2013年半年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。

上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。 上证国债指数的目的是反映我们债券市场整体变动状况，是我们债券市场价格变动的“指示器”。

３．２．２ 自基金合同转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：１、本基金基金合同于２００７年１０月３１日正式生效。

２、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的８０％。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

３、经泰信中短期债券投资基金２００７年９月２７日基金份额持有人大会（通讯方式）表决通过，并经中国证监会２００７年１０月２６日证监基金字［２００７］２９３号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自２００７年１０月３１日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由“２年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

法定代表人：葛航（代任）

总经理：葛航

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：庄严

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至２０１３年６月，公司有正式员工１１１人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至２０１３年６月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面４００指数分级、泰信现代服务业股票共１４只开放式基金及泰信财富分级５号、泰信恒益高息债分级共２个资产管理计划。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１、以上日期均是指公司公告的日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦无其他异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，中国经济继续保持平稳增长但略显弱势，内外需均表现疲软，ＧＤＰ缓慢下行至７．５％。通胀低于市场预期，ＣＰＩ同比增速大部分时间处于２－２．５％之间，至６月份才有所反弹。而流动性经历了从宽松到紧张的过程，成为影响债券市场的最重要因素。前５个月流动性非常充裕，７天回购利率基本上在３－３．２％之间波动。至６月份资金出现极度紧张局面，隔夜和７天回购利率一度飙升至１０％以上。上半年资金面最大的影响因素可能是外汇占款的变动，外汇占款在前４个月出现大幅增长，给市场注入大量流动性。５月份之后外汇占款明显减少，同时各种短期因素叠加导致资金面出现极度紧张。从债券市场的表现看，利率债方面，标杆的１０年国债收益率一季度一直在３．６％左右的水平震荡，至二季度初由于经济和通胀不达预期，出现一波明显的下行走势，至６月份受到资金面的影响，收益率才回升至３．７％以上。信用债方面，在配置需求及宽松资金面的推动下，一季度收益率持续下降，信用利差明显收窄。而４－５月份受到通胀低于预期和管理层政策（如银监会８号文等）影响，信用债收益率下行至上半年的底部，直至６月份受流动性冲击才出现反弹。转债方面，转债跟随正股走出“先上后下”的走势。

双息双利基金一季度在转债波段操作上获取投资收益，但错过了企业债的投资机会。二季度基本保持较为稳定的债券比例，自５月开始降低可转债及企业债投资比例，较好回避市场的风险。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为１．０５４３元，净值增长率为２．２０％，同期比较基准增长率为１．７０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年上半年经济增长略逊预期一定程度上是由于受到宏观政策冲击，例如消费增长受到限制公款消费的影响，出口增长受到外管局政策的影响，而“国五条”出台也对房地产投资产生负面影响。我们认为这些政策对ＧＤＰ同比增速的影响将逐步减弱，同时考虑到当前尚未出现推动经济出现趋势性回升的动力，下半年ＧＤＰ增速应仍在７．５％左右小幅波动。物价方面，通胀风险明显缓解，输入性因素、货币因素和需求因素都难以对ＣＰＩ有明显推动，以肉类为代表的结构性因素可能会产生扰动但影响不大，下半年整体通胀压力不大。资金面仍需重点关注，类似６月份资金极端紧张的局面应该不会再度出现，但资金面在三季度或将继续处于中性偏紧状态。一方面是外汇占款增量完全无法与前期相比；另一方面，金融机构降杠杆需要一定时间完成，管理层不会任由流动性处于明显的宽松状态。综上而言，债券市场下半年面临的经济基本面和通胀水平仍偏有利于债券市场，但资金面存在不确定性。从债券市场的投资品种看，利率债方面，１０年国债收益率若超过３．７％的水平，则在当前偏弱的经济和通胀水平下具有一定的投资价值。信用债方面，收益率曲线已经出现较为明显的平坦化，短融具有较好的相对价值，同时关注低评级债的信用风险状况。转债方面，前期权益市场已经有明显调整，转债下跌风险较小，但出现明显的投资机会可能仍需要时间，可关注出现反弹的波段机会。从债券市场的投资时点看，首先可以把握季度初资金面冲击后收益率出现回落的机会，另一个较好投资时点的出现可能需要等到资金面出现真正宽松，其触发点是金融机构去杠杆取得成效或者经济出现超预期下滑。

２０１３年下半年双息双利基金将继续优化债券持仓结构，考虑到偏权益类资产占比不高，后期将关注权益市场和转债市场下跌后反弹的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。２００８年６月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。２００４年７月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

２、本基金基金经理不参与本基金估值。

３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、基金合同关于利润分配的约定：

（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的３０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；

（２）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（３）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（４）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（６）每一基金份额享有同等分配权；

（７）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

２、本报告期本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信双息双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，泰信双息双利债券型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信双息双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信双息双利债券型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信双息双利债券型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０５４３元，基金份额总额９８，０４６，７６５．９５份。

６．２ 利润表

会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿葛航＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿庞少华＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

泰信双息双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据原泰信中短期债券投资基金（以下简称“原泰信中短债基金”）基金份额持有人大会２００７年９月２７日审议通过的《关于泰信中短期债券投资基金转型为泰信双息双利债券型证券投资基金有关事项的议案》及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第２９３号《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》批准，由原泰信中短债基金转型而来。

根据《泰信中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人泰信基金管理有限公司将《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订为《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》。《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》自２００７年１０月３１日起生效，原《泰信中短期债券投资基金基金合同》同日失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围变更为主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的８０％。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。此外，本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的２０％。本基金的业绩比较基准为上证国债指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．２ 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．３０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３０ ％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末本基金未持有因认购新发／增发而持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

７．９．２

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．９．６本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：０万

２、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：０万

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰信基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	泰信双息双利债券
基金主代码	２９０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年１０月３１日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９８，０４６，７６５．９５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。
投资策略	在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为上证国债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	赵会军
	联系电话	０２１－２０８９９０３２	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－５９８８	９５５８８
传真		０２１－２０８９９００８	０１０—６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	４，３９９，６８０．７６
本期利润	２，８６１，４３６．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０２２８
本期基金份额净值增长率	２．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０４８５
期末基金资产净值	１０３，３７２，３５３．７１
期末基金份额净值	１．０５４３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．８９％	０．１７％	０．３５％	０．０４％	－１．２４％	０．１３％
过去三个月	０．６０％	０．１４％	０．８３％	０．１０％	－０．２３％	０．０４％
过去六个月	２．２０％	０．１２％	１．７０％	０．０７％	０．５０％	０．０５％
过去一年	７．３２％	０．１１％	３．２８％	０．０５％	４．０４％	０．０６％
过去三年	８．９７％	０．２４％	９．９０％	０．０５％	－０．９３％	０．１９％
自基金合同生效日起至今	２４．８３％	０．３１％	２５．６３％	０．０８％	－０．８０％	０．２３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
何俊春 女士	投资部固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信债券增强收益、泰信债券周期回报基金经理	２００８年１０月１０日	－	１７	工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。２００２年１２月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自２００９年７月２９日起担任泰信债券增强收益基金经理；自２０１２年１０月２５日起担任泰信债券周期回报基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７，７５０，９１３．１５	５，８７８，８６７．０５
结算备付金	３０７，９０８．１０	１，５３４，０２９．７９
存出保证金	９６，２９８．８６	３７５，０００．００
交易性金融资产	９８，３７０，８４９．００	１３２，９２６，８１６．５０
其中：股票投资	６９９，６００．００	１，０８８，０００．００
基金投资	－	－
债券投资	９７，６７１，２４９．００	１３１，８３８，８１６．５０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	８，０００，０００．００
应收证券清算款	１，３７７，１７５．６６	４，９３０，３２４．９２
应收利息	１，６１７，６８４．８７	３，２５５，８０８．２６
应收股利	－	－
应收申购款	２５，５５０．００	２，４１９，２７１．３５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１０９，５４６，３７９．６４	１５９，３２０，１１７．８７
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５，５００，０００．００	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	－	２４２．０４
应付管理人报酬	６７，８９７．４７	９４，２５８．８１
应付托管费	１９，３９９．２６	２６，９３１．０８
应付销售服务费	２９，０９８．９０	４０，３９６．６１
应付交易费用	４１，８５０．０４	４１２，６４３．０１
应交税费	１７５，０６１．５２	１３０，３２３．５０
应付利息	７，５２４．３０	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３３３，１９４．４４	４０４，５０３．８０
负债合计	６，１７４，０２５．９３	１，１０９，２９８．８５
所有者权益：
实收基金	９８，０４６，７６５．９５	１５３，３６４，４３１．８７
未分配利润	５，３２５，５８７．７６	４，８４６，３８７．１５
所有者权益合计	１０３，３７２，３５３．７１	１５８，２１０，８１９．０２
负债和所有者权益总计	１０９，５４６，３７９．６４	１５９，３２０，１１７．８７

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	４，０２２，５４１．７２	４，３８７，５１９．４６
１．利息收入	２，１８２，８９１．０５	１，４９９，５１１．４０
其中：存款利息收入	５３，６４４．５７	４２，８５１．８１
债券利息收入	２，１０２，４０９．０２	１，４４３，１８１．９０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２６，８３７．４６	１３，４７７．６９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３，３６３，８４７．２４	－１４１，９５３．７４
其中：股票投资收益	１５５，６３９．０５	－１，７３３，８６８．６９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３，１９３，６６３．１９	１，５７９，６０３．９０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１４，５４５．００	１２，３１１．０５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，５３８，２４４．５２	３，０２２，８５９．４８
４． 汇兑收益 （损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１４，０４７．９５	７，１０２．３２
减：二、费用	１，１６１，１０５．４８	１，２１０，２０２．３４
１．管理人报酬	４５７，５５９．９８	３８５，９７４．７４
２．托管费	１３０，７３１．３６	１１０，２７８．４４
３．销售服务费	１９６，０９７．０９	１６５，４１７．７６
４．交易费用	１７０，９８４．７２	３７４，６６３．４０
５．利息支出	４５，０４９．３９	１３，５５７．０９
其中：卖出回购金融资产支出	４５，０４９．３９	１３，５５７．０９
６．其他费用	１６０，６８２．９４	１６０，３１０．９１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２，８６１，４３６．２４	３，１７７，３１７．１２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２，８６１，４３６．２４	３，１７７，３１７．１２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１５３，３６４，４３１．８７	４，８４６，３８７．１５	１５８，２１０，８１９．０２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２，８６１，４３６．２４	２，８６１，４３６．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－５５，３１７，６６５．９２	－２，３８２，２３５．６３	－５７，６９９，９０１．５５
其中：１．基金申购款	１１７，８１１，８８５．２８	５，７１０，９５３．８０	１２３，５２２，８３９．０８
２．基金赎回款	－１７３，１２９，５５１．２０	－８，０９３，１８９．４３	－１８１，２２２，７４０．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９８，０４６，７６５．９５	５，３２５，５８７．７６	１０３，３７２，３５３．７１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１１６，４９９，２４５．２５	－５６９，５９７．５１	１１５，９２９，６４７．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	３，１７７，３１７．１２	３，１７７，３１７．１２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２２，１４５，３２２．７９	－４２３，９４１．１６	－２２，５６９，２６３．９５
其中：１．基金申购款	２９，４６０，５７０．０９	４６７，１４７．８３	２９，９２７，７１７．９２
２．基金赎回款	－５１，６０５，８９２．８８	－８９１，０８８．９９	－５２，４９６，９８１．８７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９４，３５３，９２２．４６	２，１８３，７７８．４５	９６，５３７，７００．９１

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司（“山东国托”）	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”）	基金管理人的股东

项目	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４５７，５５９．９８	３８５，９７４．７４
其中：支付销售机构的客户维护费	１１８，４５９．０３	１０４，１７６．８５

项目	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１３０，７３１．３６	１１０，２７８．４４

获得销售服务费 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	６，１１８．９７
中国工商银行	１１４，８５８．８５
合计	１２０，９７７．８２
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	３，１２３．１６
中国工商银行	９３，７５８．５９
合计	９６，８８１．７５

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	７，７５０，９１３．１５	４６，６４８．５９	５，５１３，５２９．５５	３９，１１２．３４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６９９，６００．００	０．６４
	其中：股票	６９９，６００．００	０．６４
２	固定收益投资	９７，６７１，２４９．００	８９．１６
	其中：债券	９７，６７１，２４９．００	８９．１６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８，０５８，８２１．２５	７．３６
６	其他各项资产	３，１１６，７０９．３９	２．８５
７	合计	１０９，５４６，３７９．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１７８，２００．００	０．１７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	５２１，４００．００	０．５０
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	６９９，６００．００	０．６８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１５，０００	５２１，４００．００	０．５０
２	６０１９０８	京运通	３０，０００	１７８，２００．００	０．１７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０３１	巨轮股份	２，６９４，２５８．９８	１．７０
２	３０００９０	盛运股份	２，２８７，７７３．００	１．４５
３	０００８８７	中鼎股份	２，１５９，２１５．００	１．３６
４	６００７９５	国电电力	１，９８８，０００．００	１．２６
５	００２５８７	奥拓电子	１，９５０，０７０．００	１．２３
６	００２４６９	三维工程	１，８８９，７００．００	１．１９
７	６０００２８	中国石化	１，８４８，７９１．００	１．１７
８	０００７８３	长江证券	１，３０２，７９５．００	０．８２
９	０００００２	万 科Ａ	１，２９５，７００．００	０．８２
１０	６０１３１８	中国平安	１，２７２，４５０．００	０．８０
１１	６００８８６	国投电力	１，２６２，５００．００	０．８０
１２	６０００５６	中国医药	１，２１３，７４５．００	０．７７
１３	００２２９８	鑫龙电器	１，１０２，５００．００	０．７０
１４	６００４８１	双良节能	１，０４１，７００．００	０．６６
１５	００２１２７	新民科技	１，０１１，５００．００	０．６４
１６	６０００４８	保利地产	９９４，６００．００	０．６３
１７	６０１８０８	中海油服	９９３，４００．００	０．６３
１８	６０００９６	云天化	９８９，０００．００	０．６３
１９	６００２７６	恒瑞医药	９０３，３７２．０９	０．５７
２０	６００１６０	巨化股份	８８４，３００．００	０．５６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０３１	巨轮股份	２，６７４，２７７．３２	１．６９
２	３０００９０	盛运股份	２，６２９，３１６．００	１．６６
３	０００８８７	中鼎股份	２，１８３，２９２．００	１．３８
４	６０００４８	保利地产	２，１５６，４６６．４８	１．３６
５	６００７９５	国电电力	１，９９０，０００．００	１．２６
６	００２５８７	奥拓电子	１，９５７，７５４．５８	１．２４
７	６０００２８	中国石化	１，８５２，９５１．３１	１．１７
８	００２４６９	三维工程	１，８１８，６３６．９４	１．１５
９	０００７８３	长江证券	１，３２１，７３４．００	０．８４
１０	０００００２	万 科Ａ	１，３０９，９６７．００	０．８３
１１	６００８８６	国投电力	１，２８７，０００．００	０．８１
１２	６０００５６	中国医药	１，２３４，８７７．００	０．７８
１３	６００４８１	双良节能	１，１１６，４００．００	０．７１
１４	００２２９８	鑫龙电器	１，１０１，５４４．００	０．７０
１５	００２１２７	新民科技	９７４，４５４．９６	０．６２
１６	６０１８０８	中海油服	９５７，６００．００	０．６１
１７	６０００９６	云天化	９３４，２５２．７５	０．５９
１８	６００２７６	恒瑞医药	９２９，９０７．４８	０．５９
１９	６００８３７	海通证券	９１５，０００．００	０．５８
２０	６００１６０	巨化股份	８７７，２００．００	０．５５

买入股票成本（成交）总额	５４，６８５，０４７．９０
卖出股票收入（成交）总额	５４，９９３，６１９．０８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，１００，８００．００	２．０３
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９，９４５，０００．００	９．６２
	其中：政策性金融债	９，９４５，０００．００	９．６２
４	企业债券	５５，６５０，８９１．４０	５３．８４
５	企业短期融资券	１９，９８１，０００．００	１９．３３
６	中期票据	－	－
７	可转债	９，９９３，５５７．６０	９．６７
８	其他	－	－
９	合计	９７，６７１，２４９．００	９４．４８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２５２０５０	１２海化ＣＰ００２	１００，０００	１０，０４２，０００．００	９．７１
２	１３０２０１	１３国开０１	１００，０００	９，９４５，０００．００	９．６２
３	０４１３６５００２	１３灵山ＣＰ００１	１００，０００	９，９３９，０００．００	９．６１
４	１２２８９６	１０芜开债	８０，１００	８，０１０，０００．００	７．７５
５	１２６０１１	０８石化债	８０，０００	７，７８４，０００．００	７．５３

序号	名称	金额
１	存出保证金	９６，２９８．８６
２	应收证券清算款	１，３７７，１７５．６６
３	应收股利	－
４	应收利息	１，６１７，６８４．８７
５	应收申购款	２５，５５０．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，１１６，７０９．３９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５，３５５，８８５．００	５．１８
２	１１００１５	石化转债	２，４７５，５３６．００	２．３９
３	１１００２０	南山转债	１，６９９，４６９．１０	１．６４
４	１１００１８	国电转债	１０７，４８０．００	０．１０
５	１１００１７	中海转债	９２，２６０．００	０．０９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５，３４８	１８，３３３．３５	５，１９７．２７	０．０１％	９８，０４１，５６８．６８	９９．９９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，１４７．９４	０．００１２％

基金合同生效日（ ２００７年１０月３１日 ）基金份额总额	３８２，５５０，７７４．２１
本报告期期初基金份额总额	１５３，３６４，４３１．８７
本报告期基金总申购份额	１１７，８１１，８８５．２８
减：本报告期基金总赎回份额	１７３，１２９，５５１．２０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９８，０４６，７６５．９５

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

２、经泰信基金管理有限公司股东会２０１３年第二次（通讯）会议审议通过，孟凡利先生不再担任公司董事职务；经泰信基金管理有限公司第四届董事会２０１３年第三次（通讯）会议审议通过，公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见２０１３年６月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未发生改变。

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华泰证券	２	６４，２１６，９３９．５６	５８．５５％	５８，４６２．９４	５９．２４％	－
中金公司	１	４５，４６１，７２７．４２	４１．４５％	４０，２２９．０９	４０．７６％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
华泰证券	３１７，７５６，４９２．８６	９８．３３％	３３５，２００，０００．００	１００．００％	－	－
中金公司	５，３８１，３８７．９５	１．６７％	－	－	－	－

  2013年6月30日

  基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日