2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月24日（基金合同生效日）起至2013年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金的《基金合同》生效日为2013年1月24日,至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2013年6月30日数据，特此说明。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财21天债券发起式A
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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的《基金合同》生效日为2013年1月24日，至本报告期末未满六个月。
汇添富理财21天债券发起式B
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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的《基金合同》生效日为2013年1月24日，至本报告期末未满六个月。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为2013年1月24日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月24日）起五天，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司管理证券投资基金规模逾650 亿元，基金份额持有人户数近200万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理33只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济形势从年初的期待复苏走向二季度的持续疲弱，期间实体经济的相关数据位于近年的较低水平，工业增加值增速在9%上下，发电量增速也偏低，草根调研的企业生产数据显示需求不足，企业盈利能力下降；而PPI持续为负值，CPI探底后温和回升，表明上半年的通胀压力不大；受益于房地产市场的火爆，房地产带动的固定资产投资增速还处在较高水平，房地产企业拿地较为积极，但是出口相关数据在外管局加强监管之后回归理性，整体偏弱，表明人民币持续升值下，传统出口型行业的竞争力不足，对经济增长的贡献有所下降；而消费虽有稳步的小幅增长，但高档奢侈消费正面临反腐压力，普通居民的消费意愿未见明显好转。
前四个月资金极度宽松，短融和存款利率下滑，市场体现的是货币继续宽松、经济弱复苏的逻辑，5月份央行在公开市场的操作开始明显转向，以收资金为主，提示银行的业务风险，推行了一次主动的、风险可控的压力测试；银行间7天回购利率从之前的不到4%抬升到5%，并在6月份基本保持在7-8%的高水平，资金紧张造成机构自保心态加强，愈加收紧了流动性，AAA短融卖盘一度位于6%，而银行存款利率直线走高，短期跨月末存款利率最高可达15%。
前期受益于债市上涨，组合中浮盈提高，组合各项指标较为均衡，受规模变动的影响，一季度末存款配置比例不高，6月在资金冲击之中，承受了较大的压力，后期增持了部分高息存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本期间本基金A级净值收益率为1.3447%，B级净值收益率为1.4744%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们倾向于认为短线的资金面已经化解，但央行警示具有长效性，资金面仍可能不时出现收紧的变化，考虑到IPO重启的影响，未来应更加重视流动性的管理；此外，要求金融降杠杆，减少对传统高耗能过剩产业的授信，将倒逼部分低效的企业退出，从而中期内信用风险都是加大的，预计短融的信用利差会适度扩大，这一过程需要一些时间，因而三季度宜优选高评级的短融。
我们将综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金，我们将更加明确地注重流动性，做好份额变动的分析和预测，合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
本基金2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日期间累计分配收益 22,231,921.84元，其中人民币9,736,767.83 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币12,281,275.87 元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币213,878.14 元为期末应付收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
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注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日2013年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额241,080,795.92份，其中，A级份额154,705,254.28份，B级份额86,375,541.64份。
3、本基金合同于2013年1月24日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示2013年06月30日数据，特此说明。
6.2 利润表
会计主体：汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013年1月24日至2013年6月30日
单位：人民币元
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注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、本基金合同于2013年1月24日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示从基金合同生效日至2013年06月30日数据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013年1月24日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金于2013年1月24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示从基金合同生效日至2013年06月30日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
_______林利军_ ______ ______陈灿辉______ _____王小练_ ___
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1587号文《关于核准汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于2013年1月15日至2013年1月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第60466941_B05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年1月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币5,364,323,280.57元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币617,350.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币5,364,940,631.12元，折合5,364,940,631.12份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年06月30日的财务状况以及2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年01月24日（基金合同生效日）起至2013年06月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
(3) 资产支持证券投资
买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资； 卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2) 债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
(1) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
(2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4) 资产支持证券投资
(1) 在交易所交易的资产支持证券，以成本列示，按票面利率在实际持有期间内逐日计提利息；
(2) 在全国银行间债券市场交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认，并按卖出资产支持证券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(6) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提；
(3) 对于A类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；对于B类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用红利再投资方式；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位；
4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额可获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益、加上当期运作期的基金未支付收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 债券回购交易
金额单位：人民币元
■
本基金合同于2013年1月24日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示2013年06月30日数据，特此说明。
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
本基金本期未有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
■
本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B 类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。
本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
■
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
■
注：1、本公司于2013年1月22日运用固有资金10,000,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用0元，符合招募说明书规定的认购费率。
2、本报告期内，本公司因分红获得份额136,833.45份。
3、本基金于2013年1月24日成立，无上年度可比期间。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
7.4.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
■
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天”，本报告期内，本基金发生超标情况如上所列示。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。
7.4.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.9.1.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。详情如下：
■
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期内未发生基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况
■
注：1、本公司于2013年1月22日运用固有资金10,000,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用0元，符合招募说明书规定的认购费率。截至本期末， 本公司持有本基金10,136,833.45份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
汇添富基金管理有限公司
2013年8月26日
| 基金简称 | 汇添富理财21天债券发起式 | |
| 基金主代码 | 470021 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年1月24日 | |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 241,080,795.92份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称： | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B |
| 下属分级基金的交易代码： | 470021 | 471021 |
| 报告期末下属分基基金的份额总额 | 154,705,254.28份 | 86,375,541.64份 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在141天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇添富基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李文 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021-28932888 | 95566 | |
| 电子邮箱 | service@99fund.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-9918 | 95566 | |
| 传真 | 021-28932998 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.99fund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司 |
| 基金级别 | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2013年1月24日 - 2013年6月30日 ) | 报告期( 2013年1月24日 - 2013年6月30日) |
| 本期已实现收益 | 16,370,661.82 | 5,861,260.02 |
| 本期利润 | 16,370,661.82 | 5,861,260.02 |
| 本期净值收益率 | 1.3447% | 1.4744% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) | |
| 期末基金资产净值 | 154,705,254.28 | 86,375,541.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.2450% | 0.0013% | 0.1110% | 0.0000% | 0.1340% | 0.0013% |
| 过去三个月 | 0.7690% | 0.0019% | 0.3366% | 0.0000% | 0.4324% | 0.0019% |
| 自基金合同生效日起至今 | 1.3447% | 0.0017% | 0.5844% | 0.0000% | 0.7603% | 0.0017% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.2692% | 0.0013% | 0.1110% | 0.0000% | 0.1582% | 0.0013% |
| 过去三个月 | 0.8428% | 0.0019% | 0.3366% | 0.0000% | 0.5062% | 0.0019% |
| 自基金合同生效日起至今 | 1.4744% | 0.0017% | 0.5844% | 0.0000% | 0.8900% | 0.0017% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 曾刚 | 汇添富理财30天、理财60天、理财28天、理财21天、理财7天的基金经理，汇添富理财14天的基金经理助理，汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券的基金经理，固定收益投资副总监。 | 2013年1月24日 | - | 12年 | 国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部任经理助理，2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至今任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2013年6月30日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 68,454,563.60 |
| 结算备付金 | 602,272.73 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 169,748,198.12 |
| 其中：股票投资 | - |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 169,748,198.12 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 505,000.00 |
| 应收利息 | 2,203,926.96 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 107,400.00 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 241,621,361.41 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2013年6月30日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 57,604.48 |
| 应付托管费 | 17,068.01 |
| 应付销售服务费 | 49,607.01 |
| 应付交易费用 | 3,991.13 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | 213,878.14 |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 198,416.72 |
| 负债合计 | 540,565.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241,080,795.92 |
| 未分配利润 | - |
| 所有者权益合计 | 241,080,795.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,621,361.41 |
| 项 目 | 本期 2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年6月30日 |
| 一、收入 | 26,442,028.13 |
| 1.利息收入 | 26,249,861.25 |
| 其中：存款利息收入 | 20,733,460.78 |
| 债券利息收入 | 2,626,384.44 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,890,016.03 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 190,666.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 190,666.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,500.00 |
| 减：二、费用 | 4,210,106.29 |
| 1．管理人报酬 | 1,814,977.90 |
| 2．托管费 | 537,771.22 |
| 3．销售服务费 | 1,537,757.79 |
| 4．交易费用 | - |
| 5．利息支出 | 92,885.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,885.07 |
| 6．其他费用 | 226,714.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,231,921.84 |
| 项目 | 本期 2013年1月24（基金合同生效日）日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,364,940,631.12 | - | 5,364,940,631.12 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 22,231,921.84 | 22,231,921.84 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -5,123,859,835.20 | - | -5,123,859,835.20 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,798,441,593.73 | - | 1,798,441,593.73 |
| 2.基金赎回款 | -6,922,301,428.93 | - | -6,922,301,428.93 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -22,231,921.84 | -22,231,921.84 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 241,080,795.92 | - | 241,080,795.92 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 东航金戎控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 文汇新民联合报业集团 | 基金管理人的股东 |
| 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 基金管理人的子公司 |
| 上海汇添富公益基金会 | 与基金管理人同一批关键管理人员 |
| 汇添富资本管理有限公司 | 基金管理人的子公司 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年06月30日 | |
| 回购成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 6,297,700,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,814,977.90 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 717,241.97 |
| 项目 | 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 537,771.22 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B | 合计 | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 1,516,883.94 | 15,794.09 | 1,532,678.03 |
| 中国银行 | 2,262.00 | 464.25 | 2,726.25 |
| 东方证券股份有限公司 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 合计 | 1,519,150.22 | 16,258.34 | 1,535,408.56 |
| 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行股份有限公司 | - | - | - | - | 52,200,000.00 | 6,112.40 |
| 项目 | 本期 2013年1月24日至2013年6月30日 | |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B | |
| 基金合同生效日（ 2013年1月24日 ）持有的基金份额 | - | 10,000,000.00 |
| 期初持有的基金份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | 136,833.45 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | - | 10,136,833.45 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | - | 11.74% |
| 关联方 名称 | 本期 2013年1月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行股份有限公司 | 3,454,563.60 | 132,007.79 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 169,748,198.12 | 70.25 |
| 其中：债券 | 169,748,198.12 | 70.25 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,056,836.33 | 28.58 |
| 4 | 其他各项资产 | 2,816,326.96 | 1.17 |
| 5 | 合计 | 241,621,361.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.86 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 144 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 145 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 6 |
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限 | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2013年6月29日 | 145 | 基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数 | 10个交易日 |
| 2 | 2013年6月30日 | 144 | 基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数 | 10个交易日 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 1.89 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.22 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 16.61 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 37.14 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 20.53 | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 37.39 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.27 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 49,502,920.56 | 20.53 |
| 其中：政策性金融债 | 49,502,920.56 | 20.53 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 120,245,277.56 | 49.88 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 169,748,198.12 | 70.41 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） | |||||
| 1 | 120227 | 12国开27 | 500,000 | 49,502,920.56 | 20.53 | |||||
| 2 | 041353005 | 13卧龙电气CP001 | 200,000 | 20,063,919.71 | 8.32 | |||||
| 3 | 041252037 | 12浙农资CP001 | 200,000 | 20,054,793.10 | 8.32 | |||||
| 4 | 041358021 | 13仙琚CP001 | 200,000 | 20,032,504.30 | 8.31 | |||||
| 5 | 041360008 | 13津太钢CP001 | 200,000 | 20,031,606.97 | 8.31 | |||||
| 6 | 041267003 | 12辽宏塑CP002 | 100,000 | 10,040,716.20 | 4.16 | |||||
| 7 | 041371001 | 13华邦CP001 | 100,000 | 10,009,731.21 | 4.15 | |||||
| 8 | 041364005 | 13科伦CP001 | 100,000 | 10,006,937.28 | 4.15 | |||||
| 9 | 041358018 | 13久立CP001 | 100,000 | 10,005,068.79 | 4.15 | |||||
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 4 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2739% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2444% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1132% |
| 项目 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） | 原因 | 调整期 | |||||
| 1 | 2013年6月21日 | 23.74 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 2 | 2013年6月22日 | 23.74 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 3 | 2013年6月23日 | 23.74 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 4 | 2013年6月24日 | 23.76 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 5 | 2013年6月25日 | 24.05 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 6 | 2013年6月26日 | 24.12 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 7 | 2013年6月27日 | 20.48 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 8 | 2013年6月28日 | 20.53 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 9 | 2013年6月29日 | 20.53 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 10 | 2013年6月30日 | 20.53 | 基金份额被赎回 | 10个交易日 | |||||
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 505,000.00 |
| 3 | 应收利息 | 2,203,926.96 |
| 4 | 应收申购款 | 107,400.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,816,326.96 |
| 份额 级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 汇添富理财21天债券发起式A | 1,291 | 119,833.66 | 10,734,970.78 | 6.94% | 143,970,283.50 | 93.06% |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 11 | 7,852,321.97 | 74,272,903.95 | 85.99% | 12,102,637.69 | 14.01% |
| 合计 | 1,302 | 185,161.90 | 85,007,874.73 | 35.26% | 156,072,921.19 | 64.74% |
| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例（%） | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例（%） | 发起份额承诺持有期限 |
| 基金管理人固有资金 | 10,136,833.45 | 4.20 | 10,000,000.00 | 0.19 | 3年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富理财21天债券发起式B | ||
| 基金合同生效日（2013年1月24日）基金份额总额 | 4,974,067,004.23 | 390,873,626.89 | ||
| 本报告期期初基金份额总额 | - | - | ||
| 本报告期基金总申购份额 | 457,307,051.04 | 1,341,134,542.69 | ||
| 减：本报告期基金总赎回份额 | -5,276,668,800.99 | -1,645,632,627.94 | ||
| 本报告期期末基金份额总额 | 154,705,254.28 | 86,375,541.64 | ||
| 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 14、2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金投资策略未发生改变。 |
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013年1月24日）起至本报告期末，为本基金进行审计。 |
| 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||||||||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |||||||
| 东方证券 | - | - | 6,297,700,000.00 | 100.00% | - | - | ||||||
2013年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年8月26日