南方全球精选配置证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

南方全球精选配置证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模超过2,000亿元，旗下管理42只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年全球资本市场出现明显分化，发达市场表现好于新兴市场。MSCI发达市场指数上涨6.73%，MSCI新兴市场指数下跌10.98%，MSCI中国指数下跌12.38%。

中国经济在年初显示出复苏迹象，但受传统行业产能过剩、债务负担重等因素影响，二季度经济增速放缓。中国政府为实现经济转型，对经济增速放缓的容忍度有所提升，货币政策适度偏紧，降低了保增长的预期，股市先涨后跌。信息技术、清洁能源等成长性行业跑赢能源、原材料等周期性行业。美国主要经济数据超出市场预期，显示经济处于复苏趋势中。美国道琼斯工业指数和标普500指数创历史新高。

全球主要经济体的宏观政策对资本市场产生显著影响。美联储对QE做出新的指引，可能在2013年底前开始缩减QE规模，并可能在2014年中停止QE。市场对美联储加息的预期也随之上升，美国十年期国债收益率上涨，各类资产价格随之剧烈变动，风险资产承受下跌压力，资金流出新兴市场。

本基金上半年在国家和地区配置上超配了香港和中国，低配了其他新兴市场国家和地区；在行业配置上，超配了信息技术、公用事业、消费等非周期性行业，低配了传统能源、原材料、工业等周期性行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2013年上半年基金净值增长-3.73%，基金基准增长-0.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年下半年，中国经济可能继续经历去杠杆的过程，经济增速和通胀总体处于比较温和的水平，社会实际利率有上行风险。海外市场可能处于流动性趋紧的长期趋势之中，美联储可能在9月份或12月份开始削减QE规模，欧元区PMI重回荣枯线以上使得欧洲央行可能继续实行偏紧的货币政策。未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方全球精选配置证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.671元，基金份额总额15,997,694,703.33份。

6.2利润表

会计主体：南方全球精选配置证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方全球精选配置证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.2.3 差错更正的说明

无。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.2基金交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.3权证交易

无。

6.4.5.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，香港市场按交易金额的0.12%、美国市场按交易数量每股（或份额）2美分收取；

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

■

本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币及卖出日元买入人民币。于2013年6月30日，无因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产/负债余额 (2012年6月30日：确认的衍生金融负债余额人民币21,099,279.80元)。

6.4.6 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

■

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

■

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位:人民币元

■

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金本报告期内新增1家券商, Instinet Pacific Limited。

2、券商选择标准和程序：

为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。

A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的专业服务等方面是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。

(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。

B. 券商交易量分仓

公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。

基金简称南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金主代码 202801
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年9月19日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,997,694,703.33份
基金合同存续期不定期

投资目标通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：
市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收益特征本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

项目境外资产托管人
名称英文 The Bank of New York Mellon
中文纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 10286

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 297,798,005.41
本期利润 -400,793,652.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0243
本期基金份额净值增长率 -3.73%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3292
期末基金资产净值 10,731,005,084.23
期末基金份额净值 0.671

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.23% 1.13% -3.96% 1.19% -1.27% -0.06%
过去三个月 -6.02% 0.92% -4.01% 0.89% -2.01% 0.03%
过去六个月 -3.73% 0.80% -0.48% 0.75% -3.25% 0.05%
过去一年 8.23% 0.75% 8.35% 0.73% -0.12% 0.02%
过去三年 2.44% 1.01% 19.41% 1.00% -16.97% 0.01%
自基金合同生效起至今 -32.90% 1.34% -18.12% 1.54% -14.78% -0.20%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黄亮本基金的基金经理 2009年6月25日 - 12 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中国中小盘指数基金基金经理。
曲扬本基金的基金经理 2013年2月4日 - 4 清华大学工学博士，持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，曾担任研究部行业研究员。2009年10月，派驻南方基金香港子公司：南方东英资产管理有限公司工作，担任基金经理助理兼行业研究员；2012年2月至2013年1月，担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至今，担任南方全球基金经理。
蔡青本基金的基金经理助理 2011年6月20日 - 6 英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业硕士，2006年7月加入南方基金，担任国际业务部高级研究员，负责港股汽车及消费品行业研究；2011年6月至今，担任南方全球基金经理助理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 581,645,014.15 481,121,532.48
结算备付金 - -
存出保证金 1,792.24 1,824.41
交易性金融资产 10,122,365,970.27 11,072,054,375.28
其中：股票投资 3,313,028,953.06 3,629,758,594.38
基金投资 6,809,337,017.21 7,442,295,780.90
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 23,091,175.68
买入返售金融资产 89,472,534.21 200,900,421.35
应收证券清算款 30,765,822.80 94,390,667.17
应收利息 173,389.45 426,611.09
应收股利 43,815,190.08 14,422,023.70
应收申购款 153,731.59 186,949.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,868,393,444.79 11,886,595,580.18
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 94,165,791.51 43,979,937.41
应付赎回款 23,571,506.69 15,081,631.24
应付管理人报酬 16,701,463.81 18,142,437.75
应付托管费 2,708,345.47 2,942,016.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,597.48 3,806.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 239,655.60 478,835.94
负债合计 137,388,360.56 80,628,665.30
所有者权益：
实收基金 15,997,694,703.33 16,942,012,065.21
未分配利润 -5,266,689,619.10 -5,136,045,150.33
所有者权益合计 10,731,005,084.23 11,805,966,914.88
负债和所有者权益总计 10,868,393,444.79 11,886,595,580.18

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -266,048,210.99 470,369,517.21
1.利息收入 2,073,526.86 4,018,142.31
其中：存款利息收入 412,848.89 679,593.37
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,660,677.97 3,338,548.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 449,773,084.97 -259,776,790.00
其中：股票投资收益 -23,937,872.82 -242,704,910.76
基金投资收益 320,226,770.85 -162,828,711.32
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 43,951,000.00 30,700,060.00
股利收益 109,533,186.94 115,056,772.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -698,591,658.31 732,491,286.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -19,311,836.42 -6,542,672.54
5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,671.91 179,550.74
减：二、费用 134,745,441.91 143,519,712.07
1．管理人报酬 107,811,518.73 106,683,969.28
2．托管费 17,482,948.91 17,300,103.11
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,865,621.18 19,150,577.38
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 585,353.09 385,062.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -400,793,652.90 326,849,805.14
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -400,793,652.90 326,849,805.14

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -400,793,652.90 -400,793,652.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-944,317,361.88 270,149,184.13 -674,168,177.75
其中：1.基金申购款 15,663,186.43 -4,504,282.08 11,158,904.35
2.基金赎回款 -959,980,548.31 274,653,466.21 -685,327,082.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 15,997,694,703.33 -5,266,689,619.10 10,731,005,084.23
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 326,849,805.14 326,849,805.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-569,180,650.00 200,064,204.78 -369,116,445.22
其中：1.基金申购款 20,500,717.61 -7,260,943.68 13,239,773.93
2.基金赎回款 -589,681,367.61 207,325,148.46 -382,356,219.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 17,610,827,267.86 -6,684,159,146.73 10,926,668,121.13

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰香港 433,283,233.60 19.90% 217,906,379.31 5.52%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期基金
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
华泰香港 2,325,413,064.50 27.17% 1,673,442,711.07 16.77%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰香港 1,700,211.75 26.96% - -
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰香港 1,274,284.64 9.26% - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 107,811,518.73 106,683,969.28
其中：支付销售机构的客户维护费 14,020,886.38 13,853,086.09

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 17,482,948.91 17,300,103.11

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 229,021,352.44 412,820.17 113,366,135.19 672,237.39
纽约梅隆银行 352,623,661.71 0.50 445,855,107.40 -
合计 581,645,014.15 412,820.67 559,221,242.59 672,237.39

关联方
名称
2013年1月1日至
2013年6月30日
2012年1月1日至
2012年6月30日
协议余额
(单位：美元)
协议金额
(单位：美元)
协议余额
(单位：美元)
协议金额
(单位：美元)
中国工商银行 - - 107,000,000.00 100,000,000.00
关联方
名称
协议余额
(单位：日元)
协议金额
(单位：日元)
协议余额
(单位：日元)
协议金额
(单位：日元)
中国工商银行 - - 7,640,000,000.00 6,140,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,313,028,953.06 30.48
其中：普通股 3,313,028,953.06 30.48
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 6,154,489,006.73 56.63
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 89,472,534.21 0.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 654,848,010.48 6.03
7 银行存款和结算备付金合计 581,645,014.15 5.35
8 其他各项资产 74,909,926.16 0.69
9 合计 10,868,393,444.79 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
中国香港 3,313,028,953.06 30.87
合计 3,313,028,953.06 30.87

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
通讯 453,465,225.30 4.23
非必需消费品 666,558,348.22 6.21
必需消费品 168,567,188.19 1.57
能源 132,346,782.50 1.23
金融 1,151,052,841.28 10.73
保健 171,571,056.84 1.60
工业 75,008,628.26 0.70
材料 103,547,788.08 0.96
科技 89,140,317.40 0.83
公用事业 301,770,776.99 2.81
合计 3,313,028,953.06 30.87

序号公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 700 HK 香港交易所中国 1,514,500 366,979,267.40 3.42
2 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 中银香港(控股)有限公司 2388 HK 香港交易所中国 11,200,000 212,774,436.00 1.98
3 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港交易所中国 1,834,229 171,089,553.38 1.59
4 Haitong Securities CO.,LTD. 海通证券股份有限公司 6837 HK 香港交易所中国 20,400,000 152,746,428.00 1.42
5 New China Life Insurance Company Ltd. 新华人寿保险股份有限公司 1336 HK 香港交易所中国 5,500,000 104,706,497.50 0.98
6 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 中国民生银行股份有限公司 1988 HK 香港交易所中国 17,000,000 102,778,846.50 0.96
7 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 广州汽车集团股份有限公司 2238 HK 香港交易所中国 17,582,000 102,656,225.59 0.96
8 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 广州药业股份有限公司 874 HK 香港交易所中国 4,510,000 101,306,822.10 0.94
9 Sa Sa International Holdings Limited 莎莎国际控股有限公司 178 HK 香港交易所中国 16,000,000 98,134,960.00 0.91
10 The Wharf (Holdings) Limited 九龙仓集团有限公司 4 HK 香港交易所中国 1,886,197 97,959,754.37 0.91

序号公司名称(英文) 证券
代码
本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 114,987,543.33 0.97
2 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 104,927,136.43 0.89
3 China Resources Land Limited 1109 HK 91,099,910.93 0.77
4 PetroChina Company Limited 857 HK 87,971,556.20 0.75
5 China Construction Bank Corporation 939 HK 87,880,891.24 0.74
6 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 79,070,932.18 0.67
7 China Resources Power Holdings Company Limited 836 HK 75,596,947.76 0.64
8 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 60,749,594.75 0.51
9 Tencent Holdings Limited 700 HK 49,144,735.28 0.42
10 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 40,468,031.85 0.34
11 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 39,259,512.86 0.33
12 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 38,186,419.93 0.32
13 China National Building Material Company Limited 3323 HK 38,107,074.96 0.32
14 China Resources Logic Limited 1193 HK 31,683,569.26 0.27
15 China Power International Development Limited 2380 HK 16,252,401.82 0.14
16 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 14,637,810.42 0.12
17 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 13,622,615.52 0.12
18 NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 2222 HK 8,620,508.76 0.07
19 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 8,245,424.63 0.07
20 Hysan Development Company Limited 14 HK 7,758,723.20 0.07

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 People's Insurance Company (Group) of China Limited 1339 HK 309,988,701.98 2.63
2 SJM Holdings Limited 880 HK 186,278,451.03 1.58
3 Luk Fook Holdings (International)Limited 590 HK 125,323,286.17 1.06
4 China Construction Bank Corporation 939 HK 81,219,007.53 0.69
5 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 874 HK 72,561,476.85 0.61
6 ZTE Corporation 763 HK 54,035,400.84 0.46
7 Brilliance China Automotivve Hoidings Limited 1114 HK 47,276,828.85 0.40
8 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 45,429,807.36 0.38
9 PetroChina Company Limited 857 HK 40,873,772.47 0.35
10 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 35,441,331.91 0.30
11 China National Building Material Company Limited 3323 HK 29,247,700.93 0.25
12 Sinopec Kantons Holdings Limited 934 HK 24,205,519.98 0.21
13 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 312 HK 18,335,205.43 0.16
14 Hengdeli Holdings Limited 3389 HK 12,711,181.51 0.11
15 Chow Sang Sang Holdings International Limited 116 HK 12,222,011.41 0.10
16 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 11,096,268.59 0.09
17 Beijing Capital International Airport Company Limited 694 HK 9,480,573.72 0.08
18 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 7,831,813.97 0.07
19 China Resources Land Limited 1109 HK 7,477,641.21 0.06
20 Dalian Port (PDA) Company Limited 2880 HK 4,910,943.65 0.04

买入成本（成交）总额 1,020,783,279.16
卖出收入（成交）总额 1,156,253,263.67

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（％）
1 JPM Lux Liquidity Institutional Fund （摩根大通货币市场基金）货币市场基金契约型开放式基金 JP Morgan Asset Management （摩根大通资产管理公司） 654,848,010.48 6.10
2 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（Vanguard富时新兴市场指数基金） ETF基金契约型开放式基金 The Vanguard Group（先锋集团） 512,765,370.04 4.78
3 Vanguard FTSE All-World EX-US Index Fund（Vanguard富时全球除美国指数基金） ETF基金契约型开放式基金 The Vanguard Group（先锋集团） 464,477,593.80 4.33
4 Vanguard Total World Stock ETF（Vanguard富时全球指数基金） ETF基金契约型开放式基金 The Vanguard Group（先锋集团） 398,139,981.25 3.71
5 iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund（安硕MSCI新兴市场低波动率指数基金） ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors （贝莱德基金管理公司） 336,986,606.94 3.14
6 iShares MSCI ACWI Index Fund（安硕MSCI全球指数基金） ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors （贝莱德基金管理公司） 307,390,325.00 2.86
7 iShares Core S&P 500 ETF（安硕标普500核心指数基金） ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors （贝莱德基金管理公司） 298,375,601.70 2.78
8 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund（WisdomTree日本指数基金） ETF基金契约型开放式基金 WisdomTree ETFs/USA（美国WisdomTree指数基金管理公司） 281,810,507.00 2.63
9 Powershares QQQ NASDAQ 100（Powershares 纳斯达克100指数基金） ETF基金契约型开放式基金 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC（景顺PowerShares 资产管理公司） 273,729,769.21 2.55
10 Ishares MSCI ACWI ex US Index Fund（安硕MSCI全球除美国指数基金） ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors （贝莱德基金管理公司） 251,473,090.00 2.34

序号名称金额
1 存出保证金 1,792.24
2 应收证券清算款 30,765,822.80
3 应收股利 43,815,190.08
4 应收利息 173,389.45
5 应收申购款 153,731.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,909,926.16

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
842,831 18,980.90 60,032,520.54 0.38% 15,937,662,182.79 99.62%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,167,829.30 0.0136%

基金合同生效日（2007年9月19日）基金份额总额 29,998,151,206.40
本报告期期初基金份额总额 16,942,012,065.21
本报告期基金总申购份额 15,663,186.43
减：本报告期基金总赎回份额 959,980,548.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,997,694,703.33

报告期内无基金份额持有人大会决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于2013年8月22日发布公告，自2013年8月22日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易基金交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 455,934,579.70 20.94% 337,591,575.80 3.94% 357,322.86 5.67% -
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - 433,283,233.60 19.90% 2,325,413,064.50 27.17% 1,700,211.75 26.96% -
BOCI Securities Limited - 355,119,176.86 16.31% 4,930,677.61 0.06% 432,059.81 6.85% -
First Shanghai Securities Ltd. - 328,349,223.28 15.08% 39,074,163.25 0.46% 440,906.69 6.99% -
Oriental Patron Securities Limited - 310,994,955.14 14.29% 42,135,789.00 0.49% 328,860.22 5.21% -
Haitong International Securities Co.,Ltd - 110,244,317.90 5.06% 9,750,326.81 0.11% 119,994.63 1.90% -
China Merchants Securities(HK)Co Ltd - 106,016,410.98 4.87% - - 106,016.42 1.68% -
ICBC International Securities Limited - 70,868,844.08 3.26% - - 70,868.84 1.12% -
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - 6,225,801.29 0.29% - - 6,225.80 0.10% -
UBS Securities Asia Limited - - - 3,275,658,640.48 38.27% 1,405,837.37 22.29% -
Morgan Stanley Asia Limited - - - 2,349,292,909.52 27.45% 1,226,626.66 19.45% -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - 176,151,363.12 2.06% 111,763.06 1.77% -
Commerzbank - - - - - - - -
China Everbright Securities (HK) Limited - - - - - - - -
CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - - - - - - -
SinoPac Securities (Asia) Limited - - - - - - - -
Nomura（Hong Kong）Limited - - - - - - - -
Deutsche Bank A.G.London - - - - - - - -
China Construction Bank International Securities Limited - - - - - - - -
Knight Capital Americas, L.P. - - - - - - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - - -
Merrill Lynch（Asia Pacific）Ltd - - - - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - - - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - - - - -
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - - - -
BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - - - - -
BOCOM International Securities Limited - - - - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
KGI Asia Limited - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - - -
Instinet Pacific Limited - - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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