信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)_中国证券网·上海证券报主办

信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)

2013-08-28 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金建仓日自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013年6月30日,本基金管理人共管理21只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内市场先冲高上涨,又于春节后震荡下跌,上证指数最低跌到1849点。

国家货币政策相对紧缩,报告期内的6月底,市场短期利率急剧飙升,导致了市场急剧下跌。同时国家虽然仍然坚持稳增长的政策,但实际行动并不大,因此导致了整体经济仍然比较疲软,工业数据仍然比较差,这也导致了投资者在操作上比较谨慎,是股指持续下跌的主要原因。然而代表新经济的创业板指数却不断上涨,不断创出去年反弹以来的新高,年内涨幅最高超过50%,与蓝筹股的表现可谓冰火二重天。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为10.05%,同期业绩比较基准收益率为-9.71%,基金份额净值增长率表现领先基准19.76个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本管理人也一直认可经济转型的新方向,也较早的配置了如医药,环保,TMT等版块的个股。由此获取了一定的超额收益。然而对于其估值水平较高也有较大的担忧。因此在下半年的投资中更加注重绝对收益,更好的平衡成长性与估值水平的矛盾。同时适当关注蓝筹股的投资机会,特别是地产产业链的相关投资机会,力争为持有人创造更好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;

4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;

6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;

7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值为1.128元,基金份额总额为50,637,597.35份。

6.2 利润表

会计主体：信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同自2012年5月7日起生效,上年度可比期间为2012年5月7日至2012年6月30日止。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同自2012年5月7日起生效,上年度可比期间为2012年5月7日至2012年6月30日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

王俊锋陈逸辛时慧

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1952号文)和《关于信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2012]289号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2012年5月7日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金于2012年3月14日至2012年4月27日募集,扣除认购费后的有效认购资金308,287,512.34元, 利息转份额198,030.99元,募集规模为308,485,543.33份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2012)CR No.0032号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产为60%-95%;债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中

国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期内,本基金管理人信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司共同出资设立了资产管理子公司--中信信诚资产管理有限公司,其中信诚基金管理有限公司出资比例为55%,为第一大股东。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1.支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

2.本基金合同自2012年5月7日起生效,上年度可比期间为2012年5月7日至2012年6月30日止。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1. 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2.本基金合同自2012年5月7日起生效,上年度可比期间为2012年5月7日至2012年6月30日止。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1. 本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年6月30日的相关余额为人民币129,090.86元。(2012年6月30日余额为330,417.46元)

2.本基金合同自2012年5月7日起生效,上年度可比期间为2012年5月7日至2012年6月30日止。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注:本基金本报告期末仅持有上述1只债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含)。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、关于基金托管人的重大人事变动:

2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

信诚基金管理有限公司

2013年8月28日

基金简称信诚周期轮动股票(LOF)(场内简称:信诚周期)
基金主代码 165516
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,637,597.35份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所
上市日期(若有) 2012年11月5日

投资目标在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称信诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐世春唐州徽
联系电话 021-68649788 95566
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95566
传真 021-50120888 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益 12,054,546.97
本期利润 10,302,229.99
加权平均基金份额本期利润 0.1393
本期基金份额净值增长率 10.05%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1275
期末基金资产净值 57,095,146.73
期末基金份额净值 1.128

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.47% 2.09% -12.66% 1.50% 6.19% 0.59%
过去三个月 6.21% 1.67% -9.30% 1.17% 15.51% 0.50%
过去六个月 10.05% 1.48% -9.71% 1.20% 19.76% 0.28%
过去一年 14.87% 1.28% -7.57% 1.10% 22.44% 0.18%
自基金合同生效起至今 12.80% 1.19% -14.27% 1.07% 27.07% 0.12%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张光成本基金基金经理,信诚盛世蓝筹股票基金基金经理 2012年5月7日 - 9 CFA,9年证券、基金从业经验。曾任欧洲货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球基金管理有限公司基金经理。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚盛世蓝筹股票基金基金经理及信诚周期轮动股票（LOF）基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 21,015,515.82 11,229,231.04
结算备付金 129,090.86 398,580.81
存出保证金 82,894.84 -
交易性金融资产 42,582,780.01 127,374,160.57
其中：股票投资 41,543,280.01 111,413,066.47
基金投资 - -
债券投资 1,039,500.00 15,961,094.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 644,280.76
应收利息 4,280.33 227,181.83
应收股利 - -
应收申购款 30,829.16 247,095.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 63,845,391.02 140,120,530.94
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,750,039.46 -
应付赎回款 2,512,528.35 4,173,813.58
应付管理人报酬 51,899.89 169,765.23
应付托管费 8,649.97 28,294.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 144,334.79 138,167.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 282,791.83 215,741.40
负债合计 6,750,244.29 4,725,781.63
所有者权益：
实收基金 50,637,597.35 132,149,899.90
未分配利润 6,457,549.38 3,244,849.41
所有者权益合计 57,095,146.73 135,394,749.31
负债和所有者权益总计 63,845,391.02 140,120,530.94

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年6月30日
一、收入 11,907,428.47 -3,115,636.72
1.利息收入 61,330.12 299,949.07
其中：存款利息收入 53,292.29 280,745.32
债券利息收入 8,037.83 241.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 18,962.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,338,819.50 -3,549,066.18
其中：股票投资收益 12,918,324.08 -3,699,606.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 239,317.22 74,096.18
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 181,178.20 76,443.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,752,316.98 -36,522.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 259,595.83 170,003.01
减：二、费用 1,605,198.48 1,118,136.45
1．管理人报酬 599,374.15 655,717.68
2．托管费 99,895.72 109,286.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 691,465.39 288,062.12
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 214,463.22 65,070.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,302,229.99 -4,233,773.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,302,229.99 -4,233,773.17

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 132,149,899.90 3,244,849.41 135,394,749.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,302,229.99 10,302,229.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-81,512,302.55 -7,089,530.02 -88,601,832.57
其中：1.基金申购款 113,314,610.64 10,960,743.07 124,275,353.71
2.基金赎回款 -194,826,913.19 -18,050,273.09 -212,877,186.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 50,637,597.35 6,457,549.38 57,095,146.73
项目上年度可比期间
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 308,485,543.33 - 308,485,543.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,233,773.17 -4,233,773.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-137,169,723.44 1,200,169.83 -135,969,553.61
其中：1.基金申购款 29,593.28 -507.23 29,086.05
2.基金赎回款 -137,199,316.72 1,200,677.06 -135,998,639.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 171,315,819.89 -3,033,603.34 168,282,216.55

关联方名称与本基金的关系
信诚基金管理有限公司基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 599,374.15 655,717.68
其中：支付销售机构的客户维护费 191,295.68 230,368.51

项目本期2013年1月1日至2013年6月30日上年度可比期间
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 99,895.72 109,286.30

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 21,015,515.82 49,394.24 75,573,225.03 280,358.72

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,543,280.01 65.07
其中：股票 41,543,280.01 65.07
2 固定收益投资 1,039,500.00 1.63
其中：债券 1,039,500.00 1.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,144,606.68 33.12
6 其他各项资产 118,004.33 0.18
7 合计 63,845,391.02 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,294,000.00 2.27
C 制造业 15,566,600.20 27.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 6,683,875.75 11.71
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,335,205.98 12.85
J 金融业 - -
K 房地产业 2,474,000.00 4.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,611,480.00 2.82
N 水利、环境和公共设施管理业 2,556,668.08 4.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,414,500.00 4.23
R 文化、体育和娱乐业 1,606,950.00 2.81
S 综合 - -
合计 41,543,280.01 72.76

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 300088 长信科技 103,457 2,181,908.13 3.82
2 300074 华平股份 90,000 1,629,000.00 2.85
3 000826 桑德环境 50,000 1,613,500.00 2.83
4 002469 三维工程 103,300 1,611,480.00 2.82
5 300291 华录百纳 45,000 1,606,950.00 2.81
6 002375 亚厦股份 50,000 1,540,000.00 2.70
7 002063 远光软件 106,306 1,536,121.70 2.69
8 601117 中国化学 150,000 1,428,000.00 2.50
9 300183 东软载波 49,998 1,408,943.64 2.47
10 000625 长安汽车 150,000 1,393,500.00 2.44

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 6,524,931.26 4.82
2 002063 远光软件 5,546,520.92 4.10
3 002375 亚厦股份 4,305,936.81 3.18
4 002415 海康威视 4,109,676.85 3.04
5 000826 桑德环境 4,047,880.00 2.99
6 600596 新安股份 3,910,900.94 2.89
7 000568 泸州老窖 3,645,769.68 2.69
8 300228 富瑞特装 3,528,982.00 2.61
9 300291 华录百纳 3,355,465.80 2.48
10 600486 扬农化工 3,224,170.13 2.38
11 300088 长信科技 3,163,909.35 2.34
12 002565 上海绿新 3,145,661.40 2.32
13 000917 电广传媒 3,119,807.45 2.30
14 600557 康缘药业 3,039,772.00 2.25
15 002202 金风科技 2,941,036.94 2.17
16 002656 卡奴迪路 2,915,745.00 2.15
17 300083 劲胜股份 2,814,311.08 2.08
18 002469 三维工程 2,770,582.45 2.05
19 000625 长安汽车 2,717,602.45 2.01
20 000639 西王食品 2,519,076.14 1.86

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 13,571,025.22 10.02
2 002375 亚厦股份 8,711,283.00 6.43
3 600519 贵州茅台 6,950,019.37 5.13
4 300228 富瑞特装 6,334,072.00 4.68
5 000826 桑德环境 6,227,256.09 4.60
6 002063 远光软件 5,295,568.53 3.91
7 002589 瑞康医药 4,885,709.91 3.61
8 300197 铁汉生态 4,776,460.93 3.53
9 002038 双鹭药业 4,065,890.44 3.00
10 300088 长信科技 4,057,094.84 3.00
11 300170 汉得信息 4,033,467.51 2.98
12 002037 久联发展 3,980,743.13 2.94
13 300026 红日药业 3,882,909.38 2.87
14 000568 泸州老窖 3,876,626.77 2.86
15 600596 新安股份 3,837,950.45 2.83
16 000049 德赛电池 3,734,563.84 2.76
17 002554 惠博普 3,503,126.10 2.59
18 002469 三维工程 3,500,853.00 2.59
19 002310 东方园林 3,430,015.70 2.53
20 002304 洋河股份 3,356,883.90 2.48
21 002565 上海绿新 3,302,711.29 2.44
22 300110 华仁药业 3,153,561.90 2.33
23 601318 中国平安 3,135,721.30 2.32
24 002672 东江环保 3,095,583.70 2.29
25 002415 海康威视 3,056,659.86 2.26
26 002202 金风科技 2,983,795.03 2.20
27 002501 利源铝业 2,974,988.81 2.20
28 000917 电广传媒 2,932,057.96 2.17
29 002511 中顺洁柔 2,925,253.10 2.16
30 002663 普邦园林 2,920,073.90 2.16
31 300300 汉鼎股份 2,833,096.50 2.09
32 300083 劲胜股份 2,745,747.68 2.03
33 002341 新纶科技 2,711,270.25 2.00

买入股票成本（成交）总额 175,096,467.51
卖出股票收入（成交）总额 256,158,810.61

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,039,500.00 1.82
8 其他 - -
9 合计 1,039,500.00 1.82

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110023 民生转债 10,000 1,039,500.00 1.82

序号名称金额
1 存出保证金 82,894.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,280.33
5 应收申购款 30,829.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 118,004.33

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
595 85,105.21 17,739,514.53 35.03% 32,898,082.82 64.97%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 梁敏 52,001.00 19.29%
2 陈东阶 50,000.00 18.55%
3 梁淑华 20,000.00 7.42%
4 林卓晖 16,192.00 6.01%
5 汪兆刚 14,583.00 5.41%
6 陈蓓秀 12,700.00 4.71%
7 赵玉鹏 12,000.00 4.45%
8 杨礼铭 8,300.00 3.08%
9 张福新 7,800.00 2.89%
10 蔡炯伟 6,900.00 2.56%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 170,549.46 0.34%

基金合同生效日(2012年5月7日)基金份额总额 308,485,543.33
本报告期期初基金份额总额 132,149,899.90
本报告期基金总申购份额 113,314,610.64
减:本报告期基金总赎回份额 194,826,913.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,637,597.35

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 311,784,111.92 72.30% 277,159.25 71.82% -
东方证券 1 107,022,435.91 24.82% 97,432.80 25.25% -
中信证券 1 12,448,730.29 2.89% 11,333.37 2.94% -

券商名称债券交易
成交金额占当期债券成交总额的比例
浙商证券 - -
东方证券 15,141,181.40 93.28%
中信证券 1,090,000.00 6.72%

2013年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月28日

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