2013年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天治天得利货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年7月5日至2013年6月30日）

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注：按照本基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十二节（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2013年6月30日，本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选股票型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月20日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2011年12月28日、2013年6月4日生效。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本基金报告期内没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，货币市场呈现显著的前松后紧特征，二季度之前资金表现较为宽松，央行有意维持资金充足供应。4月份，债市核查风暴推高资金利率，后受财政缴款及外汇占款减少等因素同共影响，资金利率持续走高，央行货币管理方式态度的转变进一步推高利率水平并在6月下旬创出历史新高。操作策略上本基金始终坚持流动性优先，短期债券、短期回购融出及非固定期限存款各项比例均衡，二季度后主动压缩债券投资比例，小量多次短期为主进行非固定期限存款配置，所有期限主动约束至半年末之前。运作上看，一季度债券流转时点把握较到位，事后验证看基本选择在较好位置出券，全年绝对收益目标分项任务完成较好，二季度流动性管理较妥当，小量多次及短期的投资方式确保本基金安然度过6月份资金紧张期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值收益率为1.8178%，业绩比较基准收益率为1.3885%，高于同期业绩比较基准收益率0.4293个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，国家提出的“盘活存量，用好增量”将是未来一段时间宏观经济调控方面的主旋律，人民银行关于取消金融机构贷款利率限制的新规将是下半年货币政策更具针对性调整的开端，未来在存款利率浮动及汇率政策等方面更市场化政策出台可能性不低。财政政策方面，出现加速现有财政存款运用效率方面的政策出台的可能性较大。本基金认为三季度更可能是相关改革的准备期或发起期，不会马上传导到实体经济，三中全会后与民生相关的基建投资方面会有新的增长点，因此下半年经济增速出现先回调后企稳的可能性较大。债券市场方面，随着利率市场化改革的不断深入，本基金认为下半年债市进入较长时期熊市是大概率事件，当然中间不排除短期限券种有短暂交易性机会，但从影响因素角度看，利空偏重于利多。另一方面市场对资金敏感度会有显著上升将加大债市波动水平。货币市场方面，6月份资金黑天鹅出现的一个重要原因在于央行货币管理态度的转变，虽然部分机构理解为压力测试，但其对市场心态方面的影响是巨大的，也可以说大幅度修正了之前央行出SLO公告时机构表现出的盲目乐观。本基金认为资金中枢的上调是与利率市场化相辅的，央行发行利率终将上调，以确认市场自发产生的中枢上行，与之前主动引导略有不同。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金合同约定：年度收益结转选择红利再投方式分配；本期已结转收益为12,914,111.27元，其中以红利再投方式结转入实收基金金额为12,786,289.96元；本报告期末计入应付收益科目金额为127,821.31元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《天治天得利货币市场基金基金合同》和《天治天得利货币市场基金托管协议》，托管天治天得利货币市场基金（以下简称“天治天得利基金”）。

报告期内，中国民生银行在天治天得利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——天治基金管理有限公司在天治天得利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度，基金管理人——天治基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为12,914,111.27元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由天治天得利基金管理人——天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：天治天得利货币市场基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额291,206,071.23份。

6.2 利润表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

天治天得利货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]94号文《关于同意天治天得利货币市场基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2006年7月5日正式生效，首次设立募集规模为1,095,807,464.98份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金为货币型基金，投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年06月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与2012年年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经天治基金管理有限公司（简称"本公司"）股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2013］261号文审核批准，本公司原股东吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司12.50%股权转让给本公司股东吉林省信托有限责任公司。本次股权转让后，本公司股东变更为：吉林省信托有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司。本公司已于2013年5月30日在中国证监会指定媒体及网站发布了《天治基金管理有限公司股权变更公告》。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：（1）本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）若干比较数据已进行重述，以符合本半年度之列报要求。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.4 基金投资组合平均剩余期限

7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.5其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任常永涛先生担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2013年5月7日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

本基金托管人2013年7月13日发布公告，根据业务需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理（主持工作），同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

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天治基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	天治天得利货币
基金主代码	350004
交易代码	350004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月5日
基金管理人	天治基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	291,206,071.23份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。
投资策略	本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。
业绩比较基准	银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征	货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		天治基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张丽红	关悦
	联系电话	021-60371155	010-58560666
	电子邮箱	zhanglh@chinanature.com.cn	guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话		400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800	95568
传真		021-60374934	010-58560794

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	www.chinanature.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益	12,914,111.27
本期利润	12,914,111.27
本期净值收益率	1.8178%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末基金资产净值	291,206,071.23
期末基金份额净值	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.2737%	0.0023%	0.2301%	0.0000%	0.0436%	0.0023%
过去三个月	0.8272%	0.0032%	0.6981%	0.0000%	0.1291%	0.0032%
过去六个月	1.8178%	0.0050%	1.3885%	0.0000%	0.4293%	0.0050%
过去一年	3.5615%	0.0043%	2.8034%	0.0001%	0.7581%	0.0042%
过去三年	11.3086%	0.0060%	8.5550%	0.0011%	2.7536%	0.0049%
自基金合同生效起至今	22.6672%	0.0072%	18.2649%	0.0018%	4.4023%	0.0054%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴亮谷	本基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。	2012-06-29	-	5	金融学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验5年，历任福建海峡银行股份有限公司交易员、平安银行股份有限公司交易员、本公司基金经理助理，现任本基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	50,891,351.72	183,384,023.81
结算备付金		254,545.45	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	110,114,689.86	241,281,848.94
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		110,114,689.86	241,281,848.94
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	129,800,744.70	114,200,611.30
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	711,571.83	4,192,400.02
应收股利		-	-
应收申购款		629,468.40	21,842,588.54
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		292,402,371.96	564,901,472.61
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		650,991.60	11,625.23
应付管理人报酬		154,620.15	200,989.89
应付托管费		46,854.57	60,906.00
应付销售服务费		117,136.50	152,265.06
应付交易费用	6.4.7.6	24,571.28	23,743.55
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		127,821.31	47,503.40
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	74,305.32	59,065.91
负债合计		1,196,300.73	556,099.04
所有者权益：
实收基金	6.4.7.8	291,206,071.23	564,345,373.57
未分配利润	6.4.7.9	-	-
所有者权益合计		291,206,071.23	564,345,373.57
负债和所有者权益总计		292,402,371.96	564,901,472.61

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		15,917,485.55	15,625,818.48
1.利息收入		14,382,547.64	12,610,367.67
其中：存款利息收入	6.4.7.10	5,682,264.39	5,688,433.82
债券利息收入		5,447,995.77	5,635,258.43
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		3,252,287.48	1,286,675.42
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,534,937.91	3,015,450.81
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	1,534,937.91	3,015,450.81
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		-	-
减：二、费用		3,003,374.28	2,794,028.93
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	1,197,599.20	860,851.16
2．托管费	6.4.10.2.2	362,908.75	260,863.89
3．销售服务费	6.4.10.2.3	907,272.15	652,159.90
4．交易费用		-	-
5．利息支出		422,189.54	888,062.05
其中：卖出回购金融资产支出		422,189.54	888,062.05
6．其他费用	6.4.7.12	113,404.64	132,091.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,914,111.27	12,831,789.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,914,111.27	12,831,789.55

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	564,345,373.57	-	564,345,373.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	12,914,111.27	12,914,111.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-273,139,302.34	-	-273,139,302.34
其中：1.基金申购款	2,025,441,765.27	-	2,025,441,765.27
2.基金赎回款	-2,298,581,067.61	-	-2,298,581,067.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-12,914,111.27	-12,914,111.27
五、期末所有者权益（基金净值）	291,206,071.23	-	291,206,071.23
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	79,146,106.14	-	79,146,106.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	12,831,789.55	12,831,789.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	772,190,597.02	-	772,190,597.02
其中：1.基金申购款	3,049,059,136.39	-	3,049,059,136.39
2.基金赎回款	-2,276,868,539.37	-	-2,276,868,539.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-12,831,789.55	-12,831,789.55
五、期末所有者权益（基金净值）	851,336,703.16	-	851,336,703.16

关联方名称	与本基金的关系
天治基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,197,599.20	860,851.16
其中：支付销售机构的客户维护费	271,629.48	140,879.65

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	362,908.75	260,863.89

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天治基金管理有限公司	273,843.89
中国民生银行股份有限公司	6,762.26
合计	280,606.15
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天治基金管理有限公司	105,395.38
中国民生银行股份有限公司	5,761.75
合计	111,157.13

本期 2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
吉林省信托有限责任公司	-	30,392,869.57	-	-	-	-
中国民生银行股份有限公司	-	19,989,475.34	-	-	94,000,000.00	5,526.45
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	891,351.72	44,737.71	2,721,450.62	4,157.94

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	110,114,689.86	37.66
	其中：债券	110,114,689.86	37.66
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	129,800,744.70	44.39
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	51,145,897.17	17.49
4	其他各项资产	1,341,040.23	0.46
5	合计	292,402,371.96	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	3.58
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	42

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	62.14	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	6.90	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	6.90	-
4	90天(含)—180天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	30.91	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
6	合计	99.95	-

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,096,329.91	6.90
	其中：政策性金融债	20,096,329.91	6.90
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	90,018,359.95	30.91
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	110,114,689.86	37.81
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	20,096,329.91	6.90

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	110217	11国开17	200,000	20,096,329.91	6.90
2	041362015	13满世煤炭CP001	200,000	20,000,557.44	6.87
3	011340003	13港中旅SCP003	200,000	19,981,694.87	6.86
4	041358036	13长信科技CP001	100,000	10,033,713.30	3.45
5	041360032	13昆明制药CP001	100,000	10,000,970.91	3.43
6	041360035	13厦路桥CP001	100,000	10,000,773.78	3.43
7	041360033	13青国信CP002	100,000	10,000,356.98	3.43
8	041359019	13英特CP001	100,000	10,000,292.67	3.43

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	7
报告期内偏离度的最高值	0.0159%
报告期内偏离度的最低值	-0.5243%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0805%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	711,571.83
4	应收申购款	629,468.40
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,341,040.23

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
4,105	70,939.36	75,654,791.67	25.98%	215,551,279.56	74.02%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	29,965.13	0.0103%

基金合同生效日（2006年7月5日）基金份额总额	1,095,807,464.98
本报告期期初基金份额总额	564,345,373.57
本报告期基金总申购份额	2,025,441,765.27
减：本报告期基金总赎回份额	2,298,581,067.61
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	291,206,071.23

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东北证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东北证券	-	-	350,400,000.00	100.00%	-	-

项目	发生日期	偏离度	法定披露报刊	法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上	2013-06-20	-0.5243%	上海证券报	2013-06-22

  2013年6月30日

  基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日