2013年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安心保本混合”。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金合同生效日为2012年12月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模超过2,000亿元，旗下管理42只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
安心保本基金在上半年的投资运作，严格根据三年保本周期期末需要的保本投资底线和合理贴现率，计算期初的保本投资底线和应持有的最低安全资产比例。
安全资产方面，在经济数据不及预期和资金面非常充裕的环境下，1-5月份债券市场收益率以下降为主，其中4月中下旬受债市监管风暴影响，中低评级信用债经历了一个短期大幅震荡。6月份资金面趋紧，导致债券市场收益率全面大幅上行，直至月末最后几天才开始有所恢复。
南方安心保本基金于2012年12月份成立，于一季度基本完成建仓。债券部分的配置以信用债为主，主要思路是看重票息收益。由于1-2月份信用债收益率和利差下降过于迅速，信用利差在2月份已经达到历史偏低水平，而当时过于宽松的资金面也蕴含了一定的风险，出于控制风险的考虑，我们采取了稳健为主的操作策略，以获取持有收益为目标，严格控制久期和杠杆，拟待信用利差上升重新具备配置价值后再拉长久期、增加杠杆。同时由于经济基本面偏弱，我们认为利率债存在机会且风险可控，南方安心保本基金以部分仓位参与了利率债的波段操作。
风险资产方面，由于保本基金的正式建仓运作时间不到半年，安全资产所能够积累的防守垫较低，因此我们在放大倍数的选择上也非常慎重，期初风险资产的配置比例没有超过10%。
在股票投资策略方面，运作期内我们依据稳健投资的原则，以低风险性、在保本周期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。首先，出于增强组合稳定性、降低波动性，确保绝对收益目标的考虑，我们配置了一批“两高一低”的优质蓝筹股，即“低估值、高净资产回报率、高分红”，这些股票的市盈率在5-10倍之间，过去几年的净资产回报率普遍稳定在15%以上，分红率在30%-50%之间，从而确保分红收益率基本在4-5%以上，我们坚信随着时间的推移，持有这类股票可以获得分红收益率和估值在中期合理提升所带来的稳健双重收益。其次，我们也参与了一些医药、消费等中期弹性可能较大行业的股票投资，尽可能提高组合的收益性。最后，我们还参与了部分绩优蓝筹公用事业股的定向增发投资，一方面可以利用规模资金优势分享定增价格和市场价格之间的价差收益（当然这部分价差需要随时间推移而逐步体现），另一方面我们觉得选择的品种在中期内同样具有良好的成长性和估值提升空间，同样可以带来另一部分收益。我们还构建了一些基于定增安全边际套利策略的股票投资，并将择机运用到组合构建当中。总之，我们的股票投资，严格控制在安全垫和放大倍数允许的风险资产比例范围内，同时尽可能地兼顾短、中、长期收益率提升目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年上半年，沪深300指数下跌12.78%，中债中短债净价指数上涨0.096%，安心保本基金净值增长率为下跌0.3％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年中国经济疲弱态势仍将延续，微观层面企业的经营状况仍难有明显改善，但经济增速“下限”引导的政府局部刺激以及外需的企稳将对房地产投资和制造业投资的下滑有对冲作用。物价水平仍处于政府目标区间内，通胀压力不明显，但在猪周期缓慢启动和基数效应的影响下，CPI同比将缓步回升，四季度预计达到3%左右。央行将继续维持中性的货币政策，并通过逆回购等手段稳定市场对资金面的预期，上半年极度宽松的资金面难以再现，但6月份这种资金面极度紧张的局面也不会再发生。基于经济疲弱和通胀压力不大的判断，我们认为利率债风险不大，下半年有波段操作的机会，南方安心保本基金将以部分仓位参与利率债的波段；信用债仍然将是南方安心保本基金的主要投资品种，但由于目前信用利差较低，不能反映当前企业盈利能力下滑、信用资质变弱的情况，并且审计署全面审计政府债务对城投债的影响也具有一定的不确定性，我们下阶段将谨慎选择信用状况较好的公司和债券进行投资。
展望未来，我们认为随着美联储QE退出预期的逐步明朗，国际流动性可能继续面临较大幅度的波动，国内IPO的重启也将使得市场格局面临新的调整，部分高估值、低成长股票下一阶段面临的压力更大。与此同时，盈利稳定、行业竞争格局良性、净资产收益率持续稳定维持在良好水平的蓝筹股，其估值水平无论相对历史平均、市场同期估值差距还是债券收益率差距都处于合理偏低水平。与此同时，宏观政策的当前重点从原来的“稳增长、控通胀、防风险”调整为“稳增长、调结构、促改革”，应该说货币政策和财政政策下半年可以腾挪的空间要比上半年更大。综合来看，我们在股票投资上将继续秉承稳健投资、着眼中长期投资增值的思路，以低估值、高分红的优质股票为重点配置标的，适当把握新兴产业、消费、医疗行业中可能出现的投资机会，综合运用定增、新股申购等手段提升整体收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方核心竞争混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方安心保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
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注：1.报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.998元，基金份额总额2,299,665,763.75份。
2.本基金自基金合同生效日（2012年12月21日）至报告期末不满一年。
6.2 利润表
会计主体：南方安心保本混合型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方安心保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1359号文《关于核准南方安心保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,413,483,107.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第507号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,415,677,623.31份基金份额，其中认购资金利息折合2,194,516.02份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金的保本周期每三年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至三年后的对应日止；本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金届时公告的保本周期起始之日起至三年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，并确定下一个保本周期的起始时间。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率+0.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年1月1日至2013年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2013年1月1日至2013年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。保本周期内，本基金收益以现金形式分配，不进行红利再投资。转型为“南方核心竞争混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
债券交易
金额单位：人民币元
■
债券回购交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.35% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
■
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,289,499.56元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（1）利用股指期货调整风险资产的比例和投资组合的β值
本基金管理人将根据TIPP策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，通过做多股指期建立多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，通过做空股指期货建立股指期货空头头寸。另一方面，本基金管理人还将利用股指期货调整投资组合的β值，利用股指期货在弱市中降低风险资产组合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。
（2）α策略
在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货规避股票市场的系统风险。
本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金份额，数量区间为10万份至50万份（含）。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金名称 | 南方安心保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方安心保本混合 |
| 基金主代码 | 202213 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年12月21日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,299,665,763.75份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金按照时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略进行资产配置，以实现保本和增值的目标。TIPP策略设置了一条保本投资底线，该底线随着投资组合收益的增加而调整。TIPP策略改进了CPPI 中保本投资底线的调整方式，每当收益率达到一定的比率并持续一段时间后，保本投资底线相应提高一定比例，以锁定一部分前期投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 张燕 |
| 联系电话 | 0755-82763888 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | manager@southernfund.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-889-8899 | 95555 | |
| 传真 | 0755-82763889 | 0755-83195201 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.nffund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | 29,302,707.60 |
| 本期利润 | -5,228,931.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022 |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.30% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017 |
| 期末基金资产净值 | 2,295,783,171.33 |
| 期末基金份额净值 | 0.998 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -1.38% | 0.20% | 0.38% | 0.02% | -1.76% | 0.18% |
| 过去三个月 | -0.50% | 0.14% | 1.17% | 0.02% | -1.67% | 0.12% |
| 过去六个月 | -0.30% | 0.11% | 2.35% | 0.02% | -2.65% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今 | -0.20% | 0.11% | 2.50% | 0.02% | -2.70% | 0.09% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈键 | 本基金的基金经理、投资部执行总监 | 2012年12月21日 | - | 12 | 硕士学历，具有基金从业资格。2000年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理，2009年12月至今，担任投资部执行总监，主持工作。 2003年11月-2005年6月，任南方宝元基金经理；2004年3月-2005年3月，任南方现金基金经理；2005年3月-2006年3月，任南方积配基金经理；2008年2月至2010年10月，任南方盛元基金经理；2006年3月至今，任天元基金经理；2010年10月至今，任南方成份基金经理；2012年12月至今，任南方安心基金经理。 |
| 李璇 | 本基金的基金经理 | 2012年12月21日 | - | 5 | 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益部总监助理。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2012年12月至今，担任南方安心基金经理；2013年7月至今，担任南方稳利基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 38,443,142.21 | 10,356,701.48 |
| 结算备付金 | 2,262,167.52 | - | |
| 存出保证金 | 124,153.33 | - | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 2,559,942,142.74 | 29,719,000.00 |
| 其中：股票投资 | 195,173,736.51 | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 2,364,768,406.23 | 29,719,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | 2,380,200,000.00 |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 42,946,058.87 | 1,540,442.61 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | 75,000.00 | - |
| 资产总计 | 2,643,792,664.67 | 2,421,816,144.09 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 344,289,499.56 | - | |
| 应付证券清算款 | 111,410.21 | 3,176,337.62 | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 2,580,010.40 | 891,208.28 | |
| 应付托管费 | 382,223.75 | 132,030.85 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 161,019.61 | -178.99 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 282,014.32 | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 203,315.49 | - |
| 负债合计 | 348,009,493.34 | 4,199,397.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 2,299,665,763.75 | 2,415,677,623.31 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -3,882,592.42 | 1,939,123.02 |
| 所有者权益合计 | 2,295,783,171.33 | 2,417,616,746.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,643,792,664.67 | 2,421,816,144.09 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 一、收入 | 15,106,600.35 | |
| 1.利息收入 | 39,337,243.85 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 615,205.51 |
| 债券利息收入 | 27,402,234.47 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 11,319,803.87 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 9,059,946.48 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 3,780,418.81 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 3,098,231.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 2,181,296.14 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | -34,531,639.52 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 1,241,049.54 |
| 减：二、费用 | 20,335,532.27 | |
| 1．管理人报酬 | 6.4.10.2.1 | 15,999,145.23 |
| 2．托管费 | 6.4.10.2.2 | 2,370,243.75 |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 529,515.79 |
| 5．利息支出 | 1,200,182.47 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,200,182.47 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 236,445.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,228,931.92 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,228,931.92 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,415,677,623.31 | 1,939,123.02 | 2,417,616,746.33 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -5,228,931.92 | -5,228,931.92 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -116,011,859.56 | -592,783.52 | -116,604,643.08 |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | -116,011,859.56 | -592,783.52 | -116,604,643.08 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,299,665,763.75 | -3,882,592.42 | 2,295,783,171.33 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司(“南方基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 招商银行股份有限公司(“招商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 311,549,831.29 | 81.33% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 140,699,077.77 | 87.89% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |
| 回购成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 27,224,922,000.00 | 90.01% |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券 | 281,908.56 | 81.24% | 86,266.04 | 57.00% |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 15,999,145.23 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 5,215,191.86 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,370,243.75 |
| 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 招商银行 | 10,001,271.23 | - | - | - | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 招商银行 | 38,443,142.21 | 359,944.41 |
| 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：份） | 总金额 | ||||
| 兴业证券股份有限公司 | 1380088 | 13三明城投债 | 新债承销 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600578 | 京能热电 | 2013年4月2日 | 2014年3月31日 | 非公开发行流通受限 | 6.92 | 6.92 | 7,000,000 | 48,440,000.00 | 48,440,000.00 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600547 | 山东黄金 | 2013年4月3日 | 重大事项停牌 | 24.30 | 2013年7月1日 | 28.77 | 6,072 | 232,437.68 | 147,549.60 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 1282373 | 12汉城投MTN1 | 2013年7月5日 | 102.15 | 300,000 | 30,645,000.00 |
| 1382040 | 13武国资MTN1 | 2013年7月5日 | 102.19 | 100,000 | 10,219,000.00 |
| 1282426 | 12莞路桥MTN1 | 2013年7月5日 | 101.11 | 100,000 | 10,111,000.00 |
| 130218 | 13国开18 | 2013年7月2日 | 99.43 | 710,000 | 70,595,300.00 |
| 合计 | 1,210,000 | 121,570,300.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 195,173,736.51 | 7.38 |
| 其中：股票 | 195,173,736.51 | 7.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,364,768,406.23 | 89.45 |
| 其中：债券 | 2,364,768,406.23 | 89.45 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,705,309.73 | 1.54 |
| 6 | 其他各项资产 | 43,145,212.20 | 1.63 |
| 7 | 合计 | 2,643,792,664.67 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 5,816,298.40 | 0.25 |
| C | 制造业 | 38,217,494.87 | 1.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,236,775.72 | 2.32 |
| E | 建筑业 | 20,949,637.59 | 0.91 |
| F | 批发和零售业 | 3,571,168.14 | 0.16 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,128,822.48 | 1.23 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 41,315,203.25 | 1.80 |
| K | 房地产业 | 3,937,752.06 | 0.17 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 584.00 | 0.00 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 195,173,736.51 | 8.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 7,345,004 | 50,830,877.72 | 2.21 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 8,391,756 | 34,154,446.92 | 1.49 |
| 3 | 600741 | 华域汽车 | 3,925,136 | 30,616,060.80 | 1.33 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 4,735,492 | 28,128,822.48 | 1.23 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 6,406,617 | 20,949,637.59 | 0.91 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 1,930,123 | 7,160,756.33 | 0.31 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 1,356,160 | 5,668,748.80 | 0.25 |
| 8 | 600516 | 方大炭素 | 500,000 | 4,050,000.00 | 0.18 |
| 9 | 600266 | 北京城建 | 384,922 | 3,937,752.06 | 0.17 |
| 10 | 600859 | 王府井 | 221,674 | 3,571,168.14 | 0.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 50,722,912.95 | 2.10 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 48,450,998.17 | 2.00 |
| 3 | 600741 | 华域汽车 | 45,346,248.79 | 1.88 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 34,418,058.53 | 1.42 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 28,313,458.99 | 1.17 |
| 6 | 600266 | 北京城建 | 15,984,662.52 | 0.66 |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 14,519,699.07 | 0.60 |
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 14,277,923.26 | 0.59 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 8,524,709.95 | 0.35 |
| 10 | 601998 | 中信银行 | 7,662,815.60 | 0.32 |
| 11 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,638,952.26 | 0.32 |
| 12 | 600739 | 辽宁成大 | 7,257,254.76 | 0.30 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 7,135,656.00 | 0.30 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 7,099,800.92 | 0.29 |
| 15 | 600859 | 王府井 | 5,794,415.93 | 0.24 |
| 16 | 600516 | 方大炭素 | 4,937,000.00 | 0.20 |
| 17 | 002092 | 中泰化学 | 4,723,618.00 | 0.20 |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 4,323,653.68 | 0.18 |
| 19 | 002422 | 科伦药业 | 3,015,713.89 | 0.12 |
| 20 | 600757 | 长江传媒 | 2,457,224.63 | 0.10 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002345 | 潮宏基 | 15,612,099.49 | 0.65 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 13,371,552.06 | 0.55 |
| 3 | 600266 | 北京城建 | 13,053,751.47 | 0.54 |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 8,876,425.68 | 0.37 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,752,892.97 | 0.32 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 7,586,694.38 | 0.31 |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 7,538,370.91 | 0.31 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 7,271,965.28 | 0.30 |
| 9 | 600741 | 华域汽车 | 6,061,802.64 | 0.25 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 4,745,440.87 | 0.20 |
| 11 | 002422 | 科伦药业 | 3,151,142.93 | 0.13 |
| 12 | 000521 | 美菱电器 | 2,555,001.00 | 0.11 |
| 13 | 600859 | 王府井 | 2,363,151.85 | 0.10 |
| 14 | 600757 | 长江传媒 | 2,263,207.38 | 0.09 |
| 15 | 600011 | 华能国际 | 2,222,123.36 | 0.09 |
| 16 | 601958 | 金钼股份 | 1,062,400.00 | 0.04 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 326,007,566.90 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 105,488,022.27 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 58,785,955.20 | 2.56 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 218,990,000.00 | 9.54 |
| 其中：政策性金融债 | 218,990,000.00 | 9.54 | |
| 4 | 企业债券 | 295,809,451.03 | 12.88 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,689,873,000.00 | 73.61 |
| 6 | 中期票据 | 101,310,000.00 | 4.41 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,364,768,406.23 | 103.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041252046 | 12沪电气CP002 | 1,000,000 | 100,340,000.00 | 4.37 |
| 2 | 041261043 | 12首发CP001 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 4.36 |
| 3 | 130218 | 13国开18 | 1,000,000 | 99,430,000.00 | 4.33 |
| 4 | 041258046 | 12苏广电CP001 | 900,000 | 90,441,000.00 | 3.94 |
| 5 | 041355007 | 13金隅CP001 | 800,000 | 79,560,000.00 | 3.47 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 124,153.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 42,946,058.87 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 75,000.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 43,145,212.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 48,440,000.00 | 2.11 | 非公开发行 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 16,040 | 143,370.68 | 10,534,511.60 | 0.46% | 2,289,131,252.15 | 99.54% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 1,294,866.02 | 0.0563% |
| 基金合同生效日（ 2012年12月21日 ）基金份额总额 | 2,415,677,623.31 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,415,677,623.31 |
| 本报告期基金总申购份额 | - |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 116,011,859.56 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,299,665,763.75 |
| 报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于2013年8月22日发布公告，自2013年8月22日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金投资策略未改变。 |
| 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。 |
| 同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 华泰证券 | 2 | 311,549,831.29 | 81.33% | 281,908.56 | 81.24% | - |
| 银河证券 | 1 | 71,505,757.88 | 18.67% | 65,078.98 | 18.76% | - |
| 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 140,699,077.77 | 87.89% | 27,224,922,000.00 | 90.01% | - | - |
| 银河证券 | 19,394,914.29 | 12.11% | 2,799,300,000.00 | 9.25% | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | 224,000,000.00 | 0.74% | - | - |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日