泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同生效日为2012年9月7日，截至本报告期末不满一年。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

中证锐联基本面400指数以沪深A股为样本空间，挑选基本面价值中间的第201家至第600家上市公司作为样本股，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。截至报告期末未满一年。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003 年 5 月 23日

法定代表人：葛航（代任）

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：庄严

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2013年6月，公司有正式员工111人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2013年6月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票共14只开放式基金及泰信财富分级5号、泰信恒益高息债分级共2个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐利基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中证基本面400指数在2013年上半年波动较大，中证基本面400指数最高点为4160.45, 最低点为3457。沪深300指数上半年下跌12.78%，泰信基本面400指数基金同期表现为下跌9.04%，比较基准同期表现为下跌7.87%。

报告期内，我们严格遵守基金合同，以严格控制基金相对目标指数（基本面400指数）的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，追求跟踪误差的最小化，报告期内年化跟踪误差控制在1.39%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.986元，净值增长率为-9.04%，业绩比较基准增长率为-7.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年下半年，国内货币告别钱荒，政府近期稳增长信号的释放，都有一定稳定市场的效应，但考虑到国外美联储QE退出以及美国经济复苏将引发的资金外流的风险，后期市场会是牛熊并存的行情，会有结构性机会。行业配置角度我们看好防御型成长股，如非酒食品、医药、家电、环保、TMT、地产、券商等。

作为指数分级型基金产品，我们将坚持指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数（基本面400指数）的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况，把握住投资时机。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额）不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年6月30日，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额净值0.986元，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额净值1.032元，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额净值0.940元；基金份额总额33,756,902.09份，其中泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额19,240,192.09份，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额7,258,355.00份，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额7,258,355.00份。

2、上年度财务报表的实际编制期间为2012年9月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

6.2 利润表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____庞少华____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第252号《关于核准泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第346号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为300,843,720.90份，其中认购资金利息折合45,847.45份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信基本面400份额”)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“泰信基本面400A份额”)与泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“泰信基本面400B份额”)。其中，泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

在泰信基本面400A份额、泰信基本面400份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰信基本面400A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的份额配比保持1:1的比例。对于泰信基本面400A份额期末的约定应得收益，即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内泰信基本面400份额分配给泰信基本面400A份额持有人。泰信基本面400份额持有人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额的分配。持有场外泰信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配；持有场内泰信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面400份额的分配。经过上述份额折算，泰信基本面400A份额的基金份额参考净值和泰信基本面400份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即：当泰信基本面400份额的基金份额净值达到2.000元；当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到0.250元。当泰信基本面400份额的基金份额净值达到2.000元后，本基金将分别对泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额和泰信基本面400份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为1:1，份额折算后泰信基本面400份额的基金份额净值、泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的基金份额参考净值均调整为1元。当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额和泰信基本面400份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为1：1，份额折算后泰信基本面400份额的基金份额净值、泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

泰信基本面400份额设置单独的基金代码，但不上市交易。泰信基本面400A份额与泰信基本面400B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证锐联基本面400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面400指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本报告期本基金无应支付关联方佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

本报告期本基金未发生销售服务费用。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额，其持有的份额为泰信基本面400份额、泰信基本面A份额与泰信基本面B份额。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：上述股票为满足2013年7月1日中证基本面400成份股调整在报告期末买入并持有的。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.10.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金前十名持有人（A级）

■

期末基金前十名持有人（B级）

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：10万份-50万份（含）

2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0-10万份（含）

3、对于泰信基本面400A、泰信基本面400B、泰信基本面400份额，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题、泰信现代服务业基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰信基金管理有限公司

2013年8月27日

基金简称泰信基本面400指数分级
基金主代码 162907
场内简称泰信400
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年9月7日
基金管理人泰信基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,756,902.09份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2012-09-21
下属分级基金的基金简称泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400
场内简称泰信400A 泰信400B 泰信400
下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907
报告期末下属分级基金份额总额 7,258,355.00份 7,258,355.00份 19,240,192.09份

投资目标本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。
投资策略本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收益。较高风险、较高预期收益。

项目基金管理人基金托管人
名称泰信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐国培赵会军
联系电话 021-20899032 010—66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-5988 95588
传真 021-20899008 010—66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 5,474,835.91
本期利润 -1,669,576.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0426
本期基金份额净值增长率 -9.04%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0043
期末基金资产净值 33,269,599.38
期末基金份额净值 0.986

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -15.80% 1.77% -16.12% 1.77% 0.32% 0.00%
过去三个月 -9.79% 1.41% -10.03% 1.41% 0.24% 0.00%
过去六个月 -9.04% 1.39% -7.87% 1.39% -1.17% 0.00%
自基金合同生效日起至今 -1.40% 1.13% -3.64% 1.40% 2.24% -0.27%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈大庆
先生
本基金经理兼泰信中证200指数基金经理 2012年9月7日 - 10 管理学硕士。具有基金从业资格。曾在中国建银投资证券有限责任公司、华林证券有限责任公司担任研究员。2008年2月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究员、优质生活基金经理助理。自2011年6月9日起担任泰信中证200指数基金经理至今。
冯张鹏
先生
本基金基金经理助理兼泰信中证200指数基金经理助理 2012年9月7日 - 5 工科博士。具备基金从业资格。曾在英国德意志银行担任分析师。2010年9月加入泰信基金管理有限公司担任风险管理部高级风险分析师，同时兼任研究部策略研究小组高级量化分析师。自2011年8月15日起担任泰信中证200指数基金经理助理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 2,097,496.60 2,859,997.93
结算备付金 1,227.32 7,277,272.73
存出保证金 54,826.58 250,000.00
交易性金融资产 31,210,377.16 62,679,700.36
其中：股票投资 31,210,377.16 62,679,700.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 312,182.13 -
应收利息 410.00 3,581.97
应收股利 22,388.75 -
应收申购款 98,812.76 2,988,047.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 33,797,721.30 76,058,600.80
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 92,899.13 -
应付赎回款 97,990.41 1,092,471.36
应付管理人报酬 30,205.43 61,077.36
应付托管费 6,645.19 13,436.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,700.15 60,530.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 291,681.61 308,380.52
负债合计 528,121.92 1,535,896.32
所有者权益：
实收基金 33,415,505.94 68,775,016.14
未分配利润 -145,906.56 5,747,688.34
所有者权益合计 33,269,599.38 74,522,704.48
负债和所有者权益总计 33,797,721.30 76,058,600.80

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 -1,010,798.21
1.利息收入 14,206.43
其中：存款利息收入 14,206.43
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,030,438.61
其中：股票投资收益 5,698,378.29
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 332,060.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,144,412.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 88,968.78
减：二、费用 658,777.91
1．管理人报酬 215,419.91
2．托管费 47,392.41
3．销售服务费 -
4．交易费用 148,753.46
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 247,212.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,669,576.12
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,669,576.12

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -1,669,576.12 -1,669,576.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-35,359,510.20 -4,224,018.78 -39,583,528.98
其中：1.基金申购款 28,336,034.21 3,254,993.50 31,591,027.71
2.基金赎回款 -63,695,544.41 -7,479,012.28 -71,174,556.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 33,415,505.94 -145,906.56 33,269,599.38

关联方名称与本基金的关系
泰信基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 215,419.91
其中：支付销售机构的客户维护费 14,275.62

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 47,392.41

泰信基本面400A
关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 6,345,000.00 87.42% 4,570,000.00 74.62%

泰信基本面400B
关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 6,925,382.00 95.41% 3,900,000.00 63.68%

泰信基本面400
关联方名称本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 17,424,566.56 90.56% 20,000,350.00 29.08%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 2,097,496.60 8,959.24

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000999 华润三九 2013年6月3日重大事项 29.60 2013年8月19日 26.41 5,059 120,710.30 149,746.40 -
600284 浦东建设 2013年6月24日重大事项 9.50 - - 11,132 92,523.51 105,754.00 -
000683 远兴能源 2013年4月8日重大事项 4.80 2013年7月18日 4.55 19,927 97,758.66 95,649.60 -
601886 江河创建 2013年6月20日重大事项 13.22 2013年7月16日 12.55 4,612 48,778.23 60,970.64 -
600725 云维股份 2013年6月24日重大事项 3.77 2013年7月1日 3.59 15,719 67,143.35 59,260.63 -
600292 九龙电力 2013年6月5日重大事项 19.37 2013年7月1日 18.55 2,840 34,232.34 55,010.80 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,210,377.16 92.34
其中：股票 31,210,377.16 92.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,098,723.92 6.21
6 其他各项资产 488,620.22 1.45
7 合计 33,797,721.30 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 130,628.57 0.39
B 采矿业 613,272.47 1.84
C 制造业 16,939,031.26 50.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,465,908.89 4.41
E 建筑业 730,175.09 2.19
F 批发和零售业 2,597,624.55 7.81
G 交通运输、仓储和邮政业 997,407.38 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 858,302.00 2.58
J 金融业 540,656.04 1.63
K 房地产业 2,647,102.68 7.96
L 租赁和商务服务业 511,089.35 1.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 129,832.13 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 312,352.83 0.94
S 综合 540,406.76 1.62
合计 29,013,790.00 87.21

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 120,114.00 0.36
C 制造业 1,541,183.16 4.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,800.00 0.18
E 建筑业 58,983.00 0.18
F 批发和零售业 89,299.00 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 59,424.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,325.00 0.18
J 金融业 30,134.00 0.09
K 房地产业 147,395.00 0.44
L 租赁和商务服务业 29,930.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,196,587.16 6.60

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600596 新安股份 31,637 333,770.35 1.00
2 000012 南玻Ａ 34,365 318,563.55 0.96
3 600352 浙江龙盛 33,001 309,549.38 0.93
4 600535 天士力 6,721 263,127.15 0.79
5 600686 金龙汽车 25,876 241,940.60 0.73
6 600881 亚泰集团 58,238 226,545.82 0.68
7 600518 康美药业 11,475 220,664.25 0.66
8 600008 首创股份 32,649 208,300.62 0.63
9 000538 云南白药 2,464 207,000.64 0.62
10 600256 广汇能源 15,899 206,051.04 0.62

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600079 人福医药 1,200 31,296.00 0.09
2 601005 重庆钢铁 11,500 30,935.00 0.09
3 000869 张裕Ａ 900 30,726.00 0.09
4 601929 吉视传媒 4,900 30,625.00 0.09
5 002050 三花股份 2,500 30,500.00 0.09

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 400,902.00 0.54
2 600596 新安股份 249,605.76 0.33
3 600881 亚泰集团 248,187.00 0.33
4 000012 南玻Ａ 247,369.00 0.33
5 601901 方正证券 218,974.00 0.29
6 000623 吉林敖东 203,190.51 0.27
7 600352 浙江龙盛 202,785.00 0.27
8 601377 兴业证券 199,630.80 0.27
9 000422 湖北宜化 199,360.29 0.27
10 600820 隧道股份 190,469.00 0.26
11 600210 XD紫江企 178,635.00 0.24
12 600704 物产中大 178,592.00 0.24
13 600497 驰宏锌锗 171,714.00 0.23
14 000717 *ST韶钢 171,603.00 0.23
15 600567 山鹰纸业 169,089.00 0.23
16 600535 天士力 166,747.70 0.22
17 000731 四川美丰 166,243.00 0.22
18 600655 豫园商城 165,859.00 0.22
19 600208 新湖中宝 165,834.00 0.22
20 002146 荣盛发展 164,957.00 0.22

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600596 新安股份 539,140.28 0.72
2 600881 亚泰集团 525,524.46 0.71
3 000012 南玻Ａ 514,743.97 0.69
4 600820 隧道股份 489,416.74 0.66
5 600210 XD紫江企 456,848.40 0.61
6 600704 物产中大 452,790.88 0.61
7 000717 *ST韶钢 436,970.78 0.59
8 000623 吉林敖东 432,093.32 0.58
9 601377 兴业证券 424,049.95 0.57
10 600352 浙江龙盛 416,445.04 0.56
11 000422 湖北宜化 411,259.53 0.55
12 601901 方正证券 370,772.61 0.50
13 600655 豫园商城 346,139.27 0.46
14 600535 天士力 343,005.05 0.46
15 600686 金龙汽车 330,503.39 0.44
16 000768 中航飞机 325,845.65 0.44
17 600308 华泰股份 315,994.06 0.42
18 000900 现代投资 313,550.46 0.42
19 600256 广汇能源 309,913.79 0.42
20 600675 中华企业 307,583.05 0.41

买入股票成本（成交）总额 28,807,991.21
卖出股票收入（成交）总额 58,831,280.67

序号名称金额
1 存出保证金 54,826.58
2 应收证券清算款 312,182.13
3 应收股利 22,388.75
4 应收利息 410.00
5 应收申购款 98,812.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 488,620.22

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
泰信基本面400A 43 168,798.95 6,345,000.00 87.42% 913,355.00 12.58%
泰信基本面400B 84 86,408.99 6,925,582.00 95.42% 332,773.00 4.58%
泰信基本面400 45 427,559.82 17,424,566.56 90.56% 1,815,625.53 9.44%
合计 172 196,261.06 30,695,148.56 90.93% 3,061,753.53 9.07%

序列名称份额占上市总份额比例（%）
1 山东省国际信托有限公司 6,345,000.00 87.42
2 咸铨 256,900.00 3.54
3 魏群 183,532.00 2.53
4 甘遵义 70,177.00 0.97
5 林鼎 69,500.00 0.96
6 刘欢 52,555.00 0.72
7 郑龙根 32,601.00 0.45
8 刘国烜 30,000.00 0.41
9 俞正保 25,803.00 0.36
10 高明桂 24,897.00 0.34

序列名称份额占上市总份额比例（%）
1 山东省国际信托有限公司 6,925,382.00 95.41
2 王宣军 30,000.00 0.41
3 俞正保 25,803.00 0.36
4 梁兴才 22,200.00 0.31
5 林志鹏 20,000.00 0.28
6 张志平 13,500.00 0.19
7 董亚茹 13,200.00 0.18
8 罗玉强 11,700.00 0.16
9 林承伟 11,000.00 0.15
10 姜育新 11,000.00 0.15

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金泰信基本面400A 0.00 0.0000%
泰信基本面400B 0.00 0.0000%
泰信基本面400 150,089.82 0.7801%
合计 150,089.82 0.4446%

项目泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400
基金合同生效日（2012年9月7日）基金份额总额 - - 300,843,720.90
本报告期期初基金份额总额 6,124,685.00 6,124,685.00 56,525,646.14
本报告期基金总申购份额 - - 28,618,840.48
减:本报告期基金总赎回份额 - - 64,326,462.18
本报告期基金拆分变动份额 1,133,670.00 1,133,670.00 -1,577,832.35
本报告期期末基金份额总额 7,258,355.00 7,258,355.00 19,240,192.09

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

2、经泰信基金管理有限公司股东会2013年第二次（通讯）会议审议通过，孟凡利先生不再担任公司董事职务；经泰信基金管理有限公司第四届董事会2013年第三次（通讯）会议审议通过，公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见2013年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未发生改变。

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华创证券 2 52,507,096.53 59.91% 47,804.74 60.59% -
中国银河证券 1 35,132,175.35 40.09% 31,088.64 39.41% -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华创证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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