建信保本混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

建信保本混合型证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

截至2013年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金31只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为483.16亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济走势整体弱于预期，通胀情况较为温和。市场原本期待的政府投资拉动经济复苏的局面并未出现，相反工业层面有通缩迹象，宏观调控不断指向地方融资平台债务和影子银行的过度扩张。市场流动性方面1季度由于外汇占款净流入和春节因素较为宽松，但2季度开始央行不断收紧，6月底在外汇占款下降、打击影子银行的双重冲击下出现了史无前例的紧张。在此环境下，上半年沪深300股票指数跌幅达12.78%，中证转债指数微涨1.85%。中债全债指数先涨后跌，上半年整体上涨2.15%.

本基金上半年以持有安全资产为主，少量参与一级市场投标操作赚取一二级市场利差，风险资产部分全部减持可转债，股票保持低仓位。由于基金安全资产久期较短，6月底的流动性冲击中估值调整较大，同时股票部分亦有一定亏损拖累，上半年净值增长未能战胜投资基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为1.35%，波动率为0.07%，业绩比较基准收益率为2.16%，波动率为0.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从今年以来新一届政府的政策导向看，政府对经济增速下滑的容忍度正在提高，同时进行结构改革的决心越来越大。政府在解决房地产泡沫和地方政促债务膨胀这一问题过程中，经济增速将不可避免逐步下台阶，通缩的风险将显现。而伴随这一过程的还有人民币币值高估、美元走强、新兴市场资本外流。我们判断在这样的宏观背景下股票指数将是不断寻底的过程，债券市场虽然有较强基本面支撑，但或面临流动性的冲击，同时在实体经济恶化过程中加大对信用风险的甄别也是机构投资者要面临的问题。

下半年本基金安全资产将以持有相对中高等级的信用债为主，同时久期与产品的剩余期限匹配，风险资产保持相对较低的仓位，在遵守基金合同基础上力争继续为投资者创造稳健的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于利润分配条款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，建信保本混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信保本混合型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：建信保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.052元，基金份额总额1,577,864,804.40份。

6.2 利润表

会计主体：建信保本混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信保本混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1808号《关于核准建信保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,124,920,245.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年1月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,125,506,923.65份基金份额，其中认购资金利息折合586,678.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，担保人为中国投资担保有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在保本期内，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照恒定比例组合保险策略将资产配置于安全资产与风险资产。本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证等。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在保本期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额(低出的部分即为“保本赔付差额”)，则基金管理人补足该差额，并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率(税前)。

于2013年6月30日，本基金的保本期安排列示如下：

单位：人民币元

■

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金本报告期内无销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为406,175,475.20元，属于第二层级的余额为 1,209,162,400.00元，无属于第三层级的余额(2012年6月30日:第一层级935,172,278.95元，第二层级1,198,514,200.00元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上行业分类以2013年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；

3、本报告期内无新增或剔除交易单元；

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

建信基金管理有限责任公司

2013年8月26日

基金简称建信保本混合
基金主代码 530012
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月18日
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,577,864,804.40份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在为适用保本条款的每份基金份额提供人民币1.00元的保本保证的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资策略本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI)，通过良好的资产配置、组合管理和风险控制，来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准三年期银行定期存款收益率（税前）
风险收益特征本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名路彩营蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66106912
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66106904

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所。

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 32,441,590.12
本期利润 25,882,894.82
加权平均基金份额本期利润 0.0154
本期基金份额净值增长率 1.35%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0503
期末基金资产净值 1,660,375,186.82
期末基金份额净值 1.052

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.47% 0.10% 0.35% 0.02% -0.82% 0.08%
过去三个月 0.10% 0.07% 1.08% 0.01% -0.98% 0.06%
过去六个月 1.35% 0.07% 2.16% 0.02% -0.81% 0.05%
过去一年 2.43% 0.06% 4.41% 0.01% -1.98% 0.05%
自基金合同生效起至今 5.20% 0.10% 12.15% 0.01% -6.95% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黎颖芳本基金的基金经理 2011年1月18日 - 12 硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年01月18日起任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理。
彭云峰本基金的基金经理 2011年11月30日 2013年5月3日 8 硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 11,776,416.66 22,528,821.92
结算备付金 1,856,537.78 326,097.27
存出保证金 120,350.36 404,665.78
交易性金融资产 1,615,337,875.20 1,856,074,986.17
其中：股票投资 23,080,894.64 24,552,052.00
基金投资 - -
债券投资 1,592,256,980.56 1,831,522,934.17
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 9,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 36,586,411.75 24,526,658.01
应收股利 - -
应收申购款 494.06 214,426.87
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,674,678,085.81 1,904,075,656.02
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,000,000.00 -
应付赎回款 2,588,210.74 5,379,274.57
应付管理人报酬 1,664,354.40 1,954,846.95
应付托管费 277,392.40 325,807.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 364,968.46 169,143.56
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 407,972.99 556,253.17
负债合计 14,302,898.99 8,385,326.07
所有者权益：
实收基金 1,577,864,804.40 1,826,658,910.12
未分配利润 82,510,382.42 69,031,419.83
所有者权益合计 1,660,375,186.82 1,895,690,329.95
负债和所有者权益总计 1,674,678,085.81 1,904,075,656.02

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 38,810,194.73 111,208,140.67
1.利息收入 31,964,865.10 48,982,524.31
其中：存款利息收入 95,032.53 167,262.10
债券利息收入 31,578,562.91 47,679,272.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 291,269.66 1,135,989.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 12,423,811.19 4,189,400.46
其中：股票投资收益 -1,773,279.78 4,858,921.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 13,804,695.90 -891,552.78
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 392,395.07 222,031.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,558,695.30 56,359,923.09
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 980,213.74 1,676,292.81
减：二、费用 12,927,299.91 17,883,906.90
1．管理人报酬 10,529,467.74 14,591,868.83
2．托管费 1,754,911.22 2,431,978.09
3．销售服务费 - -
4．交易费用 386,221.93 626,529.84
5．利息支出 24,415.94 493.77
其中：卖出回购金融资产支出 24,415.94 493.77
6．其他费用 232,283.08 233,036.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,882,894.82 93,324,233.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,882,894.82 93,324,233.77

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,826,658,910.12 69,031,419.83 1,895,690,329.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 25,882,894.82 25,882,894.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-248,794,105.72 -12,403,932.23 -261,198,037.95
其中：1.基金申购款 50,502,950.50 2,571,297.83 53,074,248.33
2.基金赎回款 -299,297,056.22 -14,975,230.06 -314,272,286.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,577,864,804.40 82,510,382.42 1,660,375,186.82
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,601,534,885.36 -30,432,025.22 2,571,102,860.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 93,324,233.77 93,324,233.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-404,376,445.73 -4,087,319.19 -408,463,764.92
其中：1.基金申购款 3,494,608.36 40,656.07 3,535,264.43
2.基金赎回款 -407,871,054.09 -4,127,975.26 -411,999,029.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,197,158,439.63 58,804,889.36 2,255,963,328.99

保本年到期日份额数（份）最大保本线截至2013年6月30日基金份额净值
2014年1月20日 1,516,668,257.62 1.000 1.052

关联方名称与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,529,467.74 14,591,868.83
其中：支付销售机构的客户维护费 3,703,147.06 5,108,691.12

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,754,911.22 2,431,978.09

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 30,135,141.78 - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（ 2011年1月18日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.27% 0.91%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 11,776,416.66 77,026.04 4,367,077.95 131,556.31

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 23,080,894.64 1.38
其中：股票 23,080,894.64 1.38
2 固定收益投资 1,592,256,980.56 95.08
其中：债券 1,592,256,980.56 95.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 13,632,954.44 0.81
6 其他各项资产 36,707,256.17 2.19
7 合计 1,674,678,085.81 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,864,864.40 0.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,291,030.24 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 4,925,000.00 0.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,080,894.64 1.39

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600863 内蒙华电 2,099,976 11,864,864.40 0.71
2 601006 大秦铁路 1,059,096 6,291,030.24 0.38
3 000002 万科Ａ 500,000 4,925,000.00 0.30

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600863 内蒙华电 22,842,004.46 1.20
2 601601 中国太保 12,956,335.66 0.68
3 000725 京东方Ａ 9,520,000.00 0.50
4 002154 报喜鸟 9,341,166.86 0.49
5 601318 中国平安 9,247,300.00 0.49
6 000898 *ST鞍钢 8,060,000.00 0.43
7 601006 大秦铁路 7,959,612.88 0.42
8 600585 海螺水泥 7,128,240.01 0.38
9 600795 国电电力 5,880,000.00 0.31
10 002410 广联达 5,392,456.28 0.28
11 600329 中新药业 4,865,127.72 0.26
12 000002 万科Ａ 4,538,618.97 0.24
13 002301 齐心文具 4,495,929.26 0.24
14 600123 兰花科创 4,281,395.95 0.23
15 000630 铜陵有色 3,772,145.00 0.20
16 601888 中国国旅 2,699,800.00 0.14
17 600639 浦东金桥 2,685,000.00 0.14
18 002029 七匹狼 2,205,807.01 0.12
19 002064 华峰氨纶 1,520,000.00 0.08
20 600161 天坛生物 106,240.00 0.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 12,316,208.48 0.65
2 600795 国电电力 11,510,000.00 0.61
3 000725 京东方Ａ 8,960,000.00 0.47
4 002154 报喜鸟 8,662,986.33 0.46
5 601318 中国平安 8,174,660.80 0.43
6 601888 中国国旅 8,093,521.05 0.43
7 000898 *ST鞍钢 7,647,047.40 0.40
8 600585 海螺水泥 6,869,627.00 0.36
9 000895 双汇发展 6,177,572.94 0.33
10 600863 内蒙华电 5,858,961.00 0.31
11 002410 广联达 5,694,915.12 0.30
12 002344 海宁皮城 5,520,061.94 0.29
13 002301 齐心文具 5,353,670.13 0.28
14 600329 中新药业 4,476,718.80 0.24
15 600123 兰花科创 4,058,758.95 0.21
16 000630 铜陵有色 3,993,395.50 0.21
17 600066 宇通客车 2,789,490.00 0.15
18 600639 浦东金桥 2,555,187.86 0.13
19 002029 七匹狼 1,854,830.86 0.10
20 002064 华峰氨纶 1,265,413.00 0.07

买入股票成本（成交）总额 129,497,180.06
卖出股票收入（成交）总额 122,957,907.16

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 78,445,438.00 4.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,914,000.00 6.02
其中：政策性金融债 99,914,000.00 6.02
4 企业债券 722,599,542.56 43.52
5 企业短期融资券 631,199,000.00 38.02
6 中期票据 60,099,000.00 3.62
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,592,256,980.56 95.90

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 088064 08蒙路债 800,000 80,800,000.00 4.87
2 1080178 10玉溪开投债01 800,000 80,552,000.00 4.85
3 126011 08石化债 728,520 70,884,996.00 4.27
4 080215 08国开15 700,000 70,007,000.00 4.22
5 122092 11大秦01 661,990 66,172,520.40 3.99

序号名称金额
1 存出保证金 120,350.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,586,411.75
5 应收申购款 494.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,707,256.17

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
20,444 77,179.85 77,739,308.04 4.93% 1,500,125,496.36 95.07%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 49,518.45 0.00%

基金合同生效日（ 2011年1月18日）基金份额总额 3,125,506,923.65
本报告期期初基金份额总额 1,826,658,910.12
本报告期基金总申购份额 50,502,950.50
减:本报告期基金总赎回份额 299,297,056.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,577,864,804.40

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告，张延明于2013年6月20日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略未发生改变。

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 103,976,016.60 41.19% 92,504.01 41.48% -
申银万国 1 87,696,386.41 34.74% 77,604.62 34.80% -
银河证券 1 60,782,684.21 24.08% 52,916.83 23.73% -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中信建投证券 3 - - - - -
国元证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
海通证券 11,740,663.53 5.15% 36,800,000.00 1.73% - -
申银万国 75,498,321.00 33.12% 980,800,000.00 46.01% - -
银河证券 140,710,428.71 61.73% 1,114,100,000.00 52.26% - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]