民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月31日(基金合同生效日)起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日；

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金合同于2013年1月31日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2013年1月31日生效，截至本报告期末基金合同生效未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，截至本报告期末本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，截至本报告期末注册资本为3亿元人民币。

截至2013年6月30日，民生加银基金管理有限公司管理16只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年流动性有收紧的背景下，工业投资、消费数据依然缺乏亮点，进出口数据稍好,但经济复苏的迹象依然不清晰。两会的政府基调整体还是比较市场化的，让投资人看到了长期经济稳定和健康发展的可能，但是短期经济的调整不可避免。国际方面，两大因素左右全球市场的态势：美国复苏节奏、日本量化放松。美国的复苏将影响国际资金的流动，而日本超预期的量化放松使得日元大幅贬值，这些都将系统性的、深刻的影响中国经济的大环境和未来发展的态势。

上半年的股市整体下跌，初期市场小幅上涨，主要是延续了去年底的价值股修复行情和高额信贷下投资人的憧憬预期，随着之后疲弱的经济数据，市场逐步下跌，整个期间大盘跌幅-13%。以医药和电子为代表的成长股，表现抢眼，大幅上涨，很多股票创出新高。

基于新基金谨慎稳健的原则，本基金在上半年平均20%-30%的仓位，结构上以低估值蓝筹为主，适当的配置了电子、医药等成长性行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.950元，本报告期内份额净值增长率为-5.00%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，流动性依然有收紧迹象，经济复苏的迹象曲折不明，政策对经济的拉动力估计依然不足。无论是产能的出清还是结构的调整，都将并行的出现短期经济下滑的迹象。

鉴于立足于中长期的新一届政府很难为短期的景气而妥协，因此我们对大盘指数不抱太大的预期，预计市场以震荡为主。以成长为主线的结构性行情是否能持续存疑，大消费板块在震荡的市场中可能会成为一条明确的配置方向。因此，本基金将依然维持较低的仓位水平，结构上以大消费为主体配置，并积极寻找优质个股，用以逐步优化组合，争取为投资人带来较好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.950元，基金份额总额583,710,761.31份。

2.本基金合同于2013年1月31日生效。本基金本期财务报表的实际编制期间系自2013年1月31日（基金合同生效日）至2013年6月30日止。因此，无对比期间财务报表数据。

6.2 利润表

会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

本报告期： 2013年1月31日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2013年1月31日生效，故无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2013年1月31日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2013年1月31日生效，故无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______俞岱曦 ______ ______朱晓光 ______ ____洪锐珠____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2012年11月19日下发的证监许可【2012】1544号文“关于核准民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金募集的批复”的核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币832,579,546.46份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。业经安永华明会计师事务所有限公司安永华明（2013）验字第60950520_H02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2013年1月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为832,760,629.10份基金份额，其中认购资金利息折合181,082.64份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月31日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年1月31日（基金合同生效日）起至2013年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

2)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

6.法律法规另有规定的，从其规定。在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计需要披露。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金成立日期为2013年1月31日，故无上年度可比期间数据。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。

2) 基金管理费于2013年上半年末尚未支付的金额为729,158.75元.

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

2) 基金托管费于2013年上半年末尚未支付的金额为121,526.46元。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般的商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

2.报告期间在中国民生银行存入定存共330,000,000.00元，当期利息收入为1,063,472.22元。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2.其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本只基金份额总量的数量区间是100万份以上。

②本只基金的基金经理持有本只基金份额总量的数量区间是10万份至50万份（含）。

8.3发起式基金发起资金持有份额情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本基金合同于2013年1月31日生效。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》

ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；

ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；

vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试；

viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息；

ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金合同于2013年1月31日生效，根据以上标准，本期分别选择了安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国联证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

民生加银基金管理有限公司

2013年8月27日

基金简称民生加银积极成长混合发起式
基金主代码 690011
交易代码 690011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月31日
基金管理人民生加银基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 583,710,761.31份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过灵活的资产配置，重点投资于具有核心竞争力且业绩持续快速增长的上市公司，在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张力田青
联系电话 0755-23999888 010-67595096
电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月31日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 -21,734,239.02
本期利润 -29,099,801.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0403
本期基金份额净值增长率 -5.00%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0499
期末基金资产净值 554,568,373.11
期末基金份额净值 0.950

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.31% 0.70% -9.16% 1.22% 2.85% -0.52%
过去三个月 -3.75% 0.62% -6.05% 0.92% 2.30% -0.30%
自基金合同生效起至今 -5.00% 0.51% -10.02% 0.99% 5.02% -0.48%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李海本基金的基金经理 2013年1月31日 - 5年厦门大学国民经济学硕士。自2008年起历任北京太平洋证券股份公司研究部高级研究员，建信基金研究部研究员；2012 年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
资产：
银行存款 311,475,071.12
结算备付金 36,969,978.40
存出保证金 447,787.18
交易性金融资产 219,240,139.61
其中：股票投资 179,284,139.61
基金投资 -
债券投资 39,956,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 1,056,154.72
应收股利 7,600.00
应收申购款 1,970.44
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 569,198,701.47
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
负债：

短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 11,491,052.64
应付赎回款 540,007.29
应付管理人报酬 729,158.75
应付托管费 121,526.46
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,597,392.97
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 151,190.25
负债合计 14,630,328.36
所有者权益：
实收基金 583,710,761.31
未分配利润 -29,142,388.20
所有者权益合计 554,568,373.11
负债和所有者权益总计 569,198,701.47

项目附注号本期
2013年1月31日至2013年6月30日
一、收入 -19,863,317.48
1.利息收入 7,194,930.63
其中：存款利息收入 3,461,970.68
债券利息收入 410,133.04
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,322,826.91
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -20,068,755.81
其中：股票投资收益 -10,795,852.74
基金投资收益 -
债券投资收益 -10,481,052.80
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,208,149.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,365,562.30
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 376,070.00
减：二、费用 9,236,483.84
1．管理人报酬 4,429,006.28
2．托管费 738,167.78
3．销售服务费 -
4．交易费用 3,905,986.43
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 163,323.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -29,099,801.32
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,099,801.32

项目本期
2013年1月31日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 832,760,629.10 - 832,760,629.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -29,099,801.32 -29,099,801.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -249,049,867.79 -42,586.88 -249,092,454.67
其中：1.基金申购款 1,627,632.46 -8,253.36 1,619,379.10
2.基金赎回款 -250,677,500.25 -34,333.52 -250,711,833.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 583,710,761.31 -29,142,388.20 554,568,373.11

关联方名称与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
三峡财务有限责任公司基金管理人的股东
中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金管理人的股东

项目本期
2013年1月31日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,429,006.28
其中：支付销售机构的客户维护费 1,935,954.31

项目本期
2013年1月31日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 738,167.78

关联方名称本期末
2013年6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
三峡财务有限责任公司 8,000,277.81 1.37%

关联方
名称
本期
2013年1月31日(基金合同生效日)至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
中国民生银行 - 1,063,472.22
中国建设银行 311,475,071.12 302,603.35

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 179,284,139.61 31.50
其中：股票 179,284,139.61 31.50
2 固定收益投资 39,956,000.00 7.02
其中：债券 39,956,000.00 7.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 348,445,049.52 61.22
6 其他各项资产 1,513,512.34 0.27
7 合计 569,198,701.47 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,190.00 0.00
C 制造业 122,910,397.21 22.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,208,869.00 3.46
J 金融业 - -
K 房地产业 24,950,664.00 4.50
L 租赁和商务服务业 156,971.54 0.03
M 科学研究和技术服务业 10,082,000.00 1.82
N 水利、环境和公共设施管理业 376,800.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,587,247.86 0.29
S 综合 - -
合计 179,284,139.61 32.33

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600059 古越龙山 1,399,999 15,707,988.78 2.83
2 300207 欣旺达 864,152 15,295,490.40 2.76
3 000540 中天城投 2,000,000 14,020,000.00 2.53
4 600976 武汉健民 599,902 12,957,883.20 2.34
5 300337 银邦股份 459,719 11,520,558.14 2.08
6 300080 新大新材 1,826,226 11,359,125.72 2.05
7 300297 蓝盾股份 435,200 11,132,416.00 2.01
8 600498 烽火通信 651,500 10,736,720.00 1.94
9 300347 泰格医药 200,000 10,082,000.00 1.82
10 300136 信维通信 368,546 8,955,667.80 1.61

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000671 阳光城 46,600,042.01 8.40
2 300207 欣旺达 32,093,692.86 5.79
3 002573 国电清新 31,104,842.64 5.61
4 000024 招商地产 30,286,295.20 5.46
5 000001 平安银行 29,167,074.34 5.26
6 600059 古越龙山 27,506,451.52 4.96
7 601166 兴业银行 26,639,145.89 4.80
8 002375 亚厦股份 25,167,414.97 4.54
9 300337 银邦股份 24,217,354.39 4.37
10 000731 四川美丰 23,928,479.28 4.31
11 600376 首开股份 21,974,610.20 3.96
12 300070 碧水源 20,676,561.44 3.73
13 000540 中天城投 20,477,349.36 3.69
14 600340 华夏幸福 20,119,042.65 3.63
15 600805 悦达投资 19,582,502.12 3.53
16 002554 惠博普 19,104,710.88 3.44
17 600552 方兴科技 19,060,844.25 3.44
18 002241 歌尔声学 18,404,663.27 3.32
19 002653 海思科 16,257,334.21 2.93
20 002589 瑞康医药 16,014,530.57 2.89
21 300297 蓝盾股份 15,699,849.14 2.83
22 002033 丽江旅游 15,633,717.79 2.82
23 600329 中新药业 15,612,375.47 2.82
24 300136 信维通信 15,209,859.54 2.74
25 600036 招商银行 14,868,661.30 2.68
26 600720 祁连山 14,645,349.39 2.64
27 600976 武汉健民 14,330,700.77 2.58
28 000651 格力电器 14,203,694.52 2.56
29 000960 锡业股份 14,168,862.07 2.55
30 601992 金隅股份 14,129,817.81 2.55
31 600999 招商证券 13,916,355.17 2.51
32 600383 金地集团 13,908,696.00 2.51
33 600332 广州药业 13,327,654.41 2.40
34 300080 新大新材 13,057,722.73 2.35
35 300334 津膜科技 13,033,620.01 2.35
36 601222 林洋电子 13,020,807.91 2.35
37 000513 丽珠集团 12,974,054.17 2.34
38 000156 华数传媒 12,908,288.58 2.33
39 300014 亿纬锂能 12,846,608.93 2.32
40 600559 老白干酒 12,839,250.00 2.32
41 600060 海信电器 12,278,959.53 2.21
42 002080 中材科技 12,202,432.44 2.20
43 600403 大有能源 12,179,491.38 2.20
44 600048 保利地产 11,657,628.11 2.10
45 300110 华仁药业 11,564,029.69 2.09
46 000002 万科Ａ 11,533,000.00 2.08
47 601699 潞安环能 11,248,065.85 2.03
48 600498 烽火通信 11,211,677.15 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000671 阳光城 44,767,307.93 8.07
2 002573 国电清新 30,523,133.91 5.50
3 000024 招商地产 29,431,282.27 5.31
4 000001 平安银行 29,216,533.29 5.27
5 601166 兴业银行 27,341,045.97 4.93
6 000731 四川美丰 25,702,799.04 4.63
7 002375 亚厦股份 25,256,168.99 4.55
8 300070 碧水源 22,204,576.96 4.00
9 600376 首开股份 21,569,621.49 3.89
10 600340 华夏幸福 20,181,034.81 3.64
11 600552 方兴科技 19,063,570.73 3.44
12 002554 惠博普 18,942,653.32 3.42
13 600805 悦达投资 18,763,470.29 3.38
14 300207 欣旺达 17,197,823.81 3.10
15 300014 亿纬锂能 15,749,295.17 2.84
16 002033 丽江旅游 15,514,703.08 2.80
17 002653 海思科 15,298,122.53 2.76
18 600332 广州药业 14,653,837.36 2.64
19 600036 招商银行 14,490,460.39 2.61
20 600720 祁连山 14,465,556.95 2.61
21 600060 海信电器 14,454,875.41 2.61
22 601992 金隅股份 14,156,886.43 2.55
23 300337 银邦股份 14,111,917.07 2.54
24 002589 瑞康医药 14,060,499.94 2.54
25 600999 招商证券 13,930,132.17 2.51
26 600329 中新药业 13,920,078.69 2.51
27 000960 锡业股份 13,856,536.56 2.50
28 600383 金地集团 13,672,915.39 2.47
29 000651 格力电器 12,919,655.77 2.33
30 601222 林洋电子 12,913,501.96 2.33
31 300334 津膜科技 12,331,423.28 2.22
32 002080 中材科技 12,243,351.07 2.21
33 600979 广安爱众 12,175,272.53 2.20
34 600403 大有能源 12,039,412.18 2.17
35 000156 华数传媒 11,978,917.16 2.16
36 000513 丽珠集团 11,850,364.31 2.14
37 000002 万科Ａ 11,763,793.00 2.12
38 002241 歌尔声学 11,757,922.99 2.12
39 600048 保利地产 11,723,320.53 2.11
40 300113 顺网科技 11,408,644.87 2.06
41 601699 潞安环能 11,288,604.69 2.04
42 300110 华仁药业 11,273,501.68 2.03
43 601918 国投新集 11,101,911.72 2.00

买入股票成本（成交）总额 1,426,259,324.45
卖出股票收入（成交）总额 1,228,841,049.80

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,956,000.00 7.20
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,956,000.00 7.20

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1001060 10央行票据60 400,000 39,956,000.00 7.20

序号名称金额
1 存出保证金 447,787.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 7,600.00
4 应收利息 1,056,154.72
5 应收申购款 1,970.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,513,512.34

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
4,995 116,859.01 8,948,927.75 1.53% 574,761,833.56 98.47%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,175,505.30 0.37%

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例（%）发起份额总数发起份额占基金总份额比例（%）发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 1,413,495.21 0.24 1,413,495.21 0.24 3年
基金经理等人员 709,605.09 0.12 709,605.09 0.12 3年
基金管理人股东 8,000,277.81 1.37 8,000,277.81 1.37 3年
其他 - - - - -
合计 10,123,378.11 1.73 10,123,378.11 1.73 -

基金合同生效日（ 2013年1月31日）基金份额总额 832,760,629.10
本报告期基金总申购份额 1,627,632.46
减:本报告期基金总赎回份额 250,677,500.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 583,710,761.31

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中国国际金融有限公司 2 570,674,830.94 21.49% 516,044.85 21.74% -
长江证券股份有限公司 1 422,941,190.67 15.93% 381,102.04 16.05% -
国金证券股份有限公司 1 358,325,974.24 13.50% 326,220.57 13.74% -
中信证券股份有限公司 1 336,538,198.99 12.68% 306,385.03 12.91% -
国泰君安股份有限公司 1 335,343,412.69 12.63% 305,297.00 12.86% -
安信证券股份有限公司 2 248,742,922.50 9.37% 226,455.18 9.54% -
东方证券股份有限公司 1 139,869,811.73 5.27% 99,362.87 4.19% -
国信证券股份有限公司 1 134,340,958.68 5.06% 122,304.43 5.15% -
中国银河证券股份有限公司 2 40,065,641.17 1.51% 28,462.87 1.20% -
海通证券股份有限公司 1 36,208,555.13 1.36% 32,964.05 1.39% -
中银国际证券有限公司 2 32,048,877.51 1.21% 29,177.53 1.23% -
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券有限责任公司 1 - - - - -
山西证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
东海证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 1 - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
国联证券股份有限公司 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中国国际金融有限公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - 6,450,200,000.00 36.31% - -
中信证券股份有限公司 238,288,362.70 48.93% 5,835,000,000.00 32.85% - -
国泰君安股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 248,701,967.40 51.07% 481,300,000.00 2.71% - -
东方证券股份有限公司 - - 3,225,000,000.00 18.15% - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - 1,673,200,000.00 9.42% - -
中银国际证券有限公司 - - 100,000,000.00 0.56% - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 - - - - - -
山西证券股份有限公司 - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - -
东海证券有限责任公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
国联证券股份有限公司 - - - - - -

无。

2013年6月30日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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