华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证标普全债指数收益率×40%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2013年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金和华富保本混合型证券投资基金十一只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的市场还是比较精彩的，板块轮动十分明显，年初银行股带动指数强势上涨，之后成长股表现十分活跃，以周期股为代表的大盘蓝筹股则表现不佳，上证综指甚至跌破了去年年底的低点。

年初各种经济数据尚可，基本面见底企稳基本确认，流动性也是一年中较为充裕的一段时间，市场延续了去年12月上冲的动力，有一段时间投资者甚至开始乐观的预期经济出现了强复苏，但是之后的经济数据很快让投资者发现基本面没有预期的那样乐观，同时新一届政府改革的决心很大，坚定不走以往靠投资拉动经济的老路，经济复苏的进程低于市场一季度的乐观预期，海外美国经济欣欣向荣，QE退出的预期逐渐加强，大量热钱回流美国，黄金和其他大宗商品的走势大多弱势，新兴市场在二季度都经受了比较大的考验，国内流动性也逐渐收紧，年中更是出现了罕见的流动性紧张的局面，因此年初强势的周期股跌幅比较大，而成长股一直保持活跃，市场维持结构性行情，市场结构性行情演绎到了极致。

上半年经济基本面符合我们之前的预期，在仓位上变化不大，适当利用市场的涨跌进行了波段操作，在结构上，始终致力于寻找受益于经济转型的成长股，自下而上的寻找一些业绩增长确定、行业受经济周期影响较小，符合经济转型和结构调整的成长型个股作为主力配置，如医药、化工、机械、传媒等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2009年7月15日生效，截止2013年6月30日，本基金份额净值为0.8580元，累计份额净值为0.8580元。报告期，本基金份额净值增长率为18.07%，同期业绩比较基准收益率为-6.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金认为市场的操作难度比上半年进一步加大，市场继续震荡的概率较大。从目前的经济数据来看，对经济复苏不能抱有太大的希望，政府坚持底线思维，同时进一步推进改革和结构转型，不愿意重走以前靠投资拉动经济的老路，所以短期内出台经济刺激政策的可能性不大，但是可能会出台一些配合经济转型的行业政策和法规，这种背景下，市场往上往下的空间都不大，大趋势的形成现在还看不到，结构性行情可能会持续，传统的煤炭有色等周期性行业可能机会仍然不大，但是结构性行情并不代表上半年火爆的板块会继续上涨，上半年很多品种的涨幅已经超过了本基金对价值投资的理解，再好的品种也有其合理的价值，对于盲目透支未来业绩，概念炒作较浓的品种，本基金保持谨慎的态度，对于前期持仓的品种，本基金会反复平衡其成长性和价值的匹配程度，对于过度炒作的品种，本基金会积极兑现收益，重新寻找相对低估的品种和具有绝对收益的品种，虽然这种品种越来越稀缺。

另外IPO重启将是大概率事件，我们认为IPO不改变市场的趋势，还将为市场带来新鲜的血液，我们将加强对新股的研究工作，发掘有持续成长潜力的新品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为34,534,150.26元，期末可供分配利润为-52,721,133.08元。本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.8580元，基金份额总额235,863,300.41份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬_____ ______姚怀然_____ ____陈大毅____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]309号文批准募集设立。本基金自2009年5月25日起公开向社会发行，至2009年7月10日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证验（2009）综字第070003号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为678,852,520.44元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计269,382.24元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2009年7月15日生效，该日的基金份额为679,121,902.68份基金单位。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。

根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。

基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见7.10.3 期末其他各项资产构成。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期内本基金无股指期货投资。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增国海证券一个交易单元。

2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称华富价值增长混合
基金主代码 410007
交易代码 410007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月15日
基金管理人华富基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,863,300.41份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证标普全债指数收益率×40%
风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称华富基金管理有限公司平安银行股份有限公司
信息披露负责人姓名满志弘孙蕾
联系电话 021-68886996 0755-22166596
电子邮箱 manzh@hffund.com sunlei01@pingan.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95511
传真 021-68887997 0755-82080406

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 26,072,862.79
本期利润 34,534,150.26
加权平均基金份额本期利润 0.1362
本期基金份额净值增长率 18.07%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2235
期末基金资产净值 202,378,652.49
期末基金份额净值 0.8580

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -8.36% 2.09% -9.71% 1.14% 1.35% 0.95%
过去三个月 3.08% 1.69% -6.76% 0.88% 9.84% 0.81%
过去六个月 18.07% 1.47% -6.70% 0.90% 24.77% 0.57%
过去一年 17.36% 1.24% -4.94% 0.82% 22.30% 0.42%
过去三年 13.88% 1.19% -3.24% 0.82% 17.12% 0.37%
自基金合同生效起至今 -14.20% 1.28% -16.88% 0.91% 2.68% 0.37%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郭晨华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富策略精选混合型基金基金经理 2012年12月19日 - 六年四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理，2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，2010年12月27日至2012年12月19日担任华富中证100指数基金基金经理。
高靖瑜华富价值增长混合型基金基金经理助理、行业研究员 2013年3月1日 - 十三年复旦大学金融学硕士，本科学历，历任上海天相投资顾问公司投资分析部研究员，台湾金鼎证券上海代表处研究部研究员，2007年7月加入华富基金管理有限公司，任行业研究员。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 14,614,074.87 27,089,914.05
结算备付金 889,732.18 1,919,822.46
存出保证金 238,423.11 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 187,066,987.37 144,397,688.73
其中：股票投资 158,872,937.37 135,529,388.73
基金投资 - -
债券投资 28,194,050.00 8,868,300.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,150.00
应收证券清算款 1,092,415.11 -
应收利息 6.4.7.5 67,802.56 65,797.74
应收股利 - -
应收申购款 43,898.73 9,781.66
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 204,013,333.93 193,983,154.64
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 680,682.04 5,297,287.83
应付赎回款 154,324.35 274,950.27
应付管理人报酬 274,485.29 224,580.29
应付托管费 45,747.53 37,430.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 223,069.52 167,986.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 256,372.71 988,234.87
负债合计 1,634,681.44 6,990,469.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 235,863,300.41 257,309,675.37
未分配利润 6.4.7.10 -33,484,647.92 -70,316,990.08
所有者权益合计 202,378,652.49 186,992,685.29
负债和所有者权益总计 204,013,333.93 193,983,154.64

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 37,451,334.92 12,693,736.37
1.利息收入 330,578.50 288,391.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,968.65 112,363.58
债券利息收入 58,664.00 49,500.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 189,945.85 126,527.33
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 28,655,017.59 -3,898,195.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,445,407.31 -5,084,221.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 333,732.38 205,785.71
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 875,877.90 980,239.97
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,461,287.47 16,286,337.93
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,451.36 17,202.90
减：二、费用 2,917,184.66 3,325,821.74
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,570,924.29 1,466,366.22
2．托管费 6.4.10.2.2 261,820.68 244,394.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 866,764.80 1,387,262.56
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 217,674.89 227,798.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,534,150.26 9,367,914.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,534,150.26 9,367,914.63

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 257,309,675.37 -70,316,990.08 186,992,685.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 34,534,150.26 34,534,150.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-21,446,374.96 2,298,191.90 -19,148,183.06
其中：1.基金申购款 13,180,662.78 -1,523,109.51 11,657,553.27
2.基金赎回款 -34,627,037.74 3,821,301.41 -30,805,736.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 235,863,300.41 -33,484,647.92 202,378,652.49
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 283,419,298.48 -85,504,078.46 197,915,220.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 9,367,914.63 9,367,914.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,931,065.85 4,484,883.75 -12,446,182.10
其中：1.基金申购款 16,597,370.04 -5,021,695.09 11,575,674.95
2.基金赎回款 -33,528,435.89 9,506,578.84 -24,021,857.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 266,488,232.63 -71,651,280.08 194,836,952.55

关联方名称与本基金的关系
华富基金管理有限公司基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
平安银行股份有限公司基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）基金管理人的股东、代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,570,924.29 1,466,366.22
其中：支付销售机构的客户维护费 296,968.49 282,629.14

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 261,820.68 244,394.38

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（ 2009年7月15日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 16,000,000.00 -
期末持有的基金份额 34,000,388.89 50,000,388.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
14.42% 18.76%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
平安银行股份公司 14,614,074.87 69,543.21 15,817,243.95 98,487.26

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 158,872,937.37 77.87
其中：股票 158,872,937.37 77.87
2 固定收益投资 28,194,050.00 13.82
其中：债券 28,194,050.00 13.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,503,807.05 7.60
6 其他各项资产 1,442,539.51 0.71
7 合计 204,013,333.93 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,379,854.44 1.18
C 制造业 95,090,518.22 46.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,115,250.55 6.48
F 批发和零售业 6,441,600.00 3.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,711,190.99 7.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,645,000.00 4.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,261,322.24 3.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,046,000.00 2.49
S 综合 5,182,200.93 2.56
合计 158,872,937.37 78.50

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300228 富瑞特装 150,000 12,000,000.00 5.93
2 300104 乐视网 303,829 7,884,362.55 3.90
3 600387 海越股份 440,000 6,441,600.00 3.18
4 000731 四川美丰 671,593 5,580,937.83 2.76
5 600703 三安光电 279,921 5,497,648.44 2.72
6 300058 蓝色光标 130,000 5,421,000.00 2.68
7 600705 中航投资 369,893 5,182,200.93 2.56
8 601928 凤凰传媒 600,000 5,046,000.00 2.49
9 300054 鼎龙股份 289,956 4,984,343.64 2.46
10 300088 长信科技 225,000 4,745,250.00 2.34

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000731 四川美丰 6,586,902.76 3.52
2 600705 中航投资 6,468,239.33 3.46
3 002005 德豪润达 5,665,242.17 3.03
4 600387 海越股份 5,223,024.60 2.79
5 300295 三六五网 5,133,407.00 2.75
6 600000 浦发银行 5,069,917.60 2.71
7 002568 百润股份 5,060,538.17 2.71
8 002431 棕榈园林 5,037,051.62 2.69
9 002064 华峰氨纶 4,713,916.56 2.52
10 600703 三安光电 4,627,478.99 2.47
11 601928 凤凰传媒 4,619,123.53 2.47
12 002273 水晶光电 4,436,803.10 2.37
13 600261 阳光照明 4,340,559.60 2.32
14 002140 东华科技 4,305,436.07 2.30
15 300251 光线传媒 4,295,269.30 2.30
16 601888 中国国旅 4,084,739.98 2.18
17 002398 建研集团 3,799,939.39 2.03
18 300054 鼎龙股份 3,762,835.36 2.01
19 600837 海通证券 3,686,981.75 1.97
20 300104 乐视网 3,661,502.40 1.96

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300251 光线传媒 7,604,413.69 4.07
2 600016 民生银行 5,612,535.00 3.00
3 600000 浦发银行 5,141,895.00 2.75
4 002568 百润股份 5,077,819.62 2.72
5 300133 华策影视 5,057,399.65 2.70
6 000002 万科Ａ 4,873,421.60 2.61
7 300113 顺网科技 4,580,981.09 2.45
8 600535 天士力 4,379,051.63 2.34
9 601888 中国国旅 4,148,747.59 2.22
10 600276 恒瑞医药 4,059,603.51 2.17
11 600837 海通证券 3,621,850.00 1.94
12 601901 XD方正证 3,607,000.00 1.93

13 600805 悦达投资 3,555,010.69 1.90
14 002230 科大讯飞 3,505,775.92 1.87
15 002398 建研集团 3,333,737.00 1.78
16 002325 洪涛股份 3,297,624.43 1.76
17 002172 澳洋科技 3,288,396.44 1.76
18 002305 南国置业 3,275,564.64 1.75
19 002064 华峰氨纶 3,250,321.49 1.74
20 300136 信维通信 3,235,252.24 1.73

买入股票成本（成交）总额 278,067,159.81
卖出股票收入（成交）总额 291,698,204.19

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 28,194,050.00 13.93
8 其他 - -
9 合计 28,194,050.00 13.93

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 100,000 9,982,000.00 4.93
2 110023 民生转债 85,000 8,835,750.00 4.37
3 113003 重工转债 40,000 4,372,800.00 2.16
4 113001 中行转债 40,000 4,004,400.00 1.98
5 110020 南山转债 10,000 999,100.00 0.49

序号名称金额
1 存出保证金 238,423.11
2 应收证券清算款 1,092,415.11
3 应收股利 -
4 应收利息 67,802.56
5 应收申购款 43,898.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,539.51

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 9,982,000.00 4.93
2 113003 重工转债 4,372,800.00 2.16
3 113001 中行转债 4,004,400.00 1.98
4 110020 南山转债 999,100.00 0.49

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,506 42,837.50 74,345,977.89 31.52% 161,517,322.52 68.48%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

基金合同生效日（ 2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68
本报告期期初基金份额总额 257,309,675.37
本报告期基金总申购份额 13,180,662.78
减:本报告期基金总赎回份额 34,627,037.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 235,863,300.41

本报告期内未召开持有人大会。

5、2013年6月14日，平安银行股份有限公司对外公告，叶萍女士自2013年5月24日起不再担任公司资产托管部总经理职务。
6、经平安银行股份有限公司审议通过，聘任陈正涛先生为平安银行资产托管部副总经理（主持工作）（待中国证券监督管理委员会核准）。

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 209,203,213.24 36.81% 190,458.31 37.45% -
申银万国 1 206,612,702.85 36.35% 182,831.85 35.95% -
国信证券 2 100,839,523.28 17.74% 89,547.20 17.61% -
国海证券 1 51,730,321.39 9.10% 45,776.15 9.00% -
光大证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
齐鲁证券 35,383,797.50 74.02% 621,000,000.00 93.10% - -
申银万国 3,752,689.53 7.85% - - - -
国信证券 8,668,930.00 18.13% 46,000,000.00 6.90% - -
国海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -

无

2013年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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