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    泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

    2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

    3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。沪深300 指数由中证指数有限公司编制,指数样本选取沪深两个证券市场共300 只股票,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况,是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数,所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。在股票型基金中,债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的,所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好,且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准,该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金于2012年5月23日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

    目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    上半年,国内经济表现低于预期,国外经济表现好于预期。

    1季度,市场预期宏观经济将延续去年四季度的复苏态势,不确定性只在于是强复苏还是弱复苏;而实体经济运行的情况是:噪音因素频出(反腐整治三公消费、春节错位及节后开工低于预期、房地产新政出台、换届等)导致经济数据比较混乱,出口、投资数据较好,工业增加值、消费数据低于下调后的预期。

    2季度,随着4、5月连续低于预期的经济数据出炉、政府对经济增长容忍底线和转变发展模式决心不断被认知,市场几乎彻底扭转了对于经济的复苏预期,开始从转型期经济的视角看待中国经济面临的阶段和问题,并相对看淡当前决策下的中国经济。

    国际经济方面,上半年整体比预期的好:受益于制造业回流和去杠杆,美国地产和工业数据较好,持续复苏;日本则通过释放流动性和日元贬值提升竞争力,提振了经济增长;欧洲经济平稳运行。

    上述经济大环境决定了:上半年,A股表现弱于全球市场;代表传统经济增长模式的周期股表现差于新兴产业。

    整体来看,上半年沪深指数伴随经济预期情况,先扬后抑。上证指数上涨12.56%,深成指上涨13.73%。从行业看,疲软的经济数据和反腐败政策最终导致传统周期类板块(煤炭、钢铁、有色、机械、交通运输、金融等)、消费类板块(白酒、商业等)走弱,而代表新需求、新方向、具备成长前景的板块表现较好。

    操作上,上半年本基金重点配置了确定性较强的板块。1季度重点配置了食品饮料、金融等,2季度在1季度仓位的基础上,加仓了医药、旅游板块。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.992元,本报告期份额净值增长率为-0.20%,同期业绩比较基准增长率为-9.14%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    短期看,我们认为,在经济转型期,国外经济走势将强于国内经济,国内经济运行的亮点不多,超预期的概率不大。第一,管理层对于改变发展方式、控制金融风险的决心较大,而当前经济运行的态势依然在经济增长的底线范围内,只要就业不出现大的问题,不太可能出现大开大放的经济决策行为;第二,“苍蝇、老虎都要打”的反腐将继续深入,影响社会整体消费增长;第三,外贸方面,外围经济虽然运行态势有所好转,但制造业回流和经济周期导致的企业低库存策略不利于出口的强劲复苏。

    中长期看,当前国内经济的弱势,在很大程度上是管理层主动出手防范泡沫的行为,有助于中国经济长期稳定的发展。投资机会将更多蕴藏于经济结构转型过程中崛起的新兴行业和传统的消费类行业。

    基于上述判断,本基金下半年基本策略是保持中等仓位,主要采取自下而上的选股思路,以符合经济转型方向的新兴产业为主要方向,精选成长确定、估值合理、景气度高的成长性个股;对于传统消费类板块,则在合适的时候选择性配置。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金未实施利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §6半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1资产负债表

    会计主体:泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

    报告截止日: 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值0.992元,基金份额总额 39,985,629.05份。

    6.2 利润表

    会计主体:泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

    本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:本财务报表的实际财务比较期间为2012年5月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日。

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:本财务报表的实际财务比较期间为2012年5月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日。

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1819号《关于核准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集552,493,750.59元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第142号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年5月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为552,581,237.45份基金份额,其中认购资金利息折合87,486.86份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

    本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金2013年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    6.4.4 重要会计政策和会计估计

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期内无会计政策的变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期内无会计估计的变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金本报告期内无重大会计差错发生。

    6.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣

    代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1 股票交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

    6.4.8.1.2债券交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.8.1.3债券回购交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

    6.4.8.1.4 权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

    6.4.8.2 关联方报酬

    6.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

    6.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

    6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:表中“买入金额”为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:表中“卖出金额”为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    7.10 投资组合报告附注

    7.10.1

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    7.10.2

    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    7.10.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

    2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:(一)2013年上半年本基金新增浙商证券、中信证券、广州证券交易席位,撤销华泰证券交易席位。

    (二) 交易席位选择的标准和程序:

    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

    (1)经营规范,有较完备的内控制度;

    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;

    (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    泰达宏利基金管理有限公司

    2013年8月27日

    基金简称泰达宏利逆向股票
    基金主代码229002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年5月23日
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额39,985,629.05份
    基金合同存续期不定期

    投资目标本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
    投资策略结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
    业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称泰达宏利基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名曹桢桢田青
    联系电话010-66577728010-67595096
    电子邮箱irm@mfcteda.comtianqing1.zh@ccb.com
    客户服务电话400-69-88888010-67595096
    传真010-66577666010-66275853

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:// www.mfcteda.com
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
    本期已实现收益7,660,089.88
    本期利润2,222,192.94
    加权平均基金份额本期利润0.0418
    本期基金份额净值增长率-0.20%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润-0.0082
    期末基金资产净值39,657,432.50
    期末基金份额净值0.992

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-10.87%2.00%-11.78%1.40%0.91%0.60%
    过去三个月-2.84%1.57%-8.69%1.09%5.85%0.48%
    过去六个月-0.20%1.54%-9.14%1.12%8.94%0.42%
    过去一年0.40%1.34%-6.92%1.02%7.32%0.32%
    自基金合同生效起至今-0.80%1.28%-11.24%1.00%10.44%0.28%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    焦云本基金基金经理2012年5月23日金融学硕士;2004年8月至2007年4月就职于大成基金管理有限公司任研究员;2007年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管;9年基金从业经验,具有基金从业资格。

    资 产本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款1,646,709.6112,895,587.95
    结算备付金362,436.81408,545.24
    存出保证金74,056.29245,382.31
    交易性金融资产36,826,530.4667,822,423.93
    其中:股票投资35,927,430.4665,815,423.93
    基金投资
    债券投资899,100.002,007,000.00
    资产支持证券投资
    衍生金融资产
    买入返售金融资产
    应收证券清算款1,100,823.17
    应收利息22,373.2120,205.92
    应收股利
    应收申购款296.447,610.74
    递延所得税资产
    其他资产
    资产总计40,033,225.9981,399,756.09
    负债和所有者权益本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款
    应付证券清算款
    应付赎回款22,294.48
    应付管理人报酬52,958.1494,388.62
    应付托管费8,826.3415,731.42
    应付销售服务费
    应付交易费用130,531.12298,034.89
    应交税费
    应付利息
    应付利润
    递延所得税负债
    其他负债183,477.8960,084.01
    负债合计375,793.49490,533.42
    所有者权益:  
    实收基金39,985,629.0581,362,953.12
    未分配利润-328,196.55-453,730.45
    所有者权益合计39,657,432.5080,909,222.67
    负债和所有者权益总计40,033,225.9981,399,756.09

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年5月23日至2012年6月30日

    一、收入3,489,392.83-4,371,988.68
    1.利息收入40,403.83462,669.72
    其中:存款利息收入23,508.37202,805.86
    债券利息收入16,895.4610,929.97
    资产支持证券利息收入
    买入返售金融资产收入248,933.89
    其他利息收入
    2.投资收益(损失以“-”填列)8,810,033.11-3,665,609.40
    其中:股票投资收益8,610,066.62-4,805,773.83
    基金投资收益
    债券投资收益-3,079.40
    资产支持证券投资收益
    衍生工具收益
    股利收益203,045.891,140,164.43
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,437,896.94-1,180,100.62
    4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填列)76,852.8311,051.62
    减:二、费用1,267,199.892,001,901.35
    1.管理人报酬412,791.37857,135.36
    2.托管费68,798.53142,855.92
    3.销售服务费
    4.交易费用581,172.34956,832.96
    5.利息支出889.28
    其中:卖出回购金融资产支出889.28
    6.其他费用203,548.3745,077.11
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,222,192.94-6,373,890.03
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,222,192.94-6,373,890.03

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)81,362,953.12-453,730.4580,909,222.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)2,222,192.942,222,192.94
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -41,377,324.07-2,096,659.04-43,473,983.11
    其中:1.基金申购款18,407,674.341,164,740.1119,572,414.45
    2.基金赎回款-59,784,998.41-3,261,399.15-63,046,397.56
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)39,985,629.05-328,196.5539,657,432.50
    项目上年度可比期间

    2012年5月23日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)552,581,237.45552,581,237.45
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-6,373,890.03-6,373,890.03
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    其中:1.基金申购款
    2.基金赎回款
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)552,581,237.45-6,373,890.03546,207,347.42

    关联方名称与本基金的关系
    1 泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    2 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年5月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费412,791.37857,135.36
    其中:支付销售机构的客户维护费111,915.47156,276.77

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年5月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费68,798.53142,855.92

    关联方

    名称

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年5月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行1,646,709.6118,584.59321,626,333.93197,833.40

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

    估值单价

    复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    000998隆平高科2013年5月3日重大事项18.472013年7月8日20.5095,1201,899,753.561,756,866.40
    600088中视传媒2013年5月30日重大事项14.2992,7821,304,651.261,325,854.78

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    权益投资35,927,430.4689.74
     其中:股票35,927,430.4689.74
    固定收益投资899,100.002.25
     其中:债券899,100.002.25
     资产支持证券
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计2,009,146.425.02
    其他各项资产1,197,549.112.99
    合计40,033,225.99100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业4,319,042.4010.89
    采矿业
    制造业18,490,777.9046.63
    电力、热力、燃气及水生产和供应业2,244,484.005.66
    建筑业
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业1,574,280.003.97
    金融业1,750,805.144.41
    房地产业2,107,318.645.31
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业2,655,648.726.70
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业1,757,254.784.43
    综合1,027,818.882.59
     合计35,927,430.4690.59

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    300146汤臣倍健84,1943,703,694.069.34
    300024机器人73,0852,715,107.756.85
    300070碧水源70,4792,655,648.726.70
    000712锦龙股份127,6002,244,484.005.66
    600085同仁堂94,7012,072,057.885.22
    000998隆平高科95,1201,756,866.404.43
    600837海通证券186,6531,750,805.144.41
    002055得润电子164,4761,685,879.004.25
    300212易华录52,4761,574,280.003.97
    10600976武汉健民66,6001,438,560.003.63

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    600837海通证券6,780,700.018.38
    600519贵州茅台4,124,468.205.10
    601336新华保险4,069,010.685.03
    600108亚盛集团3,838,350.574.74
    600801华新水泥3,771,679.994.66
    300024机器人3,571,058.864.41
    600889南京化纤3,449,951.094.26
    300146汤臣倍健3,231,433.203.99
    601901方正证券3,187,625.023.94
    10000001平安银行3,116,147.003.85
    11000401冀东水泥3,001,905.703.71
    12600030中信证券2,848,287.003.52
    13000895双汇发展2,810,029.003.47
    14600016民生银行2,758,131.003.41
    15600199金种子酒2,716,878.893.36
    16600702沱牌舍得2,694,783.603.33
    17002234民和股份2,689,103.763.32
    18300212易华录2,484,582.583.07
    19600079人福医药2,388,419.002.95
    20300014亿纬锂能2,250,150.642.78
    21000712锦龙股份2,244,952.442.77
    22002055得润电子2,241,973.972.77
    23300022吉峰农机2,159,880.102.67
    24601788光大证券2,073,419.492.56
    25300070碧水源2,056,132.002.54
    26600585海螺水泥1,963,962.802.43
    27002646青青稞酒1,924,259.852.38
    28600038哈飞股份1,898,779.772.35
    29300041回天胶业1,893,416.642.34
    30002353杰瑞股份1,888,093.612.33
    31600060海信电器1,860,344.312.30
    32000885同力水泥1,827,876.402.26
    33000998隆平高科1,823,918.002.25
    34002375亚厦股份1,818,985.002.25
    35600597光明乳业1,757,170.002.17
    36000050深天马A1,738,654.832.15
    37600596新安股份1,727,938.102.14
    38600976武汉健民1,691,300.002.09
    39002138顺络电子1,650,418.502.04
    40600879航天电子1,621,048.002.00

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    600030中信证券7,350,920.139.09
    601788光大证券6,152,058.297.60
    000562宏源证券5,974,037.077.38
    600108亚盛集团4,719,007.155.83
    600519贵州茅台4,666,841.805.77
    601601中国太保4,493,052.335.55
    600837海通证券4,187,972.115.18
    000989九 芝 堂4,023,218.344.97
    000651格力电器3,951,734.384.88
    10601336新华保险3,876,632.164.79
    11601901方正证券3,808,389.514.71
    12000888峨眉山A3,807,832.724.71
    13601377兴业证券3,724,261.844.60
    14601628中国人寿3,562,411.844.40
    15600138中青旅3,374,223.824.17
    16000001平安银行3,320,560.804.10
    17002041登海种业3,279,164.324.05
    18600889南京化纤3,197,068.353.95
    19600801华新水泥3,122,837.543.86
    20300014亿纬锂能3,119,107.723.86
    21600597光明乳业2,960,012.383.66
    22300022吉峰农机2,958,600.803.66
    23000895双汇发展2,855,856.743.53
    24601318中国平安2,834,857.613.50
    25000581威孚高科2,828,330.883.50
    26000998隆平高科2,817,303.163.48
    27600016民生银行2,591,605.003.20
    28000401冀东水泥2,572,827.083.18
    29600702沱牌舍得2,542,161.673.14
    30300070碧水源2,530,016.793.13
    31600199金种子酒2,524,122.193.12
    32600079人福医药2,367,029.082.93
    33002353杰瑞股份2,156,480.482.67
    34600085同仁堂2,142,507.622.65
    35600060海信电器2,125,627.252.63
    36600976武汉健民2,122,121.202.62
    37600479千金药业2,052,779.482.54
    38600585海螺水泥2,001,729.072.47
    39600038哈飞股份1,946,902.092.41
    40000050深天马A1,879,295.562.32
    41600596新安股份1,807,450.072.23
    42600000浦发银行1,805,560.742.23
    43002375亚厦股份1,800,331.512.23
    44002646青青稞酒1,763,140.642.18
    45600389江山股份1,746,617.482.16
    46300041回天胶业1,685,369.532.08
    47002146荣盛发展1,684,810.412.08
    48002450康得新1,671,571.292.07
    49300144宋城股份1,651,894.052.04

    买入股票成本(成交)总额169,500,033.21
    卖出股票收入(成交)总额202,561,816.36

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    国家债券899,100.002.27
    央行票据
    金融债券
     其中:政策性金融债
    企业债券
    企业短期融资券
    中期票据
    可转债
    其他
    合计899,100.002.27

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    01030803国债⑻9,000899,100.002.27

    序号名称金额
    存出保证金74,056.29
    应收证券清算款1,100,823.17
    应收股利
    应收利息22,373.21
    应收申购款296.44
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计1,197,549.11

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    000998隆平高科1,756,866.404.43重大事项

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    56570,771.0225,083,028.4662.73%14,902,600.5937.27%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员持有本基金1,582.950.0040%

    基金合同生效日( 2012年5月23日 )基金份额总额552,581,237.45
    本报告期期初基金份额总额81,362,953.12
    本报告期基金总申购份额18,407,674.34
    减:本报告期基金总赎回份额59,784,998.41
    本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额39,985,629.05

    报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

    1.2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。

    2.本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。


    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    本报告期本基金无投资策略的变化。

    本报告期内本基金未更换会计师事务所。

    本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    银河证券143,059,435.8238.48%129,014.6438.36%
    华创证券117,525,653.2231.61%106,995.5431.81%
    中银国际51,767,242.4513.92%47,129.3814.01%
    中金公司37,289,916.5010.03%32,997.929.81%
    中信证券22,153,659.085.96%20,168.376.00%
    方正证券
    浙商证券
    华泰证券
    兴业证券
    瑞银证券
    国金证券
    招商证券
    国泰君安
    英大证券
    长城证券
    宏源证券
    齐鲁证券
    民生证券
    国信证券
    安信证券
    东方证券
    中信建投
    广发证券
    申银万国
    长江证券
    平安证券
    广州证券
    中航证券
    中投证券
    高华证券
    渤海证券
    海通证券

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    银河证券
    华创证券2,106,000.60100.00%1,500,000.00100.00%
    中银国际
    中金公司
    中信证券
    方正证券
    浙商证券
    华泰证券
    兴业证券
    瑞银证券
    国金证券
    招商证券
    国泰君安
    英大证券
    长城证券
    宏源证券
    齐鲁证券
    民生证券
    国信证券
    安信证券
    东方证券
    中信建投
    广发证券
    申银万国
    长江证券
    平安证券
    广州证券
    中航证券
    中投证券
    高华证券
    渤海证券
    海通证券

      2013年6月30日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年8月27日