2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×同业存款日收益率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年7月21日至2013年6月30日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2013年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、47只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场跌宕起伏，市场指数显著下跌，但其中结构分化极其严重。以银行、地产、煤炭、建材、工程机械为代表的传统周期性行业的股票大幅下跌，股价不断创新低；而另一方面以传媒、环保、医药、电子、互联网、软件等为代表的新兴成长性行业却涨幅惊人，尤其是创业板指数半年内上涨了42.96%，接近2010年底的历史高点。造成这种扭曲性结构分化的主要原因在于，一方面上半年宏观经济的态势持续不断低于投资者的预期，企业利润率继续延续2012年就开始的弱势，人工、融资成本的高企，人民币的升值，再加上有效需求的不足，不断挤压企业的盈利水平。固定资产投资的下降以及经济结构性失衡的加大导致传统周期性行业产能过剩严重；而另一方面影子银行的高速发展，社融总量增长过快，银行贷款总量依然较高，造成信用与货币环境比较宽松。但由于实体经济的投资回报率低，私营部门的投资意愿不强，因此巨量资金在实体经济中主要体现为贷款持续性的借新还旧，而大量资金却进入了信托和虚拟经济。对于经济转型的预期，以及成长性龙头股的业绩增长远优于传统性行业，因此致使投资者拥抱新经济的热情不断升温，催生了成长股的估值泡沫。

本基金年初由于对经济复苏和下行力度的判断出现了偏差，因此致使基金的配置大部分集中于与经济复苏相关的传统周期性品种，如机械、水泥、有色等板块，致使基金业绩不达预期。

出于对于三季度宏观经济继续下行和流动性收紧的担忧，以及成长性股票估值的不断提升，本基金采取了绝对低仓位的策略来应对三季度二级市场的波动性风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为1.037元；本报告期基金份额净值增长率为-12.93%，业绩比较基准收益率为-12.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，从实体经济层面看，去产能与去杠杆的资产负债表修复过程将继续制约企业盈利的增长，经济增速的持续下行已经比较明确；从信用和货币环境来看，我们认为与上半年相比，金融风险管控引发的流动性危机是造成市场进一步出现波动性风险的主要因素。六月“钱荒”的影响并没有结束，经济或将在三季度遭受更大的压力。影子银行、融资平台、房地产市场的风险依旧存在，去杠杆、去产能的行为刚刚开始，货币政策趋势不会改变，很难期待增量资金带来的流动性持续宽松。另一方面IPO的放开将会对成长股的估值泡沫，尤其是创业板带来冲击。同时下半年由于猪价上涨、水电气等资源品价格上升等因素可能导致CPI上行，也会成为制约流动性的因素。金融风险管控与经济的持续下行，而政府对于经济下行却具有较强的忍耐力，那么投资者与经济个体的信心将变得更加脆弱。因此我们判断三季度由于经济下行和流动性收紧会进一步加大二级市场的波动性风险。

如果三季度经济下行速度过快，大盘跌幅较深，不排除在十八届三中全会的前期出台托底经济的刺激政策，那么周期股有可能会迎来一次反弹机会，但也仅仅只是反弹，因为在中国结构性失衡严重的情况下，经济很难言底。

基于以上的判断，本基金下半年在配置上主要关注以下两个方面：一个是我们会在把握估值的状况下，基于中长期的角度来寻找成长性好的投资主题，如医药、大众消费、节能环保、消费类电子、互联网等；另一方面则是我们会积极关注周期股反弹的主题性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,119,168,310.85元，3.1.2“期末可供分配利润”为-1,221,606,512.43元，3.1.2“期末可供分配基金份额利润”-0.1708元，以及本基金基金合同（十九(二)基金收益分配原则）“3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.037元，基金份额总额7,153,204,073.27份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实主题精选混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间（2012年1月1日至2012年6月30日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2013年6月30日）及上年度末（2012年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2013年1月1日至2013年6月30日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2013年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2013年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元1个和财富证券有限责任公司深圳交易单元一个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年8月26日

基金名称	嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称	嘉实主题混合
基金主代码	070010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月21日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,153,204,073.27份
基金合同存续期	不定期

投资目标	充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略	采用“主题投资策略”，从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合，并优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。
业绩比较基准	沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%
风险收益特征	较高风险，较高收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
	联系电话	（010）65215588	95566
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		（010）65182266	（010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益	-1,200,289,488.54
本期利润	-1,119,168,310.85
加权平均基金份额本期利润	-0.1485
本期加权平均净值利润率	-12.68%
本期基金份额净值增长率	-12.93%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润	-1,221,606,512.43
期末可供分配基金份额利润	-0.1708
期末基金资产净值	7,420,526,185.66
期末基金份额净值	1.037
3.1.3 累计期末指标	报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率	154.54%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-9.51%	1.21%	-14.83%	1.77%	5.32%	-0.56%
过去三个月	-8.88%	1.23%	-11.21%	1.38%	2.33%	-0.15%
过去六个月	-12.93%	1.33%	-12.11%	1.42%	-0.82%	-0.09%
过去一年	-14.58%	1.07%	-9.97%	1.30%	-4.61%	-0.23%
过去三年	-20.42%	0.96%	-13.11%	1.30%	-7.31%	-0.34%
自基金合同生效起至今	154.54%	1.64%	62.62%	1.87%	91.92%	-0.23%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
马惠明	本基金基金经理	2012年3月7日	-	11年	曾任加拿大HCL衍生品经纪公司分析师。2004年10月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任行业分析师、投资经理、公司机构投资部副总监。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	1,085,765,103.42	439,040,022.17
结算备付金		37,924,219.46	210,652,999.25
存出保证金		1,389,922.07	1,199,572.01
交易性金融资产	6.4.7.2	3,317,423,081.68	7,282,298,786.82
其中：股票投资		2,818,740,081.68	6,698,764,086.82
基金投资		-	-
债券投资		498,683,000.00	583,534,700.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	2,766,379,023.19	1,328,731,591.70
应收证券清算款		230,707,288.22	237,317,577.06
应收利息	6.4.7.5	13,345,728.68	7,317,050.33
应收股利		-	-
应收申购款		887,616.60	1,914,530.39
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		7,453,821,983.32	9,508,472,129.73
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	147,031,204.03
应付赎回款		9,648,801.33	10,017,176.00
应付管理人报酬		9,654,899.56	11,289,407.28
应付托管费		1,609,149.93	1,881,567.88
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	11,647,243.63	6,321,203.24
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	735,703.21	871,525.84
负债合计		33,295,797.66	177,412,084.27
所有者权益：
实收基金	6.4.7.9	7,153,204,073.27	7,833,234,627.29
未分配利润	6.4.7.10	267,322,112.39	1,497,825,418.17
所有者权益合计		7,420,526,185.66	9,331,060,045.46
负债和所有者权益总计		7,453,821,983.32	9,508,472,129.73

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		-1,003,535,869.20	532,295,873.21
1.利息收入		20,842,058.01	50,412,713.03
其中：存款利息收入	6.4.7.11	1,584,279.50	2,590,420.59
债券利息收入		7,560,121.43	16,950,666.14
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		11,697,657.08	30,871,626.30
其他利息收入		-	-
2.投资收益		-1,105,698,043.44	5,050,218.70
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-1,142,998,993.73	-23,739,526.66
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-866,689.31	2,906,200.00
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	38,167,639.60	25,883,545.36
3.公允价值变动收益	6.4.7.16	81,121,177.69	476,595,120.47
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	6.4.7.17	198,938.54	237,821.01
减：二、费用		115,632,441.65	121,034,796.94
1．管理人报酬		65,829,039.69	73,090,287.59
2．托管费		10,971,506.63	12,181,714.58
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	6.4.7.18	38,566,594.34	35,500,272.78
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	6.4.7.19	265,300.99	262,521.99
三、利润总额		-1,119,168,310.85	411,261,076.27
减：所得税费用		-	-
四、净利润		-1,119,168,310.85	411,261,076.27

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	7,833,234,627.29	1,497,825,418.17	9,331,060,045.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,119,168,310.85	-1,119,168,310.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-680,030,554.02	-111,334,994.93	-791,365,548.95
其中：1.基金申购款	281,746,970.46	50,851,788.46	332,598,758.92
2.基金赎回款	-961,777,524.48	-162,186,783.39	-1,123,964,307.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	7,153,204,073.27	267,322,112.39	7,420,526,185.66
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,337,495,210.94	1,368,284,708.12	9,705,779,919.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	411,261,076.27	411,261,076.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-293,898,268.41	-61,526,511.72	-355,424,780.13
其中：1.基金申购款	320,406,927.50	60,525,422.85	380,932,350.35
2.基金赎回款	-614,305,195.91	-122,051,934.57	-736,357,130.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	8,043,596,942.53	1,718,019,272.67	9,761,616,215.20

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(中国银行)	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	65,829,039.69	73,090,287.59
其中：支付销售机构的客户维护费	8,568,155.73	9,351,830.71

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	10,971,506.63	12,181,714.58

本期 2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	41,191,075.62	980,000,000.00	176,326.99	-	-
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	61,724,386.89	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	1,085,765,103.42	1,141,959.07	498,623,705.97	1,722,357.46

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000998	隆平高科	2013年5月3日	重大事项停牌	20.73	2013年7月8日	20.50	10,355,556	197,393,701.62	214,670,675.88	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,818,740,081.68	37.82
	其中：股票	2,818,740,081.68	37.82
2	固定收益投资	498,683,000.00	6.69
	其中：债券	498,683,000.00	6.69
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	2,766,379,023.19	37.11
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,123,689,322.88	15.08
6	其他各项资产	246,330,555.57	3.30
	合计	7,453,821,983.32	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	214,670,675.88	2.89
B	采矿业	19,278,421.63	0.26
C	制造业	1,968,845,685.31	26.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	185,199,899.26	2.50
F	批发和零售业	20,800,703.75	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	168,652,616.90	2.27
J	金融业	-	-
K	房地产业	158,200,000.00	2.13
L	租赁和商务服务业	60,035,438.35	0.81
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	23,056,640.60	0.31
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,818,740,081.68	37.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600518	康美药业	30,883,473	593,889,185.79	8.00
2	600887	伊利股份	17,726,597	554,487,954.16	7.47
3	000998	隆平高科	10,355,556	214,670,675.88	2.89
4	000538	云南白药	1,500,000	126,015,000.00	1.70
5	002236	大华股份	3,000,000	114,690,000.00	1.55
6	300212	易华录	3,799,961	113,998,830.00	1.54
7	600048	保利地产	10,000,000	99,100,000.00	1.34
8	600372	中航电子	3,999,915	83,798,219.25	1.13
9	300055	万邦达	2,100,000	82,110,000.00	1.11
10	300115	长盈精密	1,961,066	63,028,661.24	0.85

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	619,127,554.74	6.64
2	600518	康美药业	566,639,047.52	6.07
3	600585	海螺水泥	446,325,518.51	4.78
4	600048	保利地产	401,362,516.40	4.30
5	600031	三一重工	387,421,399.08	4.15
6	000157	中联重科	327,919,897.67	3.51
7	600111	包钢稀土	321,748,998.42	3.45
8	600837	海通证券	285,073,164.40	3.06
9	000024	招商地产	265,298,307.13	2.84
10	601699	潞安环能	258,023,001.84	2.77
11	000002	万 科Ａ	225,367,558.02	2.42
12	000401	冀东水泥	217,357,035.60	2.33
13	600259	广晟有色	217,205,469.34	2.33
14	000060	中金岭南	195,847,473.72	2.10
15	600549	厦门钨业	187,779,619.81	2.01
16	600348	阳泉煤业	177,892,632.35	1.91
17	000629	攀钢钒钛	157,929,541.71	1.69
18	000937	冀中能源	150,762,201.48	1.62
19	002236	大华股份	134,460,333.76	1.44
20	300212	易华录	132,605,162.43	1.42

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	619,935,658.74	6.64
2	601006	大秦铁路	511,519,196.58	5.48
3	002024	苏宁云商	417,093,777.92	4.47
4	000002	万 科Ａ	400,441,825.75	4.29
5	000157	中联重科	383,455,969.49	4.11
6	600111	包钢稀土	359,181,126.88	3.85
7	600585	海螺水泥	352,993,866.05	3.78
8	600031	三一重工	344,368,923.54	3.69
9	601318	中国平安	280,771,134.12	3.01
10	600125	铁龙物流	280,450,537.78	3.01
11	600837	海通证券	277,063,092.74	2.97
12	600048	保利地产	254,925,075.55	2.73
13	000024	招商地产	249,932,777.30	2.68
14	000401	冀东水泥	246,590,504.88	2.64
15	601699	潞安环能	219,515,521.94	2.35
16	000629	攀钢钒钛	212,674,026.90	2.28
17	600887	伊利股份	212,426,238.74	2.28
18	000630	铜陵有色	212,272,091.01	2.27
19	600259	广晟有色	209,359,053.61	2.24
20	600720	祁连山	206,198,169.93	2.21
21	600549	厦门钨业	200,546,568.31	2.15
22	600362	江西铜业	199,544,872.53	2.14
23	000970	中科三环	198,974,289.92	2.13
24	600519	贵州茅台	192,995,954.87	2.07
25	002155	辰州矿业	191,378,037.12	2.05

买入股票成本（成交）总额	10,897,341,455.25
卖出股票收入（成交）总额	13,715,082,585.74

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	59,606,000.00	0.80
2	央行票据	219,508,000.00	2.96
3	金融债券	219,569,000.00	2.96
	其中：政策性金融债	219,569,000.00	2.96
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
	合计	498,683,000.00	6.72

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	120228	12国开28	1,500,000	149,925,000.00	2.02
2	1001074	10央行票据74	1,200,000	119,688,000.00	1.61
3	1001065	10央行票据65	1,000,000	99,820,000.00	1.35
4	120019	12附息国债19	500,000	49,820,000.00	0.67
5	120245	12国开45	400,000	39,788,000.00	0.54

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,389,922.07
2	应收证券清算款	230,707,288.22
3	应收股利	-
4	应收利息	13,345,728.68
5	应收申购款	887,616.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	246,330,555.57

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000998	隆平高科	214,670,675.88	2.89	重大事项停牌

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
355,875	20,100.33	194,055,623.05	2.71%	6,959,148,450.22	97.29%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,062,232.86	0.01%

基金合同生效日（ 2006年7月21日 ）基金份额总额	5,522,865,254.70
本报告期期初基金份额总额	7,833,234,627.29
本报告期基金总申购份额	281,746,970.46
减:本报告期基金总赎回份额	961,777,524.48
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	7,153,204,073.27

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	3	3,911,316,022.42	15.90%	3,541,883.90	16.08%	-
申银万国证券股份有限公司	2	2,876,532,220.36	11.69%	2,595,039.31	11.78%	-
国元证券股份有限公司	1	2,229,244,621.39	9.06%	2,029,505.49	9.22%	-
长城证券有限责任公司	3	2,097,414,829.57	8.53%	1,909,486.80	8.67%	-
广发证券股份有限公司	6	1,986,484,684.62	8.08%	1,808,497.91	8.21%	新增2个
安信证券股份有限公司	3	1,635,960,359.82	6.65%	1,489,384.30	6.76%	-
北京高华证券有限责任公司	1	1,470,831,314.33	5.98%	1,090,710.59	4.95%	-
海通证券股份有限公司	2	1,464,493,294.47	5.95%	1,312,664.33	5.96%	-
兴业证券股份有限公司	3	1,217,736,803.06	4.95%	1,108,623.05	5.03%	-
中国国际金融有限公司	2	1,003,198,682.27	4.08%	901,053.09	4.09%	-
瑞银证券有限责任公司	1	894,863,269.43	3.64%	814,684.97	3.70%	-
国泰君安证券股份有限公司	4	782,504,935.81	3.18%	692,873.25	3.15%	-
中信建投证券股份有限公司	2	763,394,571.34	3.10%	675,528.36	3.07%	-
国金证券股份有限公司	2	297,451,067.88	1.21%	270,796.30	1.23%	-
长江证券股份有限公司	1	291,460,362.82	1.18%	257,912.71	1.17%	-
中信证券（浙江）有限责任公司	1	276,615,301.28	1.12%	251,831.64	1.14%	-
民生证券股份有限公司	2	260,663,064.45	1.06%	237,308.08	1.08%	-
华创证券有限责任公司	2	239,912,089.70	0.98%	218,415.86	0.99%	新增
光大证券股份有限公司	1	218,802,482.41	0.89%	199,197.93	0.90%	-
招商证券股份有限公司	2	196,338,864.81	0.80%	178,744.90	0.81%	-
中航证券有限公司	1	167,625,639.07	0.68%	152,607.94	0.69%	-
平安证券有限责任公司	4	162,027,462.57	0.66%	143,378.56	0.65%	-
中银国际证券有限责任公司	2	97,521,709.72	0.40%	88,783.00	0.40%	-
国信证券股份有限公司	1	56,558,794.57	0.23%	51,490.67	0.23%	-
渤海证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
大通证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
东兴证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华宝证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华福证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华融证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
华西证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-	-
天源证券经纪有限公司	1	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
信达证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
英大证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
浙商证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中国中投证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	-	-	632,700,000.00	1.90%	-	-
国元证券股份有限公司	-	-	5,227,000,000.00	15.68%	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	14,056,000,000.00	42.16%	-	-
安信证券股份有限公司	-	-	3,159,000,000.00	9.47%	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-	219,000,000.00	0.66%	-	-
兴业证券股份有限公司	44,403,299.30	100.00%	369,000,000.00	1.11%	-	-
中国国际金融有限公司	-	-	4,550,000,000.00	13.65%	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-	2,078,000,000.00	6.23%	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	28,000,000.00	0.08%	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	29,000,000.00	0.09%	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	234,000,000.00	0.70%	-	-
中航证券有限公司	-	-	113,000,000.00	0.34%	-	-
中银国际证券有限责任公司	-	-	2,300,000,000.00	6.90%	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	65,000,000.00	0.19%	-	-
信达证券股份有限公司	-	-	282,000,000.00	0.85%	-	-