2013年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛幸福回报债券A

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浦银安盛幸福回报债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年9月18日至2013年6月30日）

浦银安盛幸福回报债券A

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浦银安盛幸福回报债券B

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注：1、本基金合同生效日为2012年9月18日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

2、根据基金合同第十三部分第九条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

截至2013年6月30日止，浦银安盛旗下共管理12只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛分级增利债券型证券投资基金和浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、丁进作为本基金的首任基金经理助理，其任职日期为本基金成立之日 。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

外围经济美国经济增长良好，退出QE已明确；日本和欧洲仍利用刺激政策拉动经济，资本回流对于新兴市场冲击大。国内方面，经济增速低于预期，08年4万亿刺激经济导致的债务杠杆上升、金融体系影子银行等问题使得货币、财政政策相对谨慎，实体经济在结构转型、债务压力偏高等多项利空因素下表现疲弱，改革任重而道远。上半年债券市场整体受益于经济回落和较低的通胀数据，但其间出现多次波动。利率市场和信用市场收益率有所分化，信用债表现好于利率债，半年度末时流动性出现大幅冲击。在报告期内，基金持有较大部分的信用债，获取了较高的票息收益，业绩跑赢基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期A类净值收益率5.18%，B类净值收益率4.98%，同期业绩比较基准收益率为1.50%，本基金的业绩比较基准为一年期定存。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年经济增长预期在小幅区间震荡，政府为长远规划计，转变过往以投资刺激经济模式，如此对于实体经济的冲击不可避免，产能过剩和负债率过高的行业首当其冲，但相应的平抑政策也会出台，实施降准以缓冲外汇占款过快下降可能性最大。通胀水平由于基数原因较上半年有所上升，全年将低于3%，仍处于相对合理水平，这也为货币政策留出空间。在央行防风险、控制信贷过快增长的基调下，债券市场下半年仍会出现波动，但三季度后资金面有望改善，回购利率预期处于中长期3-3.5%中枢，有助于稳定收益率在一个合理位置。权益市场将关注波段性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%；基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。

截止至2013年6月30日，浦银幸福A可分配收益金额为64,776,111.02，浦银幸福B可分配收益金额为15,191,075.24。本基金本报告期内基金利润未进行收益分配。

本基金本报告期内对2012年基金利润进行了收益分配，浦银幸福A分配金额为21,030,535.64，浦银幸福B分配金额为4,772,243.32。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年上半年度，基金托管人在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年上半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为25802778.96 元，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年上半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.054元，基金份额总额2,015,420,376.52份，其中A类基金份额净值1.054元，份额总额1,617,733,471.53份；B类基金份额净值1.052元，份额总额397,686,904.99份。

6.2 利润表

会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金《基金合同》生效日为2012 年9 月18 日，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金《基金合同》生效日为2012 年9 月18 日，无上年度可比期间。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]879号文《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司作为管理人于2012年8月15日至2012年9月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012）验字第60951783_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,013,962,182.54元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,458,193.98元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,015,420,376.52元，折合2,015,420,376.52份基金份额。本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者申购基金时收取申购费用的，称为A类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年06月30日的财务状况以及2013年01月01日至6月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2权证交易

无。

6.4.8.1.3债券交易

无。

6.4.8.1.4债券回购交易

无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.7%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.35%/当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

浦银安盛幸福回报债券A

基金管理人在本报告期未持有浦银安盛幸福回报债券A。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。

浦银安盛幸福回报债券B

基金管理人在本报告期未持有浦银安盛幸福回报债券B。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金用于证券交易结算的资金已通过交通银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。本期及上年度可比期间的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币199,769,260.34元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购至本报告期末2013年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币771,999,630.10元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.10.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

7.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份－50万份（含）之间；

2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0份。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人总经理郁蓓华女士经2013年第二次股东会会议审议批准，自2013年3月起出任公司第二届董事会董事。基金管理人于2季度就上述事项完成向监管机关的报备。另外，朱敏奕女士自2013年3月起出任公司职工监事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无交易单元变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	浦银安盛幸福回报债券
基金主代码	519118
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2012年9月18日
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,015,420,376.52份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	浦银安盛幸福回报债券A	浦银安盛幸福回报债券B
下属分级基金的交易代码	519118	519119
报告期末下属分级基金的份额总额	1,617,733,471.53份	397,686,904.99份

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		浦银安盛基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	顾佳	裴学敏
	联系电话	021-23212888	95559
	电子邮箱	compliance@py-axa.com	peixm@bankcomm.com
客户服务电话		021-33079999 或 400-8828-999	95559
传真		021-23212985	021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
	浦银安盛幸福回报债券A	浦银安盛幸福回报债券B
本期已实现收益	63,708,759.32	14,932,338.66
本期利润	83,737,804.49	19,855,337.33
加权平均基金份额本期利润	0.0518	0.0499
本期基金份额净值增长率	5.18%	4.98%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
	浦银安盛幸福回报债券A	浦银安盛幸福回报债券B
期末可供分配基金份额利润	0.0400	0.0382
期末基金资产净值	1,704,897,145.96	418,380,871.87
期末基金份额净值	1.054	1.052

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-0.47%	0.15%	0.25%	0.01%	-0.72%	0.14%
过去三个月	2.13%	0.13%	0.75%	0.01%	1.38%	0.12%
过去六个月	5.18%	0.11%	1.50%	0.01%	3.68%	0.10%
自基金合同生效起至今	6.76%	0.09%	2.38%	0.01%	4.38%	0.08%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-0.47%	0.15%	0.25%	0.01%	-0.72%	0.14%
过去三个月	2.04%	0.12%	0.75%	0.01%	1.29%	0.11%
过去六个月	4.98%	0.10%	1.50%	0.01%	3.48%	0.09%
自基金合同生效起至今	6.45%	0.08%	2.38%	0.01%	4.07%	0.07%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
薛铮	本公司固定收益投资部总监，本基金基金经理、浦银安盛增利分级债券型基金基金经理，浦银安盛6个月定期开放债券型基金基金经理以及浦银安盛季季添利定期开放债券型基金基金经理	2012-09-18	-	7	薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年9月起兼任本基金基金经理。2012年2月至2013年5月兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。自2013年5月16日起，兼任浦银安盛6个月定期债券开放型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起，兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
丁进	本公司旗下固定收益基金基金经理助理	2012-09-18	-	8	丁进，北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间，先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作，2010年10月起，在光大证券担任固定收益分析师，从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司，担任固定收益基金基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	3,358,679.09	41,027,209.73
结算备付金		96,246,584.15	5,000,000.00
存出保证金		14,466.41	250,000.00
交易性金融资产	6.4.7.2	2,918,310,076.40	2,641,389,553.51
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		2,918,310,076.40	2,641,389,553.51
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	30,000,135.00
应收证券清算款		11,901,769.58	119,896,589.48
应收利息	6.4.7.5	68,125,381.87	22,986,205.92
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	120,000.00	-
资产总计		3,098,076,957.50	2,860,549,693.64
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		971,768,890.44	692,498,542.94
应付证券清算款		269,999.86	120,121,091.57
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬	6.4.10.2	1,223,437.55	1,211,708.73
应付托管费	6.4.10.2	349,553.59	346,202.49
应付销售服务费		120,550.42	119,467.73
应付交易费用	6.4.7.7	33,343.03	53,500.75
应交税费		355,430.14	-
应付利息		444,419.15	311,524.46
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	233,315.49	400,000.00
负债合计		974,798,939.67	815,062,038.67
所有者权益：
实收基金	6.4.7.9	2,015,420,376.52	2,015,420,376.52
未分配利润	6.4.7.10	107,857,641.31	30,067,278.45
所有者权益合计		2,123,278,017.83	2,045,487,654.97
负债和所有者权益总计		3,098,076,957.50	2,860,549,693.64

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		135,728,565.93	-
1.利息收入		73,905,801.05	-
其中：存款利息收入	6.4.7.11	983,548.06	-
债券利息收入		72,802,359.79	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		119,893.20	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		36,701,232.32	-
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	36,701,232.32	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	24,952,043.84	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	169,488.72	-
减：二、费用		32,135,424.11	-
1．管理人报酬	6.4.10.2	7,239,330.78	-
2．托管费	6.4.10.2	2,068,380.22	-
3．销售服务费		713,677.07	-
4．交易费用	6.4.7.18	53,331.97	-
5．利息支出		21,788,161.88	-
其中：卖出回购金融资产支出		21,788,161.88	-
6．其他费用	6.4.7.19	272,542.19	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,593,141.82	-
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,593,141.82	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,015,420,376.52	30,067,278.45	2,045,487,654.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	103,593,141.82	103,593,141.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-25,802,778.96	-25,802,778.96
五、期末所有者权益（基金净值）	2,015,420,376.52	107,857,641.31	2,123,278,017.83
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	-	-	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	-	-	-

关联方名称	与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安盛基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	7,239,330.78	-
其中：支付销售机构的客户维护费	3,572,871.68	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	2,068,380.22	-

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	浦银安盛幸福回报债券A	浦银安盛幸福回报债券B	合计
交通银行股份有限公司	-	93,951.50	93,951.50
上海浦东发展银行股份有限公司	-	310,127.43	310,127.43
浦银安盛基金管理有限公司	-	473.91	473.91
合计	-	404,552.84	404,552.84

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	3,358,679.09	226,918.10	-	-

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
1380141	13龙岗区投债	2013-07-01	100.75	300,000	30,225,000.00
1380141	14龙岗区投债	2013-07-04	100.75	700,000	70,525,000.00
1380037	13长兴岛债	2013-07-04	102.26	600,000	61,356,000.00
1182218	11伊泰MTN1	2013-07-09	104.62	410,000	42,894,200.00
合计		-	-	2,010,000	205,000,200.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	2,918,310,076.40	94.20
	其中：债券	2,918,310,076.40	94.20
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	99,605,263.24	3.22
6	其他各项资产	80,161,617.86	2.59
7	合计	3,098,076,957.50	100.00

买入股票的成本（成交）总额	-
卖出股票的收入（成交）总额	-

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	25,851,376.40	1.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,964,000.00	0.94
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	2,227,847,700.00	104.92
5	企业短期融资券	327,842,000.00	15.44
6	中期票据	316,805,000.00	14.92
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,918,310,076.40	137.44

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1182218	11伊泰MTN1	1,200,000	125,544,000.00	5.91
2	1280343	12沪闵行债	1,200,000	124,740,000.00	5.87
3	1380140	13漳州开发债	1,100,000	112,398,000.00	5.29
4	1380141	13龙岗区投债	1,000,000	100,750,000.00	4.75
5	122567	12小清河	900,000	95,400,000.00	4.49

序号	名称	金额
1	存出保证金	14,466.41
2	应收证券清算款	11,901,769.58
3	应收股利	-
4	应收利息	68,125,381.87
5	应收申购款	-
6	其他应收款	120,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	80,161,617.86

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
浦银安盛幸福回报债券A	9,999	161,789.53	118,985,006.32	7.36%	1,498,748,465.21	92.64%
浦银安盛幸福回报债券B	3,001	132,518.13	1,060,867.15	0.27%	396,626,037.84	99.73%
合计	13,000	155,032.34	120,045,873.47	5.96%	1,895,374,503.05	94.04%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	浦银安盛幸福回报债券A	298,210.74	0.02%
	浦银安盛幸福回报债券B	100,067.50	0.03%
	合计	398,278.24	0.02%

项目	浦银安盛幸福回报债券A	浦银安盛幸福回报债券B
基金合同生效日(2012年9月18日)基金份额总额	1,617,733,471.53	397,686,904.99
本报告期期初基金份额总额	1,617,733,471.53	397,686,904.99
本报告期基金总申购份额	-	-
减：本报告期基金总赎回份额	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,617,733,471.53	397,686,904.99

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
招商证券	247,489,133.20	100.00%	73,861,200,000.00	100.00%	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-

  2013年6月30日

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日