2013年半年度报告摘要
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信添益宝债券A
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申万菱信添益宝债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年12月4日至2013年6月30日)
申万菱信添益宝债券A
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申万菱信添益宝债券B
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2013年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的15只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过158亿元,客户数超过201万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、报告编制期内,周鸣不再担任本基金基金经理,本基金由叶瑜珍继续管理,具体见本基金公司相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。
在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年经济整体表现较弱,基建和房地产投资未能如预期抵消制造业投资回落的不利影响,消费也随收入增速回落和反腐力度加大而走弱,一季度出口表现强劲但水分较大,监管力度加强后出口回归较弱的增长态势。在需求尚未实质性改善的背景下,食品价格的波动对CPI有一定的扰动,但整体压力较为有限,通胀预期逐步减弱;中观实体经济活跃度极为有限带动PPI负增长持续走阔,呈现通缩特征。今年1-4月份,外汇占款大幅超预期增加是资金面整体呈现宽松态势的主要因素,央行先后重启正回购和央票回收流动性;进入5月份,受美国QE退出预期增强、监管力度加大、法定准备金补缴以及财政存款集中上缴等因素影响,资金面逐步趋紧;央行迟迟未释放流动性恶化市场预期,加剧资金面紧张程度,6月末银行间隔夜和7天回购利率纷纷创历史新高,央行连续发文表态才使预期得以改善。
在基本面和资金面的支撑下,今年5月中旬以前债市整体呈现牛市特征,但5月中旬资金面趋紧后,债市收益率呈现较大幅度的调整,短期限品种调整幅度更为显著,收益率曲线呈现倒挂现象。10年国债收益率快速上行至3.7%,金融债也都分别调整至年初高点附近;短融调整幅度约160BP,高于年初高点,信用利差走阔并高于历史均值;3-5年期中票也呈现40-65BP左右幅度的调整,信用利差略有收窄且仍处于历史相对低位。经济增长、资金面和政策交替主导上半年权益市场行情,转债在一季度随同股市冲高回落,5月初随股市再次上行,但受流动性冲击影响,6月份转债随大盘快速调整,截止6月末,中信标普转债指数较年初仅上行1.1%。
本基金在上半年灵活调整各类资产投资比例,优化债券持仓结构,把握转债波段投资机会,二季度降低组合杠杆,缩短组合久期为主,适时卖出部分高收益信用债,兑现部分投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
该基金A类报告期内净值表现为3.05%,同期业绩比较基准表现为0.47%。
该基金B类报告期内净值表现为2.80%,同期业绩比较基准表现为0.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济复苏难以改善,在经济结构调整、资源环境约束以及债务压力背景下,经济增速具有下台阶的内在规律性,去产能背景下盈利能力本已脆弱的实体经济受近期短期资金利率的抬升影响,投资意愿将进一步被削弱,房地产和基建投资将受制于债务压力与筹资能力而独木难支;外围发达经济体QE政策将通过贸易和金融渠道对国内经济金融产生影响,出口将大概率维持个位数增长;消费亦在居民收入增速回落和反腐力度加大的背景下短期内难以明显改善。从通胀形势看,预计下半年CPI高点将在3%左右,PPI继续呈现负增长态势,整体通胀压力有限。静态看,下半年资金利率具有上升的驱动因素。从近期央行的操作手法看,防范金融风险、控制同业资产膨胀的态度较为明确,短期降准或降息的概率较低,资金利率中枢将抬高至3.5%-4%之间。羸弱的经济和温和的通胀有利于债市投资,收益率易下难上;但资金成本抬升抑制短期限品种收益率下行幅度,并削弱杠杆投资的收益;企业盈利边际改善甚至可能进一步恶化导致信用利差难以维持低位,中低评级信用债具有一定的调整压力。因此,长久期利率债和中高等级信用债相对具有投资价值。具体品种上,以长久期金融债、短融和3-5年期AA+及以上评级中票为主,城投债受监管加强影响供给节奏,具有一定的安全性,可适当配置以获取票息收益。权益市场下半年整体机会弱于上半年,稳增长或改革政策利好如果兑现,可能带来股市短期反弹,但在降杠杆、去产能的背景下,股市仍将面临下跌风险。转债个券上涨还需依赖股市表现,预计股市难有明显趋势性上涨机会,转债操作策略以波段与配置并重为宜,同时关注下半年新转债发行的投资机会。
本基金下阶段将在控制风险和保持组合流动性前提下,优化资产配置和债券持仓结构,结合市场状况,在收益率上行后关注债市配置和交易性机会,把握转债市场波段投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有近9年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近11年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有12年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有9年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近8年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对申万菱信添益宝债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,申万菱信添益宝债券型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信添益宝债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信添益宝债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信添益宝债券型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:申万菱信添益宝债券型证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年06月30日,添益宝债券A基金份额净值1.115元,基金份额为99,701,667.06份;添益宝债券B基金份额净值1.103元,基金份额为46,836,090.90份,基金份额总额146,537,757.96份。
6.2利润表
会计主体:申万菱信添益宝债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信添益宝债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信添益宝债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1104号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,378,649,628.99元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2008)第189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2008年12月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,379,022,309.66份基金份额,其中认购资金利息折合372,680.67份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金基金合同和基金招募说明书并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。本基金A类和B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年01月01日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年01月01日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
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6.4.8.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
■
注:添益宝债券B支付基金销售机构的销售服务费按前一日添益宝债券B的基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=添益宝债券B前一日基金资产净值*0.35 %/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末止,本基金未持有因认购新发、增发而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2013年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为121,958,544.40元,第二层级的余额为61,093,000.00元,无属于第三层级的余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
9 开放式基金份额变动
单位:份
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10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由宫永宪一先生变更为原田义久先生;
2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
基金简称 | 申万菱信添益宝债券 | |
交易代码 | 310378 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2008年12月4日 | |
基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
报告期末基金份额总额 | 146,537,757.96份 | |
基金合同存续期 | 不定期 | |
下属分级基金的基金简称 | 申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B |
下属分级基金的交易代码 | 310378 | 310379 |
报告期末下属分级基金的份额总额 | 99,701,667.06份 | 46,836,090.90份 |
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。 |
投资策略 | 在大类资产的配置上,本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析,决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台,通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析,确定一个阶段对债券市场整体的把握,并确定投资组合的期限和策略。本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择,信用分析包括信用评级体系和信用环境分析。在一级市场申购策略方面,本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本面,估计上市后的合理价格,判断是否参与新股及转债的一级市场申购。 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 申万菱信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 来肖贤 | 赵会军 |
联系电话 | 021-23261188 | 010-66105799 | |
电子邮箱 | service@swsmu.com | custody@icbc.com.cn | |
客户服务电话 | 4008808588 | 95588 | |
传真 | 021-23261199 | 010-66105798 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.swsmu.com |
基金半年度报告备置地点 | 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日) | |
申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B | |
本期已实现收益 | 4,605,284.04 | 4,317,844.22 |
本期利润 | 3,368,631.51 | 4,214,856.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358 | 0.0521 |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% | 2.80% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2013年6月30日) | |
申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B | |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0980 | 0.0861 |
期末基金资产净值 | 111,126,106.91 | 51,676,746.38 |
期末基金份额净值 | 1.115 | 1.103 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -2.62% | 0.46% | -0.70% | 0.22% | -1.92% | 0.24% |
过去三个月 | -0.98% | 0.34% | 0.03% | 0.13% | -1.01% | 0.21% |
过去六个月 | 3.05% | 0.30% | 0.47% | 0.10% | 2.58% | 0.20% |
过去一年 | 4.40% | 0.22% | -0.98% | 0.08% | 5.38% | 0.14% |
过去三年 | 12.59% | 0.23% | -0.58% | 0.10% | 13.17% | 0.13% |
自基金合同生效起至今 | 20.65% | 0.21% | -1.41% | 0.10% | 22.06% | 0.11% |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -2.65% | 0.46% | -0.70% | 0.22% | -1.95% | 0.24% |
过去三个月 | -1.16% | 0.33% | 0.03% | 0.13% | -1.19% | 0.20% |
过去六个月 | 2.80% | 0.30% | 0.47% | 0.10% | 2.33% | 0.20% |
过去一年 | 3.96% | 0.22% | -0.98% | 0.08% | 4.94% | 0.14% |
过去三年 | 11.28% | 0.23% | -0.58% | 0.10% | 11.86% | 0.13% |
自基金合同生效起至今 | 18.72% | 0.21% | -1.41% | 0.10% | 20.13% | 0.11% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
周鸣 | 本基金基金经理 | 2009-06-25 | - | 12年 | 周鸣女士,清华大学工商管理硕士。曾任职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等。2009年加入本公司,现任申万菱信收益宝、申万菱信添益宝及申万菱信可转债基金经理。 |
资 产 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 866,782.63 | 31,337,828.31 |
结算备付金 | 760,272.41 | 57,931.92 |
存出保证金 | 24,074.55 | 297,727.27 |
交易性金融资产 | 183,051,544.40 | 324,214,213.65 |
其中:股票投资 | - | 712,920.00 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | 183,051,544.40 | 323,501,293.65 |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | 1,275,275.37 | - |
应收利息 | 4,394,125.56 | 5,205,555.71 |
应收股利 | - | - |
应收申购款 | 5,390.48 | 4,478.40 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 190,377,465.40 | 361,117,735.26 |
负债和所有者权益 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | 27,100,000.00 | 27,000,000.00 |
应付证券清算款 | - | 15,004,452.80 |
应付赎回款 | 160,081.77 | 1,712,016.95 |
应付管理人报酬 | 89,698.05 | 155,313.04 |
应付托管费 | 29,899.35 | 51,771.00 |
应付销售服务费 | 19,710.66 | 45,925.59 |
应付交易费用 | 525.00 | 3,355.81 |
应交税费 | - | - |
应付利息 | 20,965.98 | 21,303.12 |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 153,731.30 | 301,240.34 |
负债合计 | 27,574,612.11 | 44,295,378.65 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 146,537,757.96 | 293,912,274.25 |
未分配利润 | 16,265,095.33 | 22,910,082.36 |
所有者权益合计 | 162,802,853.29 | 316,822,356.61 |
负债和所有者权益总计 | 190,377,465.40 | 361,117,735.26 |
项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
一、收入 | 9,722,541.29 | 10,938,749.45 |
1.利息收入 | 5,948,719.41 | 4,227,326.61 |
其中:存款利息收入 | 26,271.77 | 87,402.90 |
债券利息收入 | 5,921,025.43 | 4,128,311.48 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | 1,422.21 | 11,612.23 |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 5,074,511.16 | -7,551,531.10 |
其中:股票投资收益 | 406,640.00 | -8,119,513.25 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | 4,667,871.16 | 534,997.15 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | - | 32,985.00 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,339,640.23 | 14,256,556.60 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 38,950.95 | 6,397.34 |
减:二、费用 | 2,139,053.26 | 1,308,109.79 |
1.管理人报酬 | 587,431.91 | 536,743.79 |
2.托管费 | 195,810.54 | 178,914.57 |
3.销售服务费 | 158,258.35 | 192,909.26 |
4.交易费用 | 2,370.76 | 25,251.72 |
5.利息支出 | 1,021,227.24 | 213,520.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,021,227.24 | 213,520.21 |
6.其他费用 | 173,954.46 | 160,770.24 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,583,488.03 | 9,630,639.66 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,583,488.03 | 9,630,639.66 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 293,912,274.25 | 22,910,082.36 | 316,822,356.61 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 7,583,488.03 | 7,583,488.03 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -147,374,516.29 | -14,228,475.06 | -161,602,991.35 |
其中:1.基金申购款 | 38,895,587.82 | 5,085,991.67 | 43,981,579.49 |
2.基金赎回款 | -186,270,104.11 | -19,314,466.73 | -205,584,570.84 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 146,537,757.96 | 16,265,095.33 | 162,802,853.29 |
项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 171,895,482.75 | 1,498,328.00 | 173,393,810.75 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 9,630,639.66 | 9,630,639.66 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 178,592,978.49 | 12,370,916.96 | 190,963,895.45 |
其中:1.基金申购款 | 223,252,730.20 | 13,883,521.19 | 237,136,251.39 |
2.基金赎回款 | -44,659,751.71 | -1,512,604.23 | -46,172,355.94 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -1,041,293.80 | -1,041,293.80 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 350,488,461.24 | 22,458,590.82 | 372,947,052.06 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
中国工商银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
申银万国证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
三菱UFJ信托银行株式会所 | 基金管理人的股东 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
申银万国 | 712,920.00 | 100.00% | 8,182,306.79 | 72.76% |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
申银万国 | 649.03 | 100.00% | - | - |
关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
申银万国 | 6,970.96 | 73.60% | 6,970.96 | 73.60% |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 587,431.91 | 536,743.79 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 82,401.41 | 105,106.70 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 195,810.54 | 178,914.57 |
获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B | 合计 | |
中国工商银行 | - | 86,098.92 | 86,098.92 |
申万菱信基金管理有限公司 | - | 60,334.48 | 60,334.48 |
申银万国 | - | 5,016.70 | 5,016.70 |
合计 | - | 151,450.10 | 151,450.10 |
获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B | 合计 | |
中国工商银行 | - | 97,455.32 | 97,455.32 |
申万菱信基金管理有限公司 | - | 51,235.54 | 51,235.54 |
申银万国 | - | 29,763.64 | 29,763.64 |
合计 | - | 178,454.50 | 178,454.50 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国工商银行 | 866,782.63 | 18,568.18 | 46,185,034.15 | 58,092.68 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 183,051,544.40 | 96.15 |
其中:债券 | 183,051,544.40 | 96.15 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,627,055.04 | 0.85 |
6 | 其他各项资产 | 5,698,865.96 | 2.99 |
7 | 合计 | 190,377,465.40 | 100.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601888 | 中国国旅 | 712,920.00 | 0.23 |
买入股票的成本(成交)总额 | - |
卖出股票的收入(成交)总额 | 712,920.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 20,067,000.00 | 12.33 |
其中:政策性金融债 | 20,067,000.00 | 12.33 | |
4 | 企业债券 | 109,672,618.90 | 67.37 |
5 | 企业短期融资券 | 10,039,000.00 | 6.17 |
6 | 中期票据 | 9,914,000.00 | 6.09 |
7 | 可转债 | 33,358,925.50 | 20.49 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 183,051,544.40 | 112.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 122964 | 09龙湖债 | 134,330 | 14,017,335.50 | 8.61 |
2 | 122020 | 09复地债 | 133,860 | 13,719,311.40 | 8.43 |
3 | 122936 | 09鹤城投 | 125,400 | 13,160,730.00 | 8.08 |
4 | 1180170 | 11新光债 | 100,000 | 10,664,000.00 | 6.55 |
5 | 1180053 | 11宝城投债 | 100,000 | 10,409,000.00 | 6.39 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 24,074.55 |
2 | 应收证券清算款 | 1,275,275.37 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 4,394,125.56 |
5 | 应收申购款 | 5,390.48 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 5,698,865.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 8,983,800.00 | 5.52 |
2 | 110020 | 南山转债 | 7,992,800.00 | 4.91 |
3 | 113003 | 重工转债 | 5,793,960.00 | 3.56 |
4 | 110023 | 民生转债 | 5,393,965.50 | 3.31 |
5 | 110016 | 川投转债 | 5,194,400.00 | 3.19 |
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
申万菱信添益宝债券A | 1,453 | 68,617.80 | 77,307,258.29 | 77.54% | 22,394,408.77 | 22.46% |
申万菱信添益宝债券B | 1,344 | 34,848.28 | 13,004,323.93 | 27.77% | 33,831,766.97 | 72.23% |
合计 | 2,458 | 59,616.66 | 90,311,582.22 | 61.63% | 56,226,175.74 | 38.37% |
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 申万菱信添益宝债券A | - | - |
申万菱信添益宝债券B | - | - | |
合计 | - | - |
项目 | 申万菱信添益宝债券A | 申万菱信添益宝债券B |
本报告期期初基金份额总额 | 146,100,328.13 | 147,811,946.12 |
本报告期基金总申购份额 | 28,677,448.56 | 10,218,139.26 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 75,076,109.63 | 111,193,994.48 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 99,701,667.06 | 46,836,090.90 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
申银万国 | 2 | 712,920.00 | 100.00% | 649.03 | 100.00% | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日