2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年2月5日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日。
（2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至2013年6月30日，公司管理的基金共有二十只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十九只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，环球金融市场表现非常反复。3月中旬赛浦路斯金融危机令平静一时的欧债危机重现。4月初日本央行新任行长黑田东彦宣布一系列刺激经济的措施，以克服长期通缩的局面。政策的出台，进一步推动了日本及全球风险资产的上涨。今年5月美联储透露有可能缩减购债规模，市场担忧央行退出QE并且逐渐开始收紧货币政策，严重影响各种风险资产的表现。加上中国经济增长放缓, 流动性紧缺，投资者的风险偏好下降, 环球债券、新兴市场股票、房地产信托等遭到大幅抛售造成金融市场大幅波动。美国国债市场反应剧烈，10年期国债利率从5月初的1.61%迅速上涨到6月中的2.60%。债券收益率在短期内大幅上升造成高息资产价格出现较大调整。
在报告期内我们以审慎和稳健方式将基金部分资产分散投资于美国和亚太市场的四个资产类别，包括美国高息债券，美国MLP，亚太高息股和亚太REITs。这些资产的回报虽然在报告期内跟随市场走势而变得较为波动，但是它们流动性高并且有较为稳定的收益率，因此有助基金获取较佳的长期表现和分散投资风险。我们依然对各类资产的长期表现充满信心。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-5.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.86%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自2008年金融危机以来，发达经济体系如美国，欧盟，日本，英国等都推行极度宽松货币政策如接近零利率及量化宽松，导致国际金融市场过渡依赖流动性作为催化剂的作用。这些史无前例的措施使金融市场进入前所未遇的局面。同时，中国经济的放缓不可避免地给周边市场带来压力，风险资产的表现受到多方面因素的影响，价格波动有所加剧。
同时，我们看到美国经济复苏的迹象明确，美联储部署退出QE及把利率政策正常化只是时间上的问题。虽然近期美国10年期国债利率暂时稳定在2.5%，但是退市预期升温和利率回升至3.0% 以上是大概率事件。我们认为短期市场仍可能有反复，特别在９月份市场有可能再次面对较大波动，主要因素有：
1)美国开始减少购买资产的可能性，推高长期国债利率，影响资产价格表现
2)美国重新展开债务上限的讨论
3)奥巴马对下任美联储主席人选的暗示
4)中国经济增速继续放慢
5)日本国会重开会议商讨刺激经济政策
我们认为以上因素仍将会困扰市场一段时间。因此，我们将风险防范放在首位，维持谨慎的投资策略，避免基金净值出现较大幅度的波动，待各类信息较为明朗时增加风险资产的头寸。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年，本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年，融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通丰利四分法证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
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注：（1）报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.949元，基金份额总额624,314,349.85份。
（2）本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体：融通丰利四分法证券投资基金
本报告期：2013年2月5日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通丰利四分法证券投资基金
本报告期：2013年2月5日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______奚星华______ _____朱建华______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1360号《关于核准融通丰利四分法证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,585,039.13元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》于2013年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,856,169.49份基金份额，其中认购资金利息折合271,130.36份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”)；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。其中，美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金占基金资产的比例不低于5%，不高于30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。
本基金的业绩比较基准为巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年2月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵消后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：（1）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。
（2）本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：（1）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
（2）本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：1，本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。
2，本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.10 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
■
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
■
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注“买入金额”是指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注： “卖出金额”是指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
■
注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
■
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：（1）本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0；
（2）本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本基金本报告期基金管理人无重大人事变更。
（2）本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期，为本基金提供审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上，着重考察以下因素：
（1）在全球范围内研究的综合实力；
（2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；
（3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。
2、券商选择的流程如下：
（1）针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提出评估报告；
（2）组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商进行综合评分；
（3）评分记录归档并送国际业务部备案。
3、本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
融通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
| 基金简称 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) |
| 基金主代码 | 161620 |
| 前端交易代码 | 161620 |
| 后端交易代码 | 161621 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年2月5日 |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 624,314,349.85份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 |
| 投资策略 | 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 |
| 业绩比较基准 | 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 融通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 涂卫东 | 赵会军 |
| 联系电话 | （0755）26948666 | （010）66105799 | |
| 电子邮箱 | service@mail.rtfund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-883-8088、（0755）26948088 | 95588 | |
| 传真 | （0755）26935005 | （010）66105798 | |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | Nikko Asset Management Co., Ltd. | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 中文 | 日兴资产管理有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | |
| 注册地址 | 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 办公地址 | 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 邮政编码 | 107-6242 | NY 10005 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.rtfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人处、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年2月5日 - 2013年6月30日) |
| 本期已实现收益 | -8,508,843.17 |
| 本期利润 | -32,769,110.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0474 |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.10% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507 |
| 期末基金资产净值 | 592,668,520.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.949 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -1.35% | 0.75% | -3.82% | 0.80% | 2.47% | -0.05% |
| 过去三个月 | -5.57% | 0.52% | -6.77% | 0.56% | 1.20% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | -5.10% | 0.41% | -3.86% | 0.48% | -1.24% | -0.07% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 胡允畧 | 本基金的基金经理 | 2013年2月5日 | - | 7 | 胡允畧（Willie Wu）先生，国籍中国香港，7年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职位 | 证券从业年限 | 说明 |
| 梁伟雄 | 投资组合经理 | 7 | Liang Weixiong先生，国籍新加坡，CFA，工商管理学士，7年证券从业经验。历任United Overseas Bank (UOB)衍生工具交易员，Standard Chartered Bank 投资策略师，Nikko Asset Management 股票投资研究分析师； 2012年3月至今，担任Nikko Asset Management ASEAN-Focused Equity Fund的基金经理，在管理国际投资组合方面均有丰富的投资经验。 |
| 资 产 | 本期末 2013年6月30日 | |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 78,282,613.86 | |
| 结算备付金 | 7,225,000.00 | |
| 存出保证金 | - | |
| 交易性金融资产 | 341,241,618.83 | |
| 其中：股票投资 | 160,291,364.50 | |
| 基金投资 | 180,950,254.33 | |
| 债券投资 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | 162,800,000.00 | |
| 应收证券清算款 | 12,535,568.29 | |
| 应收利息 | 46,249.70 | |
| 应收股利 | 2,179,681.07 | |
| 应收申购款 | 15,165.13 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 604,325,896.88 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 10,404,164.61 | |
| 应付管理人报酬 | 895,964.13 | |
| 应付托管费 | 174,215.24 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | - | |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 183,032.56 | |
| 负债合计 | 11,657,376.54 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 624,314,349.85 | |
| 未分配利润 | -31,645,829.51 | |
| 所有者权益合计 | 592,668,520.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 604,325,896.88 |
| 项 目 | 本期 2013年2月5日至2013年6月30日 | |
| 一、收入 | -26,346,371.68 | |
| 1.利息收入 | 4,248,784.17 | |
| 其中：存款利息收入 | 319,617.15 | |
| 债券利息收入 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 3,929,167.02 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | -6,381,522.81 | |
| 其中：股票投资收益 | -8,674,920.77 | |
| 基金投资收益 | -2,780,676.49 | |
| 债券投资收益 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 5,074,074.45 | |
| 3.公允价值变动收益 | -24,260,267.79 | |
| 4.汇兑收益 | -98,507.33 | |
| 5.其他收入 | 145,142.08 | |
| 减：二、费用 | 6,422,739.28 | |
| 1．管理人报酬 | 4,906,542.14 | |
| 2．托管费 | 954,049.83 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 418,246.23 | |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 143,901.08 | |
| 三、利润总额 | -32,769,110.96 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | -32,769,110.96 |
| 项目 | 本期 2013年2月5日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 740,856,169.49 | - | 740,856,169.49 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -32,769,110.96 | -32,769,110.96 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -116,541,819.64 | 1,123,281.45 | -115,418,538.19 |
| 其中：1.基金申购款 | 695,432.31 | -1,836.24 | 693,596.07 |
| 2.基金赎回款 | -117,237,251.95 | 1,125,117.69 | -116,112,134.26 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 624,314,349.85 | -31,645,829.51 | 592,668,520.34 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 融通基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.） | 境外资产托管人 |
| 项目 | 本期 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 4,906,542.14 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,217,594.12 |
| 项目 | 本期 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 954,049.83 |
| 关联方 名称 | 本期 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 2,215,394.13 | 142,104.84- |
| 布朗兄弟哈里曼银行 | 76,067,219.73 | 9,174.27- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 160,291,364.50 | 26.52 |
| 其中：普通股 | 83,652,425.66 | 13.84 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托凭证 | 76,638,938.84 | 12.68 | |
| 2 | 基金投资 | 180,950,254.33 | 29.94 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | 162,800,000.00 | 26.94 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,507,613.86 | 14.15 |
| 8 | 其他各项资产 | 14,776,664.19 | 2.45 |
| 9 | 合计 | 604,325,896.88 | 100.00 |
| 国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 香港 | 50,757,586.26 | 8.56 |
| 新加坡 | 23,701,109.31 | 4.00 |
| 台湾 | 23,504,468.86 | 3.97 |
| 澳大利亚 | 22,855,300.19 | 3.86 |
| 日本 | 21,789,921.86 | 3.68 |
| 马来西亚 | 7,686,576.49 | 1.30 |
| 泰国 | 5,546,937.35 | 0.94 |
| 印尼 | 4,449,464.18 | 0.75 |
| 合计 | 160,291,364.50 | 27.05 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 金融 | 103,341,846.64 | 17.44 |
| 通讯业 | 18,084,867.29 | 3.05 |
| 科技 | 17,502,229.54 | 2.95 |
| 能源 | 17,243,660.68 | 2.91 |
| 工业 | 2,461,783.55 | 0.42 |
| 材料 | 1,656,976.80 | 0.28 |
| 合计 | 160,291,364.50 | 27.05 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台积电 | 2330 TT | 台湾证券交易所 | 台湾 | 482,000 | 11,025,341.27 | 1.86 |
| 2 | LINK REIT | 领汇房地产 | 823 HK | 港交所 | 香港 | 329,000 | 9,997,777.84 | 1.69 |
| 3 | CHINA MOBILE LTD | 中国移动 | 941 HK | 港交所 | 香港 | 118,000 | 7,613,424.90 | 1.28 |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 建设银行 | 939 HK | 港交所 | 香港 | 1,078,000 | 4,714,158.14 | 0.80 |
| 5 | CNOOC LTD | 中国海洋石油 | 883 HK | 港交所 | 香港 | 429,000 | 4,497,034.54 | 0.76 |
| 6 | MALAYAN BANKING BHD | 马来西亚银行有限公司 | MAY MK | 马来西亚证券交易所 | 马来西亚 | 196,600 | 3,997,221.06 | 0.67 |
| 7 | CAPITAMALL TRUST | 嘉茂信托 | CT SP | 新加坡证券交易所 | 新加坡 | 392,000 | 3,809,816.72 | 0.64 |
| 8 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 腾飞房地产投资信托 | AREIT SP | 新加坡证券交易所 | 新加坡 | 335,000 | 3,639,358.07 | 0.61 |
| 9 | SINGAPORE TELECOM LTD | 新加坡电信有限公司 | ST SP | 新加坡证券交易所 | 新加坡 | 194,000 | 3,563,019.48 | 0.60 |
| 10 | WESTFIELD RETAIL TRUST | 西田零售信托公司 | WRT AT | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 177,597 | 3,113,224.50 | 0.53 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | NIPPON BUILDING FUND INC | 8951 JT | 14,251,547.09 | 2.40 |
| 2 | WESTPAC BANKING CORP | WBC AT | 12,019,114.83 | 2.03 |
| 3 | LINK REIT | 823 HK | 11,590,515.46 | 1.96 |
| 4 | WESTFIELD GROUP | WDC AT | 10,791,046.88 | 1.82 |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 TT | 10,762,625.30 | 1.82 |
| 6 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 8952 JT | 9,764,532.98 | 1.65 |
| 7 | AUST AND NZ BANKING GROUP | ANZ AT | 9,636,243.03 | 1.63 |
| 8 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA AT | 9,008,450.34 | 1.52 |
| 9 | CHINA MOBILE LTD | 941 HK | 7,862,928.60 | 1.33 |
| 10 | WESTFIELD RETAIL TRUST | WRT AT | 6,468,428.31 | 1.09 |
| 11 | UNITED URBAN INVESTMENT CORP | 8960 JT | 5,797,802.64 | 0.98 |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 HK | 5,384,293.56 | 0.91 |
| 13 | CNOOC LTD | 883 HK | 4,917,556.32 | 0.83 |
| 14 | JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 8953 JT | 4,648,385.31 | 0.78 |
| 15 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | AREIT SP | 4,598,827.48 | 0.78 |
| 16 | FRONTIER REAL ESTATE INVEST | 8964 JT | 4,541,295.04 | 0.77 |
| 17 | CAPITAMALL TRUST | CT SP | 4,476,693.25 | 0.76 |
| 18 | NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU | 8959 JT | 4,404,672.69 | 0.74 |
| 19 | STOCKLAND | SGP AT | 4,311,460.16 | 0.73 |
| 20 | GOODMAN GROUP | GMG AT | 3,963,501.81 | 0.67 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | NIPPON BUILDING FUND INC | 8951 JT | 11,904,777.63 | 2.01 |
| 2 | WESTPAC BANKING CORP | WBC AT | 9,761,026.08 | 1.65 |
| 3 | AUST AND NZ BANKING GROUP | ANZ AT | 8,430,384.88 | 1.42 |
| 4 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA AT | 7,810,032.45 | 1.32 |
| 5 | WESTFIELD GROUP | WDC AT | 6,907,418.79 | 1.17 |
| 6 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 8952 JT | 6,019,229.41 | 1.02 |
| 7 | UNITED URBAN INVESTMENT CORP | 8960 JT | 4,239,125.68 | 0.72 |
| 8 | FRONTIER REAL ESTATE INVEST | 8964 JT | 2,753,735.38 | 0.46 |
| 9 | NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU | 8959 JT | 2,684,479.11 | 0.45 |
| 10 | WESTFIELD RETAIL TRUST | WRT AT | 2,444,415.46 | 0.41 |
| 11 | JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 8953 JT | 2,159,973.89 | 0.36 |
| 12 | KENEDIX REALTY INVESTMENT CO | 8972 JT | 2,046,404.76 | 0.35 |
| 13 | ORIX JREIT INC | 8954 JT | 1,835,845.02 | 0.31 |
| 14 | GPT GROUP | GPT AT | 1,583,237.24 | 0.27 |
| 15 | TELSTRA CORP LTD | TLS AT | 1,498,469.85 | 0.25 |
| 16 | MIRVAC GROUP | MGR AT | 1,480,160.16 | 0.25 |
| 17 | GOODMAN GROUP | GMG AT | 1,383,293.47 | 0.23 |
| 18 | INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE | 3249 JT | 1,252,718.35 | 0.21 |
| 19 | DEXUS PROPERTY GROUP | DXS AT | 1,191,850.61 | 0.20 |
| 20 | ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT | 3269 JT | 691,422.62 | 0.12 |
| 买入成本（成交）总额 | 551,018,295.29 |
| 卖出收入（成交）总额 | 174,060,811.41 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX | ETN | 开放式 | JP Morgan Chase & Co | 65,812,318.51 | 11.10 |
| 2 | CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP | ETN | 开放式 | Credit Suisse | 29,706,025.04 | 5.01 |
| 3 | SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD | ETF | 开放式 | State Street Bank and Trust Company | 19,519,749.04 | 3.29 |
| 4 | ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 17,291,017.81 | 2.92 |
| 5 | PRO ULTSHRT YEN | ETF | 开放式 | ProShares Trust | 15,678,871.40 | 2.65 |
| 6 | PIMCO 0-5 YEAR H/Y CORP BOND | ETF | 开放式 | PIMCO ETF Trust | 10,086,437.35 | 1.70 |
| 7 | NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF | ETF | 开放式 | Nomura Asset Management Co | 7,184,868.85 | 1.21 |
| 8 | POWERSHARES SENIOR LOAN | ETF | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 6,116,913.00 | 1.03 |
| 9 | POWERSHARES FDMNL H/Y CORP B | ETF | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 4,604,367.24 | 0.78 |
| 10 | VANGUARD MSCI PACIFIC ETF | ETF | 开放式 | The Vanguard Group | 1,310,835.92 | 0.22 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,535,568.29 |
| 3 | 应收股利 | 2,179,681.07 |
| 4 | 应收利息 | 46,249.70 |
| 5 | 应收申购款 | 15,165.13 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,776,664.19 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 5,297 | 117,861.87 | 0.00 | 0.00% | 624,314,349.85 | 100.00% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 17,477.96 | 0.0028% |
| 基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额 | 740,856,169.49 |
| 本报告期期初基金份额总额 | - |
| 本报告期基金总申购份额 | 695,432.31 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 117,237,251.95 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 624,314,349.85 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| Barclays | - | 297,929,265.04 | 82.97% | 258,528.38 | 77.62% | - |
| JPMorgan | - | 30,287,135.32 | 8.43% | 17,890.97 | 5.37% | - |
| CITI Group Global Markets Asia Limited | - | 24,260,424.94 | 6.76% | 41,195.99 | 12.37% | - |
| Morningstar | - | 5,632,853.82 | 1.57% | 13,975.76 | 4.20% | - |
| 中银国际 | - | 972,911.99 | 0.27% | 1,459.37 | 0.44% | - |
| Flow Traders | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 | |
| Barclays | - | - | - | - | - | - | 274,130,920.08 | 74.90% |
| JPMorgan | - | - | - | - | - | - | 2,994,711.81 | 0.82% |
| CITI Group Global Markets Asia Limited | - | - | - | - | - | - | 58,555,511.10 | 16.00% |
| Morningstar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flow Traders | - | - | - | - | - | - | 30,315,372.60 | 8.28% |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | 2,650,800,000.00 | 11.37% | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | 20,655,000,000.00 | 88.63% | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2013年8月27日