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    泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    注:富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。

    中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深交易所)的一年期以上的国债,具有良好的流动性和市场代表性。

    自2013 年3 月30 日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:60%×富时中国A600 指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

    2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

    3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:当前本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600 指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%×同业存款利率。

    富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。

    中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深交易所)的一年期以上的国债,具有良好的流动性和市场代表性。

    自2013 年3 月30 日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:60%×富时中国A600 指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

    目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券基金以及泰达宏利全球新格局基金(QDII)、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    年初以来市场表现较为分化,创业板指涨幅达到43%左右,而上证和沪深300指数反而跌幅很深达到14%左右,如此巨大的指数表现差异历史上是没有的。基金表现差异也因为持有股票的风格不一样从而表现出很大的收益率差异。

    我们认为这种差异有其内在的合理性,主要跟国家宏观经济和货币政策的阶段性特征相关。宏观经济方面GDP增长目前来看上半年一、二季度都是低于预期的,而货币投放量,无论用M2的增长还是社会融资总量的增长都是超过预期的,一方面货币投放量很大,而另一方面经济基本面很差,使得大量资金从跟宏观经济表现密切相关的周期、金融、地产行业转移到同宏观经济层面关系不是很紧密的中小股票上。行业表现方面电子、医药、环保、传媒行业涨幅很大,而周期、金融、地产行业跌幅很大。

    本基金的配置主要还是集中在成长性比较好的电子、医药、消费类股票中,主要通过自下而上选股方式集中在长期成长性好并且短期业绩表现好的股票上,并重仓持有,另外在年初市场追逐周期和金融股时不被动跟随,而是底部买入被市场情绪错杀的优质电子个股,取得了比较好的投资效果和超额收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    此轮市场的上涨从去年12月初的1949点开始,最高涨到2444点,接近500点的涨幅,目前又基本跌回来。但是创业板指数涨幅巨大,还没有经过很大的调整。展望下半年我们认为创业板指和主板指数如此大的表现差异应该不会持续或继续放大,主要因为创业板指的估值比较高。但是从宏观经济来看,我们预测GDP增长可能在四季度还有向下的风险,主要因为投资增长放缓。因此我们不认为主板指数会有较好的投资机会,但是随着宏观经济基本面继续有向下的风险,而货币政策最宽松的时点已过,下半年市场中小股票的投资机会也应该会少于上半年。

    我们认为还是要以精选个股为主要投资策略,上半年涨幅比较好的电子和医药行业下半年个股可能会出现分化,随着流动性的减少,个股的上涨更多要依靠基本面而不是流动性,因此个股的选择会更为重要。另外我们认为上半年比较滞涨的消费行业中一些中长期成长性好的个股,目前估值很便宜,可以有很好的投资机会。本基金的配置也会从以上两个方面去操作。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

    基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金未实施利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §6半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1资产负债表

    会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

    报告截止日: 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值0.8333元,基金份额总额 3,892,796,144.41份。

    6.2 利润表

    会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______刘青山______ ______傅国庆 ______ ____王泉____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”,原湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF))经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第41号《关于同意湘财荷银效率优选证券投资基金(LOF)设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,331,970,453.84元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第54号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2006年5月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,334,668,642.20份基金份额,其中认购资金利息折合2,698,188.36份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

    2006年6月6日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》改为《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》,本基金更名为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)。2010年3月17日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,本基金更名为泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)。

    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第78号文审核同意,本基金256,749,748.00份基金份额于2006年7月21日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

    根据《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2007年8月27日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.405174385,并于2007年8月28日进行了变更登记。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的50-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的25%-45%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自2013 年3 月30 日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:60%×富时中国A600 指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。

    本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年06月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期内无会计政策的变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期内无会计估计的变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金本报告期内无重大会计差错发生。

    6.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣

    代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1 股票交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

    6.4.8.1.2债券交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.8.1.3债券回购交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

    6.4.8.1.4 权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

    6.4.8.2 关联方报酬

    6.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

    6.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

    6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:表中“买入金额”为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:表中“卖出金额”为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    金额单位:人民币元

    注:以上为本基金本报告期末持有的全部资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    7.10 投资组合报告附注

    7.10.1

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    7.10.2

    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    7.10.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

    7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末上市基金前十名持有人

    注:持有人为本基金场内持有人。

    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

    2、本基金本报告期末,本基金的基金经理持有本基金份额总量在10万份至50万份之间。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:(一)2013年上半年本基金未新增、撤销交易席位;

    (二) 交易席位选择的标准和程序;

    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是;

    (1)经营规范,有较完备的内控制度;

    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;

    (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    泰达宏利基金管理有限公司

    2013年8月27日

    基金简称泰达宏利效率优选混合(LOF)(场内简称:泰达效率)
    基金主代码162207
    基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日2006年5月12日
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额3,892,796,144.41份
    基金合同存续期不定期
    基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
    上市日期2006-07-21

    投资目标充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。本基金在股票投资策略上,强调在期待经济增长模式转型的大背景之下,选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
    业绩比较基准60%×富时中国A600 指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
    风险收益特征本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称泰达宏利基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名曹桢桢田青
    联系电话010-66577728010-67595096
    电子邮箱irm@mfcteda.comtianqing1.zh@ccb.com
    客户服务电话400-69-88888010-67595096
    传真010-66577666010-66275853

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:// www.mfcteda.com
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
    本期已实现收益270,470,061.17
    本期利润337,106,354.79
    加权平均基金份额本期利润0.0750
    本期基金份额净值增长率8.69%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润0.4175
    期末基金资产净值3,243,804,384.15
    期末基金份额净值0.8333

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-7.59%1.54%-9.26%1.08%1.67%0.46%
    过去三个月-0.14%1.34%-6.17%0.84%6.03%0.50%
    过去六个月8.69%1.25%-5.86%0.87%14.55%0.38%
    过去一年5.43%1.16%-4.92%0.81%10.35%0.35%
    过去三年10.17%1.12%-3.94%0.82%14.11%0.30%
    自基金合同生效起至今100.42%1.33%70.38%1.17%30.04%0.16%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    陈少平本基金基金经理、研究部总监2007年11月13日-11硕士学位。2002 年10 月工作于海问投资咨询公司,任研究员;2003 年10 月起就职于泰达宏利基金管理公司,历任研究员,泰达宏利行业精选基金经理助理,高级研究员、研究部副总经理,现担任研究部总监。自2006年12月至2008年8月担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;自2011年1月26日起担任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金经理。11年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
    胡涛本基金基金经理2009年12月23日-12美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理。12年证券从业经验,10年基金从业经验,具有基金从业资格。

    资 产本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款104,802,380.16110,764,258.74
    结算备付金284,303.08-
    存出保证金283,787.542,000,000.00
    交易性金融资产3,108,988,981.483,482,818,822.07
    其中:股票投资2,188,385,481.482,542,887,641.43
    基金投资--
    债券投资896,283,500.00876,307,180.64
    资产支持证券投资24,320,000.0063,624,000.00
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产10,000,000.0030,000,245.00
    应收证券清算款11,356,197.8625,213,363.85
    应收利息14,646,791.9713,227,314.39
    应收股利3,625,235.72-
    应收申购款138,588.5654,396.93
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计3,254,126,266.373,664,078,400.98
    负债和所有者权益本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款-2,392,803.81
    应付赎回款547,170.651,072,847.08
    应付管理人报酬4,255,554.844,391,711.11
    应付托管费709,259.12731,951.84
    应付销售服务费--
    应付交易费用592,119.81305,634.29
    应交税费3,926,557.983,873,057.98
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债291,219.822,416,648.21
    负债合计10,321,882.2215,184,654.32
    所有者权益:  
    实收基金1,618,500,183.951,978,675,315.48
    未分配利润1,625,304,200.201,670,218,431.18
    所有者权益合计3,243,804,384.153,648,893,746.66
    负债和所有者权益总计3,254,126,266.373,664,078,400.98

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    一、收入371,747,893.07489,749,353.25
    1.利息收入17,412,391.8718,092,927.16
    其中:存款利息收入472,777.43529,254.25
    债券利息收入16,161,351.1017,563,672.91
    资产支持证券利息收入722,187.98-
    买入返售金融资产收入56,075.36-
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)287,516,050.60-116,975,289.21
    其中:股票投资收益267,521,736.32-132,702,811.77
    基金投资收益--
    债券投资收益2,645,379.59870,360.58
    资产支持证券投资收益-1,032,057.34-
    衍生工具收益--
    股利收益18,380,992.0314,857,161.98
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)66,636,293.62588,575,049.63
    4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)183,156.9856,665.67
    减:二、费用34,641,538.2833,580,225.81
    1.管理人报酬27,571,576.1126,659,715.29
    2.托管费4,595,262.644,443,285.80
    3.销售服务费--
    4.交易费用2,067,905.802,207,127.11
    5.利息支出138,650.01-
    其中:卖出回购金融资产支出138,650.01-
    6.其他费用268,143.72270,097.61
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)337,106,354.79456,169,127.44
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)337,106,354.79456,169,127.44

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)1,978,675,315.481,670,218,431.183,648,893,746.66
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-337,106,354.79337,106,354.79
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -360,175,131.53-382,020,585.77-742,195,717.30
    其中:1.基金申购款8,507,575.458,381,623.9416,889,199.39
    2.基金赎回款-368,682,706.98-390,402,209.71-759,084,916.69
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)1,618,500,183.951,625,304,200.203,243,804,384.15
    项目上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)2,100,782,881.761,434,054,058.353,534,836,940.11
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-456,169,127.44456,169,127.44
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -26,155,771.69-20,971,960.97-47,127,732.66
    其中:1.基金申购款50,411,021.8437,106,268.2987,517,290.13
    2.基金赎回款-76,566,793.53-58,078,229.26-134,645,022.79
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)2,074,627,110.071,869,251,224.823,943,878,334.89

    关联方名称与本基金的关系
    泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费27,571,576.1126,659,715.29
    其中:支付销售机构的客户维护费5,607,923.115,244,113.41

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费4,595,262.644,443,285.80

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国建设银行------
    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国建设银行29,347,994.59-----

    关联方

    名称

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行104,802,380.16461,408.92193,967,938.66516,775.26

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,188,385,481.4867.25
     其中:股票2,188,385,481.4867.25
    2固定收益投资920,603,500.0028.29
     其中:债券896,283,500.0027.54
     资产支持证券24,320,000.000.75
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产10,000,000.000.31
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计105,086,683.243.23
    6其他各项资产30,050,601.650.92
    7合计3,254,126,266.37100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业2,188,385,481.4867.46
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计2,188,385,481.4867.46

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600422昆明制药11,856,720314,203,080.009.69
    2002236大华股份8,104,118309,820,431.149.55
    3002241歌尔声学8,480,556307,759,377.249.49
    4002415海康威视7,715,542272,667,254.288.41
    5002358森源电气16,512,900218,135,409.006.72
    6300005探路者20,081,895191,581,278.305.91
    7002475立讯精密8,642,720181,497,120.005.60
    8002327富安娜9,815,127125,437,323.063.87
    9600809山西汾酒4,770,047116,866,151.503.60
    10000596古井贡酒4,454,39893,007,830.242.87

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600422昆明制药67,926,624.191.86
    2600809山西汾酒51,619,498.531.41
    3002241歌尔声学49,136,253.801.35
    4300005探路者31,221,741.900.86
    5002358森源电气11,510,310.250.32
    6000596古井贡酒8,273,805.390.23
    7002327富安娜949,595.200.03

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1002241歌尔声学319,244,692.858.75
    2002236大华股份178,763,836.774.90
    3600422昆明制药119,870,538.733.29
    4601566九牧王110,843,569.583.04
    5002353杰瑞股份72,184,448.661.98
    6600809山西汾酒30,697,370.780.84
    7002415海康威视19,252,333.000.53
    8300005探路者11,530,389.660.32
    9000596古井贡酒11,033,268.030.30
    10002327富安娜10,113,981.350.28
    11002475立讯精密9,987,828.790.27
    12002358森源电气9,920,369.710.27
    13300043星辉车模4,117,848.930.11

    买入股票成本(成交)总额220,637,829.26
    卖出股票收入(成交)总额907,560,476.84

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券7,992,000.000.25
    2央行票据110,369,000.003.40
    3金融债券279,106,000.008.60
     其中:政策性金融债279,106,000.008.60
    4企业债券249,328,500.007.69
    5企业短期融资券169,488,000.005.22
    6中期票据80,000,000.002.47
    7可转债--
    8其他--
    9合计896,283,500.0027.63

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    112024512国开451,500,000149,205,000.004.60
    2128228712电网MTN1800,00080,000,000.002.47
    311030511进出05800,00079,984,000.002.47
    4110107811央行票据78500,00050,255,000.001.55
    5110103211央行票据32500,00050,125,000.001.55

    序号证券代码证券名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    106120500112上元1A800,00024,320,000.000.75

    序号名称金额
    1存出保证金283,787.54
    2应收证券清算款11,356,197.86
    3应收股利3,625,235.72
    4应收利息14,646,791.97
    5应收申购款138,588.56
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计30,050,601.65

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    309,72012,568.7618,822,608.210.48%3,873,973,536.2099.52%

    序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
    1林青2,825,534.001.36%
    2南宁德瑞科实业发展有限公司2,391,255.001.15%
    3陈瑞荣1,857,000.000.90%
    4麦丽娟1,363,246.000.66%
    5李为民1,041,727.000.50%
    6周杏华1,000,000.000.48%
    7罗小麦981,042.000.47%
    8李志祥913,700.000.44%
    9孟红梅827,800.000.40%
    10卢海妹739,791.000.36%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员持有本基金211,825.970.0054%

    基金合同生效日( 2006年5月12日 )基金份额总额4,334,668,642.20
    本报告期期初基金份额总额4,759,068,478.58
    本报告期基金总申购份额20,462,257.65
    减:本报告期基金总赎回份额886,734,591.82
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额3,892,796,144.41

    报告期内本基金未召开份额持有人大会。

    1.2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。

    2.本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    本报告期内本基金无投资策略的变化。

    本报告期内本基金未更换会计师事务所。

    本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    国信证券1444,750,143.8539.42%399,078.5939.08%-
    安信证券1237,958,444.5821.09%216,636.3321.21%-
    浙商证券1161,992,161.7514.36%147,478.0914.44%-
    中信建投1140,863,001.6312.49%128,242.3212.56%-
    光大证券1140,498,398.6912.45%127,910.1812.52%-
    德邦证券12,136,155.600.19%1,944.810.19%-
    高华证券1-----
    渤海证券1-----
    东兴证券1-----
    申银万国1-----
    长江证券1-----
    中信证券1-----
    国开证券1-----
    信达证券1-----
    广发华福1-----
    齐鲁证券1-----
    湘财证券2-----
    中银国际1-----

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    国信证券45,034,238.4816.29%----
    安信证券102,749,583.6137.17%81,000,000.0057.45%--
    浙商证券--30,000,000.0021.28%--
    中信建投33,879,498.1612.25%30,000,000.0021.28%--
    光大证券------
    德邦证券4,497,268.461.63%----
    高华证券------
    渤海证券------
    东兴证券------
    申银万国------
    长江证券------
    中信证券------
    国开证券------
    信达证券------
    广发华福------
    齐鲁证券------
    湘财证券90,304,539.0332.66%----
    中银国际------

      2013年6月30日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年8月27日