2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月,从2011年5月17日至2011年11月16日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司(简称“浙商基金”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至2013年6月30日,浙商基金共管理四只开放式基金——浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济
一季度宏观经济出现了“弱复苏”迹象。一季度CPI同比增长2.4%,PPI同比下降1.6%。1、2、3月份的汇丰中国制造业PMI始终稳定于50%的“荣枯平衡线”之上,分别为52.3%、50.4%、51.6%。一季度GDP同比增长7.7%(环比增长1.6%),工业增加值同比增长9.5%,全社会用电量同比增长4.3%,出口同比增长8.4%,进口同比增长18.4%,贸易顺差430.73亿美元,社会消费品零售总额同比增长12.4%,FDI同比增长1.44%,固定资产投资同比增长20.9%,房地产开发投资同比增长20.2%,商品房销售额同比增长61.3%。一季度社会融资规模6.16万亿元,其中新增贷款2.76万亿元,3月末M2余额突破百万亿元规模达103.61万亿元,同比增长15.7%。
二季度宏观经济运行态势重现下行趋势。4、5月份的CPI同比分别增长2.4%、2.1%,PPI同比分别下降2.6%、2.9%;4、5、6月份的汇丰中国制造业PMI逐月下行并跌破50%的“荣枯线”水平,分别为50.4%、49.2%、48.2%。1~5月,工业增加值同比增长9.4%,全社会用电量同比增长4.88%,出口同比增长13.5%,进口同比增长8.2%,贸易顺差808.7亿美元,社会消费品零售总额同比增长12.6%,FDI同比增长1.03%,固定资产投资同比增长20.4%,房地产开发投资同比增长20.6%,商品房销售额同比增长52.8%。1~5月,社会融资规模9.11万亿元,其中新增贷款4.21万亿元,5月末M2余额104.21万亿元,同比增长15.8%。
自2012年12月以来,“热钱”流出中国的趋势发生逆转。宏观经济开始企稳、日本推出量化宽松政策刺激了国际资本回流中国。2013年1~4月的外汇占款余额增加额分别为6837亿元、2954亿元、2363亿元、2944亿元,这客观推动了国内广义流动性的宽松。
但受外管局打击虚假贸易、美联储逐步退出QE、日元走强等因素影响,5月开始前期进入国内的“热钱”出现“流出”的趋势,5月外汇占款增加额从前几个月的数千亿级别下降至1000亿元左右,预计6月份的外汇占款增加额将继续回落。在这一大背景下,6月上旬银行放贷过猛导致月末存贷比指标考核可能难以达标,而央行又未按照市场预期向商业银行及时提供流动性,这些因素最终导致6月下旬银行间拆借利率急剧走高,市场流动性一度异常紧张。
市场表现
一季度上证指数下跌1.43%,沪深300指数下跌1.10%,创业板指数上涨21.38%,中小板指数上涨7.70%。从风格角度来看,医药、消费电子、环保、LNG板块为代表的中小市值成长类股票表现明显好于以金融地产、汽车、煤炭有色等为代表的周期类蓝筹股。
二季度市场分化程度进一步加剧。表征宏观经济走向的沪深300指数下跌11.8%,而象征着“中国经济结构转型”的创业板指数和中小板指数则表现优异,前者上涨16.76%,后者仅下跌2.82%。
由于宏观经济走势趋弱,房价上涨又导致地产调控政策预期加剧,加之6月下旬出现的流动性紧张局面,以金融、房地产、煤炭、有色等周期性板块为代表的大盘蓝筹股二季度均表现不佳。相对而言,资金更青睐于象征经济结构转型、成长前景较为明朗的中小市值成长股,其中以传媒、消费电子、环保、新能源等板块最有代表性。
基金操作
本报告期内,本基金在大类资产配置方面基本保持稳定。在行业配置方面,降低了金融行业和周期性行业的配置比重,加大了对TMT、医药、清洁能源等成长类板块的配置比重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日为止,报告期内本基金净值增长率为-2.33%,业绩比较增长率为-9.14%,沪深300指数下跌12.78%。基金净值增长率高于业绩比较基准6.81%,高于沪深300指数10.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
新一届政府推动经济结构转型的态度坚决,并将防范金融风险放在重要位置,一再强调信贷要“用好增量、盘活存量”。这意味着下半年信贷投放将更为审慎。同时考虑到未来数月外汇占款增加额的逐步下降,三季度全市场流动性仍然面临着较紧张的局面。中央政府对GDP增速下滑的容忍度增加也意味着三季度宏观经济整体仍处于"自我寻底"的过程。
市场展望
基于未来数月宏观经济和流动性的假设,我们认为三季度A股市场仍将以存量资金博弈为主。以传媒、消费电子、环保、新能源等板块为代表的中小市值成长股尽管因前期涨幅过大面临调整的可能,但相较于周期类大盘蓝筹股仍可获得较高的估值溢价,仍将是资金追逐的热点。
基金操作
考虑到三季度A股市场仍将以存量资金博弈为主,全市场流动性偏紧,本基金三季度将在控制总体仓位的前提下着重布局于体现中国经济结构转型、成长前景明确的中小市值成长板块,如传媒、消费电子、通信、环保、新能源等。医药行业前景未来将持续向好,也将是本基金三季度配置重点。房地产、汽车板块中成长性与估值水平匹配的个股也值得配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定:"基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值的规定。"本基金在本报告期不符合基金收益分配条件,在本报告期未进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金管理人——浙商基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,浙商基金管理有限公司在浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.882元,基金份额总额579555148.43份。
6.2 利润表
会计主体:浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]267号文)批准,由浙商基金管理有限公司(以下称“浙商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年5月17日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集规模为1,270,937,738.23份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下称“农业银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票资产60%-95%,债券资产0%-35%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或到期日在1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2013年1月1日至2013年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
人民币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为应收款项,本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 债券投资
买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资,于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本,终止确认或摊销时收入计入当期损益。
(c) 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本,终止确认或摊销时支出计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值,另外对金融资产的特殊情况处理如下:
(a) 股票投资
(i) 对因特殊事项长期停牌的股票,如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响,则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。
(ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股,按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值。
(iii) 首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值。
(v) 非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值;若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b) 债券投资
(i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值,交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
(ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债,按成本估值;对在交易所发行未上市的可转换证券,自债券确认日至上市期间的每个估值日,按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。
(iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市,且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易,按债券所处市场分别估值。
(c) 权证投资
(i) 首次公开发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。
(iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;
- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
根据《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部,是指企业内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
4、自2013年1月1日起,证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策:个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
股票交易佣金计提标准如下:
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。
根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用浙商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从浙商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
根据《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》规定:一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。新成立的基金管理公司,自管理的首只基金成立后第二年起执行。因此,本公司自2012年起执行该规定。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
■
注:本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
注:本基金没有销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年6月30日的相关余额为人民币1436547.71元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月,持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期期末2013年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期期末2013年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至50万份(含);
2、截止本报告期末,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动:管理人浙商基金管理有限公司于2013年1月16日公布《浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任陈志龙先生为公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求;
(2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量;
(3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 投资管理部、市场部
a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。
b、报公司分管领导审核通过。
(2) 中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
浙商基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日
本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 |
基金简称 | 浙商聚潮产业成长股票 |
基金主代码 | 688888 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年5月17日 |
基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 579,555,148.43份 |
投资目标 | 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票,在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。 |
投资策略 | 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险,本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要适度积极操作,进行债券投资,以提高基金收益。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 浙商基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 闻震宙 | 李芳菲 |
联系电话 | 0571-28191875 | 010-66060069 | |
电子邮箱 | wenzhenzhou@zsfund.com | lifangfei@abchina.com | |
客户服务电话 | 400-067-9908 | 95599 | |
传真 | 0571-28191919 | 010-85109219 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.zsfund.com |
基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日) |
本期已实现收益 | 30,102,976.83 |
本期利润 | -9,126,250.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0143 |
本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2013年6月30日) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1351 |
期末基金资产净值 | 511,127,995.49 |
期末基金份额净值 | 0.882 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -9.07% | 1.71% | -11.78% | 1.40% | 2.71% | 0.31% |
过去三个月 | -3.08% | 1.35% | -8.69% | 1.09% | 5.61% | 0.26% |
过去六个月 | -2.33% | 1.38% | -9.14% | 1.12% | 6.81% | 0.26% |
过去一年 | 1.03% | 1.19% | -6.92% | 1.02% | 7.95% | 0.17% |
自基金合同生效日起至今(2011年05月17日-2013年06月30日) | -11.80% | 1.10% | -20.51% | 1.01% | 8.71% | 0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
姜培正 | 本基金的基金经理,投资管理部副总监 | 2011年5月17日 | - | 11年 | 姜培正先生,1975年生,籍贯山东威海。华东师范大学政治经济学硕士,英国华威大学经济和金融理学硕士。具备基金从业资格。历任平安证券综合研究所研究员;国联安基金研究部研究员;现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监。 |
方维 | 本基金的基金经理 | 2012年12月31日 | - | 6年 | 方维先生,浙商基金管理有限公司研究员,浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。清华大学精密仪器及机械学专业硕士。历任浙江省网新富士科技有限公司软件工程师,北京天相投资顾问有限公司信息技术、投资分析等工作职务,海通证券股份有限公司研究所行业分析师。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 57,261,516.65 | 52,859,435.79 | |
结算备付金 | 1,436,547.71 | 1,740,020.84 | |
存出保证金 | 439,601.00 | 2,250,000.00 | |
交易性金融资产 | 442,041,415.94 | 616,388,010.03 | |
其中:股票投资 | 368,206,172.24 | 554,733,910.03 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | 73,835,243.70 | 61,654,100.00 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | |
应收证券清算款 | 10,400,622.56 | 392,296.67 | |
应收利息 | 1,913,343.02 | 1,455,092.84 | |
应收股利 | 173,528.99 | - | |
应收申购款 | 3,160.30 | 593.78 | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | - | - | |
资产总计 | 513,669,736.17 | 675,085,449.95 |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | 20,000,000.00 | |
应付证券清算款 | - | 19,430,184.58 | |
应付赎回款 | 470,118.45 | 1,198,102.72 | |
应付管理人报酬 | 660,918.51 | 760,023.46 | |
应付托管费 | 110,153.10 | 126,670.57 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 577,004.66 | 1,435,996.45 | |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | - | 15,066.66 | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 723,545.96 | 2,820,905.27 | |
负债合计 | 2,541,740.68 | 45,786,949.71 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 579,555,148.43 | 696,811,473.77 | |
未分配利润 | -68,427,152.94 | -67,512,973.53 | |
所有者权益合计 | 511,127,995.49 | 629,298,500.24 | |
负债和所有者权益总计 | 513,669,736.17 | 675,085,449.95 |
项 目 | 附注号 | 本期2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 |
一、收入 | -255,950.28 | 42,827,072.02 | |
1.利息收入 | 1,657,256.95 | 512,818.06 | |
其中:存款利息收入 | 241,347.03 | 450,945.24 | |
债券利息收入 | 1,352,918.10 | 213.87 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 62,991.82 | 61,658.95 | |
其他利息收入 | - | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 37,257,734.47 | -56,512,453.80 | |
其中:股票投资收益 | 33,952,478.70 | -60,433,303.56 | |
基金投资收益 | - | - | |
债券投资收益 | -463,366.05 | 58,807.13 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | |
股利收益 | 3,768,621.82 | 3,862,042.63 | |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -39,229,227.59 | 98,671,994.60 | |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
5.其他收入(损失以“-”号填列 | 58,285.89 | 154,713.16 | |
减:二、费用 | 8,870,300.48 | 9,966,056.97 | |
1.管理人报酬 | 4,366,149.22 | 5,474,167.25 | |
2.托管费 | 727,691.62 | 912,361.27 | |
3.销售服务费 | - | - | |
4.交易费用 | 3,487,144.34 | 3,361,271.67 | |
5.利息支出 | 45,586.09 | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45,586.09 | - | |
6.其他费用 | 243,729.21 | 218,256.78 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,126,250.76 | 32,861,015.05 | |
减:所得税费用 | - | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,126,250.76 | 32,861,015.05 |
项 目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 696,811,473.77 | -67,512,973.53 | 629,298,500.24 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -9,126,250.76 | -9,126,250.76 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -117,256,325.34 | 8,212,071.35 | -109,044,253.99 |
其中:1.基金申购款 | 10,652,356.61 | -948,186.49 | 9,704,170.12 |
2.基金赎回款 | -127,908,681.95 | 9,160,257.84 | -118,748,424.11 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益 (基金净值) | 579,555,148.43 | -68,427,152.94 | 511,127,995.49 |
项 目 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 909,733,214.30 | -147,374,631.77 | 762,358,582.53 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 32,861,015.05 | 32,861,015.05 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -139,692,088.39 | 16,350,419.01 | -123,341,669.38 |
其中:1.基金申购款 | 15,818,455.50 | -2,023,325.60 | 13,795,129.90 |
2.基金赎回款 | -155,510,543.89 | 18,373,744.61 | -137,136,799.28 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益 (基金净值) | 770,041,125.91 | -98,163,197.71 | 671,877,928.20 |
————————— 基金管理人负责人 | ————————— 主管会计工作负责人 | ————————— 会计机构负责人 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
浙商基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金销售机构 |
浙商证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
通联资本管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
浙江浙大网新集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
养生堂有限公司 | 基金管理人的股东 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
浙商证券 | - | - | 298,085,289.16 | 13.84% |
关联方名称 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
242,196.66 | 13.42% | - | - |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 4,366,149.22 | 5,474,167.25 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 2,424,040.88 | 2,920,840.39 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 727,691.62 | 912,361.27 |
关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国农业银行股份有限公司 | 57,261,516.65 | 216,743.36 | 42,064,969.41 | 437,656.67 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
300133 | 华策影视 | 2013-05-28 | 公司筹划重大的资产重组事项 | 24.43 | 2013-07-30 | 26.87 | 291,218 | 5,135,157.45 | 7,114,455.74 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 368,206,172.24 | 71.68 |
其中:股票 | 368,206,172.24 | 71.68 | |
2 | 固定收益投资 | 73,835,243.70 | 14.37 |
其中:债券 | 73,835,243.70 | 14.37 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,698,064.36 | 11.43 |
6 | 其他资产 | 12,930,255.87 | 2.52 |
7 | 合计 | 513,669,736.17 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 204,749,889.09 | 40.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,775,580.05 | 2.89 |
E | 建筑业 | 53,811,223.09 | 10.53 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,237,191.02 | 1.02 |
J | 金融业 | 14,310,939.24 | 2.80 |
K | 房地产业 | 42,557,865.91 | 8.33 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,018,398.67 | 2.35 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 609,790.00 | 0.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,135,295.17 | 3.94 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 368,206,172.24 | 72.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601117 | 中国化学 | 3,458,098 | 32,921,092.96 | 6.44 |
2 | 300228 | 富瑞特装 | 354,905 | 28,392,400.00 | 5.55 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 399,054 | 27,534,726.00 | 5.39 |
4 | 601633 | 长城汽车 | 624,847 | 22,132,080.74 | 4.33 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 6,388,419 | 20,890,130.13 | 4.09 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 498,400 | 15,589,952.00 | 3.05 |
7 | 000024 | 招商地产 | 619,854 | 15,050,055.12 | 2.94 |
8 | 601139 | 深圳燃气 | 1,662,045 | 14,775,580.05 | 2.89 |
9 | 002038 | 双鹭药业 | 237,970 | 13,945,042.00 | 2.73 |
10 | 000651 | 格力电器 | 452,816 | 11,347,568.96 | 2.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600000 | 浦发银行 | 36,720,747.85 | 5.84 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 35,301,578.00 | 5.61 |
3 | 601318 | 中国平安 | 34,500,038.65 | 5.48 |
4 | 601117 | 中国化学 | 34,259,734.79 | 5.44 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 29,424,357.64 | 4.68 |
6 | 000002 | 万 科A | 26,511,358.01 | 4.21 |
7 | 601633 | 长城汽车 | 25,182,759.85 | 4.00 |
8 | 600036 | 招商银行 | 24,512,982.92 | 3.90 |
9 | 600016 | 民生银行 | 24,469,066.90 | 3.89 |
10 | 600837 | 海通证券 | 22,376,898.13 | 3.56 |
11 | 600383 | 金地集团 | 21,745,910.75 | 3.46 |
12 | 000625 | 长安汽车 | 21,410,659.64 | 3.40 |
13 | 002152 | 广电运通 | 21,015,399.50 | 3.34 |
14 | 600817 | ST宏盛 | 20,028,017.00 | 3.18 |
15 | 002353 | 杰瑞股份 | 19,582,548.86 | 3.11 |
16 | 600887 | 伊利股份 | 19,135,406.41 | 3.04 |
17 | 000024 | 招商地产 | 19,110,601.36 | 3.04 |
18 | 600498 | 烽火通信 | 17,426,132.88 | 2.77 |
19 | 300228 | 富瑞特装 | 16,950,243.06 | 2.69 |
20 | 002236 | 大华股份 | 16,674,432.93 | 2.65 |
21 | 601139 | 深圳燃气 | 16,673,392.48 | 2.65 |
22 | 600376 | 首开股份 | 15,323,796.37 | 2.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600837 | 海通证券 | 45,050,971.92 | 7.16 |
2 | 300289 | 利德曼 | 39,485,333.27 | 6.27 |
3 | 600030 | 中信证券 | 37,956,467.15 | 6.03 |
4 | 002421 | 达实智能 | 37,367,877.65 | 5.94 |
5 | 601117 | 中国化学 | 34,141,781.42 | 5.43 |
6 | 600208 | 新湖中宝 | 32,164,388.34 | 5.11 |
7 | 601318 | 中国平安 | 29,402,284.67 | 4.67 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 28,896,307.18 | 4.59 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 24,243,358.64 | 3.85 |
10 | 600016 | 民生银行 | 22,671,121.85 | 3.60 |
11 | 002152 | 广电运通 | 20,811,501.65 | 3.31 |
12 | 600498 | 烽火通信 | 19,962,890.51 | 3.17 |
13 | 601628 | 中国人寿 | 19,412,859.15 | 3.08 |
14 | 600585 | 海螺水泥 | 19,129,937.45 | 3.04 |
15 | 000970 | 中科三环 | 18,577,416.16 | 2.95 |
16 | 601601 | 中国太保 | 17,821,275.80 | 2.83 |
17 | 002020 | 京新药业 | 17,574,375.32 | 2.79 |
18 | 002285 | 世联地产 | 17,359,191.75 | 2.76 |
19 | 002236 | 大华股份 | 17,232,342.70 | 2.74 |
20 | 600036 | 招商银行 | 16,871,556.25 | 2.68 |
21 | 000625 | 长安汽车 | 16,573,225.69 | 2.63 |
22 | 601989 | 中国重工 | 15,734,923.51 | 2.50 |
23 | 600805 | 悦达投资 | 14,636,195.84 | 2.33 |
24 | 002294 | 信立泰 | 14,523,330.58 | 2.31 |
25 | 600187 | 国中水务 | 13,883,251.78 | 2.21 |
26 | 000001 | 平安银行 | 13,868,728.35 | 2.20 |
27 | 002273 | 水晶光电 | 13,239,596.92 | 2.10 |
28 | 601886 | 江河创建 | 13,237,849.07 | 2.10 |
29 | 600817 | ST宏盛 | 13,173,085.00 | 2.09 |
30 | 000776 | 广发证券 | 12,910,834.10 | 2.05 |
买入股票的成本(成交)总额 | 1,026,663,871.24 |
卖出股票的收入(成交)总额 | 1,207,033,692.46 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 41,461,000.00 | 8.11 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 32,374,243.70 | 6.33 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 73,835,243.70 | 14.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 212,620 | 22,101,849.00 | 4.32 |
2 | 122539 | 12阜城投 | 200,000 | 20,824,000.00 | 4.07 |
3 | 122598 | 12荆门债 | 100,000 | 10,377,000.00 | 2.03 |
4 | 122602 | 12松城投 | 100,000 | 10,260,000.00 | 2.01 |
5 | 110018 | 国电转债 | 48,100 | 5,169,788.00 | 1.01 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 439,601.00 |
2 | 应收证券清算款 | 10,400,622.56 |
3 | 应收股利 | 173,528.99 |
4 | 应收利息 | 1,913,343.02 |
5 | 应收申购款 | 3,160.30 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 12,930,255.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110018 | 国电转债 | 5,169,788.00 | 1.01 |
2 | 113001 | 中行转债 | 5,102,606.70 | 1.00 |
持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
17,124 | 33,844.61 | 49,124,123.75 | 8.48% | 530,431,024.68 | 91.52% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 726,102.69 | 0.13% |
基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 | 1,270,937,738.23 |
本报告期期初基金份额总额 | 696,811,473.77 |
本报告期基金总申购份额 | 10,652,356.61 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 127,908,681.95 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 579,555,148.43 |
券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
上海证券 | 2 | 441,550,759.98 | 19.77% | 401,987.96 | 19.92% | - |
长江证券 | 1 | 359,383,992.01 | 16.09% | 327,183.92 | 16.21% | - |
国金证券 | 1 | 333,810,155.72 | 14.94% | 298,558.85 | 14.79% | - |
华泰证券 | 1 | 284,739,583.35 | 12.75% | 252,629.62 | 12.52% | - |
国泰君安 | 1 | 187,043,946.70 | 8.37% | 170,284.75 | 8.44% | - |
申银万国 | 1 | 167,774,261.37 | 7.51% | 152,742.36 | 7.57% | - |
兴业证券 | 1 | 128,641,309.90 | 5.76% | 114,429.98 | 5.67% | - |
中金公司 | 1 | 124,532,367.19 | 5.58% | 113,374.37 | 5.62% | - |
光大证券 | 1 | 107,827,434.19 | 4.83% | 97,674.44 | 4.84% | - |
国信证券 | 1 | 98,393,753.29 | 4.40% | 89,577.52 | 4.44% | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额比例 | |
上海证券 | 43,732,088.90 | 40.93% | - | - | - | - |
长江证券 | 17,838,217.59 | 16.70% | 31,700,000.00 | 76.02% | - | - |
国金证券 | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 823,335.60 | 0.77% | - | - | - | - |
申银万国 | 8,524,017.00 | 7.98% | 10,000,000.00 | 23.98% | - | - |
兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 26,926,097.70 | 25.20% | - | - | - | - |
光大证券 | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 8,997,634.40 | 8.42% | - | - | - | - |
浙商证券 | - | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年8月28日