上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

2013-08-26 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2012年6月12日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2013年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理21只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年宏观经济呈现弱复苏态势，GDP增长7.6%, CPI维持温和回升趋势，PPI依然低迷，经济增长处于预期区间；宏观经济政策以“稳增长、调结构、促改革”为主，央行继续维持稳健货币政策，流动性呈现紧平衡。受此影响，HS300指数冲高回落，而创业板指数受益调结构预期表现较好。

本基金采用完全复制上证180等权重指数的方法进行组合管理，本基金上市以后基金的收益和标的指数收益基本一致。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年，本基金份额净值增长率为-12.28%，高于业绩比较基准收益率0.08%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）控制在2%以内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预期下半年经济仍将小幅回落，但依然可能达成全年GDP增长7.5%的政策目标，因此短期内刺激总需求的总量政策可能不会出台。央行继续维持稳健货币政策，但流动性冲击使得货币增长低于预期，下半年可能不及上半年宽松。由于改革红利释放仍然存在巨大的空间，对经济中长期的展望较为乐观。下半年可能是继续实施已经广受支持的改革措施，包括增值税改革、放松垄断、以利率市场化为代表的金融体系改革、扩大养老和医疗保险覆盖面等，预计在十八届三中全会看到中央对改革给出更清晰的方向。从大类资产配置的角度，A股的动态估值处于相对低位，权益类资产或许具备较大吸引力；行业配置倾向于均衡配置，关注受益于结构性改革的成长性公司以及低估值的蓝筹公司。

上证180等权重指数通过特殊的加权方法，使得行业分布更为均衡，兼顾成长和价值，中长期的投资价值明显。景顺长城上证180等权重ETF作为被动指数基金，将继续采用完全复制上证180等权重指数的方法进行组合管理，控制跟踪误差和跟踪偏离度，期望为投资者分享中国经济的长期成长提供投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证180等权重交易型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.879元，基金份额总额163,455,541.00份。

2.比较报表的编制期间为2012年6月12日（基金合同生效日）至2012年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第103号《关于核准上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,270,430,139.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年6月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,270,455,541.00份基金份额，其中认购资金利息折合25,402.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]第17号文审核同意，本基金1,270,455,541.00份基金份额于2012年7月9日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证180等权重指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为上证180等权重指数的成份股、备选成份股，在建仓完成后，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为上证180等权重指数。

本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标ETF，募集成立了景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城上证180等权重ETF联接基金”)。景顺长城上证180等权重ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2013年8月22日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按前述规定计征个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 139,576,106.68元，属于第二层级的余额为 2,083,762.23元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级401,126,780.54元，第二层级4,006,377.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“中国银行股份—景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”。

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末本基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

2013年8月26日

基金简称景顺长城上证180等权重ETF
基金主代码 510420
交易代码 510420
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2012年6月12日
基金管理人景顺长城基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,455,541.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2012-07-09

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准上证180等权重指数。
风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杨皞阳唐州徽
联系电话 0755-82370388 95566
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 16,020,341.79
本期利润 -11,068,774.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0536
本期基金份额净值增长率 -12.28%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1215
期末基金资产净值 143,601,779.82
期末基金份额净值 0.879

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -15.32% 1.78% -15.60% 1.80% 0.28% -0.02%
过去三个月 -10.31% 1.43% -10.64% 1.45% 0.33% -0.02%
过去六个月 -12.28% 1.44% -12.36% 1.45% 0.08% -0.01%
过去一年 -12.01% 1.38% -12.92% 1.40% 0.91% -0.02%
自基金合同生效起至今 -12.10% 1.34% -17.66% 1.39% 5.56% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
江科宏本基金基金经理，景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2012年6月12日 - 6 经济学硕士，CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务。2011年2月重新加入本公司，担任研究员等职务；自2012年6月起担任基金经理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 2,352,371.38 2,997,629.76
结算备付金 49,370.84 7,812.68
存出保证金 791.17 -
交易性金融资产 141,659,868.91 405,133,157.54
其中：股票投资 141,659,868.91 405,133,157.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,591,948.05
应收利息 412.33 574.39
应收股利 258,671.55 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 144,321,486.18 410,731,122.42
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 306,865.78 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 64,594.09 173,182.15
应付托管费 12,918.80 34,636.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 57,220.63 110,767.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 278,107.06 217,694.94
负债合计 719,706.36 536,281.40
所有者权益：
实收基金 163,455,541.00 409,455,541.00
未分配利润 -19,853,761.18 739,300.02
所有者权益合计 143,601,779.82 410,194,841.02
负债和所有者权益总计 144,321,486.18 410,731,122.42

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月12日（基金合同生效日）至2012年6月30日
一、收入 -9,987,494.08 -33,812.32
1.利息收入 11,235.08 1,568,150.22
其中：存款利息收入 11,235.08 1,181,051.22
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 387,099.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,086,151.75 -1,603,962.54
其中：股票投资收益 15,565,192.61 -2,090,245.14
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,520,959.14 486,282.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,089,116.42 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,235.51 2,000.00
减：二、费用 1,081,280.55 912,890.34
1．管理人报酬 522,865.33 312,018.57
2．托管费 104,573.06 62,403.71
3．销售服务费 - -
4．交易费用 124,648.15 487,202.51
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 329,194.01 51,265.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,068,774.63 -946,702.66
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,068,774.63 -946,702.66

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 409,455,541.00 739,300.02 410,194,841.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,068,774.63 -11,068,774.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-246,000,000.00 -9,524,286.57 -255,524,286.57
其中：1.基金申购款 93,000,000.00 114,627.43 93,114,627.43
2.基金赎回款 -339,000,000.00 -9,638,914.00 -348,638,914.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 163,455,541.00 -19,853,761.18 143,601,779.82
项目上年度可比期间
2012年6月12日（基金合同生效日）至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,270,455,541.00 - 1,270,455,541.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -946,702.66 -946,702.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,270,455,541.00 -946,702.66 1,269,508,838.34

关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“景顺长城上证180等权重ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月12日(基金合同生效日)至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
长城证券 82,218,142.38 100.00% 236,183,893.86 100.00%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
长城证券 74,851.31 100.00% 57,220.63 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2012年6月12日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
长城证券 206,189.86 100.00% 206,189.86 100.00%

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月12日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 522,865.33 312,018.57
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月12日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 104,573.06 62,403.71

关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 47,000,000.00 28.75% 68,000,000.00 16.61%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月12日(基金合同生效日)至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 2,352,371.38 8,220.81 969,845,801.18 380,579.83

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601989 中国重工 2013年5月17日筹划重大事项 4.52 - - 188,929 917,079.74 853,959.08 -
600598 北大荒 2013年5月27日筹划重组事项 8.35 2013年7月19日 8.35 96,451 769,056.13 805,365.85 -
600547 山东黄金 2013年4月3日筹划重组事项 32.13 2013年7月1日 28.77 13,210 458,029.06 424,437.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 141,659,868.91 98.16
其中：股票 141,659,868.91 98.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,401,742.22 1.66
6 其他各项资产 259,875.05 0.18
7 合计 144,321,486.18 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,574,403.97 1.10
B 采矿业 15,853,204.49 11.04
C 制造业 50,384,189.49 35.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,400,925.77 4.46
E 建筑业 6,357,598.16 4.43
F 批发和零售业 3,121,166.35 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 4,005,624.86 2.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,957,903.57 3.45
J 金融业 23,999,209.81 16.71
K 房地产业 21,053,731.82 14.66
L 租赁和商务服务业 1,567,196.24 1.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 863,168.76 0.60
S 综合 1,521,545.62 1.06
合计 141,659,868.91 98.65

代码股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600516 方大炭素 113,057 915,761.70 0.64
2 600340 华夏幸福 27,634 899,210.36 0.63
3 600637 百视通 31,976 895,328.00 0.62
4 600383 金地集团 130,202 893,185.72 0.62
5 600067 冠城大通 110,237 880,793.63 0.61
6 600406 国电南瑞 58,850 878,630.50 0.61
7 601633 长城汽车 24,806 878,628.52 0.61
8 600000 浦发银行 105,808 876,090.24 0.61
9 600208 新湖中宝 282,906 874,179.54 0.61
10 600606 金丰投资 164,300 869,147.00 0.61

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600332 广州药业 2,459,673.00 0.60
2 600844 丹化科技 2,207,984.00 0.54
3 600008 首创股份 872,443.49 0.21
4 600418 江淮汽车 861,119.70 0.21
5 600315 上海家化 843,847.59 0.21
6 600684 珠江实业 842,841.19 0.21
7 600094 大名城 819,066.65 0.20
8 600765 中航重机 818,531.00 0.20
9 601888 中国国旅 808,405.06 0.20
10 600064 南京高科 790,875.69 0.19
11 600748 上实发展 779,074.29 0.19
12 600588 用友软件 775,394.73 0.19
13 603993 洛阳钼业 775,126.76 0.19
14 600062 华润双鹤 774,139.37 0.19
15 600372 中航电子 764,374.00 0.19
16 600528 中铁二局 760,898.00 0.19
17 600260 凯乐科技 759,560.22 0.19
18 600141 兴发集团 756,972.97 0.18
19 600157 永泰能源 756,405.80 0.18
20 600780 通宝能源 748,816.89 0.18

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600332 广州药业 2,439,223.28 0.59
2 600804 鹏博士 1,596,606.05 0.39
3 600519 贵州茅台 1,376,822.94 0.34
4 600373 中文传媒 1,170,024.18 0.29
5 600009 上海机场 979,650.58 0.24
6 601633 长城汽车 976,542.10 0.24
7 600108 亚盛集团 936,910.97 0.23
8 601158 重庆水务 882,115.55 0.22
9 600664 哈药股份 832,128.97 0.20
10 600642 申能股份 830,089.02 0.20
11 600072 中船股份 774,513.42 0.19
12 600839 四川长虹 739,001.76 0.18
13 600498 烽火通信 720,534.32 0.18
14 600637 百视通 685,094.51 0.17
15 600456 宝钛股份 667,453.79 0.16
16 603000 人民网 639,795.11 0.16
17 601618 中国中冶 637,346.80 0.16
18 601106 中国一重 616,281.11 0.15
19 601233 桐昆股份 595,002.35 0.15
20 601666 平煤股份 591,782.04 0.14

买入股票成本（成交）总额 42,970,105.91
卖出股票收入（成交）总额 39,433,554.69

序号名称金额
1 存出保证金 791.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 258,671.55
4 应收利息 412.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 259,875.05

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
2,324 70,333.71 67,060,687.00 41.03% 96,394,854.00 58.97%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国银行－景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 47,000,000.00 28.75%
2 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,543,687.00 5.23%
3 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,096,860.00 1.89%
4 宏源－建行－宏源证券"金之宝"集合资产管理计划 2,600,000.00 1.59%
5 上海市拥军优属基金会 1,989,000.00 1.22%
6 中国银河证券股份有限公司 1,759,442.00 1.08%
7 范荣生 1,094,600.00 0.67%
8 周亦农 948,085.00 0.58%
9 陈念铸 900,000.00 0.55%
10 陈培 895,000.00 0.55%
11 何振垣 888,516.00 0.54%

基金合同生效日（2012年6月12日）基金份额总额 1,270,455,541.00
本报告期期初基金份额总额 409,455,541.00
本报告期基金总申购份额 93,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 339,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 163,455,541.00

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

2、2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任中国银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
长城证券有限责任公司 2 82,218,142.38 100.00% 74,851.31 100.00% 未变更
英大证券有限责任公司 1 - - - - 未变更
华泰证券股份有限公司 1 - - - - 未变更
海通证券股份有限公司 1 - - - - 未变更
中航证券有限公司 1 - - - - 未变更
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - 未变更
招商证券股份有限公司 1 - - - - 未变更
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 未变更
东方证券股份有限公司 1 - - - - 未变更

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
长城证券有限责任公司 - - - - - -
英大证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
中航证券有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日

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