鹏华金刚保本混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

鹏华金刚保本混合型证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=三年期定期存款税后利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年6月13日生效；

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、37只开放式基金和7只社保组合，经过近15年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年债券市场总体走强，中债总财富指数上涨了2.15%。年初，由于经济缺乏增长动能，宏观数据频频低于预期；加之热钱的持续流入，外汇占款增加明显，市场资金面保持宽松，推动了债券市场一路上涨。5月下旬以后，政府各部门加大了对热钱流入的打击力度，加上美国即将退出QE的预期，导致外汇占款增量下降明显，资金面逐步趋紧。进入6月，资金面愈发紧张，而央行并未采取对冲措施，导致银行间回购利率一度飙升，受此影响债券市场出现了幅度较大的调整。直到6月下旬，央行才出手平抑了资金面过分紧张的局面，债券市场逐步走稳并出现了反弹。

受制于宏观经济的复苏程度弱于预期这一因素影响，股市走势总体较弱，以调整为主。进入6月，受银行间利率飙升的影响，沪深300指数出现了大幅度调整，并创下了近年来的新低。但市场仍表现出结构性机会，创业板指数整体表现良好，创出了近期的新高。

在组合资产配置上，我们认为债券资产仍具有配置价值，因而对债券资产维持了较为均衡的配置。对于权益类资产，我们看到了结构性和波段性机会，积极配置了部分权益类资产。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年本基金的净值增长率为1.08%，同期业绩基准增长率为2.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计由于总需求不足导致的经济缺乏增长动能将继续体现。从政策面看，6月份银行间资金利率的飙升表明了央行在货币政策方面可能偏向于收紧的政策取向。在政策面没有出现明显的变化之前，短期内宏观经济增速下行的趋势仍将延续。

经济趋势偏弱对于债券市场尤其是利率和高评级品种有一定的支持，但我们亦担心由于货币政策偏紧导致的市场利率基准提升，这可能会对债券市场带来一定的冲击。因此操作上，可能会适当降低组合杠杆，以防守为主。对于股票市场，由于宏观经济走势较弱，较难出现趋势性机会。不过考虑到一方面目前市场的调整幅度较大，已处于较低位置，可能存在波段性机会；另一方面今年以来结构性行情的走势使得个股机会频现，所以我们将保持对权益市场的关注，维持适度的权益类仓位，波段操作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为27,327,635.70元，期末基金份额净值1.025元。

4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。

4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鹏华金刚保本混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华金刚保本混合型证券投资基金托管协议》的约定，对鹏华金刚保本混合型证券投资基金管理人—鹏华基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司公司在鹏华金刚保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华金刚保本混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：截至本报告期末，基金份额净值1.025元，基金份额总额1,216,783,853.37份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华金刚保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]482号《关于核准鹏华金刚保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金为契约型开放式，存续期限不定，第一个保本期自本基金基金合同生效之日(即2012年6月13日)起至3年后对应日(即2015年6月13日)止，如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日，其后的保本周期及起讫日见基金管理人届时公告。本基金第一个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司作为保证人提供连带责任保证。第一个保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期。如第一个保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则将变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金”。如果第一个保本期到期后本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据基金合同的规定终止。

本基金自2012年5月3日起至2012年6月8日止期间内向社会公开募集，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,858,887,590.81元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2012)第185号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,859,928,506.01份基金份额，其中认购资金利息折合1,040,915.20份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的第一个保本期为三年，本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所对应的认购金额及募集期利息收入之和。在第一个保本期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，并最迟在保本期到期日后20 个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的，赎回或转换转出部分不适用保本条款；未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在保本期申购或转换转入的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、可转债、分离交易可转债、债券回购等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例由优化的CPPI策略决定，并对比例范围有如下限制：权益类资产占基金资产的比例不超过40%，债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款税后利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额479,322,000.00元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1. 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 以上为本基金本报告期卖出的全部股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动：2013年3月，曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职务。上述事项已经公司董事会审议通过。

10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

2013年8月27日

基金简称鹏华金刚保本混合
基金主代码 206013
交易代码 206013
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月13日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,216,783,853.37份
基金合同存续期不定期

投资目标灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。
投资策略本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，以保本为出发点的资产配置策略；第二层次，以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略；第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。
业绩比较基准三年期定期存款税后利率
风险收益特征本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈李芳菲
联系电话 0755-82825720 010-66060069
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 10,167,172.85
本期利润 18,286,251.60
加权平均基金份额本期利润 0.0134
本期基金份额净值增长率 1.08%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0225
期末基金资产净值 1,247,390,862.06
期末基金份额净值 1.025

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.19% 0.40% 0.35% 0.02% -2.54% 0.38%
过去三个月 -0.10% 0.26% 1.06% 0.01% -1.16% 0.25%
过去六个月 1.08% 0.21% 2.11% 0.02% -1.03% 0.19%
过去一年 2.09% 0.16% 4.26% 0.01% -2.17% 0.15%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 2.50% 0.16% 4.48% 0.01% -1.98% 0.15%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王宗合本基金基金经理 2012年6月13日 - 7 王宗合先生，国籍中国，中国人民大学金融学硕士，7年证券从业经验，曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作，担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2010年12月起至今担任鹏华消费优选股票型证券投资基金基金经理，2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
戴钢本基金基金经理 2012年6月13日 - 11 戴钢先生，国籍中国，厦门大学经济学硕士，11年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理等职；2011年12月起至今担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 5,056,981.48 5,625,548.06
结算备付金 47,808,575.39 86,400,089.87
存出保证金 127,633.04 -
交易性金融资产 1,636,646,366.65 2,032,535,312.50
其中：股票投资 102,979,738.28 -
基金投资 - -
债券投资 1,533,666,628.37 2,032,535,312.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,000,000.00
应收证券清算款 23,842,894.55 4,769,575.39
应收利息 22,415,034.73 42,958,473.22
应收股利 - -
应收申购款 6,138.50 7,629.31
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,735,903,624.34 2,173,296,628.35
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 479,322,000.00 652,046,000.00
应付证券清算款 - 1,452,756.93
应付赎回款 7,225,950.44 3,710,978.54
应付管理人报酬 1,284,883.69 1,557,561.25
应付托管费 214,147.26 259,593.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 65,977.21 -57,753.00
应交税费 - -
应付利息 151,380.42 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 248,423.26 128,265.77
负债合计 488,512,762.28 659,097,403.02
所有者权益：
实收基金 1,216,783,853.37 1,493,727,565.01
未分配利润 30,607,008.69 20,471,660.32
所有者权益合计 1,247,390,862.06 1,514,199,225.33
负债和所有者权益总计 1,735,903,624.34 2,173,296,628.35

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月13日（基金合同生效日）至2012年6月30日
一、收入 38,020,782.36 9,561,572.07
1.利息收入 37,643,727.36 2,735,178.03
其中：存款利息收入 513,800.68 119,083.02
债券利息收入 36,335,951.23 1,526,933.29
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 793,975.45 1,089,161.72
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -10,450,957.49 -
其中：股票投资收益 -1,167,365.06 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -9,561,838.86 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 278,246.43 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,119,078.75 6,826,394.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,708,933.74 -
减：二、费用 19,734,530.76 1,300,879.98
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 8,373,875.77 1,038,221.21
2．托管费 6.4.8.2.2 1,395,646.00 173,036.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 361,210.15 12,913.63
5．利息支出 9,356,502.69 53,279.82
其中：卖出回购金融资产支出 9,356,502.69 53,279.82
6．其他费用 247,296.15 23,428.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,286,251.60 8,260,692.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,286,251.60 8,260,692.09

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,493,727,565.01 20,471,660.32 1,514,199,225.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,286,251.60 18,286,251.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -276,943,711.64 -8,150,903.23 -285,094,614.87
其中：1.基金申购款 2,312,549.44 70,438.08 2,382,987.52
2.基金赎回款 -279,256,261.08 -8,221,341.31 -287,477,602.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,216,783,853.37 30,607,008.69 1,247,390,862.06
项目上年度可比期间
2012年6月13日（基金合同生效日）至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,859,928,506.01 - 1,859,928,506.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,260,692.09 8,260,692.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,859,928,506.01 8,260,692.09 1,868,189,198.10

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,373,875.77 1,038,221.21
其中：支付销售机构的客户维护费 3,989,432.66 488,493.19

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,395,646.00 173,036.84

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年6月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 5,056,981.48 59,153.38 26,774,581.03 118,915.02

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002004 华邦颖泰 2013年2月7日 2014年2月10日非公开发行流通受限 14.03 14.05 1,000,000 14,030,000.00 14,050,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 102,979,738.28 5.93
其中：股票 102,979,738.28 5.93
2 固定收益投资 1,533,666,628.37 88.35
其中：债券 1,533,666,628.37 88.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 52,865,556.87 3.05
6 其他各项资产 46,391,700.82 2.67
7 合计 1,735,903,624.34 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,917,912.02 4.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,984,800.00 0.16
F 批发和零售业 15,171,855.00 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,905,171.26 2.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,979,738.28 8.26

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300168 万达信息 1,202,674 32,460,171.26 2.60
2 600557 康缘药业 529,880 14,068,314.00 1.13
3 002004 华邦颖泰 1,000,000 14,050,000.00 1.13
4 002262 恩华药业 502,780 11,186,855.00 0.90
5 300346 南大光电 200,000 8,392,000.00 0.67
6 002475 立讯精密 344,988 7,244,748.00 0.58
7 000963 华东医药 100,000 3,985,000.00 0.32
8 000513 丽珠集团 99,647 3,716,833.10 0.30
9 300005 探路者 241,729 2,306,094.66 0.18
10 300273 和佳股份 99,903 2,139,922.26 0.17

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300168 万达信息 27,412,683.34 1.81
2 600557 康缘药业 15,042,325.37 0.99
3 002262 恩华药业 14,102,728.46 0.93
4 002004 华邦颖泰 14,030,000.00 0.93
5 600000 浦发银行 11,699,436.00 0.77
6 600276 恒瑞医药 9,553,829.49 0.63
7 002612 朗姿股份 7,969,190.35 0.53
8 002475 立讯精密 7,684,735.64 0.51
9 000513 丽珠集团 7,547,319.93 0.50
10 600519 贵州茅台 7,435,735.94 0.49
11 300346 南大光电 7,171,399.38 0.47
12 600016 民生银行 6,888,282.72 0.45
13 601166 兴业银行 6,828,970.00 0.45
14 300005 探路者 5,656,207.38 0.37
15 600886 国投电力 5,565,288.51 0.37
16 601888 中国国旅 5,358,392.15 0.35
17 600690 青岛海尔 5,261,610.27 0.35
18 000568 泸州老窖 4,877,387.17 0.32
19 601601 中国太保 4,567,042.00 0.30
20 000963 华东医药 4,038,162.00 0.27

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 12,484,258.64 0.82
2 600276 恒瑞医药 9,896,724.50 0.65
3 002612 朗姿股份 7,301,446.88 0.48
4 600519 贵州茅台 6,839,700.00 0.45
5 601166 兴业银行 6,683,469.24 0.44
6 600016 民生银行 6,660,374.46 0.44
7 600886 国投电力 5,676,904.40 0.37
8 601888 中国国旅 5,489,711.86 0.36
9 600690 青岛海尔 5,047,687.74 0.33
10 601601 中国太保 4,468,422.20 0.30
11 000568 泸州老窖 4,246,697.04 0.28
12 300144 宋城股份 3,681,257.39 0.24
13 000513 丽珠集团 3,224,782.19 0.21
14 002262 恩华药业 3,116,696.37 0.21
15 300005 探路者 2,021,776.81 0.13
16 601126 四方股份 1,679,196.80 0.11
17 000418 小天鹅Ａ 839,829.35 0.06

买入股票成本（成交）总额 190,302,857.58
卖出股票收入（成交）总额 89,358,935.87

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,920,000.00 4.00
其中：政策性金融债 49,920,000.00 4.00
4 企业债券 1,295,574,193.06 103.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 129,131,000.00 10.35
7 可转债 59,041,435.31 4.73
8 其他 - -
9 合计 1,533,666,628.37 122.95

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 126019 09长虹债 2,260,520 205,842,951.20 16.50
2 122911 10鞍城投 1,245,000 125,122,500.00 10.03
3 122156 12厦工债 1,248,470 124,222,765.00 9.96
4 112144 12晨鸣债 1,011,990 101,907,393.00 8.17
5 122153 12京能01 800,000 79,200,000.00 6.35

序号名称金额
1 存出保证金 127,633.04
2 应收证券清算款 23,842,894.55
3 应收股利 -
4 应收利息 22,415,034.73
5 应收申购款 6,138.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,391,700.82

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110020 南山转债 14,835,635.90 1.19

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002004 华邦颖泰 14,050,000.00 1.13 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
13,027 93,404.76 6,633,906.55 0.55% 1,210,149,946.82 99.45%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,916.78 0.0003%

基金合同生效日（ 2012年6月13日）基金份额总额 1,859,928,506.01
本报告期期初基金份额总额 1,493,727,565.01
本报告期基金总申购份额 2,312,549.44
减:本报告期基金总赎回份额 279,256,261.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,216,783,853.37

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 144,726,202.27 54.48% 129,984.86 63.15% -
中信证券 1 120,905,591.18 45.52% 75,849.17 36.85% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证
成交总额的比例
国金证券 817,991,156.90 49.40% 47,563,000,000.00 83.43% - -
中信证券 837,751,021.09 50.60% 9,443,971,000.00 16.57% - -

2013年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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