嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年3月22日(合同生效日)起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.1.1 目标基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.2.1 目标基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）本基金合同生效日为2013年3月22日，本报告期自2013年3月22日起至2013年6月30日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

中证500 指数由沪深A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500 只股票组成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×中证500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实中证500ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年3月22日至2013年6月30日）

注：本基金基金合同生效日2013年3月22日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、47只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.33%，年度化拟合偏离度为5.16%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。由于本基金在报告期内处在建仓期, 所以跟踪误差较大。建仓期结束后本基金的跟踪误差将会达到正常水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为0.9413元；本报告期基金份额净值增长率为-5.87%，业绩比较基准收益率为-8.75%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为5,126,819.48 元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”-0.0587元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.9413元，以及本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）“7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年3月22日，本报告期自基金合同生效日2013年3月22日起至2013年6月30日止，报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.9413元，基金份额总额95,383,519.10份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2013年3月22日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年3月22日，本期是指2013年3月22日至2013年6月30日，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2013年3月22日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年3月22日，本期是指2013年3月22日至2013年6月30日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集292,881,567.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为292,915,388.83份基金份额，其中认购资金利息折合33,821.52份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的基金投资和股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的基金投资、股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 关联方关系

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6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.5% / 当年天数。

注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1% / 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年6月30日），其他关联方未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本期末（2013年6月30日），本基金持有24,977,165.00 份目标ETF 基金份额，占其总份额的比例为16.00%。

6.4.8 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

■

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年8月26日

基金名称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称嘉实中证500ETF联接
基金主代码 000008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月22日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,383,519.10份
基金合同存续期不定期

基金名称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159922
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月6日
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2013年3月15日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
业绩比较基准中证500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
风险收益特征本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准中证500指数
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦田青
联系电话（010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096
传真（010）65182266 （010）66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年3月22日（基金合同生效日） - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 11,248,192.69
本期利润 5,126,819.48
加权平均基金份额本期利润 0.0244
本期加权平均净值利润率 2.42%
本期基金份额净值增长率 -5.87%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润 -5,597,068.10
期末可供分配基金份额利润 -0.0587
期末基金资产净值 89,786,451.00
期末基金份额净值 0.9413
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 -5.87%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -14.26% 1.79% -15.01% 1.86% 0.75% -0.07%
过去三个月 -5.10% 1.32% -5.80% 1.46% 0.70% -0.14%
自基金合同生效起至今 -5.87% 1.26% -8.75% 1.42% 2.88% -0.16%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨宇本基金、嘉实中创400ETF及其联接基金、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证中期国债ETF及其联接基金基金经理、公司指数投资部总监 2013年3月22日 - 15年曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理、万家（天同）180指数基金经理。2004年7月加入嘉实基金。南开大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2013年6月30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 4,782,055.02
结算备付金 421,442.57
存出保证金 131,923.19
交易性金融资产 6.4.7.2 84,637,566.09
其中：股票投资 3,344,387.16
基金投资 81,293,178.93
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 1,308.05
应收股利 3,440.71
应收申购款 1,278,830.08
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 174,069.84
资产总计 91,430,635.55
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 286.68
应付赎回款 1,299,585.25
应付管理人报酬 10,594.87
应付托管费 2,118.99
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 290,388.68
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 41,210.08
负债合计 1,644,184.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 95,383,519.10
未分配利润 6.4.7.10 -5,597,068.10
所有者权益合计 89,786,451.00
负债和所有者权益总计 91,430,635.55

项目附注号本期
2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日
一、收入 5,966,738.72
1.利息收入 139,811.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,811.84
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 11,639,437.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,745,209.28
基金投资收益 6.4.7.13 9,739,151.24
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 155,076.92
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -6,121,373.21
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.18 308,862.65
减：二、费用 839,919.24
1．管理人报酬 136,083.45
2．托管费 27,216.69
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 630,047.65
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 46,571.45
三、利润总额 5,126,819.48
减：所得税费用 -
四、净利润 5,126,819.48

项目本期
2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 292,915,388.83 - 292,915,388.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,126,819.48 5,126,819.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -197,531,869.73 -10,723,887.58 -208,255,757.31
其中：1.基金申购款 36,945,475.70 1,875,947.56 38,821,423.26
2.基金赎回款 -234,477,345.43 -12,599,835.14 -247,077,180.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 95,383,519.10 -5,597,068.10 89,786,451.00

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（“嘉实中证500ETF”）本基金是该基金的联接基金

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（“嘉实中证500ETF”）本基金是该基金的联接基金

项目本期
2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 136,083.45
其中：支付销售机构的客户维护费 181,642.75

项目本期
2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 27,216.69

关联方
名称
本期
2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 4,782,055.02 134,589.37

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000683 远兴能源 2013年4月8日重大事项停牌 4.80 2013年7月18日 5.09 81,200 391,845.80 389,760.00 -
000719 大地传媒 2013年5月17日重大事项停牌 9.61 2013年8月12日 10.57 7,200 68,008.00 69,192.00 -
000997 新大陆 2013年6月3日重大事项停牌 15.11 2013年8月23日 14.21 500 7,217.18 7,555.00 -
000998 隆平高科 2013年5月3日重大事项停牌 20.73 2013年7月8日 20.50 35,400 736,772.50 733,842.00 -
002252 上海莱士 2013年3月26日重大事项停牌 21.00 2013年7月2日 22.80 15,300 321,746.25 321,300.00 -
600088 中视传媒 2013年5月30日重大事项停牌 14.29 - - 800 11,538.98 11,432.00 -
600292 九龙电力 2013年6月5日重大事项停牌 19.37 2013年7月1日 17.50 300 5,337.26 5,811.00 -
600328 兰太实业 2013年5月8日重大事项停牌 7.30 2013年7月31日 6.57 20,300 147,012.97 148,190.00 -
600654 飞乐股份 2013年4月8日重大事项停牌 4.63 2013年7月16日 5.09 80,900 375,523.95 374,567.00 -
600983 合肥三洋 2013年5月14日重大事项停牌 9.96 2013年8月14日 10.90 22,181 216,321.39 220,922.76 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,344,387.16 3.66
其中：股票 3,344,387.16 3.66
2 基金投资 81,293,178.93 88.91
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,203,497.59 5.69
7 其他各项资产 1,589,571.87 1.74
合计 91,430,635.55 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 739,584.00 0.82
B 采矿业 - -
C 制造业 2,258,184.76 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,335.00 0.05
E 建筑业 4,962.00 0.01
F 批发和零售业 13,650.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,522.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,162.00 0.10
J 金融业 8,847.00 0.01
K 房地产业 51,412.00 0.06
L 租赁和商务服务业 6,535.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 5,038.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 100,461.00 0.11
S 综合 7,694.40 0.01
合计 3,344,387.16 3.72

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000998 隆平高科 35,400 733,842.00 0.82
2 600198 大唐电信 35,700 462,672.00 0.52
3 000683 远兴能源 81,200 389,760.00 0.43
4 600654 飞乐股份 80,900 374,567.00 0.42
5 002252 上海莱士 15,300 321,300.00 0.36
6 600983 合肥三洋 22,181 220,922.76 0.25
7 600328 兰太实业 20,300 148,190.00 0.17
8 000719 大地传媒 7,200 69,192.00 0.08
9 002230 科大讯飞 400 18,480.00 0.02
10 600685 广船国际 1,600 15,744.00 0.02

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000826 桑德环境 638,084.20 0.71
2 002230 科大讯飞 628,113.32 0.70
3 000598 兴蓉投资 560,783.40 0.62
4 000503 海虹控股 559,099.00 0.62
5 600079 人福医药 527,864.00 0.59
6 000661 长春高新 507,287.00 0.56
7 002450 康得新 504,857.00 0.56
8 002008 大族激光 504,000.00 0.56
9 000400 许继电气 481,242.94 0.54
10 002250 联化科技 472,507.00 0.53
11 600557 康缘药业 467,556.52 0.52
12 002456 欧菲光 464,838.60 0.52
13 600008 首创股份 461,929.72 0.51
14 600867 通化东宝 441,244.18 0.49
15 000917 电广传媒 427,647.00 0.48
16 600805 悦达投资 426,627.00 0.48
17 000793 华闻传媒 417,356.00 0.46
18 600200 江苏吴中 410,581.00 0.46
19 600594 益佰制药 396,983.00 0.44
20 600596 新安股份 389,913.00 0.43

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000826 桑德环境 2,085,397.76 2.32
2 002230 科大讯飞 1,838,452.36 2.05
3 000503 海虹控股 1,743,500.14 1.94
4 002450 康得新 1,738,942.88 1.94
5 000400 许继电气 1,692,119.37 1.88
6 000598 兴蓉投资 1,627,418.60 1.81
7 600079 人福医药 1,606,671.28 1.79
8 002456 欧菲光 1,564,306.90 1.74
9 000661 长春高新 1,525,085.55 1.70
10 002008 大族激光 1,411,070.53 1.57
11 600557 康缘药业 1,382,352.37 1.54
12 000917 电广传媒 1,361,521.87 1.52
13 600867 通化东宝 1,332,496.45 1.48
14 600008 首创股份 1,313,122.66 1.46
15 002294 信立泰 1,302,494.67 1.45
16 002065 东华软件 1,291,984.41 1.44
17 000793 华闻传媒 1,263,965.47 1.41
18 600645 中源协和 1,229,037.54 1.37
19 600200 江苏吴中 1,204,206.88 1.34
20 600805 悦达投资 1,167,085.35 1.30

买入股票成本（成交）总额 84,183,923.54
卖出股票收入（成交）总额 250,734,654.87

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 嘉实中证500ETF 股票型交易型开放式嘉实基金管理有限公司 81,293,178.93 90.54

序号名称金额
1 存出保证金 131,923.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,440.71
4 应收利息 1,308.05
5 应收申购款 1,278,830.08
6 其他应收款 174,069.84
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,589,571.87

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000998 隆平高科 733,842.00 0.82 重大事项停牌
2 000683 远兴能源 389,760.00 0.43 重大事项停牌
3 600654 飞乐股份 374,567.00 0.42 重大事项停牌
4 002252 上海莱士 321,300.00 0.36 重大事项停牌
5 600983 合肥三洋 220,922.76 0.25 重大事项停牌
6 600328 兰太实业 148,190.00 0.17 重大事项停牌
7 000719 大地传媒 69,192.00 0.08 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
2,156 44,240.96 609,983.25 0.64% 94,773,535.85 99.36%

基金合同生效日（2013年3月22日）基金份额总额 292,915,388.83
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,945,475.70
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 234,477,345.43
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 95,383,519.10

报告期内未召开基金份额持有人大会。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，为本基金的审计机构。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
申银万国证券股份有限公司 1 174,455,348.14 52.10% 158,844.46 52.10% 新增
中信证券股份有限公司 2 117,279,243.40 35.02% 106,776.52 35.02% 新增
广发证券股份有限公司 2 43,132,169.57 12.88% 39,268.07 12.88% 新增
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - 新增
海通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华泰证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - 新增
国都证券有限责任公司 1 - - - - 新增
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - 新增
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
财富证券有限责任公司 1 - - - - 新增

2013年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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