泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。

本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的300家 A 股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于2010年4月23日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场呈现先涨后跌的格局，由于二季度的“钱荒”造成市场大幅下跌，前期所积累的上涨在较短时间内被消耗尽。从市场结构看，代表经济转型的小盘成长股表现较好；而代表传统经济的大盘股成为杀跌主要对象。

从全球经济看，美联储退出QE的预期造成全球市场尤其是新兴市场的资金回流美国。从国内看，经济数据体现出的增长乏力和资金面的异常紧张使得复苏之路更加漫长。

本基金在2013年上半年操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.807元，本报告期份额净值增长率为-13.32%，同期业绩比较基准增长率为-13.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济转型和缓慢复苏依然是长期主题，代表经济转型的成长股是穿越周期的最佳品种。然而经过上半年小盘成长股的大幅上涨，成长股整体呈现出估值高企的风险，未来只有少数真正具有成长能力的公司才能维持较高估值，盈利增长和盈利质量的确认是市场的重点考虑因素。预计下半年同行业中相对低估值的股票可能有一定超额收益。我们将持续关注市场可能出现的估值纠偏行为。

作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，有效控制跟踪误差，并在此基础上适量采用数量化投资策略增强指数，力争为投资者获取超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截至日2013年6月30日，基金份额净值0.807元，基金份额总额233,144,211.39份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】第176号《关于核准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,165,036,951.93元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第092号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》于2010年4月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,165,158,636.81份基金份额，其中认购资金利息折合121,684.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证财富大盘指数收益率×95%+同业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.12%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.10.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（一）本基金本报告期未新增交易席位，撤销财富证券交易席位。

（二）交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

泰达宏利基金管理有限公司

2013年8月27日

基金简称泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月23日
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 233,144,211.39份
基金合同存续期不定期

投资目标采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称泰达宏利基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名曹桢桢唐州徽
联系电话 010－66577728 95566
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 24,837,562.57
本期利润 -26,657,256.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0958
本期基金份额净值增长率 -13.32%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润 -45,068,725.89
期末基金资产净值 188,075,485.50
期末基金份额净值 0.807

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -14.87% 1.91% -15.68% 1.85% 0.81% 0.06%
过去三个月 -12.57% 1.44% -12.55% 1.43% -0.02% 0.01%
过去六个月 -13.32% 1.57% -13.69% 1.55% 0.37% 0.02%
过去一年 -8.09% 1.37% -8.26% 1.35% 0.17% 0.02%
过去三年 -11.83% 1.29% -11.67% 1.28% -0.16% 0.01%
自基金合同生效起至今 -17.74% 1.27% -27.99% 1.32% 10.25% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘欣本基金基金经理 2012年8月14日 - 6 清华大学数学科学系毕业，理学硕士。2007年7 月至2008 年12 月就职于工银瑞信基金管理有限公司任定量分析师；2008 年12 月至2011 年7 月就职于嘉实基金管理有限公司任定量分析师；2011 年7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员；2012年8月14日起任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理，具备6年基金从业经验，6年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 9,514,964.65 16,588,535.31
结算备付金 609,308.13 288,000.71
存出保证金 36,829.56 250,600.00
交易性金融资产 178,621,497.28 295,142,392.89
其中：股票投资 178,621,497.28 295,142,392.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 12,869,546.50 1,329,313.80
应收利息 2,194.85 3,450.28
应收股利 616,495.32 -
应收申购款 63,948.98 80,531.98
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 202,334,785.27 313,682,824.97
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,430,630.34
应付赎回款 13,668,053.23 241,623.71
应付管理人报酬 116,887.72 141,890.80
应付托管费 21,579.25 26,195.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 211,013.39 305,917.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 241,766.18 322,364.35
负债合计 14,259,299.77 2,468,622.24
所有者权益：
实收基金 233,144,211.39 334,305,692.76
未分配利润 -45,068,725.89 -23,091,490.03
所有者权益合计 188,075,485.50 311,214,202.73
负债和所有者权益总计 202,334,785.27 313,682,824.97

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -24,718,425.25 27,481,817.05
1.利息收入 54,320.54 88,166.84
其中：存款利息收入 54,320.54 88,166.84
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,565,357.39 -39,409,827.16
其中：股票投资收益 23,212,046.21 -44,294,097.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,353,311.18 4,884,270.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -51,494,819.49 66,578,181.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 156,716.31 225,296.19
减：二、费用 1,938,831.67 3,556,608.43
1．管理人报酬 854,013.85 1,325,552.39
2．托管费 157,664.08 244,717.27
3．销售服务费 - -
4．交易费用 710,597.31 1,738,042.88
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 216,556.43 248,295.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,657,256.92 23,925,208.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,657,256.92 23,925,208.62

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 334,305,692.76 -23,091,490.03 311,214,202.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,657,256.92 -26,657,256.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-101,161,481.37 4,680,021.06 -96,481,460.31
其中：1.基金申购款 42,807,032.36 -1,506,733.74 41,300,298.62
2.基金赎回款 -143,968,513.73 6,186,754.80 -137,781,758.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 233,144,211.39 -45,068,725.89 188,075,485.50
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 472,257,522.45 -74,708,202.60 397,549,319.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 23,925,208.62 23,925,208.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-182,817,562.59 15,349,494.48 -167,468,068.11
其中：1.基金申购款 122,827,635.13 -9,809,404.29 113,018,230.84
2.基金赎回款 -305,645,197.72 25,158,898.77 -280,486,298.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 289,439,959.86 -35,433,499.50 254,006,460.36

关联方名称与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 854,013.85 1,325,552.39
其中：支付销售机构的客户维护费 89,700.43 91,974.28

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 157,664.08 244,717.27

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 9,514,964.65 49,901.64 17,362,728.77 81,275.36

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601989 中国重工 2013年5月17日重大事项公告 4.52 - - 213,000 1,019,324.31 962,760.00 -
000683 远兴能源 2013年4月8日重大事项公告 4.80 2013年7月18日 5.09 108,871 571,876.76 522,580.80 -
600547 山东黄金 2013年4月3日重大事项公告 32.13 2013年7月1日 28.77 15,347 575,456.84 493,099.11 -
000999 华润三九 2013年6月3日重大事项公告 29.60 2013年8月19日 26.51 1,574 48,661.20 46,590.40 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 178,621,497.28 88.28
其中：股票 178,621,497.28 88.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,124,272.78 5.00
6 其他各项资产 13,589,015.21 6.72
7 合计 202,334,785.27 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,739,545.16 6.77
C 制造业 44,871,417.27 23.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,376,297.53 2.86
E 建筑业 8,258,199.44 4.39
F 批发和零售业 4,720,288.46 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 5,033,296.42 2.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,010,220.38 1.60
J 金融业 79,949,288.24 42.51
K 房地产业 13,240,346.19 7.04
L 租赁和商务服务业 36,504.51 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 59,794.52 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,326,299.16 0.71
合计 178,621,497.28 94.97

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 1,408,596 12,071,667.72 6.42
2 600000 浦发银行 1,256,462 10,403,505.36 5.53
3 601328 交通银行 2,549,972 10,378,386.04 5.52
4 601166 兴业银行 674,488 9,962,187.76 5.30
5 600015 华夏银行 759,761 6,853,044.22 3.64
6 600036 招商银行 421,397 4,888,205.20 2.60
7 601288 XD农业银 1,890,279 4,650,086.34 2.47
8 600030 中信证券 410,319 4,156,531.47 2.21
9 600028 中国石化 947,476 3,960,449.68 2.11
10 601318 中国平安 112,447 3,908,657.72 2.08

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600015 华夏银行 6,687,239.27 2.15
2 601328 交通银行 6,685,375.00 2.15
3 600016 民生银行 5,343,162.00 1.72
4 600036 招商银行 5,306,627.87 1.71
5 600030 中信证券 5,059,144.62 1.63
6 600000 浦发银行 4,462,924.00 1.43
7 601288 农业银行 4,272,891.00 1.37
8 601006 大秦铁路 4,095,624.77 1.32
9 600104 上汽集团 3,955,946.06 1.27
10 600208 新湖中宝 3,876,207.17 1.25
11 600027 华电国际 3,765,103.41 1.21
12 000789 江西水泥 3,471,365.47 1.12
13 000778 新兴铸管 3,209,555.00 1.03
14 601333 广深铁路 3,042,024.15 0.98
15 601992 金隅股份 3,023,747.75 0.97
16 600664 哈药股份 3,002,782.41 0.96
17 002142 宁波银行 2,984,601.00 0.96
18 601088 中国神华 2,635,596.95 0.85
19 600028 中国石化 2,626,185.96 0.84
20 600050 中国联通 2,553,694.00 0.82

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 15,490,915.40 4.98
2 600036 招商银行 9,278,305.52 2.98
3 601166 兴业银行 8,165,384.31 2.62
4 600000 浦发银行 7,088,403.62 2.28
5 000002 万科Ａ 6,408,155.00 2.06
6 600015 华夏银行 6,216,284.95 2.00
7 601328 交通银行 6,083,299.64 1.95
8 601818 光大银行 5,872,661.92 1.89
9 600900 长江电力 4,963,793.12 1.59
10 601398 工商银行 4,601,769.57 1.48
11 000651 格力电器 4,476,604.38 1.44
12 601898 中煤能源 4,274,838.99 1.37
13 601668 中国建筑 3,989,235.94 1.28
14 600383 金地集团 3,817,494.94 1.23
15 601998 中信银行 3,678,647.74 1.18
16 601318 中国平安 3,579,726.61 1.15
17 600664 哈药股份 3,353,037.56 1.08
18 600352 浙江龙盛 3,278,462.14 1.05
19 600030 中信证券 2,993,726.53 0.96
20 000157 中联重科 2,962,570.51 0.95

买入股票成本（成交）总额 172,526,417.46
卖出股票收入（成交）总额 260,764,539.79

序号名称金额
1 存出保证金 36,829.56
2 应收证券清算款 12,869,546.50
3 应收股利 616,495.32
4 应收利息 2,194.85
5 应收申购款 63,948.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,589,015.21

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,826 40,017.89 126,287,544.77 54.17% 106,856,666.62 45.83%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 100,285.42 0.0430%

基金合同生效日（2010年4月23日）基金份额总额 1,165,158,636.81
本报告期期初基金份额总额 334,305,692.76
本报告期基金总申购份额 42,807,032.36
减:本报告期基金总赎回份额 143,968,513.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 233,144,211.39

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

2、2013年3月17日，本基金托管人发布公告，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
3、2013年6月1日，本基金托管人发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期本基金无投资策略的变化。

本报告期本基金未更换会计师事务所。

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
财达证券 1 174,834,089.35 40.35% 159,157.82 40.45% -
广发证券 2 161,094,029.90 37.18% 146,657.15 37.27% -
中银国际 2 38,916,410.06 8.98% 34,436.65 8.75% -
安信证券 1 38,784,669.30 8.95% 35,309.82 8.97% -
国金证券 1 19,661,758.64 4.54% 17,899.88 4.55% -
江海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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