2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：业绩比较基准收益率＝中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：根据基金合同的规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日至2010年6月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2013年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金和华富保本混合型证券投资基金十一只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年投资增速好于预期，基建和房地产投资是主要动力来源。6月银行间市场“钱荒“并未影响资金到位情况，值得担忧的是在美联储QE退出临近的背景下，1-6月资金来源中利用外资增速大幅回落。上半年沪深300指数下跌12.8%，其中表现最好的三个行业为信息服务、电子、医药生物，表现最差的三个行业为采掘、有色、黑色金属。
本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2009年12月30日正式成立。截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.6491元，累计基金份额净值为0.6491元。本基金本报告期份额净值增长率为-13.36%，同期业绩比较基准收益率为-15.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在美联储QE退出的大背景下，流动性状况趋紧。下半年稳增长压力上升。不过，由于房地产泡沫和地方政府高杠杆等问题的掣肘，稳增长政策空间有限。IPO重启预期，也会在下半年给股市带来扰动。海外方面，新兴市场还将受到QE退出预期的影响，随着美国就业数据走强，黄金价格下跌，QE退出的预期在进一步加强。综合各种因素来看，经济增速在下半年有望逐步企稳，货币流动性较上半年趋紧，预计市场走势波动将会加大，市场风格上依然偏好成长性确定的上市公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-20,686,396.54元，期末可供分配利润为-67,887,251.25元。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年度，基金托管人在华富中证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年度，华富基金管理有限公司在华富中证100指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年上半年度，由华富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华富中证100指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华富中证100指数证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.6491元，基金份额总额193,483,110.89份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富中证100指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
■
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富中证100指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
■
注：后附报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______ _____姚怀然__________陈大毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富中证100指数型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富中证100指数证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1158号核准募集设立。本基金自2009年11月23日起公开向社会发行，至2009年12月25日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所验资并出具天健光华验（2009）综字第070007号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额337,341,867.02元；募集资金的银行存款利息79,485.97元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集337,421,352.99份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2009年12月30日生效，该日的基金份额为337,421,352.99份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的重要会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
6.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
6.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。
6.4.6.4根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
6.4.6.5基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。
6.4.6.6基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1)本表仅列示活期存款余额及产生利息。
2) 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。本期末和上年度末的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：本表列示的其他各项资产详见7.10.3 期末其他各项资产构成。7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期指数投资部分含拟于2013年7月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期指数投资部分含拟于2013年7月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金未新增交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
■
| 基金简称 | 华富中证100指数 |
| 基金主代码 | 410008 |
| 交易代码 | 410008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年12月30日 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 193,483,110.89份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华富基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 满志弘 | 裴学敏 |
| 联系电话 | 021-68886996 | 95559 | |
| 电子邮箱 | manzh@hffund.com | peixm@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-8001 | 95559 | |
| 传真 | 021-68887997 | 021-62701216 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hffund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | -5,599,084.95 |
| 本期利润 | -20,686,396.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944 |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.36% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3509 |
| 期末基金资产净值 | 125,595,859.64 |
| 期末基金份额净值 | 0.6491 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -13.82% | 1.82% | -14.98% | 1.79% | 1.16% | 0.03% |
| 过去三个月 | -11.23% | 1.41% | -12.57% | 1.40% | 1.34% | 0.01% |
| 过去六个月 | -13.36% | 1.50% | -15.02% | 1.49% | 1.66% | 0.01% |
| 过去一年 | -8.49% | 1.33% | -10.95% | 1.32% | 2.46% | 0.01% |
| 过去三年 | -9.48% | 1.29% | -13.29% | 1.28% | 3.81% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | -35.09% | 1.32% | -36.73% | 1.32% | 1.64% | 0.00% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 朱蓓 | 华富中证100指数基金基金经理、华富量子生命力股票型基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理 | 2012年12月19日 | - | 六年 | 上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，2009年11月进入华富基金管理有限公司，任金融工程研究员、产品设计经理。 |
| 孔庆卿 | 华富中证100指数基金基金经理助理，华富中小板指数增强型基金经理助理 | 2012年12月11日 | - | 四年 | 英国曼彻斯特大学博士，研究生学历。2009年8月加入华富基金管理有限公司，任研究发展部金融工程研究员。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 2,065,223.67 | 3,111,931.47 |
| 结算备付金 | 4,923,354.48 | 5,630,986.43 | |
| 存出保证金 | 17,613.98 | 250,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 118,821,723.28 | 153,408,103.41 |
| 其中：股票投资 | 118,821,723.28 | 153,408,103.41 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 814,015.51 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 3,051.88 | 3,337.51 |
| 应收股利 | 586,526.34 | - | |
| 应收申购款 | 22,898.48 | 55,858.30 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 126,440,392.11 | 163,274,232.63 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 522,699.63 | - | |
| 应付赎回款 | 19,765.76 | 290,910.20 | |
| 应付管理人报酬 | 56,000.61 | 67,485.25 | |
| 应付托管费 | 16,800.18 | 20,245.59 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 35,778.31 | 20,597.00 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 193,487.98 | 660,407.36 |
| 负债合计 | 844,532.47 | 1,059,645.40 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 193,483,110.89 | 216,515,420.29 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -67,887,251.25 | -54,300,833.06 |
| 所有者权益合计 | 125,595,859.64 | 162,214,587.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 126,440,392.11 | 163,274,232.63 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 一、收入 | -19,832,713.23 | 6,014,441.14 | |
| 1.利息收入 | 68,292.41 | 54,676.19 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 68,082.33 | 54,555.47 |
| 债券利息收入 | 210.08 | 120.72 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -4,831,822.46 | -5,378,387.25 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | -6,960,065.92 | -7,826,594.22 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 42,459.92 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.15 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.16 | 2,085,783.54 | 2,448,206.97 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | -15,087,311.59 | 11,307,783.70 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.18 | 18,128.41 | 30,368.50 |
| 减：二、费用 | 853,683.31 | 870,896.15 | |
| 1．管理人报酬 | 6.4.10.2.1 | 407,981.71 | 407,803.25 |
| 2．托管费 | 6.4.10.2.2 | 122,394.47 | 122,340.95 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.19 | 120,756.13 | 127,323.41 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.20 | 202,551.00 | 213,428.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | -20,686,396.54 | 5,143,544.99 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,686,396.54 | 5,143,544.99 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 216,515,420.29 | -54,300,833.06 | 162,214,587.23 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -20,686,396.54 | -20,686,396.54 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -23,032,309.40 | 7,099,978.35 | -15,932,331.05 |
| 其中：1.基金申购款 | 35,444,577.57 | -7,207,979.44 | 28,236,598.13 |
| 2.基金赎回款 | -58,476,886.97 | 14,307,957.79 | -44,168,929.18 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 193,483,110.89 | -67,887,251.25 | 125,595,859.64 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 201,519,874.34 | -66,625,682.28 | 134,894,192.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 5,143,544.99 | 5,143,544.99 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 46,187,197.63 | -10,528,792.76 | 35,658,404.87 |
| 其中：1.基金申购款 | 96,098,705.75 | -24,102,766.90 | 71,995,938.85 |
| 2.基金赎回款 | -49,911,508.12 | 13,573,974.14 | -36,337,533.98 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 247,707,071.97 | -72,010,930.05 | 175,696,141.92 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华富基金管理有限公司 | 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、代销机构 |
| 华安证券股份有限公司（“华安证券”） | 基金管理人的股东、代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 华安证券 | 60,312,127.18 | 80.51% | 73,845,791.56 | 79.04% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 华安证券 | 1,107,670.00 | 100.00% | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华安证券 | 54,908.06 | 80.95% | 23,767.41 | 66.43% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华安证券 | 62,851.29 | 79.76% | 37,115.54 | 70.59% |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 407,981.71 | 407,803.25 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 110,201.68 | 117,319.60 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 122,394.47 | 122,340.95 |
| 关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行股份有限公司 | 2,065,223.67 | 6,844.37 | 6,386,064.19 | 24,027.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600547 | 山东黄金 | 2013年4月3日 | 重大事项停牌 | 32.13 | 2013年7月1日 | 28.77 | 32,992 | 1,334,883.41 | 1,060,032.96 | - |
| 601989 | 中国重工 | 2013年5月17日 | 重大事项停牌 | 4.52 | - | - | 190,643 | 1,127,382.18 | 861,706.36 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 118,821,723.28 | 93.97 |
| 其中：股票 | 118,821,723.28 | 93.97 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,988,578.15 | 5.53 |
| 6 | 其他各项资产 | 630,090.68 | 0.50 |
| 7 | 合计 | 126,440,392.11 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| B | 采矿业 | 9,693,740.04 | 7.72 |
| C | 制造业 | 30,599,091.84 | 24.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,782,420.81 | 3.01 |
| E | 建筑业 | 4,699,739.18 | 3.74 |
| F | 批发和零售业 | 870,051.63 | 0.69 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,766,320.30 | 2.20 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,816,130.18 | 1.45 |
| J | 金融业 | 56,566,253.60 | 45.04 |
| K | 房地产业 | 5,699,643.50 | 4.54 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 741,522.76 | 0.59 |
| S | 综合 | 1,586,809.44 | 1.26 |
| 合计 | 118,821,723.28 | 94.61 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 993,909 | 8,517,800.13 | 6.78 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 625,677 | 7,257,853.20 | 5.78 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 335,539 | 4,955,911.03 | 3.95 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 131,999 | 4,588,285.24 | 3.65 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 514,737 | 4,262,022.36 | 3.39 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 380,368 | 3,746,624.80 | 2.98 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 16,270 | 3,129,859.90 | 2.49 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 316,143 | 2,965,421.34 | 2.36 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 270,243 | 2,737,561.59 | 2.18 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 621,008 | 2,496,452.16 | 1.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,411,647.00 | 1.49 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 1,304,966.64 | 0.80 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 1,302,078.00 | 0.80 |
| 4 | 600518 | 康美药业 | 1,130,000.50 | 0.70 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 1,059,336.00 | 0.65 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 1,041,403.28 | 0.64 |
| 7 | 000776 | 广发证券 | 941,411.00 | 0.58 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 908,146.00 | 0.56 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 885,280.00 | 0.55 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 734,126.44 | 0.45 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 699,564.00 | 0.43 |
| 12 | 600406 | 国电南瑞 | 684,561.00 | 0.42 |
| 13 | 000002 | 万 科Ａ | 673,070.26 | 0.41 |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 618,925.00 | 0.38 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 607,661.00 | 0.37 |
| 16 | 601991 | 大唐发电 | 572,928.00 | 0.35 |
| 17 | 000001 | 平安银行 | 562,196.00 | 0.35 |
| 18 | 601633 | 长城汽车 | 513,022.00 | 0.32 |
| 19 | 600030 | 中信证券 | 500,663.00 | 0.31 |
| 20 | 600011 | 华能国际 | 462,835.58 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2,923,324.52 | 1.80 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,793,704.90 | 1.72 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 2,202,722.20 | 1.36 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 1,999,220.56 | 1.23 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 1,808,500.76 | 1.11 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1,590,961.51 | 0.98 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 1,416,307.91 | 0.87 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1,159,715.99 | 0.71 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 1,130,863.95 | 0.70 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,034,429.31 | 0.64 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 934,718.13 | 0.58 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 862,455.59 | 0.53 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 755,142.40 | 0.47 |
| 14 | 000651 | 格力电器 | 707,634.42 | 0.44 |
| 15 | 000001 | 平安银行 | 700,768.34 | 0.43 |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 684,869.42 | 0.42 |
| 17 | 601668 | 中国建筑 | 619,753.44 | 0.38 |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | 580,234.57 | 0.36 |
| 19 | 601169 | 北京银行 | 577,530.80 | 0.36 |
| 20 | 600111 | 包钢稀土 | 551,610.50 | 0.34 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 31,188,195.40 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 43,727,198.02 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 17,613.98 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 586,526.34 |
| 4 | 应收利息 | 3,051.88 |
| 5 | 应收申购款 | 22,898.48 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 630,090.68 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 6,210 | 31,156.70 | 24,202,972.90 | 12.51% | 169,280,137.99 | 87.49% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | - | - |
| 基金合同生效日（2009年12月30日）基金份额总额 | 337,421,352.99 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 216,515,420.29 |
| 本报告期基金总申购份额 | 35,444,577.57 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 58,476,886.97 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 193,483,110.89 |
| 本报告期内未召开持有人大会。 |
| 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为华富保本混合型基金基金经理。 5、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 |
| 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 |
| 本报告期内本基金投资策略未改变。 |
| 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 |
| 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 华安证券 | 1 | 60,312,127.18 | 80.51% | 54,908.06 | 80.95% | - |
| 国信证券 | 1 | 14,603,266.24 | 19.49% | 12,922.41 | 19.05% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 华安证券 | 1,107,670.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 无 |
2013年6月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月26日