43	211,386.90	-
600654	飞乐股份	2013-04-08	刊登重大事项停牌公告	4.63	2013-07-16	5.09	30,889	125,432.51	143,016.07	-
601886	江河创建	2013-06-20	刊登重大事项	13.22	2013-07-16	13.78	7,354	71,141.16	97,219.88	-
600328	兰太实业	2013-05-08	刊登重大事项	7.30	2013-07-31	6.57	7,767	55,902.59	56,699.10	-
000997	新 大 陆	2013-06-03	刊登筹划重大事项	15.11	-	-	8,957	78,792.92	135,340.27	-
000998	隆平高科	2013-05-03	筹划重大事项	20.73	2013-07-08	20.50	12,115	236,042.53	251,143.95	-
002252	上海莱士	2013-03-26	筹划重大事项	21.00	2013-07-02	22.80	6,338	81,014.70	133,098.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	33,020,970.25	89.52
	其中：股票	33,020,970.25	89.52
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	3,834,175.34	10.39
6	其他各项资产	32,635.50	0.09
7	合计	36,887,781.09	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	584,628.28	1.60
B	采矿业	606,344.56	1.66
C	制造业	19,769,008.58	54.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,596,180.78	4.38
E	建筑业	916,015.09	2.51
F	批发和零售业	1,724,238.07	4.73
G	交通运输、仓储和邮政业	928,209.39	2.55
H	住宿和餐饮业	27,597.10	0.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,869,498.70	5.13
J	金融业	269,963.49	0.74
K	房地产业	2,786,359.43	7.65
L	租赁和商务服务业	428,695.66	1.18
M	科学研究和技术服务业	143,280.72	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	416,466.83	1.14
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	818,301.85	2.25
S	综合	136,181.72	0.37
	合计	33,020,970.25	90.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002230	科大讯飞	7,105	328,251.00	0.90
2	002450	康得新	10,252	286,850.96	0.79
3	000826	桑德环境	8,401	271,100.27	0.74
4	000998	隆平高科	12,115	251,143.95	0.69
5	000400	许继电气	8,664	234,621.12	0.64
6	600079	人福医药	8,678	226,322.24	0.62
7	000661	长春高新	2,293	224,507.63	0.62
8	000503	海虹控股	15,905	223,942.40	0.61
9	600867	通化东宝	14,312	213,105.68	0.58
10	000793	华闻传媒	21,134	211,762.68	0.58

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000826	桑德环境	632,313.00	0.56
2	000661	长春高新	479,168.14	0.43
3	600418	江淮汽车	464,520.39	0.41
4	002456	欧菲光	439,941.13	0.39
5	600645	中源协和	363,252.95	0.32
6	002004	华邦颖泰	361,867.00	0.32
7	000680	山推股份	320,958.00	0.29
8	002244	滨江集团	318,021.00	0.28
9	600729	重庆百货	299,301.65	0.27
10	600500	中化国际	297,324.00	0.26
11	600422	昆明制药	291,502.00	0.26
12	600260	凯乐科技	285,138.00	0.25
13	000566	海南海药	282,045.00	0.25
14	600470	六国化工	274,833.00	0.24
15	600183	生益科技	265,356.25	0.24
16	601608	中信重工	240,123.00	0.21
17	002219	独 一 味	230,948.65	0.21
18	603000	人民网	224,304.96	0.20
19	002325	洪涛股份	216,873.00	0.19
20	000021	长城开发	215,682.22	0.19

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600340	华夏幸福	728,926.39	0.65
2	600637	百视通	647,909.24	0.58
3	000826	桑德环境	568,607.49	0.50
4	600079	人福医药	549,684.13	0.49
5	000963	华东医药	535,369.15	0.48
6	002230	科大讯飞	533,780.81	0.47
7	002456	欧菲光	531,777.25	0.47
8	002450	康得新	508,324.30	0.45
9	600157	永泰能源	506,038.36	0.45
10	000503	海虹控股	493,692.01	0.44
11	000799	酒 鬼 酒	493,618.08	0.44
12	000750	国海证券	487,484.13	0.43
13	002008	大族激光	486,217.04	0.43
14	000661	长春高新	473,730.10	0.42
15	000400	许继电气	462,601.31	0.41
16	002051	中工国际	458,650.12	0.41
17	000917	电广传媒	453,241.26	0.40
18	000598	兴蓉投资	425,730.47	0.38
19	600867	通化东宝	412,635.28	0.37
20	600436	片仔癀	412,488.68	0.37

买入股票的成本（成交）总额	15,422,645.32
卖出股票的收入（成交）总额	95,130,885.89

序号	名称	金额
1	存出保证金	28,493.67
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3,276.74
4	应收利息	865.09
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	32,635.50

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000998	隆平高科	251,143.95	0.69	筹划重大资产重组事项

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
金鹰500A	355	4,512.05	0.00	0.00%	1,601,776.00	100.00%
金鹰500B	301	5,321.51	1.00	0.00%	1,601,775.00	100.00%
金鹰500	529	68,552.25	0.00	0.00%	36,264,140.89	100.00%
合计	1,185	33,306.07	1.00	0.00%	39,467,691.89	100.00%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	曾菊	314,825.00	19.65%
2	梁妙红	149,000.00	9.30%
3	武菁	107,729.00	6.73%
4	王日平	100,038.00	6.25%
5	梁妙青	83,800.00	5.23%
6	龚雪松	81,128.00	5.06%
7	屈敏茹	50,003.00	3.12%
8	赖雄飞	49,504.00	3.09%
9	朱鹏	44,399.00	2.77%
10	洪婉惠	39,503.00	2.47%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	吴大烈	290,700.00	18.15%
2	胡爱东	167,606.00	10.46%
3	王日平	100,039.00	6.25%
4	张国壮	62,900.00	3.93%
5	蔡晨珮	50,009.00	3.12%
6	屈敏茹	50,003.00	3.12%
7	钟金好	50,003.00	3.12%
8	吴振久	49,907.00	3.12%
9	赖雄飞	49,504.00	3.09%
10	黄炳钊	40,000.00	2.50%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	金鹰500A	100.00	0.01%
	金鹰500B	300.00	0.02%
	金鹰500	-	-
	合计	400.00	0.00%

项目	金鹰500A	金鹰500B	金鹰500
基金合同生效日(2012年6月5日)基金份额总额	26,209,859	26,209,859	341,051,468.50
本报告期期初基金份额总额	5,732,733	5,732,733	105,748,128.40
本报告期基金总申购份额	-	-	3,770,215.65
减：本报告期基金总赎回份额	-	-	84,025,671.16
本报告期基金拆分变动份额	-4,130,957	-4,130,957	10,771,468
本报告期期末基金份额总额	1,601,776	1,601,776	36,264,140.89

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
财通证券	1	3,462,446.97	3.14%	3,152.21	3.21%	-
日信证券	2	-	-	-	-	-
国海证券	1	7,613,016.20	6.89%	6,646.83	6.76%	-
开源证券	2	-	-	-	-	-
国都证券	1	16,369,865.35	14.82%	14,259.26	14.51%	-
华林证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-
海通证券	1	30,185,072.74	27.33%	27,481.37	27.96%	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
广州证券	2	52,812,664.97	47.82%	46,734.10	47.56%	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-
合计	22	110,443,066.23	100.00%	98,273.77	100.00%	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
财通证券	-	-	-	-	-	-
日信证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	1,800,000.00	33.33%	-	-
华林证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
湘财证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	3,600,000.00	66.67%	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
广州证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	5,400,000.00	100.00%	-	-