2013年半年度报告摘要
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方广利回报债券Ａ／Ｂ
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南方广利回报债券Ｃ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模超过２，０００亿元，旗下管理４２只开放式基金，１只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１．此处的任职日期指基金合同生效日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
从当前经济数据和一定的政策信号看，经济政策的重心在于调结构、促转型和防风险，对稳增长和控通胀似乎有所淡化。相对于１０年前的２００３年，２０１３年的中国在出口优势和投资空间上都出现了事实上的显著回落，ＧＤＰ增速已悄然从９％－１０％的空间回落到７％－８％，潜在的增长速度已然下降，而调结构、促转型需要时间，防风险实际上是在加强对前期表外融资和地方政府平台融资的控制，降低了过渡杠杆风险，但在利用行政手段和市场手段时，需避免政策叠加的负效应，同时做到疏堵结合。毕竟我们的经济增长动能已不足，主动降低原有需求，在新增需求未形成和总量不够，或是新的供给能力未有效建立前，经济有短期下滑过快的风险。从微观层面看，二季度以来企业亏损面加大，如果说水泥、钢铁大面积亏损主要反映产能过剩，今年多地煤炭行业持续亏损更反映了经济领域已实质转冷，加之出口受汇率高启、国内劳动力成本已丧失优势等影响增速微弱，我们担心在目前的政策目标下，经济增长的下行风险较大，同时对周期性行业衰退过快过多的情况重视不够。尽管由于人口结构问题，短期失业尚不明显，但我们认为需要密切关注周期性行业持续亏损现象，周期性行业多为国有企业，一时的亏损可以由当地财政补贴，但持续两到三年的大面积亏损，会使财政无力补助，企业失去外部救助最终会导致破产风险和较大规模的失业，同时银行的坏账会显现，债券市场的风险也会暴露。如果没有经济增长的底线意识，我们担心这一局面可能在明年或后年就能看到。因此，我们认为政策在稳增长方面会有所准备，会有一个根据对经济数据的观察和经济运行情况进行应对的过程。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
从上半年情况看，债券市场在５月下旬前走势较好，之后由于市场资金利率大幅走高，债市开始调整。由于出现亏损或者被下调信用评级，二季度后期债券市场信用风险加大，中低评级信用债出现较大幅度的调整。股票和可转债市场在春节前延续了去年１２月来的上涨，但二季度特别是６月大幅下跌，同时市场分化严重，创业板和中小板涨幅突出，沪深３００和上证指数则出现下跌。从上半年情况，中债综合财富指数上涨２．３４％，中债企业债财富指数上涨３．８６％，沪深３００指数下跌１２．７８％，中证转债指数上涨１．８５％。
本报告期Ａ／Ｂ级基金净值收益率为２．０７％，同期业绩比较基准收益率为２．４２％。Ｃ级基金净值收益率为１．８９％，同期业绩比较基准收益率为２．４２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从上半年广利基金的实际操作看，仍以信用债券作为债券持有的重点，并注重期限和收益率的合理匹配，不盲目增加组合久期和仓位，注重对组合持仓进行期限和信用的动态调整。从股票和转债操作看，积极把握市场和行业提供的市场机会，股票和转债保持了较高仓位。
展望下半年，我们预计债券市场将呈现结构性的特点，利率产品和高等级债券应优于中低等级，特别要注意防范信用风险，计划积极调仓以降低组合的信用风险。对股票市场，我们认为从中长期看，上证指数在２０００点以下提供了好的投资机会，三季度股票预计将在较长时间内维持低位，在新股重启和经济、政策不确定消除后，下半年市场将稳步向上，我们对下半年的股票市场较乐观，并将积极把握行业，以及新股重启后的机会。广利基金将继续以经济、政策和市场三者关系为研究分析重点，将在最新市场环境下通过大类资产选择和配置，建立多策略和总回报投资思路，在控制基金下行风险的基础上，为基金积极创造正收益来源，为投资者累计正回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：由于本基金Ａ类／Ｂ类基金份额不收取销售服务费，而Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的１０％；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于２０１３年２月２２日进行了收益分配，各类份额每１０份基金份额派０．１０元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方广利回报债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了１次利润分配，分配金额为１６，３０５，３０９．９０元。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额总额１，０４６，７８５，２６１．３３份，其中Ａ／Ｂ类基金份额的份额总额为５６１，３１０，５４０．４６份，份额净值１．０７６元；Ｃ类基金份额的份额总额为４８５，４７４，７２０．８７份，份额净值１．０６５元。
６．２ 利润表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿杨小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿邓见梁 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿邓见梁＿＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．２．１ 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
６．４．２．２ 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
６．４．２．３ 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．４ 关联方关系
６．４．４．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
■
债券交易
金额单位：人民币元
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债券回购交易
金额单位：人民币元
■
６．４．５．１．２ 权证交易
无
６．４．５．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
６．４．５．２ 关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ０．６５％ ／ 当年天数。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。
６．４．５．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
■
注：支付Ｃ类基金份额销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．４％ ／ 当年天数。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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６．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
无
６．４．６ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２７９，９９８，９７０．００元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
■
－
６．４．６．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４７８，９９９，９３６．４０元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．９．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。户均持有的基金份额的合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１．分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
２．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金Ａ／Ｂ类份额的数量区间为０至１０万份（含）。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
■
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
１、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
１、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 南方广利回报债券 | |
| 基金主代码 | ２０２１０５ | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２０１０年１１月３日 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | １，０４６，７８５，２６１．３３份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称： | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| 下属分级基金的交易代码： | ２０２１０５ | ２０２１０７ |
| 下属分级基金的前端交易代码 | ２０２１０５ | － |
| 下属分级基金的后端交易代码 | ２０２１０６ | － |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | ５６１，３１０，５４０．４６份 | ４８５，４７４，７２０．８７份 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０７５５－８２７６３８８８ | ０１０－６６１０５７９９ | |
| 电子邮箱 | ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | |
| 客户服务电话 | ４００－８８９－８８９９ | ９５５８８ | |
| 传真 | ０７５５－８２７６３８８９ | ０１０－６６１０５７９８ | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| 基金级别 | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ４６，４８８，４４８．５９ | ３７，９０９，０８８．８５ |
| 本期利润 | １８，２７３，３１８．０９ | １２，７４５，０３４．１８ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０２４５ | ０．０２０７ |
| 本期基金份额净值增长率 | ２．０７％ | １．８９％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） | |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．０６６６ | ０．０５５５ |
| 期末基金资产净值 | ６０４，０７２，９４７．２７ | ５１７，０６６，２１９．７８ |
| 期末基金份额净值 | １．０７６ | １．０６５ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －４．１９％ | ０．６７％ | －０．３８％ | ０．１６％ | －３．８１％ | ０．５１％ |
| 过去三个月 | －０．６５％ | ０．５２％ | ０．９８％ | ０．１０％ | －１．６３％ | ０．４２％ |
| 过去六个月 | ２．０７％ | ０．４６％ | ２．４２％ | ０．０８％ | －０．３５％ | ０．３８％ |
| 过去一年 | ４．１２％ | ０．３６％ | ２．８４％ | ０．０７％ | １．２８％ | ０．２９％ |
| 自基金合同生效起至今 | ８．６０％ | ０．３５％ | １１．０８％ | ０．１１％ | －２．４８％ | ０．２４％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －４．２３％ | ０．６７％ | －０．３８％ | ０．１６％ | －３．８５％ | ０．５１％ |
| 过去三个月 | －０．７５％ | ０．５３％ | ０．９８％ | ０．１０％ | －１．７３％ | ０．４３％ |
| 过去六个月 | １．８９％ | ０．４６％ | ２．４２％ | ０．０８％ | －０．５３％ | ０．３８％ |
| 过去一年 | ３．７６％ | ０．３６％ | ２．８４％ | ０．０７％ | ０．９２％ | ０．２９％ |
| 自基金合同生效起至今 | ７．５０％ | ０．３５％ | １１．０８％ | ０．１１％ | －３．５８％ | ０．２４％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 韩亚庆 | 本基金的基金经理 | ２０１０年１１月３日 | － | １２ | 经济学硕士，具有基金从业资格。２０００年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。２００８年加入南方基金，２０１０年５月至今，担任固定收益部副总监、执行总监；２００８年１１月至今，任南方现金基金经理；２０１０年１１月至今，任南方广利基金经理；２０１３年４月至今，任南方永利基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 ２０１３年６月３０日 | 上年度末 ２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | ４２，４２６，９７７．６０ | ３６，５１１，７６７．１９ |
| 结算备付金 | ４６，５６１，２００．１２ | ３４，６７７，６１７．８９ |
| 存出保证金 | ４０４，９９４．３５ | １，６６７，４９９．５２ |
| 交易性金融资产 | １，８０２，９１８，２８５．１４ | １，９８４，８６５，７６２．９２ |
| 其中：股票投资 | ２０１，１３５，９８１．８０ | ２４９，７８９，０３１．８５ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | １，６０１，７８２，３０３．３４ | １，７３５，０７６，７３１．０７ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | ８３，９６７，１６８．１２ |
| 应收利息 | ３０，５２０，９６６．７０ | ３５，９１７，８０３．６９ |
| 应收股利 | ２２３，６９２．３２ | － |
| 应收申购款 | ８０８，９８６．０４ | ３，０７１，７７３．２４ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １，９２３，８６５，１０２．２７ | ２，１８０，６７９，３９２．５７ |
| 负债和所有者权益 | 本期末 ２０１３年６月３０日 | 上年度末 ２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ７５８，９９８，９０６．４０ | ７５６，８８２，４７４．５６ |
| 应付证券清算款 | １７，２４８，２３６．５５ | － |
| 应付赎回款 | ２４，４５７，６２８．５９ | １１７，７６４，３６４．５１ |
| 应付管理人报酬 | ６６１，３５４．０３ | ７７３，７５０．８５ |
| 应付托管费 | ２０３，４９３．５５ | ２３８，０７７．１８ |
| 应付销售服务费 | １９５，４３４．９６ | ２３１，２４７．３９ |
| 应付交易费用 | ３８５，８９９．４４ | １，０４５，７６８．１０ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | ３５６，９７３．３６ | １７２，４７５．４０ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２１８，００８．３４ | ４３１，４５１．３７ |
| 负债合计 | ８０２，７２５，９３５．２２ | ８７７，５３９，６０９．３６ |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | １，０４６，７８５，２６１．３３ | １，２２９，６４１，２８９．８１ |
| 未分配利润 | ７４，３５３，９０５．７２ | ７３，４９８，４９３．４０ |
| 所有者权益合计 | １，１２１，１３９，１６７．０５ | １，３０３，１３９，７８３．２１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９２３，８６５，１０２．２７ | ２，１８０，６７９，３９２．５７ |
| 项 目 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | ５３，２０７，５０２．２５ | １６０，０５２，１０１．６３ |
| １．利息收入 | ４４，６１０，２３０．８７ | ４２，２８０，４３８．５４ |
| 其中：存款利息收入 | ４６９，４２８．７０ | ２８９，３０６．９２ |
| 债券利息收入 | ４４，１４０，８０２．１７ | ４１，９６２，２８７．２４ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | ２８，８４４．３８ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ６１，６０６，０２１．５５ | －５７，１４４，７８６．２０ |
| 其中：股票投资收益 | ３４，８９４，４１８．４８ | －４５，２７９，３９４．１８ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ２４，７９８，４５４．２１ | －１２，９３７，２４８．２２ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | １，９１３，１４８．８６ | １，０７１，８５６．２０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －５３，３７９，１８５．１７ | １７４，６１９，６２１．４４ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ３７０，４３５．００ | ２９６，８２７．８５ |
| 减：二、费用 | ２２，１８９，１４９．９８ | １９，１３７，１５０．９６ |
| １．管理人报酬 | ４，７３４，６０８．４７ | ４，６２９，６６９．４０ |
| ２．托管费 | １，４５６，８０２．６４ | １，４２４，５１３．６９ |
| ３．销售服务费 | １，３１３，３８３．３６ | １，４１８，５７５．８６ |
| ４．交易费用 | １，８７９，７１４．４８ | ２，１１８，４０６．８６ |
| ５．利息支出 | １２，５８３，１３０．８６ | ９，３２３，８９２．８４ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | １２，５８３，１３０．８６ | ９，３２３，８９２．８４ |
| ６．其他费用 | ２２１，５１０．１７ | ２２２，０９２．３１ |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | ３１，０１８，３５２．２７ | １４０，９１４，９５０．６７ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３１，０１８，３５２．２７ | １４０，９１４，９５０．６７ |
| 项目 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，２２９，６４１，２８９．８１ | ７３，４９８，４９３．４０ | １，３０３，１３９，７８３．２１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３１，０１８，３５２．２７ | ３１，０１８，３５２．２７ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列） | －１８２，８５６，０２８．４８ | －１３，８５７，６３０．０５ | －１９６，７１３，６５８．５３ |
| 其中：１．基金申购款 | １，１１６，５２３，２９８．０９ | ９２，９３６，３３５．３４ | １，２０９，４５９，６３３．４３ |
| ２．基金赎回款 | －１，２９９，３７９，３２６．５７ | －１０６，７９３，９６５．３９ | －１，４０６，１７３，２９１．９６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１６，３０５，３０９．９０ | －１６，３０５，３０９．９０ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，０４６，７８５，２６１．３３ | ７４，３５３，９０５．７２ | １，１２１，１３９，１６７．０５ |
| 项目 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，４９１，３９８，５９６．５７ | －９２，２５８，９５９．５８ | １，３９９，１３９，６３６．９９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １４０，９１４，９５０．６７ | １４０，９１４，９５０．６７ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列） | ２４９，７７６，７９９．０６ | １９，６７８，８９４．９７ | ２６９，４５５，６９４．０３ |
| 其中：１．基金申购款 | ８４５，７６８，７０８．６９ | ２１，３４７，４９０．５３ | ８６７，１１６，１９９．２２ |
| ２．基金赎回款 | －５９５，９９１，９０９．６３ | －１，６６８，５９５．５６ | －５９７，６６０，５０５．１９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，７４１，１７５，３９５．６３ | ６８，３３４，８８６．０６ | １，８０９，５１０，２８１．６９ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司（“南方基金公司”） | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”） | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | － | － | １，２９７，９１１，２３６．４６ | ９５．９４％ |
| 关联方名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | － | － | ５２５，５４５，０１３．０１ | ９５．４４％ |
| 关联方名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 回购成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 回购成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | － | － | ２０，３４１，０００，０００．００ | ９２．１９％ |
| 关联方名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券 | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券 | １，０８４，２５７．９８ | ９５．８７％ | １，６１４，０４０．６５ | ９７．１９％ |
| 项目 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４，７３４，６０８．４７ | ４，６２９，６６９．４０ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，１０６，５７１．３８ | １，５７４，７６８．７９ |
| 项目 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １，４５６，８０２．６４ | １，４２４，５１３．６９ |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 合计 | |
| 南方基金公司 | － | ４５，２０７．７２ | ４５，２０７．７２ |
| 中国工商银行 | － | １７３，１６６．９２ | １７３，１６６．９２ |
| 华泰证券 | － | ４，２９５．６２ | ４，２９５．６２ |
| 兴业证券 | － | ６９．３５ | ６９．３５ |
| 合计 | － | ２２２，７３９．６１ | ２２２，７３９．６１ |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 合计 | |
| 南方基金公司 | － | ３３，５６６．１０ | ３３，５６６．１０ |
| 中国工商银行 | － | ８７３，７４１．４２ | ８７３，７４１．４２ |
| 华泰证券 | － | １６，５０１．４５ | １６，５０１．４５ |
| 兴业证券 | － | ７２５．２９ | ７２５．２９ |
| 合计 | － | ９２４，５３４．２６ | ９２４，５３４．２６ |
| 关联方 名称 | 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | ４２，４２６，９７７．６０ | ８７，２５１．６３ | １９，３９２，６３７．２９ | １１８，２７６．１６ |
| 本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：份） | 总金额 | ||||
| 兴业证券 | １１２１５６ | １２中顺债 | 新债分销 | １４０，０００ | １４，０００，０００．００ |
| 兴业证券 | １３８００８８ | １３三明城投债 | 新债分销 | １００，０００ | １０，０００，０００．００ |
| 上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：份） | 总金额 | ||||
| 兴业证券 | １２２１５６ | １２厦工债 | 新债分销 | １４０，０００ | １４，０００，０００．００ |
| 华泰联合证券 | １２８０１５１ | １２沪地产债 | 新债分销 | １００，０００ | １０，０００，０００．００ |
| 华泰证券 | １２８２０２７ | １２兖矿ＭＴＮ１ | 新债分销 | ３００，０００ | ３０，０００，０００．００ |
| ６．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：张） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| １２４３０７ | １３安经开 | ２０１３年６月１９日 | ２０１３年７月２２日 | 新债分销 | １００．００ | １００．００ | ３００，０００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | － |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| ０９８０１５９ | ０９衡城投债 | ２０１３年７月１日 | １０４．１５ | ５００，０００ | ５２，０７５，０００．００ |
| １０８０００９ | １０泰州债 | ２０１３年７月１日 | １０２．０３ | ３００，０００ | ３０，６０９，０００．００ |
| １０８０１２２ | １０徐州债 | ２０１３年７月１日 | １０１．０７ | １００，０００ | １０，１０７，０００．００ |
| １２８２０８９ | １２南山集ＭＴＮ１ | ２０１３年７月１日 | １０１．２１ | ３００，０００ | ３０，３６３，０００．００ |
| １２８０１４７ | １２桂林债 | ２０１３年７月１日 | １０３．０５ | １０，０００ | １，０３０，５００．００ |
| １２０２２８ | １２国开２８ | ２０１３年７月３日 | ９９．９５ | ５００，０００ | ４９，９７５，０００．００ |
| １０８００７５ | １０饶城投债 | ２０１３年７月３日 | １０１．１８ | ４００，０００ | ４０，４７２，０００．００ |
| １２８０３３１ | １２张家界经投债 | ２０１３年７月３日 | １０３．７７ | １６０，０００ | １６，６０３，２００．００ |
| １１８０１０４ | １１杭高新债 | ２０１３年７月４日 | １０１．０１ | ２００，０００ | ２０，２０２，０００．００ |
| １０８０１６９ | １０湖州城投债 | ２０１３年７月４日 | １０４．１５ | ２００，０００ | ２０，８３０，０００．００ |
| １２８０１６１ | １２首开债 | ２０１３年７月４日 | １０１．８８ | １００，０００ | １０，１８８，０００．００ |
| １２８０１２３ | １２长沙城投债 | ２０１３年７月４日 | １０３．７１ | １００，０００ | １０，３７１，０００．００ |
| １１８００２１ | １１桐庐债 | ２０１３年７月４日 | １００．９３ | １００，０００ | １０，０９３，０００．００ |
| １２８０３３１ | １２张家界经投债 | ２０１３年７月４日 | １０３．７７ | ４０，０００ | ４，１５０，８００．００ |
| 合计 | ３，０１０，０００ | ３０７，０６９，５００．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２０１，１３５，９８１．８０ | １０．４５ |
| 其中：股票 | ２０１，１３５，９８１．８０ | １０．４５ | |
| ２ | 固定收益投资 | １，６０１，７８２，３０３．３４ | ８３．２６ |
| 其中：债券 | １，６０１，７８２，３０３．３４ | ８３．２６ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ８８，９８８，１７７．７２ | ４．６３ |
| ６ | 其他各项资产 | ３１，９５８，６３９．４１ | １．６６ |
| ７ | 合计 | １，９２３，８６５，１０２．２７ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １０４，１７９，６２９．４０ | ９．２９ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ６，９３１，９０３．４２ | ０．６２ |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 批发和零售业 | － | － |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ７，５４７，０４０．１０ | ０．６７ |
| Ｊ | 金融业 | ３６，６４８，８６４．３５ | ３．２７ |
| Ｋ | 房地产业 | ２８，２９３，６２０．８５ | ２．５２ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | １４，７４２，８０３．６８ | １．３１ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | ２，７９２，１２０．００ | ０．２５ |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | ２０１，１３５，９８１．８０ | １７．９４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ３０００８８ | 长信科技 | ５２１，１５９ | １０，９９１，２４３．３１ | ０．９８ |
| ２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ５３，７７１ | １０，３４３，９２７．２７ | ０．９２ |
| ３ | ６００１９９ | 金种子酒 | ７２６，１６８ | ９，８１０，５２９．６８ | ０．８８ |
| ４ | ６００７０２ | 沱牌舍得 | ６６０，０６５ | ９，６９６，３５４．８５ | ０．８６ |
| ５ | ００２２３６ | 大华股份 | ２５１，１６８ | ９，６０２，１５２．６４ | ０．８６ |
| ６ | ０００５９６ | 古井贡酒 | ４４３，６９３ | ９，２６４，３０９．８４ | ０．８３ |
| ７ | ００００２４ | 招商地产 | ３５２，３２０ | ８，５５４，３２９．６０ | ０．７６ |
| ８ | ０００００２ | 万科Ａ | ８４８，００３ | ８，３５２，８２９．５５ | ０．７５ |
| ９ | ３０００７０ | 碧水源 | ２１３，１９６ | ８，０３３，２２５．２８ | ０．７２ |
| １０ | ６００８０９ | 山西汾酒 | ２９４，３３２ | ７，２１１，１３４．００ | ０．６４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００７０２ | 沱牌舍得 | １８，４７７，２１５．５３ | １．４２ |
| ２ | ００００２４ | 招商地产 | １８，４０６，４３２．４９ | １．４１ |
| ３ | ０００００２ | 万科Ａ | １７，２９８，６８６．２９ | １．３３ |
| ４ | ６０１２８８ | 农业银行 | １５，５５４，４０６．６９ | １．１９ |
| ５ | ３０００８８ | 长信科技 | １５，１５９，２４５．２６ | １．１６ |
| ６ | ３００２２９ | 拓尔思 | １４，８１２，３００．７５ | １．１４ |
| ７ | ６００７６５ | 中航重机 | １４，４２１，３０２．７８ | １．１１ |
| ８ | ３００３５５ | 蒙草抗旱 | １４，０６６，３７８．５３ | １．０８ |
| ９ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １２，９０８，７９０．１１ | ０．９９ |
| １０ | ０００００１ | 平安银行 | １２，９０４，１４０．９８ | ０．９９ |
| １１ | ６００８８６ | 国投电力 | １２，４７５，３７５．６４ | ０．９６ |
| １２ | ０００７５０ | 国海证券 | １２，４４９，２９９．６２ | ０．９６ |
| １３ | ６００８０９ | 山西汾酒 | １０，７０６，５９４．０８ | ０．８２ |
| １４ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | １０，５６５，５５７．１９ | ０．８１ |
| １５ | ６０００４８ | 保利地产 | １０，４１７，２６０．３０ | ０．８０ |
| １６ | ６００４１８ | 江淮汽车 | １０，３８１，４３１．９５ | ０．８０ |
| １７ | ００２０３１ | 巨轮股份 | １０，３６０，３３１．８２ | ０．８０ |
| １８ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １０，２６９，８８５．６９ | ０．７９ |
| １９ | ０００５９６ | 古井贡酒 | ９，７２３，９２０．９１ | ０．７５ |
| ２０ | ００２２７３ | 水晶光电 | ９，４４６，４８７．１１ | ０．７２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ３００３５５ | 蒙草抗旱 | １６，９６６，９０１．９０ | １．３０ |
| ２ | ３０００２２ | 吉峰农机 | １５，２４２，８３５．９６ | １．１７ |
| ３ | ６０１２８８ | 农业银行 | １５，０７６，２６６．３３ | １．１６ |
| ４ | ０００６２５ | 长安汽车 | １４，７０１，８２０．５０ | １．１３ |
| ５ | ３００１５９ | 新研股份 | １４，０９６，８１８．８０ | １．０８ |
| ６ | ６００４１８ | 江淮汽车 | １３，７９６，８４４．２３ | １．０６ |
| ７ | ０００９７０ | 中科三环 | １２，７９２，９９０．５５ | ０．９８ |
| ８ | ０００３３８ | 潍柴动力 | １２，６９０，１０７．８１ | ０．９７ |
| ９ | ６００７６５ | 中航重机 | １２，３３３，２７１．１２ | ０．９５ |
| １０ | ０００５６８ | 泸州老窖 | １２，０３４，９００．１２ | ０．９２ |
| １１ | ０００５８１ | 威孚高科 | １１，７０１，０７７．９５ | ０．９０ |
| １２ | ６０１７８８ | 光大证券 | １１，４６１，７８２．３５ | ０．８８ |
| １３ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | １１，２５５，２０８．３０ | ０．８６ |
| １４ | ３０００８８ | 长信科技 | １１，１２９，４４４．０２ | ０．８５ |
| １５ | ３００２２９ | 拓尔思 | １０，７７７，３９８．０７ | ０．８３ |
| １６ | ３００１３３ | 华策影视 | １０，７１７，７４０．８５ | ０．８２ |
| １７ | ００２０３１ | 巨轮股份 | １０，２５５，９０３．７０ | ０．７９ |
| １８ | ０００７５０ | 国海证券 | ９，９７７，９５３．６７ | ０．７７ |
| １９ | ００００２４ | 招商地产 | ９，８４５，２９５．０２ | ０．７６ |
| ２０ | ３００３００ | 汉鼎股份 | ９，３８３，３１９．８９ | ０．７２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５９２，６５１，７１６．７６ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ６４３，７２０，４０５．０７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ４９，９７５，０００．００ | ４．４６ |
| 其中：政策性金融债 | ４９，９７５，０００．００ | ４．４６ | |
| ４ | 企业债券 | ９０３，９３５，７５４．００ | ８０．６３ |
| ５ | 企业短期融资券 | ９，９４９，０００．００ | ０．８９ |
| ６ | 中期票据 | ２３３，１４４，０００．００ | ２０．８０ |
| ７ | 可转债 | ４０４，７７８，５４９．３４ | ３６．１０ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | １，６０１，７８２，３０３．３４ | １４２．８７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２３ | 民生转债 | ９２９，７８０ | ９６，６５０，６３１．００ | ８．６２ |
| ２ | １１００１５ | 石化转债 | ８２５，２６０ | ８２，３７７，４５３．２０ | ７．３５ |
| ３ | １１３００３ | 重工转债 | ７３８，８１０ | ８０，７６６，７０９．２０ | ７．２０ |
| ４ | ０９８０１５９ | ０９衡城投债 | ５００，０００ | ５２，０７５，０００．００ | ４．６４ |
| ５ | １０８０１６４ | １０盐城城资债０２ | ５００，０００ | ５１，４８５，０００．００ | ４．５９ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ４０４，９９４．３５ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ２２３，６９２．３２ |
| ４ | 应收利息 | ３０，５２０，９６６．７０ |
| ５ | 应收申购款 | ８０８，９８６．０４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ３１，９５８，６３９．４１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１５ | 石化转债 | ８２，３７７，４５３．２０ | ７．３５ |
| ２ | １１３００３ | 重工转债 | ８０，７６６，７０９．２０ | ７．２０ |
| ３ | １１００２０ | 南山转债 | ４６，０２１，５４３．３０ | ４．１０ |
| ４ | １１００１８ | 国电转债 | ２３，５７０，３６４．００ | ２．１０ |
| ５ | １１３００１ | 中行转债 | ２３，３０８，６１１．３０ | ２．０８ |
| ６ | １１００２２ | 同仁转债 | １７，１８５，０４９．１０ | １．５３ |
| ７ | １２５０８９ | 深机转债 | １１，９１４，９９０．４４ | １．０６ |
| ８ | １１００１６ | 川投转债 | １０，１９１，８９６．００ | ０．９１ |
| ９ | １１００１７ | 中海转债 | ６，００８，８９３．８０ | ０．５４ |
| １０ | １１００１９ | 恒丰转债 | ３，４２８，９７８．００ | ０．３１ |
| １１ | １２７００１ | 海直转债 | ３，３５３，４３０．００ | ０．３０ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | １３，７１３ | ４０，９３２．７３ | ４７，７５１，９７２．１４ | ８．５１％ | ５１３，５５８，５６８．３２ | ９１．４９％ |
| 南方广利回报债券Ｃ | １０，８２０ | ４４，８６８．２７ | ９６，６９４，３８５．９０ | １９．９２％ | ３８８，７８０，３３４．９７ | ８０．０８％ |
| 合计 | ２４，５３３ | ４２，６６８．４６ | １４４，４４６，３５８．０４ | １３．８０％ | ９０２，３３８，９０３．２９ | ８６．２０％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | ６３５，４２９．６９ | ０．１１３２％ |
| 南方广利回报债券Ｃ | ２８０，４８５．９５ | ０．０５７８％ | |
| 合计 | ９１５，９１５．６４ | ０．０８７５％ |
| 项目 | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| 基金合同生效日（２０１０年１１月３日）基金份额总额 | １，６１５，０４９，４５９．３４ | ２，９５０，５７８，１５６．７７ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ６１５，３４８，８４０．１９ | ６１４，２９２，４４９．６２ |
| 本报告期基金总申购份额 | ６７９，６１５，６７７．７９ | ４３６，９０７，６２０．３０ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ７３３，６５３，９７７．５２ | ５６５，７２５，３４９．０５ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ５６１，３１０，５４０．４６ | ４８５，４７４，７２０．８７ |
| 报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】 １０８７ 号文核准，基金管理人于２０１３年８月２２日发布公告，自２０１３年８月２２日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金投资策略未改变。 |
| 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 |
| 同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ＥＴＦ募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改， 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告， 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 东北证券 | １ | ７１０，１１９，０３２．９１ | ５８．５２％ | ６２５，６９７．３５ | ５７．７７％ | － |
| 海通证券 | １ | ２７１，３０７，７２３．５７ | ２２．３６％ | ２４６，３０１．９５ | ２２．７４％ | － |
| 国金证券 | １ | ２３２，１０９，６５７．８９ | １９．１３％ | ２１１，０６４．６９ | １９．４９％ | － |
| 华泰证券 | １ | － | － | － | － | 本期减少一个交易单元 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 东北证券 | １１６，３５８，８１０．１２ | １１．０３％ | ５，８５１，１２５，０００．００ | １１．６４％ | － | － |
| 海通证券 | ６９３，３１５，１１６．６８ | ６５．７０％ | ３１，９５８，９００，０００．００ | ６３．５９％ | － | － |
| 国金证券 | ２４５，６７８，１４５．１２ | ２３．２８％ | １２，４４７，０００，０００．００ | ２４．７７％ | － | － |
| 华泰证券 | － | － | － | － | － | － |
2013年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日