2013年半年度报告摘要
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中信银行”）根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年6月20日至2013年6月30日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司已经发行并管理的基金共有二十八只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月26日）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012年5月22日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012年6月20日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012年8月3日）、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月5日）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月7日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：2012年12月19日）、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013年3月13日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013年4月18日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013年4月24日）和交银施罗德成长30股票型证券投资基金（基金合同生效日：2013年6月5日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，经济运行疲软，结构性矛盾仍较突出，虽然通胀、就业较稳定，但企业景气指数、企业家信心指数等经济先行指标昭示经济存在一定的下行风险。政策层面，政府意在“盘活存量”，规范理财产品市场，引导资金进入实体经济。国务院总理明确提出“稳增长，调结构，促转型”，认为“稳增长”是“调结构、促转型”的前提，并初步奠定了中国经济在平稳运行态势下，持续“调结构、促转型”的政策总基调。市场层面，投资者对中国经济的未来发展趋势，经历了由迷茫，到将信将疑，再到十分确定的过程，债券市场投资者因此将资产逐步转移至高等级债券，而股票市场投资者大幅调整资产配置方向，成长性显得极为稀缺。
6月份银行间市场的流动性压力测试，充分暴露出了中国金融市场的“脆弱性”。这从另一视角揭示：中国经济“调结构、促转型”，资本市场由新兴向成熟过渡还有很长的路的要走；需要灵活、稳健的经济政策，需要持续不懈的市场制度建设为其保驾护航。当然，作为专业资产管理机构，需要对中国经济、政策、市场隐含的各种风险与机会进行前瞻性把握，并有效管理。
本报告期内，沪深300指数下跌12.78%，呈弱市震荡态势；但上证50下跌16.43%，创业板指数上涨41.72%，出现了十分罕见的分化走势。债券方面，中债总全价（总值）指数在连续温和上涨5个月后，6月开始震荡整理，1至6月录得0.47%的累计涨幅。就本基金的投资策略而言，保本资产方面，上半年策略上以防御为主，持续降久期、降杠杆，减持低等级信用债券；收益性资产方面，采取了“金融地产等低估蓝筹股+调结构、经济转型受益股”两端配置的“哑铃”策略，在组合管理中突出了策略的灵活性和结构性机会的把握。
总体而言，本报告期投资策略较切合市场实际，特别是收益性资产的投资策略较为得当，致使本基金在本报告期录得了3.50%的收益并超过了业绩比较基准的收益。在实际管理中，因对6月中下旬的流动性冲击预估不足，导致基金净值出现了超过了1%的回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金份额净值为1.010元，本报告期份额净值增长率为3.50%，同期业绩比较基准增长率为2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然经济仍在“稳增长、调结构、促转型”的框架内运行，但金融机构去杠杆化、贷款利率市场化等将持续发酵，稳增长的压力或将较上半年重。市场方面，三季度IPO可能实质启动、十八大“三中全会”的政改动向也将日益明确，市场运行的确定性将高于上半年。因此，传统产业或将出于稳增长目标而存在一定的交易性机会；新兴产业或将因IPO重启产生新增供给、半年报的披露验证成长性，而演绎分化行情。债券市场方面，去杠杆化、供给增加将压制收益的下行空间，经济运行压力可能恶化信用债券的信用环境，整体上我们持中性偏乐观态度。
作为基金管理人，我们将在动态跟踪、严谨研判的基础上谨慎决策，力求实现本基金持续稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度和本报告期应分配的可分配利润分别进行了一次收益分配，具体情况参见半年度报告正文6.4.11利润分配情况。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2012年6月20日交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称“交银荣安保本混合”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由交银荣安保本混合基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.010元，基金份额总额1,230,405,380.35份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]565号《关于核准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,630,301,417.83元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2012)第222号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,631,624,464.77份基金份额，其中认购资金利息折合1,323,046.94份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的60%-100%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额319,966,910.96元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额85,000,000.00元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一三年八月二十六日
| 基金简称 | 交银荣安保本混合 |
| 基金主代码 | 519710 |
| 交易代码 | 519710 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年6月20日 |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,230,405,380.35份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。 |
| 投资策略 | 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中信银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 孙艳 | 朱义明、方韡 |
| 联系电话 | 021-61055050 | 010-65556899，010-65556812 | |
| 电子邮箱 | xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com | zhuyiming@citicbank.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-5000，021-61055000 | 95558 | |
| 传真 | 021-61055054 | 010-65550832 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 59,292,077.60 |
| 本期利润 | 49,848,761.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371 |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2013年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.010 |
| 期末基金资产净值 | 1,242,517,204.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.010 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -2.19% | 0.50% | 0.35% | 0.02% | -2.54% | 0.48% |
| 过去三个月 | 0.92% | 0.35% | 1.07% | 0.01% | -0.15% | 0.34% |
| 过去六个月 | 3.50% | 0.31% | 2.14% | 0.02% | 1.36% | 0.29% |
| 过去一年 | 5.35% | 0.22% | 4.31% | 0.01% | 1.04% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.99% | 0.22% | 4.46% | 0.01% | 1.53% | 0.21% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 项廷锋 | 本基金的基金经理、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理、公司投资总监 | 2012-06-20 | - | 14年 | 项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理。 |
| 林洪钧 | 本基金、交银荣祥保本混合的基金经理助理，交银货币、交银信用添利债券、交银理财21天债券的基金经理，公司固定收益部助理总经理 | 2013-04-16 | - | 9年 | 林洪钧先生，复旦大学学士。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理助理、专户投资经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 23,476,946.31 | 4,839,292.73 |
| 结算备付金 | 5,115,948.30 | 490,375.18 | |
| 存出保证金 | 746,537.24 | 306,460.51 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 1,588,261,411.60 | 1,955,439,629.92 |
| 其中：股票投资 | 233,207,168.45 | 144,542,321.97 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 1,355,054,243.15 | 1,810,897,307.95 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,966,944.69 | 12,039,283.66 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 27,395,887.27 | 38,020,122.20 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 60,198.02 | 15,133.83 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 1,660,023,873.43 | 2,011,150,298.03 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 404,966,910.96 | 511,598,849.90 | |
| 应付证券清算款 | 1,187,972.29 | 12,142,552.37 | |
| 应付赎回款 | 6,624,364.04 | 1,145,662.00 | |
| 应付管理人报酬 | 1,303,052.53 | 1,510,036.39 | |
| 应付托管费 | 217,175.44 | 251,672.75 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 479,937.72 | 263,255.37 |
| 应交税费 | 2,210,593.44 | 2,210,593.44 | |
| 应付利息 | 252,398.30 | 564,564.70 | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 264,264.60 | 567,535.62 |
| 负债合计 | 417,506,669.32 | 530,254,722.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 1,230,405,380.35 | 1,445,748,258.24 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 12,111,823.76 | 35,147,317.25 |
| 所有者权益合计 | 1,242,517,204.11 | 1,480,895,575.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,660,023,873.43 | 2,011,150,298.03 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 一、收入 | 70,977,558.04 | 10,383,790.20 | |
| 1.利息收入 | 38,366,252.62 | 1,403,396.88 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 150,992.69 | 177,605.45 |
| 债券利息收入 | 38,215,259.93 | 375,488.93 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 850,302.50 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 40,929,761.05 | - | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 31,843,611.50 | - |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 8,286,611.28 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.15 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.16 | 799,538.27 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | -9,443,316.18 | 8,980,393.32 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.18 | 1,124,860.55 | - |
| 减：二、费用 | 21,128,796.62 | 647,464.42 | |
| 1．管理人报酬 | 8,331,119.20 | 535,909.19 | |
| 2．托管费 | 1,388,519.89 | 89,318.20 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.19 | 2,367,822.54 | 4,750.00 |
| 5．利息支出 | 8,826,424.24 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,826,424.24 | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.20 | 214,910.75 | 17,487.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,848,761.42 | 9,736,325.78 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,848,761.42 | 9,736,325.78 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,445,748,258.24 | 35,147,317.25 | 1,480,895,575.49 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 49,848,761.42 | 49,848,761.42 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -215,342,877.89 | -8,200,391.09 | -223,543,268.98 |
| 其中：1.基金申购款 | 7,320,133.00 | 320,444.30 | 7,640,577.30 |
| 2.基金赎回款 | -222,663,010.89 | -8,520,835.39 | -231,183,846.28 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -64,683,863.82 | -64,683,863.82 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,230,405,380.35 | 12,111,823.76 | 1,242,517,204.11 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,631,624,464.77 | - | 1,631,624,464.77 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 9,736,325.78 | 9,736,325.78 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,631,624,464.77 | 9,736,325.78 | 1,641,360,790.55 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中信银行股份有限公司(“中信银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 8,331,119.20 | 535,909.19 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,658,042.35 | 233,633.89 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,388,519.89 | 89,318.20 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中信银行 | 23,476,946.31 | 100,122.75 | 185,237,505.86 | 177,605.45 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601989 | 中国重工 | 2013-05-17 | 重大事项 | 4.52 | - | - | 5,999,959 | 30,408,514.10 | 27,119,814.68 | - |
| 300133 | 华策影视 | 2013-05-28 | 重大资产重组 | 24.43 | 2013-07-30 | 26.87 | 160,000 | 3,461,713.59 | 3,908,800.00 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值 单价 | 数量（张） | 期末估值 总额 |
| 1282235 | 12深水务MTN1 | 2013-07-01 | 99.99 | 200,000 | 19,998,000.00 |
| 1282461 | 12铁煤MTN1 | 2013-07-05 | 102.76 | 500,000 | 51,380,000.00 |
| 041361026 | 13津城建CP001 | 2013-07-02 | 99.09 | 1,000,000 | 99,090,000.00 |
| 1082063 | 10津城建MTN1 | 2013-07-04 | 99.75 | 1,000,000 | 99,750,000.00 |
| 041362001 | 13稀土CP001 | 2013-07-02 | 99.94 | 100,000 | 9,994,000.00 |
| 041252027 | 12岳纸CP002 | 2013-07-02 | 100.71 | 500,000 | 50,355,000.00 |
| 合计 | - | - | 3,300,000 | 330,567,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 233,207,168.45 | 14.05 |
| 其中：股票 | 233,207,168.45 | 14.05 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,355,054,243.15 | 81.63 |
| 其中：债券 | 1,355,054,243.15 | 81.63 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,592,894.61 | 1.72 |
| 6 | 其他各项资产 | 43,169,567.22 | 2.60 |
| 7 | 合计 | 1,660,023,873.43 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,956,000.00 | 0.16 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 182,961,132.51 | 14.73 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,063,822.16 | 0.49 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,620,724.00 | 0.29 |
| J | 金融业 | 3,821,966.28 | 0.31 |
| K | 房地产业 | 9,270,067.98 | 0.75 |
| L | 租赁和商务服务业 | 8,828,724.00 | 0.71 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,775,931.52 | 1.03 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,908,800.00 | 0.31 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 233,207,168.45 | 18.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 933,819 | 33,001,163.46 | 2.66 |
| 2 | 601989 | 中国重工 | 5,999,959 | 27,119,814.68 | 2.18 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 600,000 | 23,208,000.00 | 1.87 |
| 4 | 000100 | TCL 集团 | 10,000,000 | 22,700,000.00 | 1.83 |
| 5 | 300070 | 碧水源 | 339,064 | 12,775,931.52 | 1.03 |
| 6 | 000049 | 德赛电池 | 203,971 | 12,238,260.00 | 0.98 |
| 7 | 300024 | 机器人 | 269,490 | 10,011,553.50 | 0.81 |
| 8 | 600208 | 新湖中宝 | 3,000,022 | 9,270,067.98 | 0.75 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 160,000 | 7,625,600.00 | 0.61 |
| 10 | 002241 | 歌尔声学 | 180,000 | 6,532,200.00 | 0.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000100 | TCL 集团 | 48,588,700.00 | 3.28 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 41,877,375.07 | 2.83 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 39,803,692.51 | 2.69 |
| 4 | 601989 | 中国重工 | 36,115,215.04 | 2.44 |
| 5 | 002106 | 莱宝高科 | 35,559,595.84 | 2.40 |
| 6 | 601788 | 光大证券 | 35,022,632.39 | 2.36 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 34,941,116.05 | 2.36 |
| 8 | 600703 | 三安光电 | 27,838,589.04 | 1.88 |
| 9 | 601311 | 骆驼股份 | 27,603,335.17 | 1.86 |
| 10 | 600208 | 新湖中宝 | 27,265,492.84 | 1.84 |
| 11 | 002400 | 省广股份 | 25,898,823.02 | 1.75 |
| 12 | 601258 | 庞大集团 | 22,306,308.80 | 1.51 |
| 13 | 300070 | 碧水源 | 20,558,281.03 | 1.39 |
| 14 | 600125 | 铁龙物流 | 19,285,367.56 | 1.30 |
| 15 | 600837 | 海通证券 | 18,698,282.81 | 1.26 |
| 16 | 601288 | 农业银行 | 18,480,000.00 | 1.25 |
| 17 | 300083 | 劲胜股份 | 18,091,571.45 | 1.22 |
| 18 | 000669 | 金鸿能源 | 17,955,069.71 | 1.21 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 15,609,497.83 | 1.05 |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 14,794,535.70 | 1.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002106 | 莱宝高科 | 48,357,879.69 | 3.27 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 39,367,721.43 | 2.66 |
| 3 | 600837 | 海通证券 | 35,619,048.96 | 2.41 |
| 4 | 601788 | 光大证券 | 33,619,749.45 | 2.27 |
| 5 | 601311 | 骆驼股份 | 29,825,299.94 | 2.01 |
| 6 | 600703 | 三安光电 | 29,057,284.57 | 1.96 |
| 7 | 000100 | TCL 集团 | 24,839,611.33 | 1.68 |
| 8 | 002400 | 省广股份 | 22,924,800.10 | 1.55 |
| 9 | 601258 | 庞大集团 | 22,788,029.59 | 1.54 |
| 10 | 300070 | 碧水源 | 21,984,391.44 | 1.48 |
| 11 | 300083 | 劲胜股份 | 20,333,710.26 | 1.37 |
| 12 | 600125 | 铁龙物流 | 19,811,826.21 | 1.34 |
| 13 | 000671 | 阳 光 城 | 19,584,109.34 | 1.32 |
| 14 | 601288 | 农业银行 | 18,435,500.00 | 1.24 |
| 15 | 601818 | 光大银行 | 18,173,320.68 | 1.23 |
| 16 | 000650 | 仁和药业 | 15,019,120.17 | 1.01 |
| 17 | 000423 | 东阿阿胶 | 14,718,550.33 | 0.99 |
| 18 | 600208 | 新湖中宝 | 14,697,039.05 | 0.99 |
| 19 | 000768 | 中航飞机 | 14,410,939.72 | 0.97 |
| 20 | 000157 | 中联重科 | 13,807,564.72 | 0.93 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 823,120,835.21 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 750,129,477.53 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 69,615,000.00 | 5.60 |
| 其中：政策性金融债 | 69,615,000.00 | 5.60 | |
| 4 | 企业债券 | 346,740,243.15 | 27.91 |
| 5 | 企业短期融资券 | 259,721,000.00 | 20.90 |
| 6 | 中期票据 | 678,978,000.00 | 54.65 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,355,054,243.15 | 109.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 088050 | 08渝城投债 | 1,000,000 | 100,570,000.00 | 8.09 |
| 2 | 1082063 | 10津城建MTN1 | 1,000,000 | 99,750,000.00 | 8.03 |
| 3 | 041361026 | 13津城建CP001 | 1,000,000 | 99,090,000.00 | 7.97 |
| 4 | 122672 | 12西城投 | 680,000 | 72,420,000.00 | 5.83 |
| 5 | 130201 | 13国开01 | 700,000 | 69,615,000.00 | 5.60 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 746,537.24 |
| 2 | 应收证券清算款 | 14,966,944.69 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 27,395,887.27 |
| 5 | 应收申购款 | 60,198.02 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 43,169,567.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601989 | 中国重工 | 27,119,814.68 | 2.18 | 重大事项 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 9,929 | 123,920.37 | 3,142,005.69 | 0.26% | 1,227,263,374.66 | 99.74% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 993.59 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2012年6月20日）基金份额总额 | 1,631,624,464.77 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,445,748,258.24 |
| 本报告期基金总申购份额 | 7,320,133.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 222,663,010.89 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,230,405,380.35 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 2 | 1,572,889,712.74 | 100.00% | 1,420,046.82 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 安信证券股份有限公司 | 336,192,999.65 | 100.00% | 5,721,500,000.00 | 100.00% | - | - |
2013年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日