万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)_中国证券网·上海证券报主办

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)

2013-08-28 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金成立于2005年7月15日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号,注册资本1亿元人民币。目前管理十五只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金和万家强化收益定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

做为类指数基金，本基金运作管理整体追求的目标是在业绩基准的基础上，争取超额收益。我们采取成分股标准配置和非成份股追求绝对收益的实现策略。成分股部分尽可能标配，同时剔除一些个股风险。在非成分股投资上，采取绝对收益的思路，依托投研团队自下而上的选择个股长期持有投资。

基于管理人对经济和盈利的认识，2013年上半年基金的整体仓位大部分时间保持在中性水平。在分成分股行业选择上，对TMT、医药和建筑的一些优选个股进行了投资，获得明显的的正收益，从而实现了战胜业绩基准的目标。

本基金下半年合同即将修改，未来将进行主动投资运作，依托团队的深入研究，选择优质成长标的，在合理估值下买入并持有为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.5123元,本报告期份额净值增长率为-7.83%,业绩比较基准收益率为-10.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

处于新的政治周期的起点和经济周期的转换期，中国宏观经济的不确定性来自于经济自身周期的底部波动、转型期政策思路的预期不明和全球的流动性退出。市场的结构风险来自于IPO未来放开后小盘股供给的增加和估值差。

符合经济转型方向的行业中优质企业仍会是长期投资的主要方向，鉴于流动性预期的转变，以及高估值和业绩整体的不匹配，本基金将更加审慎的投资。在自下而上挑选确定性成长标的过程中更加注重风险的评估。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年上半年度,基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年上半年度,万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年上半年度,由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注:截至报告期末2013年6月30日,基金份额净值0.5123元,基金份额总额1,510,581,568.68份

6.2 利润表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),原名天同公用事业行业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]83号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年7月15日正式生效,首次设立的募集规模为309,958,613.24份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司;另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型上市开放式(LOF),存续期限不定。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2005]66号文审核同意,于2005年8月15日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

2008年3月3日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7741元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.774103626元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.774103626的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5637元。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年06月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。

2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2 月正式成立，基金管理人持有其51%股份。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.30%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本年度及上年度基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示,于2013年6月30日的相关余额18,474,441.43元。(2012年6月30日: 7,186,365.91元)。2013年上半年获得的利息收入为人民币282,624.79元(2012年上半年:人民币146,551.60元)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年报正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年报正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金未持有股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.10.2

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有可转债。

7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注:上述持有人为场内持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

万家基金管理有限公司

2013年8月28日

基金简称万家公用事业行业股票(LOF)
基金主代码 161903
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年7月15日
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,510,581,568.68份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2005年8月15日

投资目标本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
风险收益特征本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称万家基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名兰剑裴学敏
联系电话 021-38619810 95559
电子邮箱 lanj@wjasset.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95538转6、4008880800 95559
传真 021-38619888 021-62701262

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 13,598,625.88
本期利润 -52,367,522.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0491
本期基金份额净值增长率 -7.83%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1924
期末基金资产净值 773,849,641.97
期末基金份额净值 0.5123

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -11.82% 1.26% -12.05% 1.30% 0.23% -0.04%
过去三个月 -8.49% 1.12% -10.91% 1.04% 2.42% 0.08%
过去六个月 -7.83% 1.19% -10.02% 1.00% 2.19% 0.19%
过去一年 -9.96% 1.11% -10.17% 0.96% 0.21% 0.15%
过去三年 -22.57% 1.25% -14.82% 1.10% -7.75% 0.15%
自基金合同生效起至今 68.00% 1.58% 59.26% 1.53% 8.74% 0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
马云飞本基金基金经理、万家精选基金基金经理 2012年2月4日 2013年5月25日 7年硕士学位，曾就职于国投瑞银基金管理有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2011年6月起加入万家基金管理有限公司。
吴印本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、万家精选股票型基金基金经理、权益投资部副总监 2011年6月8日 - 6年硕士学位,2006年加入万家基金,曾担任研究发展部行业分析师、基金经理助理。
朱颖本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理 2011年11月11日 - 6年硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 61,654,312.36 143,224,436.85
结算备付金 18,474,441.43 1,119,782.55
存出保证金 203,936.84 1,500,000.00
交易性金融资产 618,898,783.48 488,902,074.50
其中：股票投资 618,898,783.48 488,902,074.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 95,400,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 136,296.12 48,324.96
应收股利 348,421.18 -
应收申购款 10,273.88 34,828.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 795,126,465.29 634,829,447.27
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,100,000.00 26,102,541.56
应付赎回款 32,657.30 125,077.78
应付管理人报酬 647,655.37 512,066.52
应付托管费 99,639.26 78,779.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 468,274.23 409,673.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 928,597.16 1,120,196.12
负债合计 21,276,823.32 28,348,334.82
所有者权益：
实收基金 851,465,070.19 615,069,317.15
未分配利润 -77,615,428.22 -8,588,204.70
所有者权益合计 773,849,641.97 606,481,112.45
负债和所有者权益总计 795,126,465.29 634,829,447.27

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -46,152,436.34 9,246,423.88
1.利息收入 682,694.92 917,276.95
其中：存款利息收入 470,581.04 253,885.21
债券利息收入 46,393.15 236,303.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 165,720.73 427,088.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 19,126,327.87 -23,462,163.63
其中：股票投资收益 14,708,760.23 -26,648,874.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 80,500.00 -169,657.35
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,337,067.64 3,356,367.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -65,966,148.14 31,754,299.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,689.01 37,010.92
减：二、费用 6,215,085.92 6,887,606.37
1．管理人报酬 3,850,396.91 3,441,092.73
2．托管费 592,368.72 529,398.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,584,213.30 2,711,004.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 188,106.99 206,110.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -52,367,522.26 2,358,817.51
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -52,367,522.26 2,358,817.51

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 615,069,317.15 -8,588,204.70 606,481,112.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -52,367,522.26 -52,367,522.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
236,395,753.04 -16,659,701.26 219,736,051.78
其中：1.基金申购款 327,883,015.45 -17,937,274.70 309,945,740.75
2.基金赎回款 -91,487,262.41 1,277,573.44 -90,209,688.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 851,465,070.19 -77,615,428.22 773,849,641.97
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 564,520,643.63 12,193,712.12 576,714,355.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,358,817.51 2,358,817.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-76,754,116.98 -9,976,218.28 -86,730,335.26
其中：1.基金申购款 31,919,080.10 666,413.81 32,585,493.91
2.基金赎回款 -108,673,197.08 -10,642,632.09 -119,315,829.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 487,766,526.65 4,576,311.35 492,342,838.00

关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司(“齐鲁证券”) 基金管理人主要股东、基金代销机构

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
齐鲁证券 83,615,064.30 7.68% 165,305,328.08 9.33%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
齐鲁证券 270,700,000.00 67.66% - -

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 76,122.63 7.70% 76,122.63 16.26%
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 140,509.78 9.45% 0.00 0.00%

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,850,396.91 3,441,092.73
其中：支付销售机构的客户维护费 408,427.71 464,417.90

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 592,368.72 529,398.86

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 61,654,312.36 168,204.75 28,854,064.75 105,460.07

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601918 国投新集 2013年5月16日重大事项停牌 7.55 2013年8月23日 5.05 366,000 3,418,698.29 2,763,300.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 618,898,783.48 77.84
其中：股票 618,898,783.48 77.84
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 95,400,000.00 12.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 80,128,753.79 10.08
6 其他各项资产 698,928.02 0.09
7 合计 795,126,465.29 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 209,067,730.17 27.02
C 制造业 2,721,920.00 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 129,363,805.14 16.72
E 建筑业 3,014,900.00 0.39
F 批发和零售业 3,161,280.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 98,673,745.73 12.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,505,410.25 8.08
J 金融业 - -
K 房地产业 6,186,480.00 0.80
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20,448,674.31 2.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,453,426.95 1.48
S 综合 30,212,753.76 3.90
合计 576,810,126.31 74.54

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,195,442.00 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 19,668,403.02 2.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,224,812.15 0.93
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,088,657.17 5.44

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 6,538,974 38,841,505.56 5.02
2 601088 中国神华 2,237,952 37,910,906.88 4.90
3 600900 长江电力 5,229,928 36,191,101.76 4.68
4 601857 中国石油 4,418,000 33,620,980.00 4.34
5 600050 中国联通 10,169,975 31,730,322.00 4.10
6 600028 中国石化 7,453,533 31,155,767.94 4.03
7 600256 广汇能源 2,331,231 30,212,753.76 3.90
8 600011 华能国际 5,367,969 28,664,954.46 3.70
9 000826 桑德环境 500,000 16,135,000.00 2.09
10 600795 国电电力 6,656,000 15,175,680.00 1.96

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002063 远光软件 499,987 7,224,812.15 0.93
2 002052 同洲电子 1,000,000 7,070,000.00 0.91
3 601117 中国化学 700,000 6,664,000.00 0.86
4 002482 广田股份 299,902 6,297,942.00 0.81
5 002140 东华科技 239,942 5,952,961.02 0.77
6 002219 独一味 270,000 5,170,500.00 0.67
7 600401 海润光伏 349,990 2,029,942.00 0.26
8 002271 东方雨虹 50,000 925,000.00 0.12
9 002663 普邦园林 50,000 753,500.00 0.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601088 中国神华 33,995,125.59 5.61
2 601006 大秦铁路 25,192,280.45 4.15
3 600050 中国联通 24,122,082.23 3.98
4 600900 长江电力 22,155,478.43 3.65
5 601699 潞安环能 20,697,416.18 3.41
6 600011 华能国际 20,213,456.31 3.33
7 600028 中国石化 20,067,797.48 3.31
8 601857 中国石油 19,712,246.00 3.25
9 600795 国电电力 18,394,034.09 3.03
10 300030 阳普医疗 17,895,767.30 2.95
11 000983 西山煤电 17,562,136.33 2.90
12 600395 盘江股份 17,417,831.12 2.87
13 601101 昊华能源 13,998,402.73 2.31
14 000937 冀中能源 13,501,536.66 2.23
15 600546 山煤国际 12,690,777.59 2.09
16 600256 广汇能源 12,315,759.65 2.03
17 600123 兰花科创 11,672,618.67 1.92
18 600383 金地集团 11,221,654.38 1.85
19 600029 南方航空 11,047,649.25 1.82
20 600009 上海机场 10,533,067.67 1.74

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002052 同洲电子 49,976,716.45 8.24
2 600305 恒顺醋业 17,974,104.77 2.96
3 300030 阳普医疗 17,831,040.59 2.94
4 000006 深振业Ａ 15,780,817.86 2.60
5 000937 冀中能源 13,718,919.37 2.26
6 000826 桑德环境 13,528,230.68 2.23
7 601101 昊华能源 11,988,496.01 1.98
8 600795 国电电力 11,116,873.81 1.83
9 600123 兰花科创 10,623,170.78 1.75
10 600000 浦发银行 10,400,000.00 1.71
11 000983 西山煤电 10,127,354.62 1.67
12 600027 华电国际 10,116,614.21 1.67
13 600637 百视通 9,924,666.34 1.64
14 002219 独一味 9,553,430.85 1.58
15 600409 三友化工 9,243,425.40 1.52
16 600383 金地集团 9,234,484.00 1.52
17 601088 中国神华 8,439,777.08 1.39
18 600256 广汇能源 8,437,193.53 1.39
19 600348 阳泉煤业 8,205,155.63 1.35
20 600546 山煤国际 7,559,160.06 1.25

买入股票成本（成交）总额 635,485,887.27
卖出股票收入（成交）总额 454,231,790.38

序号名称金额
1 存出保证金 203,936.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 348,421.18
4 应收利息 136,296.12
5 应收申购款 10,273.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698,928.02

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
27,902 54,138.83 1,043,256,081.80 69.06% 467,325,486.88 30.94%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 徐杰 3,216,398.00 9.72%
2 王明瑞 1,504,299.00 4.55%
3 王毓璋 527,410.00 1.59%
4 胡培安 371,865.00 1.12%
5 李清亮 351,520.00 1.06%
6 陈明杰 300,210.00 0.91%
7 谢永祥 296,451.00 0.90%
8 王育和 293,834.00 0.89%
9 张一宁 248,375.00 0.75%
10 邓国健 243,052.00 0.73%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,774.00 0.00%

基金合同生效日（2005年7月15日）基金份额总额 309,958,613.24
本报告期期初基金份额总额 1,091,203,308.05
本报告期基金总申购份额 581,680,320.60
减:本报告期基金总赎回份额 162,302,059.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,510,581,568.68

2013 年 6 月 7 日至2013 年 7 月 10 日，万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。

基金托管人：
无重大人事变动

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内基金投资策略未发生改变。

报告期期内为本基金进行审计的会计事务所未发生改变

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 245,438,241.71 22.54% 223,446.99 22.59% -
兴业证券 2 216,362,390.18 19.87% 196,975.66 19.92% -
国泰君安 1 189,771,656.09 17.43% 172,768.09 17.47% -
海通证券 1 125,806,869.00 11.55% 114,311.55 11.56% -
中银国际 1 106,946,732.71 9.82% 97,152.72 9.82% -
齐鲁证券 1 83,615,064.30 7.68% 76,122.63 7.70% -
银河证券 2 60,810,529.85 5.58% 53,811.51 5.44% -
东方证券 2 60,276,204.31 5.53% 54,400.86 5.50% -
江南证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
广发证券 - - 29,000,000.00 7.25% - -
兴业证券 5,307,500.00 50.38% - - - -
国泰君安 5,227,000.00 49.62% 30,000,000.00 7.50% - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - 270,700,000.00 67.66% - -
银河证券 - - 70,400,000.00 17.60% - -
东方证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2013年8月28日

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