2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚货币A

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信诚货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚货币A

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注:本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月23日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

信诚货币B

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注:本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月23日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013年6月30日,本基金管理人共管理21只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年GDP增速为7.6%,显示国内经济整体处于低迷状态。官方PMI指数从3月份最高的50.9下降至6月份的50.1,制造业的不景气可能继续延续;而工业增加值从10%的增速一路下滑,1-6月份工业增加值同比增长为9.3%,上半年通胀处于温和增长状态,CPI同比上涨2.4%。进出口总额较去年同期有一定回落,但整体仍然处于平稳增长之中。

国际方面,美国经济持续回暖,QE退出计划提上日程,而欧元区经济的疲软迫使欧洲央行将利率降至历史最低水平,逐渐转变之前的紧缩政策,经济复苏出现一丝曙光。而日本的“无上限”量化宽松给市场注入了大量流动性,但对经济面的改善有限,

在经济复苏低于预期、资金面宽松及通胀处于低位的背景下,2013年债市收益率虽然历经两次大幅波动,但整体表现良好,中证全债指数上半年上涨2.42%。分阶段看,第一阶段(1月-4月中旬):年初资金面极度宽松,且机构配置需求强劲,在供给受限下,债市收益率不断下行,3月25日银监会颁布“8号文”,直接推动了高收益债券进一步上涨;第二阶段(4月中旬-5月底):监管风暴成为上半年债市走势的分水岭。从丙类户开户被紧急叫停,到同一金融机构法人的所有债券账户之间被禁止交易,债市做多热情很快被冷却,一级发行量和二级交易量急剧萎缩。银行间债市现券成交量也创下近三年来的历史新低。第三阶段(5月底-6月):半年末关键时点来临,货币市场利率剧烈波动,债市恐慌,收益率曲线在短端上升逾200BP后,快速向长端传导,债市暴跌。随着央行最终释放维稳信号,资金价格显著回落,收益率曲线全面下行。

信诚货币基金配置基本以30%债券、60%存款和10%的回购资产为主,并强调月末和季末的流动性考虑。由于6月份资金上涨的速度和高度均大大超过了预期,造成了债券价格的大幅下跌,为调整组合偏离度,收益有所下降。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上半年本基金的比较基准收益率为0.1737%,本基金A、B份额净值收益率分别为1.7104%和1.8317%,分别领先基准1.5367%、1.6580%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,基本面对债市的支撑仍然存在。而在促进经济结构转型和稳增长保就业的双重压力下,资金价格中枢可能提高,但幅度有限。同时,在此背景下,企业经营状况会出现较大分化,信用品种的利差也将拉大。基金管理人会基本延续前期策略,在信用债的选择上增加高评级品种,加强对行业和企业个体的研究,规避信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2. 基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;

6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本报告期累计分配收益73,943,321.90元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,信诚货币A级未实施利润分配金额为11,674,125.65元;信诚货币B级未实施利润分配金额为62,269,196.25元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：信诚货币市场证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额1,665,614,419.42份。其中信诚货币A为401,020,159.69份,信诚货币B为1,264,594,259.73份。

6.2 利润表

会计主体：信诚货币市场证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚货币市场证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:

王俊锋 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许[2011]21 号文)和《关于信诚货币市场证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]173号文) 批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年3月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2011年2月22日至2011年3月21日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币3,010,111,289.31元(其中A级993,335,683.31元,B级2,016,775,606.00元),利息人民币143,096.80元(其中A级66,551.36元,B级76,545.44元),共计人民币3,010,254,386.11元。上述认购资金折合3,010,254,386.11份基金份额,其中A类基金份额993,402,234.67份,B类基金份额2,016,852,151.44份。

上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0016号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚货币市场证券投资基金基金合同》和《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许投资的金融工具,具体如下:

1.现金;

2.通知存款;

3.短期融资券;

4.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

5.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;

7.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);

8.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;

(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;

(4)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均

不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;

(10)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期内,本基金管理人信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司共同出资设立了资产管理子公司--中信信诚资产管理有限公司,其中信诚基金管理有限公司出资比例为55%,为第一大股东。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额销售服务费按前一日A类基金份额资产净值的0.25%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.01%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式分别为:

A类基金日销售服务费=A类基金份额前一日资产净值×0.25%/当年天数

B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资产净值×0.01%/当年天数

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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注：除上表所示外,本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年6月30日的相关余额为人民币0.00元。(2012年6月30日余额为0.00元)

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.2.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.8.2.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无其他需要说明的事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

7.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末上市基金前十名持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含)

3、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

信诚基金管理有限公司

2013年8月28日

基金简称	信诚货币
基金主代码	550010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月23日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,665,614,419.42份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	信诚货币A	信诚货币B
下属分级基金的交易代码	550010	550011
报告期末下属分级基金的份额总额	401,020,159.69份	1,264,594,259.73份

投资目标	本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略	本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准	活期存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	田青
	联系电话	021-68649788	010-67595096
	电子邮箱	shichun.tang@citicpru.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-666-0066/021-51085168	010-67595096
传真		021-50120888	010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
	信诚货币A	信诚货币B
本期已实现收益	11,674,125.65	62,269,196.25
本期利润	11,674,125.65	62,269,196.25
本期净值收益率	1.7104%	1.8317%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末基金资产净值	401,020,159.69	1,264,594,259.73
期末基金份额净值	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.2398%	0.0029%	0.0288%	0.0000%	0.2110%	0.0029%
过去三个月	0.7798%	0.0023%	0.0873%	0.0000%	0.6925%	0.0023%
过去六个月	1.7104%	0.0053%	0.1737%	0.0000%	1.5367%	0.0053%
过去一年	3.5887%	0.0060%	0.3513%	0.0000%	3.2374%	0.0060%
自基金合同生效起至今	9.2116%	0.0073%	0.9837%	0.0002%	8.2279%	0.0071%

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.2601%	0.0029%	0.0288%	0.0000%	0.2313%	0.0029%
过去三个月	0.8403%	0.0023%	0.0873%	0.0000%	0.7530%	0.0023%
过去六个月	1.8317%	0.0053%	0.1737%	0.0000%	1.6580%	0.0053%
过去一年	3.8374%	0.0060%	0.3513%	0.0000%	3.4861%	0.0060%
自基金合同生效起至今	9.8101%	0.0073%	0.9837%	0.0002%	8.8264%	0.0071%

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曾丽琼	本基金基金经理，信诚双盈分级债券基金基金经理	2011年3月23日	-	11	金融学硕士,11年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年7月加入信诚基金管理有限公司,现任信诚货币市场基金及信诚双盈分级债券基金的基金经理。
张倩	本基金基金经理	2013年5月10日	-	9	2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员；2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金基金经理。

资产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		64,876,255.33	1,354,940,739.59
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产		1,343,581,050.69	640,770,031.33
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		1,343,581,050.69	640,770,031.33
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		286,000,892.50	228,600,542.90
应收证券清算款		-	-
应收利息		27,045,846.83	25,246,245.28
应收股利		-	-
应收申购款		671,243.62	513,340.77
递延所得税资产		-	-
其他资产		13,834.42	-
资产总计		1,722,189,123.39	2,250,070,899.87
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		54,005,931.64	342,866.18
应付管理人报酬		1,057,776.54	740,161.65
应付托管费		320,538.33	224,291.40
应付销售服务费		191,289.43	103,941.18
应付交易费用		45,377.49	26,880.21
应交税费		102,000.00	102,000.00
应付利息		-	-
应付利润		448,527.68	1,279,931.72
递延所得税负债		-	-
其他负债		403,262.86	381,563.96
负债合计		56,574,703.97	3,201,636.30
所有者权益：
实收基金		1,665,614,419.42	2,246,869,263.57
未分配利润		-	-
所有者权益合计		1,665,614,419.42	2,246,869,263.57
负债和所有者权益总计		1,722,189,123.39	2,250,070,899.87

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		85,645,380.45	58,755,149.88
1.利息收入		77,055,459.87	50,881,858.74
其中：存款利息收入		51,860,361.47	32,715,172.32
债券利息收入		21,499,226.13	12,692,211.03
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		3,695,872.27	5,474,475.39
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		8,589,920.58	7,873,291.14
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		8,589,920.58	7,873,291.14
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		-	-
减：二、费用		11,702,058.55	6,251,709.23
1．管理人报酬		6,812,916.58	3,646,880.24
2．托管费		2,064,520.22	1,105,115.19
3．销售服务费		1,046,506.61	702,668.79
4．交易费用		-	-
5．利息支出		1,516,352.23	566,788.46
其中：卖出回购金融资产支出		1,516,352.23	566,788.46
6．其他费用		261,762.91	230,256.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,943,321.90	52,503,440.65
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,943,321.90	52,503,440.65

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,246,869,263.57	-	2,246,869,263.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	73,943,321.90	73,943,321.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-581,254,844.15	-	-581,254,844.15
其中：1.基金申购款	14,156,196,035.66	-	14,156,196,035.66
2.基金赎回款	-14,737,450,879.81	-	-14,737,450,879.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-73,943,321.90	-73,943,321.90
五、期末所有者权益（基金净值）	1,665,614,419.42	-	1,665,614,419.42
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	630,452,224.99	-	630,452,224.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	52,503,440.65	52,503,440.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	1,207,369,630.05	-	1,207,369,630.05
其中：1.基金申购款	11,046,669,458.04	-	11,046,669,458.04
2.基金赎回款	-9,839,299,827.99	-	-9,839,299,827.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-52,503,440.65	-52,503,440.65
五、期末所有者权益（基金净值）	1,837,821,855.04	-	1,837,821,855.04

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)	基金托管人
中信信托有限责任公司	基金管理人的中方股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	6,812,916.58	3,646,880.24
其中：支付销售机构的客户维护费	1,086,161.15	800,710.95

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	2,064,520.22	1,105,115.19

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	信诚货币A	信诚货币B	合计
建设银行	405,822.10	13,836.62	419,658.72
信诚基金管理有限公司	23,077.28	129,649.22	152,726.50
合计	428,899.38	143,485.84	572,385.22
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	信诚货币A	信诚货币B	合计
建设银行	418,228.81	10,766.86	428,995.67
信诚基金管理有限公司	4,790.73	54,751.06	59,541.79
合计	423,019.54	65,517.92	488,537.46

本期 2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
建设银行	20,075,174.79	-	-	-	-	-

上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
建设银行	-	-	-	-	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	64,876,255.33	138,749.71	50,485,403.29	143,299.29

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	1,343,581,050.69	78.02
	其中：债券	1,343,581,050.69	78.02
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	286,000,892.50	16.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	64,876,255.33	3.77
4	其他各项资产	27,730,924.87	1.61
5	合计	1,722,189,123.39	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	1.35
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	147
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	72

序号	发生日期	平均剩余期限（天数）	原因	调整期
1	2013-03-28	121	2013年3月27日遇大额赎回	1天
2	2013-06-26	130	2013年6月24日、25日、26日遇大额赎回	6天
3	2013-06-27	143	2013年6月24日、25日、26日遇大额赎回	5天
4	2013-06-28	149	2013年6月24日、25日、26日遇大额赎回	4天
5	2013-06-30	147	2013年6月24日、25日、26日遇大额赎回	4天

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	27.07	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	1.79	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.19	-
3	60天(含)—90天	10.25	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	13.83	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	48.79	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		101.73	-

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	31,598,700.33	1.90
5	企业短期融资券	1,311,982,350.36	78.77
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,343,581,050.69	80.67
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	19,865,876.94	1.19

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	041252049	12北部湾CP002	600,000	60,037,862.13	3.60
2	041259060	12云南物流CP001	500,000	50,285,779.45	3.02
3	041258057	12苏通桥CP001	500,000	50,263,823.62	3.02
4	041260051	12农十二师CP001	500,000	50,192,157.86	3.01
5	041258051	12云冶CP001	500,000	50,184,184.53	3.01
6	041359020	13川铁投CP001	500,000	50,049,175.92	3.00
7	041353005	13卧龙电气CP001	400,000	40,104,144.63	2.41
8	041353023	13深航空CP001	400,000	40,060,485.53	2.41
9	041358006	13华谊兄弟CP001	300,000	30,101,663.43	1.81
10	041358005	13康缘集CP001	300,000	30,076,422.70	1.81

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.2244%
报告期内偏离度的最低值	-0.2444%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1412%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	27,045,846.83
4	应收申购款	671,243.62
5	其他应收款	-
6	待摊费用	13,834.42
7	其他	-
8	合计	27,730,924.87

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
信诚货币A	6,366	62,994.06	18,762,636.63	4.68%	382,257,523.06	95.32%
信诚货币B	38	33,278,796.31	1,040,247,269.05	82.26%	224,346,990.68	17.74%
合计	6,404	260,089.70	1,059,009,905.68	63.58%	606,604,513.74	36.42%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业 人员持有本基金	信诚货币A	1,469,243.26	0.37%
	信诚货币B	-	-
	合计	1,469,243.26	0.09%

项目	信诚货币A	信诚货币B
基金合同生效日(2011年3月23日)基金份额总额	993,402,234.67	2,016,852,151.44
本报告期期初基金份额总额	363,330,612.04	1,883,538,651.53
本报告期基金总申购份额	2,956,078,403.50	11,200,117,632.16
减：本报告期基金总赎回份额	2,918,388,855.85	11,819,062,023.96
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	401,020,159.69	1,264,594,259.73

券商名称	交易单元数量	债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期债券成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
安信证券	2	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
长江证券	1	-	-	-	-	-
大通证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
红塔证券	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
宏源证券	2	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
华宝证券	1	-	-	-	-	本期退租
华创证券	1	-	-	-	-	-
华融证券	1	-	-	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
山西证券	1	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
信达证券	2	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
英大证券	1	-	-	-	-	本期退租
招商证券	2	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
浙商证券	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
中航证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中投证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
中信金通	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
中信万通	1	-	-	-	-	-
中信浙江	1	-	-	-	-	本期新增1个交易单元
中银国际	1	-	-	-	-	-

券商名称	回购交易
	成交金额	占当期回购成交总额的比例
安信证券	-	-
渤海证券	-	-
长城证券	-	-
长江证券	-	-
大通证券	-	-
东兴证券	-	-
高华证券	-	-
广发证券	-	-
国金证券	-	-
国联证券	-	-
国泰君安	-	-
国信证券	-	-
海通证券	-	-
红塔证券	-	-
宏源证券	-	-
华宝证券	-	-
华创证券	-	-
华融证券	-	-
联合证券	56,000,000.00	11.62%
民生证券	-	-
齐鲁证券	426,000,000.00	88.38%
瑞银证券	-	-
山西证券	-	-
申银万国	-	-
西部证券	-	-
西南证券	-	-
信达证券	-	-
兴业证券	-	-
银河证券	-	-
英大证券	-	-
招商证券	-	-
浙商证券	-	-
中航证券	-	-
中金公司	-	-
中投证券	-	-
中信建投	-	-
中信金通	-	-
中信万通	-	-
中信浙江	-	-
中银国际	-	-

  2013年6月30日

  基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月28日