中海优质成长证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

中海优质成长证券投资基金

2013-08-28 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注1：“自基金合同生效起至今”指2004年9月28日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注1：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理人，已于2007年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*75%＋新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%”。

注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2013年6月30日，共管理证券投资基金15只。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据2011年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投资决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。

行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对2013年上半年所有组合在日内、3日、5日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的t统计检验，绝大多数样本通过相关检验。（3）对2013年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于30个的前提下，日内、3日、5日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比45%-55%的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。（4）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（1）市场回顾：

一月份到五月份，经济温和复苏，流动性转好，IPO暂停，小股票尤其是政策友好型行业的成长股涨幅较好。部分基本面变差的行业走势较弱，以白酒、纺织服装、周期性板块为代表。到了六月份，央行治理影子银行，收紧流动性，造成局部钱荒，引发市场关注，周期股和蓝筹股指数跌幅较大，上证指数上半年由涨转跌，但是小股票尤其是创业板指数走势较强。

（2）市场表现：

行业上信息服务、环保、医药、天然气、消费电子等成长性行业表现明显好于大盘，而白酒、纺织服装、周期性板块等行业明显跑输。

（3）基金运作情况：

持有的医药等成长股在二季度继续跑赢市场，部分有周期属性的成长股在6月份跟随大盘下跌，我们也在6月份减持了部分高负债率行业的公司。在未来半年，经济面临去杠杆化的大背景，规避高负债率行业，在信息服务、医药、环保、天然气、消费电子等成长性行业布局。

“有些是变化的，有些是不变的，集中资源和精力，寻找未来一年或几年的确定性事件和大机会，寻找中国转型期的机遇”。时刻问自己：“中国未来十年之变迁在哪？中国未来财富的漏斗在哪？寻找未来一年或几年确定性事件和大机会”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日，本基金份额净值0.5023元（累计净值2.7327元)。报告期内本基金净值增长率为3.48%，高于业绩比较基准12.62个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来半年，经济层面仍面临诸多不确定性，其中变数最大的是政府对治理产能过剩和影子银行的决心和力度。同时IPO可能在8月重启对市场、对资金分流、尤其是小股票也有一定的影响。

政府的态度已经发生一些变化，对经济增长的关注度有所提高。虽然可能会增加一些棚户区改造、铁路项目投资进行一些对冲，但是仍然不足以改变经济下滑的趋势。就业将是政府行为改变的最重要观察指标。市场经历急跌之后，可能会维持一段时间的区间震荡，季度末利率水平的变化需要重点关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年上半年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年上半年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年上半年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.5023元，基金份额总额6,873,165,002.82份。

6.2 利润表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄鹏______ ______宋宇______ ____曹伟____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。

本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.489131393元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期不存在重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

6.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

6.4.6.2

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

6.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。

6.4.6.4

基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6.5

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金。

深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金。

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金已按照招募说明书上所列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.10.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内新增了海通证券的上海交易单元和光大证券、招商证券的深圳交易单元；退租了第一创业证券、东吴证券的上海交易单元。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中海基金管理有限公司

2013年8月28日

基金简称中海优质成长混合
基金主代码 398001
前端交易代码 398001
后端交易代码 398002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年9月28日
基金管理人中海基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,873,165,002.82份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略（三）债券组合的构建
本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。
业绩比较基准沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%
风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称中海基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名王莉裴学敏
联系电话 021-38429808 95559
电子邮箱 wangl@zhfund.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95559
传真 021-68419525 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 463,216,571.32
本期利润 87,358,171.29
加权平均基金份额本期利润 0.0134
本期基金份额净值增长率 3.48%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0042
期末基金资产净值 3,452,131,047.38
期末基金份额净值 0.5023

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -11.35% 1.26% -11.78% 1.40% 0.43% -0.14%
过去三个月 -6.95% 0.99% -8.69% 1.09% 1.74% -0.10%
过去六个月 3.48% 1.05% -9.14% 1.12% 12.62% -0.07%
过去一年 3.61% 0.94% -6.92% 1.02% 10.53% -0.08%
过去三年 6.62% 1.14% -7.49% 1.03% 14.11% 0.11%
自基金合同生效日起至今 247.41% 1.43% 79.64% 1.39% 167.77% 0.04%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
俞忠华副总经理兼投研中心总经理、投资总监、本基金基金经理、中海量化策略股票型证券投资基金基金经理 2012年7月10日 - 19 俞忠华先生，华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司（原上海万国证券公司）国际业务部经理，国泰君安证券股份有限公司（原君安证券公司）国际业务部总经理，瑞士联盟银行（UBS）上海代表处副代表、授权官员，美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁，霸菱亚洲投资公司执行董事，今日资本集团合伙人，光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作，曾任公司总经理助理，2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
张亮本基金基金经理 2012年10月26日 - 7 张亮先生，上海对外贸易学院金融学专业硕士。曾任光大证券股份有限公司资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理。2012年6月进入本公司工作，任职于投研中心。2012年10月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 136,605,062.35 513,432,286.81
结算备付金 21,718,902.95 157,518,431.44
存出保证金 2,118,428.09 2,500,000.00
交易性金融资产 2,308,110,295.83 2,194,198,941.43
其中：股票投资 2,097,879,295.83 1,984,257,941.43
基金投资 - -
债券投资 210,231,000.00 209,941,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 909,603,124.40 490,000,805.00
应收证券清算款 91,479,463.11 35,061,153.44
应收利息 8,297,312.83 2,693,745.36
应收股利 531,152.97 -
应收申购款 206,207.49 91,281.64
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,478,669,950.02 3,395,496,645.12
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,769,175.40 292,981,389.22
应付赎回款 799,808.24 1,056,073.04
应付管理人报酬 4,489,091.79 3,704,247.19
应付托管费 748,181.99 617,374.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,559,304.06 2,202,045.33
应交税费 54,643.83 54,643.83
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,118,697.33 2,008,565.31
负债合计 26,538,902.64 302,624,338.46
所有者权益：
实收基金 2,761,330,491.22 2,559,788,166.72
未分配利润 690,800,556.16 533,084,139.94
所有者权益合计 3,452,131,047.38 3,092,872,306.66
负债和所有者权益总计 3,478,669,950.02 3,395,496,645.12

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 137,214,371.57 95,800,934.29
1.利息收入 19,071,378.02 10,654,772.16
其中：存款利息收入 4,292,670.57 2,845,129.61
债券利息收入 3,784,825.21 4,020,092.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,993,882.24 3,789,549.88
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 493,833,056.50 -292,081,710.87
其中：股票投资收益 478,841,763.71 -309,002,112.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 48,198.33 2,926,229.77
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,943,094.46 13,994,171.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -375,858,400.03 377,059,029.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 168,337.08 168,843.74
减：二、费用 49,856,200.28 45,447,559.12
1．管理人报酬 25,810,786.72 24,676,285.22
2．托管费 4,301,797.78 4,112,714.20
3．销售服务费 - -
4．交易费用 19,510,608.00 16,436,429.06
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 233,007.78 222,130.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,358,171.29 50,353,375.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,358,171.29 50,353,375.17

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,559,788,166.72 533,084,139.94 3,092,872,306.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 87,358,171.29 87,358,171.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
201,542,324.50 70,358,244.93 271,900,569.43
其中：1.基金申购款 421,608,176.54 146,824,148.15 568,432,324.69
2.基金赎回款 -220,065,852.04 -76,465,903.22 -296,531,755.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,761,330,491.22 690,800,556.16 3,452,131,047.38
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,854,808,438.56 538,527,968.85 3,393,336,407.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,353,375.17 50,353,375.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-178,712,153.07 -35,710,990.75 -214,423,143.82
其中：1.基金申购款 39,028,181.46 7,141,242.09 46,169,423.55
2.基金赎回款 -217,740,334.53 -42,852,232.84 -260,592,567.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,676,096,285.49 553,170,353.27 3,229,266,638.76

关联方名称与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）基金管理人、直销机构
交通银行基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
国联证券 1,749,913,005.01 13.69% 749,871,434.52 6.88%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国联证券 1,580,537.91 13.65% 581,526.94 8.88%
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国联证券 620,022.00 6.82% 254,558.36 9.91%

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 25,810,786.72 24,676,285.22
其中：支付销售机构的客户维护费 7,003,457.14 6,904,425.19

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,301,797.78 4,112,714.20

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（ 2004年9月28日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.83% 0.86%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 136,605,062.35 1,500,119.63 275,789,037.03 512,068.89

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,097,879,295.83 60.31
其中：股票 2,097,879,295.83 60.31
2 固定收益投资 210,231,000.00 6.04
其中：债券 210,231,000.00 6.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 909,603,124.40 26.15
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 158,323,965.30 4.55
6 其他各项资产 102,632,564.49 2.95
7 合计 3,478,669,950.02 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,462,200.44 0.68
B 采矿业 141,507,797.57 4.10
C 制造业 959,294,428.73 27.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,812,499.35 0.60
E 建筑业 30,472,495.84 0.88
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,214,512.44 9.65
J 金融业 376,420,047.73 10.90
K 房地产业 210,119,444.30 6.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,575,869.43 0.07
S 综合 - -
合计 2,097,879,295.83 60.77

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000887 中鼎股份 49,386,092 311,132,379.60 9.01
2 000731 四川美丰 21,985,907 182,702,887.17 5.29
3 002063 远光软件 11,707,297 169,170,441.65 4.90
4 000581 威孚高科 4,834,164 161,412,735.96 4.68
5 000656 金科股份 13,901,218 161,115,116.62 4.67
6 601628 中国人寿 10,080,011 137,995,350.59 4.00
7 601601 中国太保 8,280,318 131,905,465.74 3.82
8 002421 达实智能 7,176,734 119,420,853.76 3.46
9 300289 利德曼 3,079,946 83,466,536.60 2.42
10 600557 康缘药业 2,875,704 76,349,941.20 2.21

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601628 中国人寿 454,311,557.31 14.69
2 601601 中国太保 374,487,903.94 12.11
3 601857 中国石油 338,588,865.81 10.95
4 600028 中国石化 310,286,492.52 10.03
5 000887 中鼎股份 294,791,261.38 9.53
6 000731 四川美丰 272,908,362.93 8.82
7 601088 中国神华 259,285,835.78 8.38
8 002408 齐翔腾达 245,652,583.96 7.94
9 000581 威孚高科 233,818,397.13 7.56
10 000656 金科股份 222,377,292.54 7.19
11 601117 中国化学 195,610,143.51 6.32
12 002038 双鹭药业 195,354,444.26 6.32
13 601318 中国平安 191,287,456.08 6.18
14 002063 远光软件 189,935,010.46 6.14
15 601288 农业银行 162,797,015.12 5.26
16 002140 东华科技 162,160,273.66 5.24
17 002421 达实智能 143,011,582.24 4.62
18 601939 建设银行 116,824,497.20 3.78
19 002431 棕榈园林 112,787,882.43 3.65
20 600348 阳泉煤业 107,326,912.25 3.47
21 300289 利德曼 93,635,971.71 3.03
22 002325 洪涛股份 89,421,049.98 2.89
23 600557 康缘药业 78,949,214.49 2.55
24 002094 青岛金王 74,168,472.19 2.40
25 600761 安徽合力 69,077,499.36 2.23
26 600383 金地集团 68,714,708.48 2.22
27 600011 华能国际 68,319,907.71 2.21
28 000629 攀钢钒钛 67,607,644.99 2.19
29 601669 中国水电 66,803,268.16 2.16
30 601818 光大银行 63,614,954.81 2.06

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002038 双鹭药业 528,229,525.15 17.08
2 601628 中国人寿 313,740,259.72 10.14
3 601857 中国石油 296,752,932.29 9.59
4 002140 东华科技 241,021,067.13 7.79
5 601088 中国神华 239,262,644.89 7.74
6 600028 中国石化 236,550,441.32 7.65
7 601117 中国化学 234,953,905.93 7.60
8 601601 中国太保 233,157,397.71 7.54
9 002408 齐翔腾达 212,992,532.67 6.89
10 000731 四川美丰 206,050,085.49 6.66
11 601288 农业银行 173,135,240.59 5.60
12 002325 洪涛股份 162,056,472.75 5.24
13 601318 中国平安 150,150,919.54 4.85
14 300072 三聚环保 145,417,250.35 4.70
15 601818 光大银行 143,000,792.57 4.62
16 000629 攀钢钒钛 125,170,057.07 4.05
17 000887 中鼎股份 118,449,318.95 3.83
18 002431 棕榈园林 116,338,051.82 3.76
19 002375 亚厦股份 113,661,760.97 3.67
20 601939 建设银行 103,196,383.60 3.34
21 600348 阳泉煤业 95,993,652.83 3.10
22 600383 金地集团 92,271,870.03 2.98
23 002588 史丹利 91,694,946.96 2.96
24 600123 兰花科创 88,852,473.49 2.87
25 600157 永泰能源 84,602,632.75 2.74
26 002065 东华软件 82,800,337.93 2.68
27 601166 兴业银行 68,645,716.39 2.22
28 600761 安徽合力 66,314,247.63 2.14
29 600976 武汉健民 65,026,549.69 2.10
30 000937 冀中能源 64,776,776.42 2.09
31 002094 青岛金王 61,965,245.95 2.00

买入股票成本（成交）总额 6,398,797,809.30
卖出股票收入（成交）总额 6,387,869,818.58

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,950,000.00 2.90
其中：政策性金融债 99,950,000.00 2.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 110,281,000.00 3.19
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 210,231,000.00 6.09

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 120228 12国开28 1,000,000 99,950,000.00 2.90
2 041260086 12杭工投CP001 300,000 30,096,000.00 0.87
3 041259076 12浙机电CP001 300,000 30,090,000.00 0.87
4 041254062 12华能集CP004 300,000 30,057,000.00 0.87
5 041254060 12长电CP003 200,000 20,038,000.00 0.58

序号名称金额
1 存出保证金 2,118,428.09
2 应收证券清算款 91,479,463.11
3 应收股利 531,152.97
4 应收利息 8,297,312.83
5 应收申购款 206,207.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,632,564.49

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
214,699 32,013.03 946,960,901.54 13.78% 5,926,204,101.28 86.22%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 33,794.03 0.0005%

基金合同生效日（ 2004年9月28日）基金份额总额 1,017,619,728.79
本报告期期初基金份额总额 6,371,543,383.94
本报告期基金总申购份额 1,049,392,083.77
减:本报告期基金总赎回份额 547,770,464.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,873,165,002.82

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投证券 2 2,480,729,469.86 19.40% 2,247,532.63 19.41% -
国金证券 2 2,479,292,249.93 19.39% 2,249,072.49 19.42% -
中金公司 2 2,051,599,126.76 16.04% 1,846,263.65 15.94% -
国联证券 2 1,749,913,005.01 13.69% 1,580,537.91 13.65% -
申银万国 2 1,333,704,836.18 10.43% 1,210,219.41 10.45% -
光大证券 1 857,465,582.31 6.71% 780,637.39 6.74% -
银河证券 1 671,320,459.33 5.25% 611,167.62 5.28% -
长江证券 1 412,609,173.23 3.23% 372,996.19 3.22% -
中信证券 1 331,413,439.41 2.59% 301,716.32 2.61% -
长城证券 1 184,875,039.30 1.45% 168,311.52 1.45% -
德邦证券 1 171,142,522.87 1.34% 155,808.11 1.35% -
东方证券 1 62,602,723.69 0.49% 56,993.81 0.49% -
瑞银证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投证券 - - 200,000,000.00 6.92% - -
国金证券 - - 1,440,000,000.00 49.84% - -
中金公司 - - 109,200,000.00 3.78% - -
国联证券 - - - - - -
申银万国 - - 539,900,000.00 18.69% - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - 100,000,000.00 3.46% - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
德邦证券 - - 500,000,000.00 17.31% - -
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2013年8月28日

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